الگوریتم معاملاتی جهت پوزیشن خرید

روبات های صف ساز بورس

افت پی در پی شاخص بورس سهامداران را بی تاب کرده است.روز گذشته سهامداران انگشت اتهام را به معاملات الگوریتمی نشانه گرفتند. دلیلی که از دیدگاه کارشناسان بازار سرمایه پشتوانه منطقی ندارد. به اعتقاد فعالان بازار سرمایه مشکل از روبات های الگوریتمی نیست بلکه مشکل کم بودن تعداد روبات های معامله گر است. هر چه تعداد روبات ها بیشتر باشد اثر آنها بهتر و بازار کاراتر می شود.

مساله هوش مصنوعی در دنیا سال هاست که وارد عرصه معاملات شده است و بازارهای مالی کم کم متاثر از داده هایی می شوند که توسط هوش مصنوعی تحلیل و استخراج می شود و در اختیار تحلیل گران قرار می گیرند. شرکت های زیادی هم در دنیا این کار را انجام می دهند. در واقع هر نوع معامله ای که خودکار باشد را معاملات الگوریتمی می گویند. حالا می توانند با بسامد بالا یا پایین باشند. معاملات الگوریتمی می توانند خیلی ساده باشند یا پیچیدگی زیادی داشته باشد. در واقع هر کاری را که یک تریدر می تواند با استفاده از ذهن و تجربه اش انجام دهد می تواند از معادلات الگوریتمی کمک بگیرد. چیزی که از دید سهامداران، متهم ردیف اول ریزش قیمت سهام در بورس تهران است.

اعتراض سهامداران وارد نیست

علی آبنیکی، مشاور سرمایه گذاری: قاعدتا در حجم بالا الگوریتم ها می توانند تاثیر زیادی روی بازار داشته باشند. اینکه تا چه حد این اتفاق در بازار ایران می افتد اطلاعات دقیقی وجود ندارد.. معضلی الگوریتم معاملاتی جهت پوزیشن خرید که اکنون در بازار ایران وجود دارد این است که قالب معامله گران بخش حقیقی بازار نسبت به وضعیت رکود یا استراحتی که بازار دارد و عدم رشد شاخص و معضلاتی که در نمادهای کوچک و بزرگ است و همچنین نسبت به رفتار حقوقی ها معترضند. چند مساله اینجا به عنوان آسیب شناسی وجود دارد. یکی اینکه بازار ما در ماه های اول امسال صعودی و شارپ بود و معامله گران کم کم عادت کردند بدون بررسی ارزندگی، سهم انتخاب کنند و اصولا نگاه کوتاه مدت به بازار دارند و انتظار دارند در طول سه هفته معاملاتی ۵۰ درصد رشد کنند.

تقریبا در مرداد ماه عرضه ها با اهداف مختلف بیشتر شد. در اینجا بخش حقیقی خرد از روند تحولات جا ماند، وقتی از روند تحولات جا ماند توجهش به وعده و وعید هایی که دولت و بازارگردان در رسانه ها و جلسات می دادند، جلب شد. مساله مهم تر این بود که روند تحولات بازار سرمایه آنقدر سریع است که شاید در تاریخ بازارهای مالی دنیا در ۵۰ سال اخیر کم سابقه باشد که حجم فعالان این بازار در طول کمتر از یک سال چندصددرصد رشد کند، همه هم انتظار دارند به خاطر شرایط تورمی ایران بازده بالاتر از تورم بگیرند و انتظار سودهای جذاب دارند. همچنین بازارگردان ظرفیت اداره این بازار را نداشت و او هم از تحولات بازار جاماند. آسیب این اتفاق را سهامدار خرد دید.

وعده و وعید ها باعث می شود سهامدار خرد برای خود انتظاراتی ایجاد کند و هر بار که به در بسته می خورد ناامید می شود و دنبال این است که مشکل کجاست؟ حالا هم به عنوان مشکل جدید معاملات الگوریتمی مطرح می شوند. اینکه رنج های منفی در بازار ایجاد شود و صف ها تغییر کند و نماد از تقاضا به عرضه برسد در کوتاه مدت باعث می شود انگیزه سهامداری کم شود و انگیزه نوسان گیری بیشتر شود و عموم فعالان بازار به این نتیجه برسند که باید نوسان گیری کنند. البته شرایط اقتصاد سیاسی که عدم قطعیت بالایی دارد نیز افراد را تشویق می کند که نگاه بلندمدتی به بازار نداشته باشند.

سهامداران بازار سرمایه باید توجه کنند که بازار سرمایه یک بازار با دید میان مدت و بلندمدت است و در کوتاه مدت ممکن است اتفاق های زیادی بیفتد، اما سهم های بنیادی کم کم راه خود را پیدا می کنند مثلا ما دیدیم که گروه فلزات معادن خوش درخشید و حتی در دوره اصلاح، کمتر اصلاح کردند. بنابراین باید این نگرش به بازار منتقل شود. اینکه ما به بازارگردان و حقوقی ها امید داشته باشیم موثر نیست چون خود آنها هم از تحولات بازار جامانده اند. مهم ترین مساله این است که سهامدار به این دید برسد که بازار سرمایه جایی برای فعالیت بلندمدت است.

روبات های الگوریتمی تاثیری بر بازار ندارند

پیمان ارمغان، کارشناس بازارسرمایه: معاملات الگوریتمی مخصوصا آنچه که دربازار سرمایه ایران بیشترین کاربرد را دارد مربوط به بخش اجرای معاملات است. به این معنی که سهامدار تصمیم خود الگوریتم معاملاتی جهت پوزیشن خرید مبنی بر خرید و فروش و رنج قیمتی مورد نظر را مشخص کرده و سپس اجرای آن را به الگوریتم می سپارد. بنابراین اینطور نیست که سیستم های الگوریتمی خود به خود اقدام به ایجاد جو منفی در بازار بکنند. در بازارهای جهانی گاهی اوقات ما می شنویم که مثلا ناگهان ریزش های شدید در بازار ایجاد شده که مربوط به الگوریتم معاملاتی جهت پوزیشن خرید معاملات الگوریتمی است. علت این موضوع عموما این است که به دلیل ایجاد یک جو سنگین فروش دربازار و گاهی فعال شدن حد ضرر معامله گران، سیستم های الگوریتمی تصمیم به فروش دارایی یا بستن پوزیشن به هر قیمتی می کنند و چون در این بورس ها حد نوسان نیز وجود ندارد و سرعت معاملات نیز بسیار بالا است ناگهان فروش دارایی یا بسته شدن پوزیشن در یک قیمت بسیار پایین انجام می شود که گاهی به همین دلیل نیز سیستم معاملات متوقف می شود.

