الگو‌های معاملاتی محبوب در SMA


نمودار قیمت SOLUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

چگونه می توان به طور موثر با شاخص RSI و SMA در Olymp Trade

سلام به همه خوانندگان Howtotradeblog . در طول زمان گذشته ، ما دانش و همچنین استراتژی های تجاری لازم برای تبدیل شدن به یک تاجر حرفه ای در Olymp Trade را برای شما به ارمغان آورده ایم. آنها دانش شاخص هایی مانند RSI ، SMA ، Bollinger Bands ، الگوهای شمعدانی مانند Morning Star ، Hammer ، Harami و همچنین راهنماهای نحوه تجارت و استفاده از آنها هستند.

با ادامه این سفر ، امروز ، استراتژی های کاملی برای تجارت در Olymp Trade برای شما به ارمغان می آورم. این آخرین مرحله برای شماست که می توانید به تنهایی تجارت پول کنید. با ما همراه باشید تا ببینیم امروز قصد دارم چه چیزی برای شما بیاورم.

تجارت در Olymp Trade با استفاده از شاخص RSI همراه با SMA

RSI و SMA شاخص های بسیار مشهوری هستند که در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شوند. اثر بخشی این 2 شاخص در Olymp Trade در بالاترین سطح است.

استراتژی ای که می خواهم در زیر به اشتراک بگذارم از این 2 شاخص به طور همزمان استفاده می کند تا نقاط ورودی را با بالاترین دقت پیدا کند.

راه اندازی اساسی برای تجارت در Olymp Trade

تنظیمات اساسی: یک نمودار شمعدان 5 دقیقه ای ژاپنی. جفت EUR / USD. این یک جفت ارز محبوب است. قیمت کاملا ملایم پیش می رود و توسط بسیاری از افراد معامله می شود. سفارشات را با مدت انقضا 15 دقیقه باز کنید.

بعد ، شما باید RSI و SMA را در Olymp Trade . می توانید به صورت زیر عمل کنید:

نشانگر SMA را تنظیم کنید

در رابط Olymp Trade ، “شاخص” را انتخاب کرده و سپس “SMA” را انتخاب کنید.

نحوه تنظیم شاخص SMA در Olymp Trade

بعد ، SMA را با پارامتر 30 سفارشی کنید.

نشانگر SMA را در Olymp Trade

نشانگر RSI را تنظیم کنید

برای نشانگر RSI نیز همین کار را می کنید. “شاخص” را انتخاب کنید ، “RSI” را جستجو کرده و انتخاب کنید.

نشانگر RSI را در Olymp Trade

پس از تنظیم 2 شاخص ، رابط Olymp Trade به شرح الگو‌های معاملاتی محبوب در SMA زیر نشان داده می شود.

رابط Olymp Trade پس از تنظیم نشانگر SMA و RSI

نحوه باز کردن سفارش در Olymp Trade با استفاده از RSI همراه با SMA

اساس افتتاح سفارشات به شرح زیر است:

ابتدا از SMA30 برای تعیین روند قیمت استفاده می کنم. به طور خاص ، هنگامی که SMA در حال صعود و قرار گرفتن در زیر قیمت است ، بازار در یک روند صعودی قرار دارد. وقتی SMA رو به پایین است و بالاتر از قیمت است ، بازار در یک روند نزولی قرار دارد.

برای تعیین روند قیمت از SMA30 استفاده کنید

در مورد RSI ، سطح 50 همان چیزی است که می خواهم در اینجا درباره آن صحبت کنم. بیا یک نگاهی بیندازیم. وقتی قیمت در یک روند صعودی باشد ، RSI بالاتر از 50 است. و هنگامی که قیمت در یک روند نزولی باشد ، RSI زیر 50 خواهد بود.

برای یافتن مبادی ورودی در Olymp Trade از RSI استفاده کنید

با ترکیب این 2 ، من یک استراتژی موثر برای باز کردن سفارشات با RSI و SMA به شرح زیر دارم.

+ باز کردن سفارش تا زمانی که قیمت در یک روند است. SMA30 به بالا اشاره می کند. قیمت به SMA برخورد می کند و سپس برگشت می کند. در همین زمان ، RSI به سطح 50 رسیده و سپس ریباند می کند.

استراتژی معاملات RSI و SMA30

+ باز کردن یک سفارش DOWN زمانی که قیمت در یک روند نزولی است. SMA 30 پایین می آید. قیمت به SMA برخورد می کند و سپس پایین می آید. در همین زمان ، RSI به سطح 50 رسیده و سپس سقوط می کند.

نحوه تجارت با شاخص RSI و SMA30

مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات

این یک قسمت ضروری از هر استراتژی معاملاتی است. این یک واقعیت است که هر چقدر نرخ برنده شدن در استراتژی شما بالا باشد ، بدون مدیریت سرمایه مناسب ، حساب خود را می سوزانید. لطفاً به یاد داشته باشید که در معاملات ، مدیریت سرمایه یک امر ضروری است. در این استراتژی می توانید سفارشات را با روش Classic management capital باز کنید. این به معنای گشودن سفارشات با سرمایه ثابت از 3-5٪ مانده تجارت است.

به عنوان مثال ، شما 100 دلار به Olymp Trade واریز می کنید. پاداش از سیستم عامل 30٪ است. اکنون مجموعاً 130 دلار مانده است. در این صورت فقط باید از 4 تا 6 دلار در هر معامله سرمایه گذاری کنید.

مدیریت سرمایه برای استراتژی معاملات RSI و SMA30

ما نرخ پرداخت 82٪ و نرخ برد 70٪ داریم. سود حاصل از این استراتژی تجاری 16 دلار با سپرده 100 دلاری است. نرخ بازده 16٪ است. هر روز 16 دلار درآمد دارید. دست کم نگیرید زیرا بعد از یک ماه 480 دلار می شود.

اصل تجارت

اینجا جایی است که می خواهم بر ذهنیت و نظم هنگام باز کردن سفارشات تأکید کنم. چند نکته وجود دارد که باید هنگام معامله به خاطر داشته باشید.

  1. فقط سفارشات با احتمال برنده بالا که می خواهید با پول خودتان معامله کنید را باز کنید.
  2. هرگز سرمایه گذاری را زیاد نکنید یا سفارشات متوالی را باز نکنید. این سریعترین راه برای سوزاندن حساب شما است.
  3. وقتی تجارتتان ضرر می کند ، تلخ نباشید و حوصله خود را از دست ندهید. لطفاً به یاد داشته باشید که احتمال پیروزی این استراتژی تنها 70٪ است. فقط صبر کن! فرصتهای بیشتری برای بازگرداندن شما وجود خواهد داشت.
  4. پس از باز کردن هر 10 سفارش ، سریعاً تاریخچه معاملات را تحلیل کرده و سپس رایانه را خاموش کنید تا کارهای دیگر را انجام دهد. سفارش یازدهم را باز نکنید. برای کسب درآمد باید منظم باشید. بدون نظم و انضباط ، ضرر خواهید کرد.

این استراتژی معاملاتی را در Olymp Trade روی حساب واقعی من تمرین کنید

من مستقیماً استراتژی را با استفاده از RSI همراه با SMA 30 در Olymp Trade . 5 سفارش باز شد نتیجه 4 برد و 1 باخت بود. نرخ برد به 80٪ رسید.

RSI - SMA30 استراتژی تجارت در Olymp Trade در حساب واقعی من تمرین کنید

جوانب مثبت و منفی این استراتژی تجارت در Olymp Trade

این استراتژی ای است که من آن را ایمن و موثر می دانم. برای مبتدیان نیز بسیار مناسب است. نرخ برنده می تواند تا 80٪ برسد. این نشان دهنده کارایی RSI و SMA 30 است. در یک روز ، ورودی های واجد شرایط زیادی برای شما وجود ندارد. در کنار آن ، زمان انقضا برای هر معامله 15 دقیقه است. بنابراین ، تخلیه حساب کاربری شما بسیار سخت خواهد بود.

نکات مهم: مهم است که به خاطر داشته باشید که سفارشات را فقط زمانی باز کنید که RSI به سطح 50 رسیده باشد و به وضوح برگردد. این یک روش بسیار خوب برای فیلتر کردن سیگنالهای جعلی برای بدست آوردن دقیق ترین نقاط ورود است.

این استراتژی اکنون در دسترس است. اکنون زمان نمایش شما است. برای تأیید حساب نمایشی را روشن کنید. قبل از اینکه به سپرده گذاری برای معاملات واقعی بپردازید ، مطمئن شوید که در یک حساب آزمایشی عملکرد خوبی داشته اید. در صورت نیاز به کمک هر گونه سوال را بگذارید. خداحافظ!

راهنمای مقدماتی استفاده از فراکتال در بازار فارکس

فراکتال

قوانین حاکم بر ایجاد فراکتال در سراسر طبیعت یافت می شوند. الگوهای فراکتال بازگشتی هستند چرا که بسیاری از تکرارهای یک فرآیند ساخته شده است. کلم بروکلی، بلورهای یخ، درختان، رودخانه ها، برگ ها و حتی قطرات آب از ویژگی های استفاده مکرر است.