اما آنچه این روزها در بازار ما اتفاق می افتد چندان ارتباطی با این موضوعات ندارد و احتمالا اگر معاملات به معامله گران هم سپرده شود اتفاقی مشابه آنچه که شاهد هستیم رخ خواهد داد. در حال حاضر با بازاری سرو کار داریم که قیمت ها از جذابیت بسیاری برای خرید برخوردارند. در این بازاری که ممکن است کسی پیشنهاد خرید نکند پیشنهاد می شود سهامداران با پرهیز از رفتارهای هیجانی به دنبال خرید سهام ارزنده با قیمت های پایین باشند.

تحریکات معاملاتی

مهدی حسینی، کارشناس بازار سرمایه: شواهد حاکی از آن است که تحریکاتی در حال انجام است که به زمزمه معاملات الگوریتمی دامن می زند، اگرچه مستندات دقیقی در این رابطه وجود ندارد اما با اقداماتی که در دست اجرا است به زودی مشخص می شود پشت پرده وضعیت فعلی بازار ازچه قرار است.

اگر نگاهی به نحوه معاملات چند روزاخیربازار سهام بیندازیم کاملا روشن است که چه کسانی داد وستدها را پیش می برند.اگرفرضیه معاملات روباتی درست از آب درآید واکنش سیاست گذاران به این اقدامات تعیین کننده است و مقامات مسوول به صورت شفاف می توانند با پیگیری موضوع اطلاع رسانی و شفاف سازی کنند.در طول روز که کل معاملات به ۶ساعت هم نمی رسد یک سهم ۴ باربه قله معاملاتی اش می رسد اما در نهایت به کف و کمترین قیمت روزمعاملات می رسد، این اتفاقات نشان می دهد سیستمی وجود دارد که با هدایت قیمت ها به گرداب معاملاتی، بازار را از ثبات خارج می کند. بنابراین باید ببینیم اتاق فکری که برای مدیریت بازار نسخه می پیچد با چه روشی با این پدیده برخورد می کند.

ازاین رو چند روز آینده بسیار سرنوشت ساز خواهد بود. اگر ثابت شود که بازار با معاملات الگوریتمی پیش می رود فاش شدن گروه هایی که در این قضیه دست دارند می تواند هشداری برای کسانی باشد که به دنبال خراب کردن بازارهستند اما از سوی دیگر ممکن است بدون اینکه ردی از روبات های الگوریتمی باقی بماند بازار را متعادل کنند.

با این اوصاف پر واضح است که تحریکات معاملاتی در حال انجام است و تاثیرات منفی بر بورس می گذارد. نوسان این روزهای شاخص دلایل متفاوتی دارد اما هرچه شاخص پایین تر برود رشد پایدارتری خواهد داشت و اگر اتفاق خاصی در سطح بین الملل نیفتد بازار سرمایه در نهایت محکوم به رشد است. اما اگر مذاکرات بین المللی ایران به نتیجه برسد و به دنبال آن قیمت دلار با کاهش چشمگیری مواجه شود بورس بعد از وقفه ای دو، سه ماهه به مدار صعودی بازمی گردد. روند مذاکرات بین المللی ایران و قیمت دلار نقش مهمی در آینده بازار سهام بازی می کند و بورس را غیر قابل پیش بینی تر از قبل می کند.

انواع سبک‌ های معاملاتی در لایت فارکس

🔥انواع سبک‌ های معاملاتی در لایت فارکس💰

معامله‌ گران بازار فارکس معمولا یکی از 6 سبک معاملاتی که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم را انتخاب می‌کنند:

اسکالپر، معامله‌ گر روزانه، معامله‌ گر سوئینگ، معامله‌ گر Position، معامله‌ گر الگوریتمی و معامله‌ گر مبتنی بر رویدادها.

معاملات اسکالپینگ بروکر لایت فایننس

اسکالپرها معامله‌ گران کوتاه‌ مدتی هستند که بر روی نگه‌ داشتن معاملات تنها برای چند ثانیه یا چند دقیقه تمرکز دارند. استراتژی‌ های اسکالپینگ فارکس شامل معاملات مکرر در طول روز می‌شود و هدف سودآوری‌ های کوچک در شلوغ ‌ترین و نقدینه‌ ترین لحظات بازار است.

با تغییر قیمت جفت‌ارز ها در بازار فارکس، اسکالپر های فارکس بر اساس تغییرات کوچک به خرید و فروش می‌پردازند.

این اسکالپرها به دنبال سودآوری‌ های کوچک در تراکنش ‌های بسیار در طول روز هستند. تفاوت معامله‌ گران دیگر و اسکالپر ها این است که معامله ‌گران دیگر به دنبال سودآوری‌ های بزرگتر هستند و بیشتر در بازار حضور دارند.

این در حالی است که اسکالپر ها به سرعت یک معامله با سود جزئی انجام داده و سراغ معامله بعدی می‌روند. از آنجایی که این نوع تحلیل به معاملات کوتاه مدت مربوط می‌شود، بهترین و آسان‌ ترین نوع چارت می‌تواند چارت میله‌ای و کندل استیک‌ ها باشد.

این به معامله‌ گران اجازه می‌دهد که از کندل‌ ها و میله‌ ها در بازه‌ های زمانی بسیار کوتاه بهره بگیرند. معامله‌ گران اسکالپر همینطور ممکن است از تحلیل تکنیکال استفاده کنند تا درک بهتری از اینکه بازار به چه سمتی در حال حرکت است، به دست آورند.