بنوئه ماندلبروت فقید، ریاضیدانی متولد لهستان، مسئولیت توسعه مطالعه هندسه فراکتال را بر الگو‌های معاملاتی محبوب در SMA عهده داشت و بسیاری او را پدر فراکتال ها می دانستند.

اگرچه حرکت قیمت ممکن است تصادفی به نظر برسد – یک بحث مداوم بین دانشگاهیان – تکرار الگوها و روندها در بازارهای مالی، در تمام طبقات دارایی قابل مشاهده است. یکی از اساسی ترین الگوهای تکرار، فراکتال است.

الگوی فراکتال چیست؟

الگوهای فراکتال راهی برای تخمین نقاط معکوس احتمالی نمودارها فراهم می کنند.

یک الگوی فراکتال هسته ای شامل پنج کندل (یا میله) است.

همانطور که در شکل ۱.۱ نشان داده شده است، یک فراکتال آغازگر باید حاوی یک کندل میانی باشد، یک مرتبه بالاتر یا پایین پایین و دو طرف پایین یا پایین تر. توجه داشته باشید که الگوهای کم نقص دیگری نیز می تواند رخ دهد که به موجب آن الگو یک شکل V نامنظم تشکیل می دهد ، اگرچه ساختار اساسی باید سالم بماند.

فراکتال

چندین استراتژی معامله بر اساس فراکتال وجود دارد که هرکدام دارای قوانین خاصی برای تعامل هستند. به عنوان مثال، برخی از معامله گران از فراکتال ها به عنوان یک وسیله تأیید، مانند مناطق حمایت یا مقاومت، عرضه یا تقاضا و خط روند، استفاده می کنند.

همچنین لازم به ذکر است که فراکتال ها شاخص های دیر تغییر کننده ای هستند. یک فراکتال تا دو روز قابل برگشت نیست. از آنجا که بیشترین معکوس های قابل توجه بسیار فراتر از نقطه ماشه (دو کندل) است، با این حال حرکت به طور معمول شرایط مناسب ریسک / پاداش را در مکان مناسب فراهم می کند.

شکل ۱.۲ دو نمونه از الگوهای فراکتال نزولی را نشان می دهد. هر دو مورد کمترین سقوط و ریسک / پاداش مطلوب را داشتند.

فراکتال

بیشتر پلتفرم های معاملاتی فراکتال هایی را در قالب یک شاخص معاملاتی ارائه می دهند. این برنامه الگوهای فراکتال شکل گرفته در بازار را برجسته می کند و باعث صرفه جویی در وقت ارزشمند معامله گر می شود.

معامله گران می توانند اندیکاتور فراکتال ها را در پوشه Bill Williams در برگه Navigator MT4 پیدا کنند (شکل ۱.۳ را ببینید). بیل ویلیامز معامله گر آمریکایی و نویسنده کتاب هایی در زمینه روانشناسی معامله، تحلیل تکنیکال و نظریه آشوب است.

به دنبال این، مجموعه ای از پوشه های فرعی به شما ارائه می شود – اندیکاتور فراکتال ها را انتخاب کنید (شکل ۱.۴).

بسیاری از معامله گران از شاخص بیل ویلیام همراه با سایر اندیکاتور های بیل ویلیام استفاده می کنند. یکی از محبوب ترین ترکیبات اندیکاتورها، اندیکاتور Alligator (یا William’s Alligator) است.

فراکتال

پنجره دیگری پس از انتخاب فراکتال ها ظاهر می شود و به معامله گران این فرصت را می دهد تا رنگ و سایر موارد اندیکاتور را تنظیم کنند (شکل ۱.۵).

فراکتال


(شکل ۱.۵)

همانطور که از نمودار H1 نشان داده شده در شکل ۱.۶ دیده می شود، اولین چیزی که مشاهده می شود فرکانس سیگنال ها است. یک فراکتال نزولی (یک فراکتال رو به پایین) یک فلش رو به بالا تشکیل می دهد، در حالی که فراکتال های صعودی (یک فرکتال رو به بالا) فلش هایی رو به پایین ایجاد می کنند.

تغییر وضعیت به بازه های زمانی بالاتر منجر الگو‌های معاملاتی محبوب در SMA به کاهش تعداد سیگنال ها می شود.

فراکتال

(شکل ۱.۶)

روش دیگر فیلتر کردن سیگنال های فراکتال، همگام سازی اندیکاتورهای تکنیکال اضافی است. یک اندیکاتور متداول که برای تأیید استفاده می شود، اندیکاتور Alligator است که توسط بیل ویلیامز ساخته شده است. اندیکاتور Alligator از سه میانگین متحرک روان استفاده می کند که در پنج، هشت و سیزده دوره تنظیم شده است. میانگین هموار اولیه با استفاده از یک میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه می شود و میانگین های صاف اضافی را اضافه می کند که چرخش های اندیکاتور را کند می کند.

شکل ۱.۷ چندین سیگنال تأییدکننده را ارائه می دهد در حالی که عملکرد قیمت در کنار سیگنال فراکتال (علامت های چک سبز) از میانگین متحرک می گذرد.

فراکتال

به جای استفاده از اندیکاتورهای اضافی، معامله گران می توانند یاد بگیرند که چگونه یک بازار روند را شناسایی کنند. بازاری که روند رو به بالاتری دارد، اوج (higher high) و فرود بالاتر (higher low) را نشان می دهد. از طرف دیگر، روند رو به پایین بازار، پایین ترین (lower low) و بالاترین (lower high) سطح را به وجود می آورد.

استفاده از پرایس اکشن

در حالی که انبوهی از تکنیک های مبتنی بر قیمت در دسترس است، دو روش زیر برای معامله گران مبتدی ایده آل است.

معامله گران می توانند سطح حمایت و مقاومت را اعمال کرده و از اندیکاتور Fractal به عنوان وسیله ای برای تأیید ورود استفاده کنند.

فراکتال

شکل ۱.۸ حمایت و مقاومت تثبیت را در کنار سیگنال های فراکتال نشان می دهد. مانند همه الگو‌های معاملاتی محبوب در SMA روش های مبتنی بر تکنیکال، ضررهایی رخ خواهد داد. با این وجود، پس از یادگیری نحوه انتخاب دقیق سطح حمایت و مقاومت، اجرای سیگنال های فراکتال از این موانع مسلماً شرایط را به نفع شما تغییر می دهد.

یکی دیگر از رویکردهای محبوب (نگاه کنید به شکل ۹/۱) استفاده از مطالعات فیبوناچی است. ترکیب این مقادیر با سیگنال های فراکتال (و در این مورد، حمایت و مقاومت شدید) احتمال یک معامله مثبت را بیشتر می کند.

فراکتال

یک روش متداول، در عین حال محافظه کارانه، که برای ورود به پشت سیگنال فراکتال استفاده می شود، شکستن کندل دوم به بالا (مانند مورد سیگنال صعودی) است و قرار دادن حد ضرر، همانطور که در شکل ۱.۱۰ نشان داده شده است. این مورد برای یک الگوی فراکتال نزولی یکسان است، فقط معکوس است.

درس 11 : اندیکاتور میانگین متحرک (MA) چیست؟

درس 11 : اندیکاتور میانگین متحرک (MA) چیست؟

در این مطلب به معرفی اندیکاتور میانگین متحرک (MA) و علت استفاده از آن می‌پردازیم و انواع میانگین‌های متحرک و بهترین سطوح آنها را موردبررسی قرار می‌دهیم.

در این مطلب رهنمون کاملی در مورد تحلیل تکنیکال میانگین متحرک عرضه‌ شده که برای همه‌ی معامله‌گران مفید خواهد بود.

میانگین متحرک(MA)

امروز، یکی از اندیکاتورهای تکنیکی در تحلیل فنی را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد- میانگین متحرک. برویم با رهنمون تحلیل تکنیکال میانگین متحرک آغاز کنیم.

تحلیل تکنیکال میانگین متحرک

مطابق با ویکی‌­پدیا میانگین متحرک، محاسبه‌ای است که با ایجاد سری‌های زیرمجموعه‌ای مختلف از مجموعه کل داده‌ها برای آنالیز نکات داده‌ای انجام می‌شود. همچنین می‌توان از آن به عنوان «میانه متحرک» و «میانه نورد» نام برد و نوعی فیلتر پاسخ ضربه محدود است. تغییرات شامل موارد زیر می‌باشند: شکل‌های ساده، و تجمیعی یا وزنی.

محاسبه اصلی:

میانگین متحرک(MA) بسته به نوعش به شیوه‌های مختلف محاسبه می‌شود. بگذارید به یک میانگین متحرک ساده (SMA) امنیت با قیمت‌های پایانی زیر طی 15 روز نگاهی بیندازیم:

  • هفته اول(5 روز)- 20، 22، 24، 25، 23
  • هفته دوم(5 روز)- 26، 28، 26، 29، 27
  • همچنین، هفته سوم(5 روز)- 28، 30، 27، 29، 28

یک میانگین متحرک 10 روزه قیمت پایانی را برای ده روز اول به عنوان اولین نقطه داده، میانگین­‌گیری خواهد کرد. نقطه داده بعدی به اولین قیمت سقوط خواهد کرد، قیمت را به روز 11 اضافه کرده و میانگین می‌گیرد و همینطور مانند جدول زیر ادامه می‌یابد.