برای معامله ‌های کوتاه مدت اندیکاتور هایی مانند میانگین متحرک ‌ها، RSI، پارابولیک SAR و اسیلاتور تصادفی می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. این اندیکاتورها این امکان را دارند که نقاط احتمالی ورودی و خروجی از معامله را در بازه‌ های زمانی مشخص پیدا کنید و همینطور از جهت ترند معاملاتی غالب در بازار اطلاع پیدا کنید.

سبک معاملاتی روزانه LiteFinance

معامله‌ گران روزانه همینطور در بازه زمانی داخل یک روز، معامله‌ های مکرری انجام می‌دهند. با اینکه روند معاملاتی این نوع معامله‌ گران به اندازه‌ اسکالپر ها پرسرعت نخواهد بود، معامله‌ گران روزانه تمام معاملات خود را قبل از پایان روز می‌بندند. این یعنی معامله‌ گران توسط اخبار منفی که در خارج از ساعات باز بودن بازار منتشر می‌شوند، تحت تاثیر قرار نخواهند گرفت.

زمانی که یک معامله ‌گر روزانه (Day Trader) معامله‌ای را برای سرمایه ‌گذاری و سودآوری از حرکات قیمتی در همان روز ثبت می‌کند و به دنبال نگه داشتن معامله برای روز بعد نیست،‌ به آن معامله روزانه گفته می‌شود.

بنابراین برای مثال، اگر یک معامله ‌گر به خرید سهام شرکت Apple در روز دوشنبه بپردازد، معامله‌ گر باید در همان روز معامله را ببندد تا یک معامله روزانه تلقی شود. درک این مفهوم مهم است زیرا طبق سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی، اگر شما بیش از 3 معامله روزانه در یک دوره‌ 5 روزه ثبت کنید، حساب‌ شما به عنوان یک معامله ‌گر روزانه شناخته می‌شود.

بر این اساس و طبق قوانین، شما باید حداقل 25 هزار دلار را در حساب خود داشته باشید تا قادر به ادامه معاملات باشید. معامله روزانه ذاتا ریسکی است و نیازمند این است که شما دارای مهارت ‌های عالی معاملاتی و مدیریت ریسک باشید.

اکثر معامله‌ گران روزانه از اهرم یا لوریج در حساب ‌های مارجین بهره می‌گیرند تا از معاملات بزرگتری که پتانسیل سودآوری بیشتری دارند، استفاده کنند. جنبه‌ منفی اهرم این است که شما همینطور ممکن است به مقدار بیشتری از حالت عادی ضرر کنید و در نتیجه به بروکر خود مبالغ بالایی را بدهکار شوید.

به همین دلیل است که به حداقل رساندن ریسک و درک کامل نحوه معامله قبل از به کار گرفتن اهرم و معاملات بزرگ، اهمیت زیادی دارد.

روش معاملاتی سوئینگ Swing لایت فارکس

معامله‌ گران سوئینگ معمولا بیشتر از یک روز معاملات خود را باز نگه می‌دارند و این می‌تواند تا چند هفته به طول انجامد. در طول این بازه زمانی کوتاه، معامله‌ گران سوئینگ معمولا تحلیل تکنیکال را بیشتر از تحلیل فاندامنتال جدی می‌گیرند. با این حال آنها باید هنوز هم به اخبار و عناصر بنیادی توجه داشته باشند.

معاملات سوئینگ (Swing Trading) به طور کلی به عنوان روش معاملاتی کوتاه‌م دتی که بیشتر از یک روز و کمتر از یک ماه به طول می‌انجامد، تعریف شده است.

در حالی که معامله ‌گران روزانه معمولا سعی می‌کنند بخشی از یک حرکت بزرگ در بازار را به نفع خود استفاده کنند اما معامله ‌گران سوئینگ سعی می‌کنند از کل حرکت صعودی یا نزولی، بهره بگیرند.

معاملات سوئینگ به چندین نوع مختلف اجرا می‌شود، برخی از الگو های چارتی مانند سر و شانه و دیگران از احساسات کوتاه مدت بازار و همینطور رویکرد کمی استفاده می‌کنند.

سبک معامله‌ پوزیشن LiteFinance

این نوع معامله همینطور با نام خرید و نگه داری (Buy and Hold) شناخته می‌شود. البته این نوع کامل تر از سبک خرید و نگه داری محسوب می‌شود چون صرفا به خرید اختصاص ندارد و در آن الگوریتم معاملاتی جهت پوزیشن خرید معامله گران به فروش بلند مدت نیز فکر می‌کنند. معامله‌ گران پوزیشن برای مدت زمان بیشتری از چند هفته تا چند سال، معاملات خود را باز نگه می‌دارند.

برای سبکی که دارای بلندترین دوره‌ معاملاتی در بین سبک‌ های معاملاتی است، معامله‌ گران پوزیشن علاقه‌ کمتری به تغییرات قیمتی کوتاه‌ مدت نماد دارند. در واقع معامله گران این سبک معمولا بسیاری از نوسان های قیمتی کوچک بازار را نادیده می‌گیرند.

به عنوان یک معامله‌ گر پوزیشن، باید صبر لازم را داشته باشید تا سرمایه‌ خود را برای مدت طولانی در معامله قرار دهید. بدین ترتیب معامله گران پوزیشن بیشتر از عناصر تحلیل تکنیکال به عناصر تحلیل فاندامنتال و اخبار اقتصادی توجه می‌کنند.

معاملات الگوریتمی Algorithmic لایت فارکس

معامله‌ گران الگوریتمی از برنامه ‌های رایانه‌ای مختلف بهره می‌گیرند تا معاملات برای آنها در بهترین قیمت ممکن در بازار پیاده ‌سازی شود.