قیمت پایانی

SMA 10 روزه

ارزش‌های عددی مورداستفاده برای SAM

میانگین روز 1 تا 10

میانگین روز 2 تا 11

میانگین روز 3 تا 12

میانگین روز 4 تا 13

میانگین روز 5 تا 14

میانگین روز 6 تا 15

علت استفاده از میانگین متحرک چیست؟

میانگین‌های متحرک با ایجاد سری­‌هایی از اعداد میانگین زیرمجموعه‌های مختلف مجموعه داده کامل کمک می‌کنند. چرا که مکمل مشخصه‌ای برای درک هر زمان از چیدمان هستند، یک میانه متحرک می‌تواند غوغای ناهنجاری‌های قراردادی و استرس الگوهای خط سیر طولانی را برطرف کند.

محققان تخصصی و معامله‌گران بورس اوراق بهادار از نقاط میانه متحرک در بسیاری ابزارها استفاده می‌کنند که تعداد قابل­ توجهی از آنها بدون کاربردشان قابل تصور نیستند. به ندرت هیچ اندیکاتوری تا این اندازه ثابت بوده است.

هزینه‌های اوراق بهادار و برآوردهای پرونده‌ها ناپایدار و متغیر است و کارگزاران را وادار می‌کند تا هر موقعیت مطلوبی را جستجو کنند که به آنها امکان کاهش خطر و بهبود احتمال سود را بدهد. ظن اساسی تحقیقات تخصصی بر این است که اجرای کار در گذشته می‌تواند توسعه­‌های آینده را تعلیم دهد. نقاط میانه متحرک عملکردی مهم در تضمین الگوهای ارزشی گذشته است.

نحوه‌ی استفاده از میانگین‌های متحرک

بخشی از ارکان اساسی میانگین متحرک، تشخیص الگوها و وارونگی‌ها، سنجش کیفیت انرژی سود و تصمیم‌گیری نواحی بالقوه در جایی است که یک مزیت، پشتیبانی یا مخالفت را کشف خواهد کرد. در این بخش، توجه را بدین سمت معطوف می‌کنیم که چگونه دوره‌های منحصر به فرد می‌توانند انرژی را شناسایی کنند و چگونه نقاط میانه متحرک می‌توانند در تصمیم‌گیری نحوه‌ی قرارگیری دستورات توقف ضرر مفید باشند.

به علاوه، ما بخشی از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های نقاط میانه متحرک را موردبررسی قرار خواهیم داد که هنگام استفاده از آنها به عنوان عنصری از یک روند تبادلی باید به آنها فکر کرد.

میانگین‌های متحرک روندهای قیمت کالا را برای معامله‌گرانی شناسایی می‌نمایند که روندها را در استراتژی‌های معاملاتی‌­شان لوریج می­‌کنند. به عنوان یک اندیکاتور تاخیری، میانگین‌های متحرک، روندهای جدید را پیش‌بینی نمی‌­کنند اما روندها را به محض ایجاد، مورد تائید قرار می­‌دهند.

نمودار روند

شتاب حرکت(مومنتوم)

هنگامی که معامله‌گر به دوره‌های زمانی مورد استفاده در ایجاد میانگین توجه دقیق می‌کند، بینش‌های ارزشمندی در مورد انواع مختلف شتاب حرکت به دست می‌آید. برای یافتن حرکت کوتاه‌مدت یک کالا، معامله‌گر به میانگین‌های متحرکی که بر دوره‌های زمانی 20 روزه یا کمتر تمرکز دارند، توجه می‌کند.

شتاب متحرک میان‌مدت با مشاهده‌ی میانگین‌های متحرک با دوره‌های 20 تا 100 روزه اندازه‌گیری می‌شود. هر میانگین متحرک، متشکل از دوره‌های بیشتر از 100 روز می‌تواند برای اندازه‌گیری شتاب متحرک بلندمدت یک کالا استفاده شود.

بخشی از ارکان ضروری میانگین متحرک، تشخیص الگوها و وارونگی‌ها، سنجش کیفیت انرژی سود و تصمیم‌گیری نواحی بالقوه در جایی است که مزیت، پشتیبانی یا مخالفت را کشف خواهد کرد. در این بخش، توجه را بدین سمت معطوف می­‌کنیم که چگونه دوره‌های منحصر به فرد می‌توانند انرژی را شناسایی کنند و چگونه نقاط میانه متحرک می‌توانند در تصمیم­‌گیری تعیین دستورات توقف ضرر مفید باشند.

به علاوه، ما بخشی از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های نقاط میانه متحرک را موردبررسی قرار خواهیم داد که هنگام استفاده از آنها به عنوان عنصری از یک روند تبادلی باید به آن فکر کرد.

براساس شکل زیر، شتاب حرکت قدرتمند رو به بالا زمانی قابل ­مشاهده خواهد بود که میانگین‌های کوتاه‌مدت‌­تر بالای میانگین‌های بلندمدت قرار گیرند. لذا، دو میانگین باید یک واگرا داشته باشند. به علاوه، زمانی که میانگین کوتاه‌مدت‌تر در زیر میانگین‌های بلندمدت قرار دارند، شتاب الگو‌های معاملاتی محبوب در SMA حرکت رو به پائین محقق می‌شود. این دو نمودار را در زیر مشاهده کنید.

نمودار مومنتوم

نمودار مومنتوم

استفاده منظم دیگر از نقاط میانگین متحرک در تصمیم‌گیری پشتیبانی‌های ارزشی بالقوه است. نیازی به دخالت زیادی در مدیریت نقاط میانه متحرک نیست تا متوجه شویم که کاهش هزینه یک سود، مکررا متوقف می‌شود و ابعاد غیرقابل­ تشخیص از یک میانه لازم‌الاجرا به اجرا در بُعد قابل‌تشخیص تبدیل می‌شود.

به عنوان مثال، در نمودار شرکت مایکروسافت (MSFT) که در شکل 3 نشان داده شده است، می‌توانید ببینید که بین اواخر سال 2016 و فوریه 2018 ، نقاط میانه متحرک 50 روزه و 75 روزه می‌توانند قیمت را افزایش دهند. کارگزاران متعددی حرکت سریع را خارج از محدوده‌ی نقاط میانگین متحرک اصلی در سر دارند و سایر اندیکاتورهای تخصصی را به عنوان اثبات حرکت عادی مورداستفاده قرار خواهند داد.


نمودار شرکت مایکروسافت

مقاومت

زمانی که قیمت یک دارایی به زیر سطح تاثیرگذار حمایت می‌رسد، درنظرگرفتن عمل میانگین به عنوان مانعی قدرتمند برای سرمایه‌گذاران در عقب راندن قیمت به بالای میانگین، کار متداولی است.

همانطور که از پائین نمودار جنرال الکتریک مشهود است، این تناقض به طور منظم توسط معامله‌گران به عنوان علامتی برای دریافت مزایا یا پایان‌دادن به هر موقعیت طولانی‌مدت جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. بسیاری از معامله­‌گران کوتاه‌­مدت، در عوض این نقاط میانه را به عنوان شیوه‌ای مورداستفاده قرار خواهند داد که بر این حقیقت پرتو افکند که قیمت مکرراْ خارج از محدوده تناقض بوده و با پایین‌آمدن تمایل آن، به حرکت در می‌آید.

در صورتی که شما یک متخصص مالی هستید که موقعیتی طولانی در مزیتی دارید که در زیر الگو‌های معاملاتی محبوب در SMA الگو‌های معاملاتی محبوب در SMA نقاط میانه متحرک اصلی درحال تبادل هستند، مشاهده‌ی دقیق این ابعاد در زمینه‌هایی می‌تواند بیشترین فایده را برای شما داشته باشد که می‌توانند به طور فوق‌العاده‌ای بر برآورد شما تأثیر بگذارند.

نمودار جنرال الکتریک

حد ضرر (استاپ لاس)

گرایش‌های حمایت و مقاومت نقاط میانه متحرک از آنها دستگاهی افسانه‌ای برای نظارت بر خطر می‌سازد. قابلیت نقاط میانه متحرک برای تشخیص کلید تعیین دستور حد ضرر، معامله­‌گران را قادر می‌کنند تا موقعیت­‌های درحال از بین رفتن را پیش از آنکه بتوانند بزرگتر شوند، سریعا تغییر جهت دهند.

همانطور که در شکل 5 مشهود است، معامله­‌گرانی که موقعیت بلندمدت در سهام دارند و ترتیب حد ضرر را در زیر اجرای نقاط میانه قرار می‌دهند می‌توانند مقدار زیادی پول نقد در ذخیره­‌شان نگه دارند. استفاده از نقاط میانه متحرک جهت قراردادن دستور حد ضرر برای هر شیوه تبادل موثر، حیاتی است.

حد ضرر

سیستم دیگر، به­ کارگیری دو نقطه میانه متحرک برای یک نمودار است: یکی بلندتر و یکی کوتاه‌تر. زمانی که MA کوتاه­‌مدت، MA بلندمدت را قطع می‌کند، این یک نقطه‌ی خرید است، در حالی که نشان می­‌دهد الگو درحال حرکت است. این نقطه «تقاطع طلایی» نامیده می‌شود.

در اتریوم، زمانی که MA کوتاه‌مدت، MA طولانی‌مدت را از پائین قطع می‌کند، یک تکان متحرک است که نشان می‌­دهد الگو به سمت پائین درحال حرکت است. این نقطه «تقاطع مرده/مرگ» نامیده می‌شود.

نمودار میانگین متحرک

انواع میانگین‌های متحرک

سه نوع از معروف‌ترین نقاط میانی متحرک به شرح زیر است:

  • 1) میانگین متحرک ساده (SMA)
  • 2) میانگین متحرک نمایی (EMA)
  • 3) میانگین متحرک خطی وزنی

درحالی که شمارش این نقاط حرکتی نوسان دارد، آنها همچنین برای کمک به کارگزاران در تشخیص الگوهای ارزشی خط سیر کوتاه، متوسط، و بلند مدت کمک می‌کنند.

میانگین متحرک اصلی

شناخته‌شده­‌ترین نوع میانگین متحرک، میانه متحرک مستقیم است. این میانگین کل اکثریت بهاهای تمام‌شده در یک روز و دوره را می‌گیرد. تقسیمات نتایجی هستند که با عدد مجموع هزینه‌های به دست‌آمده در محاسبه مورداستفاده قرار گرفته‌­اند.

برای مثال، یک میانه متحرک مستقیم 10 روزه، 10 بهای تمام‌شده آخر را می‌گیرد و آنها را بر 10 تقسیم می‌کند.

میانگین متحرک 50 روزه نسبت به ارزش‌های عددی از میانگین 200 روزه، پذیراتر است. وقتی تمام موارد گفته‌شده انجام شود، معامله­‌گران می‌توانند پاسخدهی میانه متحرک را با کاهش دوره زمانی بسازند و پیشرفت‌ها را با امتداد زمان، هموار کنند.

مفسران میانه متحرک اصلی در پرتو این حقیقت، اعتبار اجتناب‌ناپذیری را می‌بینند. اینکه هر نقطه در آرایش اطلاعات، تاثیر مشابهی بر نتیجه دارد باعث می شود کمتر به ذهن خطور کند که در چه ترتیبی اتفاق می‌افتد.

برای مثال، ارزش عددی که 199 روز پیش، جهش به بالا داشته، یک روز قبل تاثیر مشابهی را در یک میانگین متحرک 200 روزه داشته است. این واکنش‌ها به معامله‌گران امکان تشخیص انواع مختلف نقاط میانه متحرک موردنظر و همچنین توجه به این مسائل و نیز محاسبه بسیار دقیق را می‌دهد.

میانگین وزنی مستقیم

میانه وزنی مستقیم، به طور عادی ناچیزترین مقدار میانه متحرک اصلی است. این میانه، کل هر یک از بهاهای تمام شده واحد را می‌گیرد، در موقعیت نقطه اطلاعات ضرب، و بر تعداد دوره‌ها تقسیم می‌­کند.

برای مثال، میانه وزنی مستقیم پنج روزه بهای تمام‌شده فعلی را می‌گیرد و در پنج ضرب می‌کند. قیمت نهایی دیروز را منهای چهار کرده و بعد مجموع را بر پنج تقسیم می‌کند. درحالی که این به حل مساله با میانه متحرک اصلی کمک می‌کند، اکثر کارگزاران نوع بعدی میانگین متحرک را به عنوان بهترین جایگزین انتخاب کرده‌اند.

میانگین متحرک نمایی

میانه متحرک نمایی، محاسبه‌ی تصاعدی و گیج کننده‌ای را به کار می‌گیرد. این اساساً برای هموارسازی اطلاعات و قراردادن اهمیت بیشتر بر تمرکزات اطلاعات بعدی است. معامله‌گران بایستی به خاطر داشته باشند که EMA با توجه به میانه متحرک مستقیم نسبت به داده‌های جدید به­ طور تصادفی پذیراست. این باعث می‌شود میانه‌ی متحرک، تصمیم‌گیری برای برخی معامله‌گران تخصصی ایجاد کند.

میانگین‌های متحرک ساده متداول

میانه‌های متحرک علاوه بر تشخیص الگوهای فعلی و سطوح پشتیبانی یا مانع، برای ایجاد علائم واقعی مبادله کاربردی هستند.

شیب میانه متحرک به عنوان ابزار بررسی کیفیت الگو مورداستفاده قرار می‌گیرد. در واقع، نیروی زیادی بر اشاره‌گرها وجود دارد (همانطور که در بخش بعد خواهیم یافت) جهت تصمیم گیری در مورد کیفیت یک الگو نگاهی به شیب میانه عادی داشته باشید.

بسیاری از بررسی‌کنندگان تخصصی اغلب به نقاط میانه متحرک مختلف نظر دارند، در حالی که چشم‌انداز خود را از الگوهای خط سیر طولانی چارچوب­‌بندی می‌کنند. زمانی که یک میانه متحرک آنی طی خط سیر طولانی به طور عادی حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که الگو، بالاتر یا صعودی است. علاوه بر این، شیوه‌ی دیگری برای نقاط میانه متحرک گذرا زیر نقاط میانه متحرک با خط سیر طولانی است.

نقاط میانه متحرک همچنین می‌توانند برای تشخیص وارونگی‌های شیب به چند روش مختلف استفاده شوند:

ارزش متقاطع میانه متحرک می‌تواند به عنوان یک شاخص افسانه‌ای تبدیل الگویی باشد. درحالی که ارزش متقاطع­‌شده طی میانه متحرک، شکست صعودی رو به جلو را نشان می‌دهد.

به طور منظم، معامله‌گران یک میانه متحرک با مدت زمان طولانی را برای اندازه‌گیری این هیبریدها مورداستفاده قرار می‌دهند. از آنجا که قیمت غالباْ تا حد امکان با نقاط میانه متحرک کوتاه‌مدت‌تر ارتباط برقرار می‌کند، برای استفاده روزمره غوغای زیادی به پا کرده است.

نقاط میانه متحرک آنی که نقاط میانه متحرک بلندمدت را از پائین قطع می‌کنند، به طور منظم نشانگر یک تبدیل رو به افول هستند. حال آنکه ترکیب میانه عادی گذرا طی یک میانگین متحرک بلندمدت می‌تواند پیش از شکست موج بالاتر رود. تفکیک‌های بلندتر بین نقاط میانه متحرک، وارونگی‌های بلندمدت‌تری را نیز پیشنهاد می‌کند.

برای مثال، یک هیبرید میانه متحرک 50 روزه با میانگین متحرک 200 روزه. این میانه پرچمی به گل نشسته­‌تر از هیبرید متحرک 10 روزه با میانگین متحرک 20 روزه دارد.

در نهایت، نقاط میانه متحرک می‌توانند برای شناسایی نواحی کمک و مانع، اجرا شوند. برای مثال، نقاط متحرک بلندمدت، میانه متحرک 200 روزه نواحی کمک و مانع برای سهام را نظارت می‌کنند. سیری طی میانه متحرک باارزش اغلب به عنوان سیگنالی برای معامله‌گران متخصص مورداستفاده قرار می‌گیرد که الگو در حال تغییر است.

بهترین سطوح MA ؟

  • تفاوت‌های بین EMA و SMA .
  • مزایا و معایب EMA و SMA.
  • پیش‌بینی خودکار
  • بهترین دوره‌های میانگین متحرک برای معامله روزانه
  • بهترین دوره‌ها برای معامله نوسانی
  • مسیر روند و فیلتر
  • تقاطع طلایی و تقاطع الگو‌های معاملاتی محبوب در SMA مرگ

قوانین اصلی برای معامله با SMA

دو طراحی تبادلی معروف که نقاط میانه متحرک مستقیم را مورداستفاده قرار می‌دهند تقاطع مرگ و تقاطع طلایی را به مشارکت می‌گیرند. تقاطع مرگ زمانی واقع می‌شود که میانه متحرک مستقیم 50 روزه، میانگین متحرک 200 روزه را در زیر قطع می‌کند. این به عنوان حرکت رو به نزولی درنظر گرفته می­‌شود که در آینده باعث ضرر است.

تقاطع طلایی زمانی واقع می‌شود که میانه متحرک گذرا یک میانگین بلندمدت را قطع می‌کند. چرا که با درجات بالای تبادل تقویت‌شده می‌تواند بعدا باعث حصول سود و منفعت گردد. انواع مختلفی از نقاط میانه متحرک وجود دارند از قبیل میانه متحرک نمایی(EMA) .