در واقع معاملات الگوریتمی فرایندی است که در آن معامله گر با استفاده از ابزارهای معاملاتی از قبل برنامه ریزی شده و اتوماتیک به اجرای معاملات می‌پردازد تا از نظر زمان‌ بندی و تغییر قیمت بتواند با کمک این ابزارها، عملکرد معاملاتی پرسرعتی الگوریتم معاملاتی جهت پوزیشن خرید داشته باشد.

معامله‌ گران می‌توانند از آموزش های مشخص یا الگوریتم‌ های معاملاتی برای نوشتن برنامه ‌های خود یا خرید محصولات موجود استفاده کنند. الگوریتم های فراوانی در بازار معاملاتی موجود است که برای انواع مختلف معامله گران مناسب است.

بنابراین انتخاب زیادی وجود دارند تا از انواع الگوریتم ها بهره بگیرید، خودتان آنها را بسازید یا اینکه مبلغی پرداخت کنید تا به الگوریتم های محبوب بازار دسترسی پیدا کنید. مهمترین مزیت معاملات الگوریتمی این است که اجازه معامله کردن به طور آسان تر و همینطور سریع تر را به معامله گران می‌دهد و باعث صرفه جویی زیادی در زمان می‌شود.

معامله بر اساس اخبار و رویدادهای لایت فارکس

معامله‌ گرانی که بر اساس اخبار و رویدادها معامله می‌کنند، به تحلیل فاندامنتال بیشتر الگوریتم معاملاتی جهت پوزیشن خرید از تحلیل تکنیکال علاقه‌مند هستند و بر اساس رویدادها و اخبار اقتصادی تصمیم ‌گیری می‌کنند. این نوع معامله‌ گران به دنبال شناسایی تغییرات قیمتی ایجاد شده به دلیل رویدادهای اقتصادی، انتشار داده‌ های خاص مانند GDP، آمار بیکاری و انتخابات، هستند.

در قدم اول یک رویداد خبری مهم که معمولا بر روی جفت ارزهای فارکس تاثیر بالایی دارد را انتخاب الگوریتم معاملاتی جهت پوزیشن خرید کنید. برای جفت ‌ارز EUR/USD رویدادهای خبری مرتبط با تولید ناخالص داخلی، گزارش حقوق بخش ‌های غیر کشاورزی و خصوصی، تحولات نرخ بهره در آمریکا و اروپا و گزارش مخارج مصرف شخصی مناسب تر است.

یک دقیقه قبل از انتشار خبر برنامه ‌ریزی شده، به باز کردن معامله خرید و فروش بپردازید. این کار باعث می‌شود خود را از لغزش یا اسلیپیج و گسترده شدن اسپرد محفوظ نگه دارید. برای هر دو معامله توقف ضرری با فاصله 10 تا 20 پیپ استاندارد بسته به نوسان موردانتظار با انتشار خبر، بپردازید.

برای هر دو معامله دستور کسب سود 5 برابر توقف ضرر اعمال کنید. این برای شما نسبت ریسک به پاداش لازم را فراهم می‌کند. نوسان انتشار خبر به احتمال زیاد توقف ضرر یک معامله و کسب سود معامله دیگر را فعال می‌کند. توقف ضرر معامله موفق را جابه‌جا کنید تا با رسیدن به فاصله توقف ضرر قبلی، به وضعیت سر به سر برسید. در نهایت یک ساعت پس از انتشار خبر، هر معامله باقی ‌مانده‌ای را ببندید.

انواع معامله گری در بازار فارکس

برای شروع معامله در بازار فارکس باید نوع معامله گری مناسب خودمان را انتخاب کنیم. هرکس بر اساس سرمایه اولیه، میزان تجربه و مهمتر از همه بنا بر تیپ شخصیتی خود باید سبک معاملاتی و در پی آن استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کند. انواع معامله گرها در بازار فارکس عبارتند از:

Scalpers - 1 ( اسکالپرها )

Day traders - 2 ( معامله گران روزانه )

Swing traders - الگوریتم معاملاتی جهت پوزیشن خرید 3 ( معامله گران میان مدت )

Position traders - 4 ( معامله گران بلند مدت )

Mechanical traders - 5 ( معامله گران ماشینی )

تفاوت در 4 نوع اول به تایم فریم تحلیل آن ها و مدت زمانی که معاملاتشان باز است برمی گردد. اما معامله گران ماشینی به کل نحوه معامله کردن متفاوتی دارند که مستقل از تایم فریم است.

Scalpers (اسکالپرها)

اسکالپرها به معاملات سریع اعتقاد دارند. آنها در طول روز ممکن است چندین بار خرید و فروش کنند.سود این دسته از تریدرها از 1 تا 10 پیپ متغیر است و معاملاتشان به طور متوسط از چند ثانیه تا چند دقیقه باز می ماند. تایم فریم تحلیل اسکالپرها غالبا از 1 تا 15 دقیقه است. این نوع از معامله گران بیشتر در تایم بازار اروپا و آمریکا فعالیت می کنند چون در این بازه زمانی بازار فارکس بیشترین تحرک قیمت را دارد. از آن جایی که اسکالپرها باید با سرعت زیادی تصمیم بگیرند و خرید و فروش کنند، این نوع معامله کردن بیشتر مناسب کسانی است که می توانند روزانه چند ساعت پای چارت بنشینند و حواسشان به بازار باشد.

مزایای Scalp :

1. چون معاملات اسکالپرها مدت زمان بسیار کوتاهی باز می ماند،ریسک استاپ لاس خوردن غیر قابل پیش بینی در مورد آنها بسیار پایین است.

2. سود سریع و راحت را می توان از دیگر مزایای اسکالپ بر شمرد. آنها در هر معامله چند پیپ می گیرند و از بازار خارج می شوند.

3. تعداد یا بسامد معاملات را میتوان از دیگر مزایای اسکالپ دانست.به دلیل تحرکات بازار در تایم فریم های پایین، در این نوع معامله گری موقعیت های معاملاتی زیادی وجود دارد.

4. بالا بودن درصد موفقیت ( (winrate را می توان یکی دیگر از مزایای اکثر استراتژی های معاملاتی اسکالپ دانست.