نقاط میانه متحرک دارایی سرگرم کننده‌ای برای معامله‌گرانی هستند که اوراق بهادار را تفکیک می‌کنند. آنها نگاهی سریع به الگوی کلی و کیفیت الگو دارند. همچنین، یک سیگنال مبادله‌ی صریح برای معکوس‌ها یا شکست­‌ها محسوب می­‌شوند. شناخته‌شده‌ترین بازه‌های زمانی که هنگام ایجاد نقاط میانه متحرک مورداستفاده قرار می‌گیرند، نقاط میانی متحرک 200، 100، 50، 20 و 10 روزه هستند.

میانه متحرک 200 روزه مقیاس مناسبی برای تخصیص زمان یک ساله است. حال آنکه نقاط میانه متحرک کوتاه‌تر برای تخصیص‌های زمانی کوتاه‌تر مناسب هستند. این نقاط میانه متحرک معامله‌گران را قادر می‌سازند تا بخشی از مشکل را هموارسازی کنند. این نوع میانگین‌ها اساساً در تحولات ارزشی روزمره یافت شده و به آنها تصویر شفاف‌تری از الگو می‌­دهد.

در بخش‌های بعدی، قسمتی از روش‌های جایگزین مورد استفاده برای تأیید هزینه و طرح‌های توسعه را بررسی خواهیم کرد. همچنین می‌توانید بخوانید:

تحلیل تکنیکال : نمودار قیمت بهترین های بازار ارز دیجیتال – 6 آبان

تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال

ارزروز: روز گذشته بیت کوین (BTC) به زیر حمایت روانی در 60000 دلار بازگشت. اگرچه در کوتاه مدت بد به نظر می‌رسد، اما حرکت قیمت در سال 2017 همچنان ادامه داشته است. تحلیل ها نشان می‌دهد اگر این شباهت تا پایان سال ادامه داشته باشد، گاوهای بیت کوین ممکن است سود خوبی کسب کنند.

PlanB، خالق مدل محبوب Stock-to-Flow بیت کوین (S2F)، اخیراً در توییتی اعلام کرد که مرحله دوم بازار صعودی بیت کوین آغاز شده است. اگر روند قیمت بیت کوین به پیروی از مدل S2F ادامه دهد، افزایش قیمت به 100,000 تا 135,000 دلار تا پایان سال ممکن است.

نقشه بازار

عملکرد روزانه بازار ارز دیجیتال. منبع: Coin360

اگرچه بیت کوین بیشترین توجه را به خود جلب می‌کند، صرافی ارزهای دیجیتال Okcoin در گزارش اخیر خود اعلام کرد که اشتهای سرمایه گذاران نهادی برای دارایی‌های رمزنگاری غیر بیت کوینی در حال افزایش است. در این گزارش آمده است که 53 درصد از خریدهای سرمایه گذاران نهادی در ماه سپتامبر، آلت کوین بوده است.

آیا سقوط فعلی بیت کوین یک فرصت خرید است یا شروع یک اصلاح عمیق تر؟ انتظار می‌رود آلت کوین‌ها چگونه واکنش نشان دهند؟ بیایید نمودار 10 ارز دیجیتال برتر را تجزیه و تحلیل کنیم:

تحلیل جفت ارز BTC/USDT

25 اکتبر بیت کوین نتوانست منطقه مقاومتی 64854 دلار تا 67000 دلار به چالش بکشد. البته ممکن است معامله گران کوتاه مدت را وادار به سیو سود شده باشند. این امر قیمت را به سمت حمایت قوی تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) یعنی 58948 دلار پایین آورده است.

تحلیل نمودار BTC/USDT

نمودار قیمت BTC/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

عبور و بسته شدن کندل زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه، اولین نشانه‌ای از تضعیف حرکت صعودی خواهد بود. اگر گاوها نتوانند به سرعت سطح را به دست آورند، فروش می‌تواند تسریع شود و جفت ارز BTC/USDT تا 52920 دلار کاهش یابد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) به نقطه میانی کاهش یافته است و متحرک نمایی 20 روزه در حال صاف شدن است که نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است.

اگر این جفت از میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) یعنی 51556 دلار بگذرد، این برتری به نفع خرس‌ها خواهد بود. از سوی دیگر، یک شکست به بالاترین رکورد جدید نشان می‌دهد که گاوها دوباره کنترل را در دست دارند.

تحلیل جفت ارز ETH/USDT

گاوها سعی کردند روند صعودی اتر (ETH) را در 26 و 27 اکتبر از سر بگیرند اما نتوانستند قیمت بالای 4200 دلار را حفظ کنند. این نشان می‌دهد که خرس‌ها در سطوح بالاتر فعال هستند.

تحلیل نمودار ETH/USDT

نمودار قیمت ETH/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

فروشندگان قیمت را به میانگین متحرک نمایی 20 روزه 3869 دلار رسانده اند، که حمایت مهمی است و باید مراقب آن بود. یک جهش قوی از میانگین متحرک نمایی 20 روزه نشان می‌دهد که این هیجانات مثبت باقی می‌ماند و معامله گران در حال خرید با کاهش قیمت هستند. گاوها دوباره سعی می‌کنند روند صعودی را از سر بگیرند.

برعکس، اگر متحرک نمایی 20 روزه شکست بخورد، این نشان می‌دهد که معامله گران ممکن است سود خود را سیو کنند و عرضه بیش از تقاضا باشد. خرس‌ها سپس تلاش خواهند کرد تا قیمت را به SMA 50 روزه یعنی 3488 دلار برسانند.

تحلیل جفت ارز BNB/USDT

بایننس کوین (BNB) امروز از مقاومت بالای خود رد شد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه یعنی 462 دلار رسید. این اولین نشانه‌ای است که نشان می‌دهد روند صعودی ممکن است ضعیف شود.

نمودار قیمت BNB/USDT

نمودار قیمت BNB/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

دم بلند روی کندل 27 اکتبر نشان می‌دهد که گاوها در تلاش برای دفاع از خط گردن الگوی معکوس سر و شانه هستند.

اگر آنها موفق شوند، جفت ارز BNB/USDT می‌تواند دوباره تلاش کند تا از مقاومت 518.90 دلار عبور کند. عبور و بسته شدن کندل بالاتر از این مقاومت می‌تواند نشانه از سرگیری روند صعودی باشد.

برعکس، بسته شدن کندل زیر یقه می‌تواند قیمت را به SMA 50 روزه، 423 دلار برساند. اگر این حمایت نقض شود، توقف بعدی می‌تواند 392.20 دلار باشد. میانگین‌های متحرک، صاف و RSI نزدیک به نقطه میانی نشان دهنده برتری واضحی برای گاوها و خرس‌ها نیست.

تحلیل جفت ارز ADA/USDT

فشردگی معاملات کاردانو (ADA) بین متحرک نمایی 20 روزه (2.15 دلار) و خط حمایت مثلث متقارن در 27 اکتبر به سمت نزولی رسید. این نشان می‌دهد که خرس‌ها برتری خود را اعلام کرده اند.

تحلیل نمودار ADAUSDT

نمودار قیمت ADAUSDT، تایم فریم روزانه. منبع:TradingView

فروشندگان در 27 اکتبر قیمت را به زیر 1.87 دلار رساندند، اما دم بلند روی کندل نشان می‌دهد که گاوها در حال تلاش برای دفاع از حمایت هستند. تلاش برای بازیابی احتمالاً با مقاومت قوی در الگو‌های معاملاتی محبوب در SMA متحرک نمایی 20 روزه مواجه خواهد شد.

اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد، خرس‌ها دوباره تلاش خواهند کرد تا حمایت 1.87 دلاری را بشکنند. اگر این اتفاق بیفتد، جفت ارز ADA/USDT می‌تواند حرکت نزولی را به سمت هدف 1.58 دلار از سر بگیرد.

گاوها باید قیمت را بالای خط مقاومت مثلث حفظ کنند تا دیدگاه منفی را باطل کنند.

تحلیل جفت ارز SOL/USDT

سولانا (SOL) در 25 اکتبر بالاتر از مقاومت 216 دلار قرار گرفت اما گاوها نتوانستند شرایط را حفظ کنند. این امر ممکن است باعث سیو سود توسط معامله گران کوتاه مدت شده باشد و قیمت را به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (177 دلار) برساند.

نمودار قیمت SOLUSDT

نمودار قیمت SOLUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

دم دراز کندل 27 اکتبر نشان می‌دهد که هیجانات مثبت باقی می‌ماند و گاوها با کاهش به میانگین متحرک نمایی 20 روزه خرید می‌کنند. خریداران اکنون دوباره سعی خواهند کرد تا قیمت را بالاتر از مقاومت به سمت پایین برگردانند.

اگر گاوها موفق شوند، جفت ارز SOL/USDT می‌تواند روند صعودی را با هدف بعدی 239.83 دلار از سر بگیرد. برخلاف این فرض، اگر خرس‌ها قیمت را به زیر 171.47 دلار بکشند، این جفت ارز می‌تواند اصلاح را تا خط روند ادامه دهد. شکستن زیر این حمایت نشان دهنده تغییر احتمالی روند است.

تحلیل جفت ارز XRP/USDT

گاوها در 26 اکتبر ریپل (XRP) را بالاتر از خط روند نزولی قرار دادند. اما نتوانستند سطوح بالاتر را که از فتیله بلند روی کندل روز مشاهده می‌شود حفظ کنند. این ممکن است گاوهای تهاجمی را به دام انداخته باشد و در 27 اکتبر فروش بالایی داشته باشد.

نمودار قیمت XRPUSDT

نمودار قیمت XRPUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

بسته شدن کندل زیر سطح حمایت 1 دلار، یک الگوی مثلث نزولی را تکمیل می‌کند که می‌تواند قیمت را به منطقه حمایت قوی از 0.88 تا 0.85 دلار کاهش دهد. اگر این منطقه نتواند نزول را متوقف کند، جفت ارز XRP/USDT می‌تواند اصلاح را تا هدف 0.77 دلار ادامه دهد.

متحرک نمایی 20 روزه (1.08 دلار) ثابت است، اما RSI به منطقه منفی سقوط کرده است. این مسئله نشان می‌دهد خرس‌ها در حال بازگشت قوی هستند. اگر گاوها قیمت را بالاتر از خط روند نزولی ببرند و حفظ کنند، این دیدگاه منفی باطل خواهد شد. این می‌تواند مسیر رالی احتمالی تا 1.24 دلار را باز کند.

تحلیل جفت ارز DOT/USDT

شکست پولکادات (DOT) در بالا رفتن از مقاومت 46.39 دلار در 26 اکتبر ممکن است بخاطر فروش معامله گران کوتاه مدت باشد. این مسئله قیمت را تا حمایت قوی در 38.الگو‌های معاملاتی محبوب در SMA 77 دلار در 27 اکتبر کاهش داد.

نمودار قیمت DOTUSDT

نمودار قیمت DOTUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

دم بلند روی کندل 27 اکتبر نشان می‌دهد که گاوها با قدرت از حمایت دفاع می‌کنند. اگر خریداران قیمت را به بالای 46.39 دلار برسانند، جفت ارز DOT/USDT می‌تواند روند صعودی خود را از سر بگیرد و بالاترین قیمت را در 49.78 دلار به چالش بکشد.

از طرف دیگر، اگر گاوها نتوانند از مقاومت عبور کنند، ممکن است جفت ارز بین 46.39 دلار و 38.77 دلار برای چند روز تثبیت شود. عبور و بسته شدن کندل زیر 38.77 دلار می‌تواند نشانه شروع اصلاح عمیق تر SMA 50 روزه یعنی 35.14 دلار باشد.

تحلیل جفت ارز DOGE/USDT

دوج کوین (DOGE) از 0.28 دلار در 24 اکتبر رد شد، سپس معامله گران کمی عقب نشینی کردند. گاوها مجدد سعی کردند قیمت را به بالای مقاومت 0.27 دلاری در 26 اکتبر برسانند اما شکست خوردند.

تحلیل نمودار DOGEUSDT

نمودار قیمت DOGEUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

پس از اینکه خرس‌ها قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.24 دلار) رساندند، فروش در 27 اکتبر شتاب گرفت. این منجر به کاهش نزدیک به منطقه حمایتی 0.21 دلار تا 0.19 دلار شد. دم بلند در کندل روز نشان می‌دهد که معامله گران همچنان به دفاع از منطقه حمایتی ادامه می‌دهند.

متحرک نمایی 20 روزه صاف شده است و RSI درست زیر نقطه میانی قرار دارد. حرکت بعدی می‌تواند با عبور از 0.28 دلار یا بسته شدن کندل زیر 0.19 دلار آغاز شود.

تحلیل جفت ارز SHIB/USDT

تحلیل نمودار SHIBAUSDT

نمودار قیمت SHIBAUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

ارز شیبا (SHIB) در یک روند صعودی قوی قرار دارد. فتیله بلند در کندل 24 اکتبر نشان می‌دهد که خرس‌ها تلاش کردند تا حرکت صعودی را در 0.00004465 دلار متوقف کنند، اما نتوانستند فشار فروش را حفظ کنند. خرید در 25 اکتبر از سر گرفته شد و ارز شیبا حرکت خود را به سمت بالا از سر گرفت.

حرکت صعودی قوی، RSI را به سطح 90 نزدیک کرده است، که نشان می‌دهد ممکن است این رالی در کوتاه مدت بیش از حد افزایش یافته است. با این حال، این امر شروع یک اصلاح را تضمین نمی کند زیرا RSI قبل از وقوع پولبک در 6 اکتبر به بالای 93 رسیده بود.

گاوها جفت ارز SHIB/USDT را به بالای سطح 161.8٪ فیبوناچی در 0.00006531 دلار رساندند. اگر قیمت بالاتر از این سطح باقی بماند، توقف بعدی می‌تواند سطح 200٪ در 0.00007586 دلار باشد.

تحلیل جفت ارز LUNA/USDT

LUNA توکن پروتکل Terra در 26 اکتبر بالاتر از مقاومت 45.01 دلار قرار گرفت اما گاوها نتوانستند سطوح بالاتری را که از فتیله بلند کندل روز مشاهده می‌شود حفظ کنند.

نمودار قیمت LUNAUSDT

نمودار قیمت LUNAUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

خرس‌ها فرصتی را حس کردند و قیمت را به زیر سطح حمایت 39.75 دلار در 27 اکتبر رساندند. اما یک نکته مثبت این است که گاوها با کاهش قیمت در SMA 50 روزه (38.16 دلار) خرید کردند. اگر قیمت بالای 39.75 دلار باقی بماند، گاوها ممکن است دوباره جفت ارز LUNA/USDT را به سمت 45.01 دلار سوق دهند.

در مقابل، اگر قیمت به زیر SMA 50 روزه برسد، جفت ارز می‌تواند به منطقه حمایت قوی در 34.86 دلار تا 32.50 دلار سقوط کند. این منطقه مهمی برای گاوها برای دفاع است زیرا سقوط به زیر آن می‌تواند فروش را تسریع کند.

درس 11 : اندیکاتور میانگین متحرک (MA) چیست؟

درس 11 : اندیکاتور میانگین متحرک (MA) چیست؟

در این مطلب به معرفی اندیکاتور میانگین متحرک (MA) و علت استفاده از آن می‌پردازیم و انواع میانگین‌های متحرک و بهترین سطوح آنها را موردبررسی قرار می‌دهیم.

در این مطلب رهنمون کاملی در مورد تحلیل تکنیکال میانگین متحرک عرضه‌ شده که برای همه‌ی معامله‌گران مفید خواهد بود.

میانگین متحرک(MA)

امروز، یکی از اندیکاتورهای تکنیکی در تحلیل فنی را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد- میانگین متحرک. برویم با رهنمون تحلیل تکنیکال میانگین متحرک آغاز کنیم.

تحلیل تکنیکال میانگین متحرک

مطابق با ویکی‌­پدیا میانگین متحرک، محاسبه‌ای است که با ایجاد سری‌های زیرمجموعه‌ای مختلف از مجموعه کل داده‌ها برای آنالیز نکات داده‌ای انجام می‌شود. همچنین می‌توان از آن به عنوان «میانه متحرک» و «میانه نورد» نام برد و نوعی فیلتر پاسخ ضربه محدود است. تغییرات شامل موارد زیر می‌باشند: شکل‌های ساده، و تجمیعی یا وزنی.

محاسبه اصلی:

میانگین متحرک(MA) بسته به نوعش به شیوه‌های مختلف محاسبه می‌شود. بگذارید به یک میانگین متحرک ساده (SMA) امنیت با قیمت‌های پایانی زیر طی 15 روز نگاهی بیندازیم:

  • هفته اول(5 روز)- 20، 22، 24، 25، 23
  • هفته دوم(5 روز)- 26، 28، 26، 29، 27
  • همچنین، هفته سوم(5 روز)- 28، 30، 27، 29، 28

یک میانگین متحرک 10 روزه قیمت پایانی را برای ده روز اول به عنوان اولین نقطه داده، میانگین­‌گیری خواهد کرد. نقطه داده بعدی به اولین قیمت سقوط خواهد کرد، قیمت را به روز 11 اضافه کرده و میانگین می‌گیرد و همینطور مانند جدول زیر ادامه می‌یابد.

قیمت پایانی

SMA 10 روزه

ارزش‌های عددی مورداستفاده برای SAM

میانگین روز 1 تا 10

میانگین روز 2 تا 11

میانگین روز 3 تا 12

میانگین روز 4 تا 13

میانگین روز 5 تا 14

میانگین روز 6 تا 15

علت استفاده از میانگین متحرک چیست؟

میانگین‌های متحرک با ایجاد سری­‌هایی از اعداد میانگین زیرمجموعه‌های مختلف مجموعه داده کامل کمک می‌کنند. چرا که مکمل مشخصه‌ای برای درک هر زمان از چیدمان هستند، یک میانه متحرک می‌تواند غوغای ناهنجاری‌های قراردادی و استرس الگوهای خط سیر طولانی را برطرف کند.