(Day traders) معامله گران روزانه

معامله گران روزانه به کسانی گفته می شود که معاملات خود را تا روز بعدی باز نگه نمی دارند. این نوع معامله گران غالبا در ابتدای روز معامله می کنند و تا انتهای روز معامله شان بسته می شود. بسته شدن معاملات تا انتهای روز از سود و ضرر معامله برای این دست از معامله گران مهم تر است. تایم فریم تحلیلی این دست از معامله گران غالبا 15 و 30 دقیقه است و در معاملاتشان به طور متوسط بین 20 تا 40 پیپ سود می کنند.

مزایای Day tradering :

1. این معامله گران چون معامله باز در طول شب نگه نمی دارند با آسودگی خاطر می خوابند و خیالشان از بابت گپ هایی که قیمت میتواند در طول شب داشته باشد، راحت است.

2. از آنجایی که این معامله گران اغلب در حرکت های ابتدایی روندها معامله می کنند،تحلیل کردن و پیدا کردن موقعیت های معاملاتی برایشان راحت خواهد بود.

3. چون معامله گران روزانه در بیشتر مواقع قبل از باز کردن معامله جدید،معاملات قبلی خود را می بندند آسان بودن انجام محاسبات مدیریت ریسک را می توان از دیگر ویژگی های مثبت این نوع معامله کردن دانست.

Swing traders (معامله گران میان مدت)

این معامله گرها در بازار فارکس به کسانی می گویند که معاملاتشان را تا آخر هفته باز نگه می دارند. این نوع معامله کردن برای کسانی که شغل تمام وقت دارند و فرصت پای چارت نشستن و مانیتور کردن بازار را ندارند ایده آل است.این دسته از تریدرها به طور متوسط در هر معامله 50 تا 150 پیپ سود می کنند. غالبا تایم فریم تحلیلی سوینگ تریدرها 1 ساعته تا روزانه است و غالبا محافظه کارترند و چندین تاییدیه برای ورود به معاملاتشان در نظر می گیرند.

مزایای swing trading :

1. از آن جایی که این دسته از تریدرها معاملاتشان به طور متوسط چندین روز باز می ماند، غالبا استراتژی های سوینگ تریدینگ نسبت سود به ضرر بالایی دارند.

2. معامله گران میان مدت نیازی به اینکه ساعتها پشت مانیتور مشغول رصد بازار باشند را ندارند و می توانند با صرف وقت کمی نگاه اجمالی به نمودارهای مختلف بیاندازند و موقعیت معامله گری مناسب خود را بیابند.

3. این دسته از تریدرها در تایم فریم های بالاتری تحلیل میکنند و نیازی به سرعت زیاد در تصمیم گیری ندارند و به لحاظ روانی شانس بیشتری در پیروی از سیستم معاملاتی خود و دور بودن از خطای انسانی و مدیریت احساسات و هیجانات خود دارند.

Position traders ) معامله گران بلند مدت (

معامله گران بلند مدت بالاترین تایم فریم تحلیلی را در میان معامله گران به خود اختصاص می دهند. این معامله گران که می توان آنها را سرمایه گذار نیز نامید برای هفته ها و ماه ها معاملاتشان باز می ماند. پوزیشن تریدرها در بازار فارکس غالبا کسانی هستند که مسلط به تحلیل فاندامنتال و اقتصاد خرد و کلان هستند. سودی که این معامله گران به طور متوسط در معاملاتشان می کنند از چندصد پیپ تا چندهزار پیپ متغیر است و در تایم فریم هفتگی و ماهانه بازار را تحلیل می کنند.نا گفته نماند برای این نوع معامله کردن در بازار فارکس به حساب های با مبالغ بالا نیاز است.

مزایای Position trading :

1. از آنجایی که معاملات پوزیشن تریدرها سود چندصد پیپی دارد،نسبت سود به اسپردی که می پردازند بسیار ناچیز است.الگوریتم معاملاتی جهت پوزیشن خرید

2. شاید این سوال برایتان پیش بیاید که تکلیف سواپ چه می شود؟

سواپ همیشه منفی نیست.در بعضی از جفت ارزها سواپ مثبت است.اگر سواپ جفت ارزی مثبت باشد، هرچقدر مدت زمان بیشتری معامله تان باز بماند سود بیشتری عاید شما خواهد شد.پس کسب درامد از سواپ را می توان یکی از مزایای پوزیشن تریدینگ نامید.

3. در حالی که نمودار قیمت بالا و پایین های کوتاه مدتی و میان مدتی خود را دارد،این دست نوسانات اهمیتی برای یک پوزیشن تریدر نخواهد داشت چون نگاه او بسیار بلند مدت است.این نگاه کمک می کند تا معامله گر بتواند شخصیت خود را به لحاظ روانی در دراز مدت به خوبی ارتقا دهد.

Mechanical traders (معامله گران ماشینی)

دغدغه اصلی این معامله گران تایم فریم نیست بلکه سیستم معاملاتی است. معامله گران ماشینی یا الگوریتمی بعد از انجام بک تست و جمع آوری اطلاعات گذشته بازار و بررسی آماری آنها به یک سیستم خاص معاملاتی می رسند که به انها می گوید دقیقا در کجا وارد و خارج شوند. این روش به آنها کمک می کند مانند یک ربات بدون احساس به معامله بپردازند. معامله گران ماشینی یا خودکار غالبا از سیستم های کامپیوتری برای معامله استفاده میکنند و از معاملات دستی پرهیز دارند.

مزایای Mechanical trading :

1.این معامله گران نیازی به مانیتور کردن بازار و بررسی چارت ندارند چون این کار را در ابتدای ساخت سیستم معاملاتیشان انجام داده اند.

2.چون معامله خودکار مربوط به الگوریتم معاملاتی جهت پوزیشن خرید تایم فریم خاصی نمی شود،یک تریدر ماشینی می تواند سیستم معاملاتیش را با در نظر گرفتن ملاحضات مدیریت ریسک مد نظر خود با هر بسامدی در معامله کردن تنظیم کند.