محققان تخصصی و معامله‌گران بورس اوراق بهادار از نقاط میانه متحرک در بسیاری ابزارها استفاده می‌کنند که تعداد قابل­ توجهی از آنها بدون کاربردشان قابل تصور نیستند. به ندرت هیچ اندیکاتوری تا این اندازه ثابت بوده است.

هزینه‌های اوراق بهادار و برآوردهای پرونده‌ها ناپایدار و متغیر است و کارگزاران را وادار می‌کند تا هر موقعیت مطلوبی را جستجو کنند که به آنها امکان کاهش خطر و بهبود احتمال سود را بدهد. ظن اساسی تحقیقات تخصصی بر این است که اجرای کار در گذشته می‌تواند توسعه­‌های آینده را تعلیم دهد. نقاط میانه متحرک عملکردی مهم در تضمین الگوهای ارزشی گذشته است.

نحوه‌ی استفاده از میانگین‌های متحرک

بخشی از ارکان اساسی میانگین متحرک، تشخیص الگوها و وارونگی‌ها، سنجش کیفیت انرژی سود و تصمیم‌گیری نواحی بالقوه در جایی است که یک مزیت، پشتیبانی یا مخالفت را کشف خواهد کرد. در این بخش، توجه را بدین سمت معطوف می‌کنیم که چگونه دوره‌های منحصر به فرد می‌توانند انرژی را شناسایی کنند و چگونه نقاط میانه متحرک می‌توانند در تصمیم‌گیری نحوه‌ی قرارگیری دستورات توقف ضرر مفید باشند.

به علاوه، ما بخشی از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های نقاط میانه متحرک را موردبررسی قرار خواهیم داد که هنگام استفاده از آنها به عنوان عنصری از یک روند تبادلی باید به آنها فکر کرد.

میانگین‌های متحرک روندهای قیمت کالا را برای معامله‌گرانی شناسایی می‌نمایند که روندها را در استراتژی‌های معاملاتی‌­شان لوریج می­‌کنند. به عنوان یک اندیکاتور تاخیری، میانگین‌های متحرک، روندهای جدید را پیش‌بینی نمی‌­کنند اما روندها را به محض ایجاد، مورد تائید قرار می­‌دهند.

نمودار روند

شتاب حرکت(مومنتوم)

هنگامی که معامله‌گر به دوره‌های زمانی مورد استفاده در ایجاد میانگین توجه دقیق می‌کند، بینش‌های ارزشمندی در مورد انواع مختلف شتاب حرکت به دست می‌آید. برای یافتن حرکت کوتاه‌مدت یک کالا، معامله‌گر به میانگین‌های متحرکی که بر دوره‌های زمانی 20 روزه یا کمتر تمرکز دارند، توجه می‌کند.

شتاب متحرک میان‌مدت با مشاهده‌ی میانگین‌های متحرک با دوره‌های 20 تا 100 روزه اندازه‌گیری می‌شود. هر میانگین متحرک، متشکل از دوره‌های بیشتر از 100 روز می‌تواند برای اندازه‌گیری شتاب متحرک بلندمدت یک کالا استفاده شود.

بخشی از ارکان ضروری میانگین متحرک، تشخیص الگوها و وارونگی‌ها، سنجش کیفیت انرژی سود و تصمیم‌گیری نواحی بالقوه در جایی است که مزیت، پشتیبانی یا مخالفت را کشف خواهد کرد. در این بخش، توجه را بدین سمت معطوف می­‌کنیم که چگونه دوره‌های منحصر به فرد می‌توانند انرژی را شناسایی کنند و چگونه نقاط میانه متحرک می‌توانند در تصمیم­‌گیری تعیین دستورات توقف ضرر مفید باشند.

به علاوه، ما بخشی از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های نقاط میانه متحرک را موردبررسی قرار خواهیم داد که هنگام استفاده از آنها به عنوان عنصری از یک روند تبادلی باید به آن فکر کرد.

براساس شکل زیر، شتاب حرکت قدرتمند رو به بالا زمانی قابل ­مشاهده خواهد بود که میانگین‌های کوتاه‌مدت‌­تر بالای میانگین‌های بلندمدت قرار گیرند. لذا، دو میانگین باید یک واگرا داشته باشند. به علاوه، زمانی که میانگین کوتاه‌مدت‌تر در زیر میانگین‌های بلندمدت قرار دارند، شتاب حرکت رو به پائین محقق می‌شود. این دو نمودار را در زیر مشاهده کنید.

نمودار مومنتوم

نمودار مومنتوم

استفاده منظم دیگر از نقاط میانگین متحرک در تصمیم‌گیری پشتیبانی‌های ارزشی بالقوه است. نیازی به دخالت زیادی در مدیریت نقاط میانه متحرک نیست تا متوجه شویم که کاهش هزینه یک سود، مکررا متوقف می‌شود و ابعاد غیرقابل­ تشخیص از یک میانه لازم‌الاجرا به اجرا در بُعد قابل‌تشخیص تبدیل می‌شود.

به عنوان مثال، در نمودار شرکت مایکروسافت (MSFT) که در شکل 3 نشان داده شده است، می‌توانید ببینید که بین اواخر سال 2016 و فوریه 2018 ، نقاط میانه متحرک 50 روزه و 75 روزه می‌توانند قیمت را افزایش دهند. کارگزاران متعددی حرکت سریع را خارج از محدوده‌ی نقاط میانگین متحرک اصلی در سر دارند و سایر اندیکاتورهای تخصصی را به عنوان اثبات حرکت عادی مورداستفاده قرار خواهند داد.


نمودار شرکت مایکروسافت

مقاومت

زمانی که قیمت یک دارایی به زیر سطح تاثیرگذار حمایت می‌رسد، درنظرگرفتن عمل میانگین به عنوان مانعی قدرتمند برای سرمایه‌گذاران در عقب راندن قیمت به بالای میانگین، کار متداولی است.

همانطور که از پائین نمودار جنرال الکتریک مشهود است، این تناقض به طور منظم توسط معامله‌گران به عنوان علامتی برای دریافت مزایا یا پایان‌دادن به هر موقعیت طولانی‌مدت جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. بسیاری از معامله­‌گران کوتاه‌­مدت، در عوض این نقاط میانه را به عنوان شیوه‌ای مورداستفاده قرار خواهند داد که بر این حقیقت پرتو افکند که قیمت مکرراْ خارج از محدوده تناقض بوده و با پایین‌آمدن تمایل آن، به حرکت در می‌آید.

در صورتی که شما یک متخصص مالی هستید که موقعیتی طولانی در مزیتی دارید که در زیر نقاط میانه متحرک اصلی درحال تبادل هستند، مشاهده‌ی دقیق این ابعاد در زمینه‌هایی می‌تواند بیشترین فایده را برای شما داشته باشد که می‌توانند به طور فوق‌العاده‌ای بر برآورد شما تأثیر بگذارند.

نمودار جنرال الکتریک

حد ضرر (استاپ لاس)

گرایش‌های حمایت و مقاومت نقاط میانه متحرک از آنها دستگاهی افسانه‌ای برای نظارت بر خطر می‌سازد. قابلیت نقاط میانه متحرک برای تشخیص کلید تعیین دستور حد ضرر، معامله­‌گران را قادر می‌کنند تا موقعیت­‌های درحال از بین رفتن را پیش از آنکه بتوانند بزرگتر شوند، سریعا تغییر جهت دهند.

همانطور که در شکل 5 مشهود است، معامله­‌گرانی که موقعیت بلندمدت در سهام دارند و ترتیب حد ضرر را در زیر اجرای نقاط میانه قرار می‌دهند می‌توانند مقدار زیادی پول نقد در ذخیره­‌شان نگه دارند. استفاده از نقاط میانه متحرک جهت قراردادن دستور حد ضرر برای هر شیوه تبادل موثر، حیاتی است.

حد ضرر

سیستم دیگر، به­ کارگیری دو نقطه میانه متحرک برای یک نمودار است: یکی بلندتر و یکی کوتاه‌تر. زمانی که MA کوتاه­‌مدت، MA بلندمدت را قطع می‌کند، این یک نقطه‌ی خرید است، در حالی که نشان می­‌دهد الگو درحال حرکت است. این نقطه «تقاطع طلایی» نامیده می‌شود.

در اتریوم، زمانی که MA کوتاه‌مدت، MA طولانی‌مدت را از پائین قطع می‌کند، یک تکان متحرک است که نشان می‌­دهد الگو به سمت پائین درحال حرکت است. این نقطه «تقاطع مرده/مرگ» نامیده می‌شود.

نمودار میانگین متحرک

انواع میانگین‌های متحرک

سه نوع از معروف‌ترین نقاط میانی متحرک به شرح زیر است:

  • 1) میانگین متحرک ساده (SMA)
  • 2) میانگین متحرک نمایی (EMA)
  • 3) میانگین متحرک خطی وزنی

درحالی که شمارش این نقاط حرکتی نوسان دارد، آنها همچنین برای کمک به کارگزاران در تشخیص الگوهای ارزشی خط سیر کوتاه، متوسط، و بلند مدت کمک می‌کنند.

میانگین متحرک اصلی

شناخته‌شده­‌ترین نوع میانگین متحرک، میانه متحرک مستقیم است. این میانگین کل اکثریت بهاهای تمام‌شده در یک روز و دوره را می‌گیرد. تقسیمات نتایجی هستند که با عدد مجموع هزینه‌های به دست‌آمده در محاسبه مورداستفاده قرار گرفته‌­اند.

برای مثال، یک میانه متحرک مستقیم 10 روزه، 10 بهای تمام‌شده آخر را می‌گیرد و آنها را بر 10 تقسیم می‌کند.

میانگین متحرک 50 روزه نسبت به ارزش‌های عددی از میانگین 200 روزه، پذیراتر است. وقتی تمام موارد گفته‌شده انجام شود، معامله­‌گران می‌توانند پاسخدهی میانه متحرک را با کاهش دوره زمانی بسازند و پیشرفت‌ها را با امتداد زمان، هموار کنند.

مفسران میانه متحرک اصلی در پرتو این حقیقت، اعتبار اجتناب‌ناپذیری را می‌بینند. اینکه هر نقطه در آرایش اطلاعات، تاثیر مشابهی بر نتیجه دارد باعث می شود کمتر به ذهن خطور کند که در چه ترتیبی اتفاق می‌افتد.

برای مثال، ارزش عددی که 199 روز پیش، جهش به بالا داشته، یک روز قبل تاثیر مشابهی را در یک میانگین متحرک 200 روزه داشته است. این واکنش‌ها به معامله‌گران امکان تشخیص انواع مختلف نقاط میانه متحرک موردنظر و همچنین توجه به این مسائل و نیز محاسبه بسیار دقیق را می‌دهد.

میانگین وزنی مستقیم

میانه وزنی مستقیم، به طور عادی ناچیزترین مقدار میانه متحرک اصلی است. این میانه، کل هر یک از بهاهای تمام شده واحد را می‌گیرد، در موقعیت نقطه اطلاعات ضرب، و بر تعداد دوره‌ها تقسیم می‌­کند.

برای مثال، میانه وزنی مستقیم پنج روزه بهای تمام‌شده فعلی را می‌گیرد و در پنج ضرب می‌کند. قیمت نهایی دیروز را منهای چهار کرده و بعد مجموع را بر پنج تقسیم می‌کند. درحالی که این به حل مساله با میانه متحرک اصلی کمک می‌کند، اکثر کارگزاران نوع بعدی میانگین متحرک را به عنوان بهترین جایگزین انتخاب کرده‌اند.

میانگین متحرک نمایی

میانه متحرک نمایی، محاسبه‌ی تصاعدی و گیج کننده‌ای را به کار می‌گیرد. این اساساً برای هموارسازی اطلاعات و قراردادن اهمیت بیشتر بر تمرکزات اطلاعات بعدی است. معامله‌گران الگو‌های معاملاتی محبوب در SMA بایستی به خاطر داشته باشند که EMA با توجه به میانه متحرک مستقیم نسبت به داده‌های جدید به­ طور تصادفی پذیراست. این باعث می‌شود میانه‌ی متحرک، تصمیم‌گیری برای برخی معامله‌گران تخصصی ایجاد کند.

میانگین‌های متحرک ساده متداول

میانه‌های متحرک علاوه بر تشخیص الگوهای فعلی و سطوح پشتیبانی یا مانع، برای ایجاد علائم واقعی مبادله کاربردی هستند.

شیب میانه متحرک به عنوان ابزار بررسی کیفیت الگو مورداستفاده قرار می‌گیرد. در واقع، نیروی زیادی بر اشاره‌گرها وجود دارد (همانطور که در بخش بعد خواهیم یافت) جهت تصمیم گیری در مورد کیفیت یک الگو نگاهی به شیب میانه عادی داشته باشید.

بسیاری از بررسی‌کنندگان تخصصی اغلب به نقاط میانه متحرک مختلف نظر دارند، در حالی که چشم‌انداز خود را از الگوهای خط سیر طولانی چارچوب­‌بندی می‌کنند. زمانی که یک میانه متحرک آنی طی خط سیر طولانی به طور عادی حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که الگو، بالاتر یا صعودی است. علاوه بر این، شیوه‌ی دیگری برای نقاط میانه متحرک گذرا زیر نقاط میانه متحرک با خط سیر طولانی است.

نقاط میانه متحرک همچنین می‌توانند برای تشخیص وارونگی‌های شیب به چند روش مختلف استفاده شوند:

ارزش متقاطع میانه متحرک می‌تواند به عنوان یک شاخص افسانه‌ای تبدیل الگویی باشد. درحالی که ارزش متقاطع­‌شده طی میانه متحرک، شکست صعودی رو به جلو را نشان می‌دهد.

به طور منظم، معامله‌گران یک میانه متحرک با مدت زمان طولانی را برای اندازه‌گیری این هیبریدها مورداستفاده قرار می‌دهند. از آنجا که قیمت غالباْ تا حد امکان با نقاط میانه متحرک کوتاه‌مدت‌تر ارتباط برقرار می‌کند، برای استفاده روزمره غوغای زیادی به پا کرده است.

نقاط میانه متحرک آنی که نقاط میانه متحرک بلندمدت را از پائین قطع می‌کنند، به طور منظم نشانگر یک تبدیل رو به افول هستند. حال آنکه ترکیب میانه عادی گذرا طی یک میانگین متحرک بلندمدت می‌تواند پیش از شکست موج بالاتر رود. تفکیک‌های بلندتر بین نقاط میانه متحرک، وارونگی‌های بلندمدت‌تری را نیز پیشنهاد می‌کند.

برای مثال، یک هیبرید میانه متحرک 50 روزه با میانگین متحرک 200 روزه. این میانه پرچمی به گل نشسته­‌تر از هیبرید متحرک 10 روزه با میانگین متحرک 20 روزه دارد.

در نهایت، نقاط میانه متحرک می‌توانند برای شناسایی نواحی کمک و مانع، اجرا شوند. برای مثال، نقاط متحرک بلندمدت، میانه متحرک 200 روزه نواحی کمک و مانع برای سهام را نظارت می‌کنند. سیری طی میانه متحرک باارزش اغلب به عنوان سیگنالی برای معامله‌گران متخصص مورداستفاده قرار می‌گیرد که الگو در حال تغییر است.

بهترین سطوح MA ؟

  • تفاوت‌های بین EMA و SMA .
  • مزایا و معایب EMA و SMA.
  • پیش‌بینی خودکار
  • بهترین دوره‌های میانگین متحرک برای معامله روزانه
  • بهترین دوره‌ها برای معامله نوسانی
  • مسیر روند و فیلتر
  • تقاطع طلایی و تقاطع مرگ

قوانین اصلی برای معامله با SMA

دو طراحی تبادلی معروف که نقاط میانه متحرک مستقیم را مورداستفاده قرار می‌دهند تقاطع مرگ و تقاطع طلایی را به مشارکت می‌گیرند. تقاطع مرگ زمانی واقع می‌شود که میانه متحرک مستقیم 50 روزه، میانگین متحرک 200 روزه را در زیر قطع می‌کند. این به عنوان حرکت رو به نزولی درنظر گرفته می­‌شود که در آینده باعث ضرر است.

تقاطع طلایی زمانی واقع می‌شود که میانه متحرک گذرا یک میانگین بلندمدت را قطع می‌کند. چرا که با درجات بالای تبادل تقویت‌شده می‌تواند بعدا باعث حصول سود و منفعت گردد. انواع مختلفی از نقاط میانه متحرک وجود دارند از قبیل میانه متحرک نمایی(EMA) .

نقاط میانه متحرک دارایی سرگرم کننده‌ای برای معامله‌گرانی هستند که اوراق بهادار را تفکیک می‌کنند. آنها نگاهی سریع به الگوی کلی و کیفیت الگو دارند. همچنین، یک سیگنال مبادله‌ی صریح برای معکوس‌ها یا شکست­‌ها محسوب می­‌شوند. شناخته‌شده‌ترین بازه‌های زمانی که هنگام ایجاد نقاط میانه متحرک مورداستفاده قرار می‌گیرند، نقاط میانی متحرک 200، 100، 50، 20 و 10 روزه هستند.

میانه متحرک 200 روزه مقیاس مناسبی برای تخصیص زمان یک ساله است. حال آنکه نقاط میانه متحرک کوتاه‌تر برای تخصیص‌های زمانی کوتاه‌تر مناسب هستند. این نقاط میانه متحرک معامله‌گران را قادر می‌سازند تا بخشی از مشکل را هموارسازی کنند. این نوع میانگین‌ها اساساً در تحولات ارزشی روزمره یافت شده و به آنها تصویر شفاف‌تری از الگو می‌­دهد.

در بخش‌های بعدی، قسمتی از روش‌های جایگزین مورد استفاده برای تأیید هزینه و طرح‌های توسعه را بررسی خواهیم کرد. همچنین می‌توانید بخوانید:



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.