نتیجه گیری

هیچ یک از انواع معامله گری که شرح آنها رفت، بد و غلط نیستند و هرکدام نقاط ضعف و قدرت خود را دارند. در هر سبک معاملاتی افراد موفق بسیاری در سراسر دنیا به صورت مستمر مشغول کسب سود هستند.

از آنجایی که هیچ دو معامله گر یکسانی را نمی توان در بازار پیدا کرد،هر کسی باید متناسب با شرایط و روحیات شخصی خود نوع معامله گری اش را انتخاب کند. اگر چندان صبور نیستید یا سرمایه اولیه کمی در اختیار دارید، بهتر است از تایم فریم های پایین تر استفاده کنید. در صورتی که شغل تمام وقت دارید و وقت مانیتور کردن بازار را ندارید و سرمایه تان نیز متوسط است، می توانید میان مدت معامله کنید. اگر شخصیت صبوری دارید و حسابتان برای پوشش ضررهای احتمالی به اندازه کافی بزرگ است، معامله کردن بلند مدت می تواند برای شما مناسب باشد.

در هر صورت، باید این نکته را مد نظر داشته باشید که اگر نمی خواهید با بروکرها کار کنید، هر انتخابی که برای معامله گری در فارکس کنید، نیازمند آشنایی مقدماتی با شیوه های تحلیل و مانیتورینگ بازار فارکس است. بنابراین پیشنهاد می کنیم پیش از این موراد، حتما دانسته های پیشین خود را مرور کنید.

استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

همه اندیکاتورهای میانگین متحرک در پلتفورم‌های معامله دارای استاندارد هستند. این اندیکاتور قابلیت تنظیم نیز دارد.

برای انجام معامله با استفاده از این استراتژی، نیاز به سه نمودار میانگین متحرک داریم:

• تنظیمات با بازه ۲۰ روزه
• تنظیمات با بازه ۶۰ روزه
• تنظیمات با بازه ۱۰۰ روزه

نمودار بازه ۲۰ روزه،میانگین متحرک کوتاه مدت ماست، نمودار بازه ۶۰ روزه،میانگین متحرک میان مدت است و نمودار بازه ۱۰۰ روزه اندیکاتور روند (بلند مدت) را نشان می‌دهد.

چگونه با این نمودارها معامله باید کرد؟

این استراتژی زمانی سیگنال خرید یا (Buy) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت ،میانگین متحرک میان مدت را قطع کرده و در بالای آن حرکت می‌کند. زمانی این استراتژی سیگنال فروش یا (Sell) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، موینگ اورج میان مدت را قطع کرده و در پایین آن حرکت می‌کند.

بنابراین زمانی می‌توان پوزیشن گرفت (چه خرید یا فروش) که نمودارمیانگین متحرک (MA) در یک جهت حرکت می‌کنند و زمانی پوزیشن را می‌بندیم (چه خرید یا فروش) که خلاف جهت شروع به حرکت کنند.

از کجا بفهمیم قیمت شروع به ایجاد روند کرده است؟

اگر نمودار میله‌ای قیمت (پرایس بار) به صورت پایدار بالا یا پایین بازه ۱۰۰ روزه باشد، متوجه می‌شوید که روند قوی از قیمت اجرا می‌شود بنابراین معامله ادامه می‌یابد.

تنظیمات بالا می‌تواند به دوره های کوتاهتر تغییر کند، اما سیگنال های نادرستی می‌دهد و ممکن است به جای کمک، تبدیل به مانع شوند. چنانچه می‌خواهید بدون نوسانات قیمتی کوتاه مدت که منجر به سیگنال اشتباه می شود شروع به معامله کنید، تنظیمات پیشنهاد شده، سیگنالهایی را ایجاد می‌کنند که به شما امکان می‌دهد که روند را دنبال کنید.

در نمودار بالا چهار دایره سبز کشیدم که هر کدام به طور جداگانه سیگنال می‌دهند و این سیستم میانگین متحرک متقاطع بر روی چارت روزانه (daily) یورو به دلار (EURUSD) در ۶ ماه اخیر است.

هر کدام از موقعیت‌ها، به ترتیب ۶۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ پوینت را به دست آورده است.

همچنین دایره‌هایی به رنگ قرمز را رسم کردم که سیگنال‌های غلط را نشان می‌دهد، این بازه ها مکان‌هایی هستند که قیمت بدون تاثیر بر روند، تغییر می‌کند و منجر به سیگنال اشتباه می‌شود.

اولین سیگنال اشتباه در مثال بالا ، به شکست منجر می‌شود و باعث از دست رفتن ۳۵ پوینت می‌شود.

نمودار بالا نشان می دهد که اولین سیگنال مثبت بدین صورت است که میانگین متحرک (MA) کوتاه مدت به سمت پایین حرکت کرده و از میانگین متحرک میان مدت عبور می‌کند و سیگنال را صادر می‌کند.

توجه کنید که قیمت به سرعت از روند MA دور می شود و در زیرمیانگین متحرک قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده روند قوی است.

دومین سیگنال نادرست در بالا بدین صورت است زمانی که میانگین متحرک (MA) کوتاه مدت از بالای میانگین متحرک میان مدت حرکت می‌‌کند، سپس به سرعت در جهت مخالف حرکت می‌کند و سیگنال بستن پوزیشن را می‌دهد.

اگرچه این سیستم برای تمام وقت درست نیست، در مثال بالا ۶ ساعت از ۱۲ ساعت یا در ۵۰ % زمان درست بود.

ما بلافاصله می توانیم متوجه شویم که چگونه با استفاده از تکنیک‌های معاملاتی، معاملات را تحت کنترل درآوریم. هر معامله‌ای بر اساس معیاری محاسبه شده است و ارتباطی با روش عقلانی- احساسی ندارد.

انواع سفارش ها را در معاملات ارزهای دیجیتال بشناسید

ارزهای دیجیتال کمتر از 10 سال است که به وجود آمده‌اند و در این مدت کم، بسیاری از افراد به معامله این ارزها مثل بیت کوین روی آورده‌اند. برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال باید از پلتفرم‌های آنلاینی به نام صرافی ارز دیجیتال استفاده کنید. در این پلتفرم‌ها می‌توانید با استفاده از انواع سفارش ها، بیشترین سود را کسب کنید.

کار به همینجا ختم نمی‌شود و پس از ثبت‌نام در صرافی‌ها، شما می‌توانید به انواع سفارش ها دسترسی داشته باشید که هر یک از آن‌ها کاربرد منحصر به‌فردی دارند. همین سفارش‌ها هستند که به شما امکان خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال مثل بیت کوین را می‌‌دهند. به همین دلیل، آشنایی با انواع سفارش ها در دنیای ارزهای دیجیتال، از اهمیت بالایی برخوردار است.

آشنایی با انواع سفارش ها در یک صرافی ارز دیجیتال، می‌تواند همزمان شانس سود شما را افزایش داده و ریسک را کاهش دهد. پس این مطلب را بخوانید تا با انواع سفارش ها آشنا شوید.

مفهوم سفارش در ترید

سفارش ابزاری برای خرید یا فروش یک دارایی دیجیتال در صرافی رمز ارز است. برای مثال، اگر در یک صرافی درخواستی را برای مبادله بیت کوین با یک دارایی دیگر مثل تومان ثبت کنید، این درخواست همان سفارش است. همه سفارش‌ها از نوع سفارش خرید یا سفارش فروش هستند.

افراد می‌توانند با ثبت انواع سفارش ها در یک پلتفرم معاملاتی مثل صرافی ارز دیجیتال، خرید یا فروش خود را انجام دهند. به بیان دیگر، سفارش‌های خرید و فروش در پلتفرم‌های معاملاتی به یکدیگر وصل می‌شوند و دارایی‌های دیجیتال بین خریداران و فروشندگان مبادله می‌شود.

در ابتدا به مرسوم‌ترین انواع سفارش ها می‌پردازیم که به آن سفارشات بازار (Market Orders) گفته می‌شود.

از بین انواع سفارش‌ ها، سفارشات بازار احتمالا ساده‌ترین و قابل فهم‌ترین آن‌ها برای سرمایه‌گذاران هستند. سفارشات بازار به دلیلی سادگی که دارند، بهترین تجربه ترید (معامله) را برای تازه‌واردان فراهم می‌کنند.

سفارش بازار

سفارش بازار، سفارشی است که به صورت خودکار بهترین قیمت لحظه‌ای در بازار را انتخاب می‌کند. زمانی که در یک صرافی ارز دیجیتال سفارش بازار (market order) را انتخاب می‌کنید، بهترین قیمت لحظه‌ای که اکنون در دفتر سفارشات وجود دارد، انتخاب شده و معامله شما انجام می‌شود. می‌پرسید دفتر سفارشات چیست؟ دفتر سفارشات فهرستی از همه سفارشاتی است که در آن زمان، در صرافی ارزدیجیتال قرار دارد.

اگر برای خرید یا فروش ارز دیجیتال‌تان از گزینه سفارش بازار استفاده کنید، فقط کافی است که تعداد مورد نظر را وارد کرده تا پلتفرم صرافی به صورت خودکار، آن تعداد را برای شما بخرد یا بفروشد. این سفارش تا زمانی که تعداد ارز دیجیتال مورد نظر شما خریده یا فروخته نشده، ادامه می‌یابد و پس از تکمیل، بسته می‌شود.

به‌عنوان مثال، اگر بخواهیم یک بیت کوین را از طریق سفارش بازار خرید کنیم، این سفارش تا زمانی که یک بیت کوین کامل را با بهترین نرخ قیمت خریداری نکند، متوقف نمی‌شود.

سفارش محدود یا لیمیت اوردر (limit order)

لیمیت اوردر هم یکی از انواع سفارش‌ ها است که در یک صرافی ارز دیجیتال وجود دارد. در این روش، این شما هستید که تعیین می‌کنید تعدادی از ارز دیجیتال به چه قیمتی خریده یا فروخته شود. مثلا فرض کنید قصد خرید همان یک بیت کوین را دارید و قیمت فعلی آن 100 میلیون تومان است. شما در زمان ثبت سفارش، تعیین می‌کنید که یک بیت کوین زمانی برای شما خریداری شود که قیمت آن به 90 میلیون تومان برسد.

اگر قیمت به انتخاب شما برسد، سفارش‌تان هم به صورت خودکار انجام می‌شود. حالا اگر سفارش فروشی با قیمت مورد نظر شما وجود نداشته باشد، سفارش محدود وارد دفتر سفارشات می‌شود تا زمانی که قیمت به عدد موردنظرتان برسد و سفارش انجام شود. البته، هر زمان که بخواهید می‌توانید سفارش محدود را لغو کنید.

به این نکته هم توجه داشته باشید که سفارش محدود فقط می‌تواند 15 درصد بیشتر یا کمتر از قیمت فعلی بازار باشد. مثلا اگر قیمت فعلی بیت کوین در بازار 100 میلیون تومان باشد، در نهایت می‌توانید سفارش خرید به قیمت 85 میلیون تومان را ثبت کنید. برای فروش هم همین‌طور است. برای فروش بیت کوین با قیمت فعلی 100 میلیون تومان، می‌توانید سفارش محدود 115 میلیون تومان را ثبت کنید. زمانی که قیمت بیت کوین به این عدد رسید، فروخته می‌شود.

سفارش محدود Stop Loss

در بررسی انواع سفارش ها، به سفارش محدود Stop Lossمی‌رسیم. زمانی که در معاملات مارجین یک پوزیشن معاملاتی باز می‌کنید، سفارش محدود Stop Loss به شما این امکان را می‌دهد تا ضرر احتمالی خود را محدود کنید. خلاصه بگوییم که معاملات مارجین همان معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) هستند.

در موقعیت لانگ، شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت یک ارز دیجیتال در آینده افزایش خواهد یافت. در معاملات شورت هم پیش‌بینی می‌کنید که قیمت یک ارز دیجیتال در آینده کاهش می‌یابد. حالا اگر در پوزیشن لانگ یا شورت پیش‌بینی شما درست از آب درآید، شما سود می‌کنید. اگر پیش‌بینی شما نادرست باشد، پول‌تان را از دست می‌دهید.

در معاملات مارجین از اهرم یا لوریج استفاده می‌شود. وجود اهرم در معاملات باعث می‌شود که چند برابر پولی که در یک پوزیشن یا موقعیت معاملاتی قرار داده‌اید، سود یا ضرر کنید. مثلا در همین پوزیشن لانگ، شما پیش‌بینی می‌کنید قیمت بیت کوین از 100 میلیون بیشتر شود. روی این پیش‌بینی هم 10 دلار شرط می‌بندید و یک اهرم انتخاب می‌کنید. اگر قیمت بیت کوین واقعا افزایش یابد، شما چند برابر 10 دلاری که گذاشته‌اید سود می‌کنید.

حالا بهتر است به بحث خودمان یعنی سفارش محدود Stop Loss برگردیم. در این نوع سفارش، شما تعیین می‌کنید با رسیدن قیمت بیت کوین به یک عدد مشخص، همه یا یک مقدار مشخص از آن فروخته شود. اما روند دقیق استفاده از این نوع سفارش چگونه است؟

مراحل ثبت سفارش محدود Stop Loss

سفارش محدود Stop Loss از دو قیمت تشکیل شده است: یک قیمت استاپ (stop price) و یک قیمت محدود (limit price). قیمت استاپ یا قیمت توقف، نشان‌دهنده قیمت بازار است. در صورت رسیدن قیمت بازار به قیمت استاپ که شما تعیین کرده‌اید، سفارش محدود شما فعال می‌شود. قیمت محدود هم نشان‌دهنده بدترین قیمتی است که سفارش شما انجام خواهد شد. می‌توانید در تعیین قیمت در سفارش محدود Stop Loss، از آخرین قیمت معاملاتی قبلی، قیمت بازار یا قیمت شاخص استفاده کنید.

مثال سفارش محدود Stop Loss

فرض کنید وارد یک پوزیشن معاملاتی لانگ شده‌اید و انتظار دارید قیمت ارز دیجیتالی که انتخاب کرده‌اید، در آینده به 5 هزار دلار برسد. حالا، یک سفارش محدود Stop Loss را ثبت می‌کنید تا در صورت کاهش قیمت، از ضرر بیشتر جلوگیری کنید. قیمت استاپ یا توقف را 4500 دلار و قیمت محدود (Limit) را 4400 دلار انتخاب می‌کنید.

اگر قیمت در آینده کاهش یافته و به 4500 دلار برسد، سپس سفارش محدود Stop Loss شما فعال می‌‌شود. پس از این مرحله و با توجه به میزان تقاضا، موقعیت معاملاتی شما در جایی بین حداقل 4400 دلار تا حداکثر 4500 دلار بسته می‌شود و شما از این پوزیشن خارج می‌شوید.

سفارش بازار Stop Loss

سفارش بازار Stop Loss از انواع سفارش ها در صرافی‌های ارز دیجیتال است که به شما امکان محدود کردن ضرر و زیان احتمالی را می‌دهد. در این روش هم قیمت استاپ وجود دارد و پس از تعیین آن، اگر قیمت به این عدد (قیت استاپ) کاهش یابد، سفارش استاپ شما فعال می‌شود و یک سفارش بازار ثبت و فعال خواهد شد.

سفارش scaled order

سفارش scaled order از چند سفارش محدود در رابطه با قیمت‌های افزایشی یا کاهشی است. اگر یک سفارش scaled order را برای خرید ثبت کنید، سفارش های محدود باعث کاهش قیمت خرید شما می‌شوند، اما چگونه؟

زمانی که قیمت یک دارایی دیجیتال وارد روند کاهشی می‌شود، سفارشات محدود شما به صورت تدریجی انجام می‌شوند. در هنگام ثبت سفارش scaled order برای فروش، سفارشات فروش زمانی انجام می‌شوند که قیمت روند صعودی خود را آغاز کند، تا سودی که به دست می‌آورید، بیشتر شود.

سفارش براکت

از دیگر انواع سفارش ها می‌توان به سفارش براکت (Bracket) اشاره کرد. در این شکل از سفارش، می‌توانید سه سفارش را به‌طور همزمان ثبت کنید. یک سفارش برای باز کردن یک الگوریتم معاملاتی جهت پوزیشن خرید پوزیشن معاملاتی (لانگ یا شورت) بکار می‌رود و دو سفارش دیگر برای برداشت سود و حد ضرر استفاده می‌شود. سفارش اول می‌تواند از نوع سفارش بازار یا سفارش محدود باشد که پیش‌تر آن‌ها را توضیح دادیم. دو سفارش دیگر می‌تواند روی یک قیمت دلخواه تنظیم شود.

سخن آخر

برای خرید ارزهای دیجیتال، باید با انواع سفارش ها آشنا شوید تا با توجه به بودجه و شرایط مالی خود، بتوانید بهترین معاملات را انجام دهید. مفهوم سفارش در معاملات ارز دیجیتال، همان درخواست‌ برای خرید و فروش دارایی توسط افراد است. این سفارش‌های خرید و فروش در یک پلتفرم معاملاتی به هم وصل شده و دارایی‌ها بین خریداران و فروشندگان مبادله می‌شود.

به همین دلایل است که شناخت انواع سفارش ها از لازمه‌های ورود به دنیای ارزهای دیجیتال است. مهم‌ترین سفارش‌ها عبارت‌اند از سفارش بازار، سفارش محدود و سفارش‌های stop loss. هر یک از این سفارش‌ها می‌توانند در شرایطی خاصی مورد استفاده قرار بگیرند و شناخت کامل آن‌‌ها به شما در کاهش ریسک ضرر و افزایش سودتان کمک می‌کند.

کاربران عزیز کیوسک، شما می‌توانید نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.