آموزش اندیکاتور مووینگ اورج

«قیمت بالای میانگین متحرک، گرفتن موقعیت معاملاتی خرید قیمت پایین میانگین متحرک، گرفتن موقعیت معاملاتی فروش»

آموزش اندیکاتور مووینگ اورج

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

نوشته‌های تازه

• دانلود اندیکاتور نوسانگیری DT Oscillator مخصوص بورس و فارکس
• خرید اکسپرت دستیار معامله گر سار پارابولیک SAR ارسال سیگنال به موبایل مخصوص بورس و فارکس
• دانلود رایگان اندیکاتور AwesomeModPips آموزش اندیکاتور مووینگ اورج تشخیص روند و سیگنال گیری مخصوص بورس و فارکس
• دانلود اندیکاتور رگرسیون خطی رنگی Linear Regression Color برای متاتریدر پنج مخصوص بورس و فارکس
• دانود رایگان اندیکاتور رگرسیون خطی Linear Regression مخصوص نوسان گیری مخصوص بورس و فارکس

• دانلود اندیکاتور نوسانگیری DT Oscillator مخصوص بورس و فارکس 5 views
• فیلتر رایگان HF-150 تشخیص منطقه اشباع خرید و افزایش فروشندگان در سطوح مقاومتی 4 views
• فیلتر رایگان HF-152 نوسانگیری دو و سه روزه مخصوص پیداکردن سهم هایی آماده حرکت صعودی و در کف قیمتی 4 views
• سهام با ورود پول هوشند و در کف قیمتی در تاریخ 1399/10/09 3 views
• آموزش اندیکاتور ADX and DI برای شناسایی روند و قدرت نمودار و تشخیص سیگنال دقیق با DI- و DI+ مخصوص تریدینگ‌ویو 3 views
• آموزش فیلتر نویسی در اسکرینر سایت تریدینگ ویو جهت تشخیص روند صعودی و نزولی 3 views
• اکسپرت تحلیلگر ایچیموکو مخصوص بورس و فارکس با امکان ارسال سیگنال به موبایل 2 views
• دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 2 views
• دانلود اندیکاتور adx cross hull Style آلارم صعود و سقوط قیمت 2 views
• دانلود رایگان فیلتر نوسان گیری حرفه ای با تشخیص ورود پول هوشمند و داغ HF-503 2 views

• 1468 کاربر کل کاربران سایت
• 0 محصول مجموع محصولات
• 408 مطلب کل مطالب سایت
• 1398 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

• دانلود اندیکاتور نوسانگیری DT Oscillator مخصوص بورس و فارکس
• خرید اکسپرت دستیار معامله گر سار پارابولیک SAR ارسال سیگنال به موبایل مخصوص بورس و فارکس
• دانلود رایگان اندیکاتور AwesomeModPips تشخیص روند و سیگنال گیری مخصوص بورس و فارکس
• دانلود اندیکاتور رگرسیون خطی رنگی Linear Regression Color برای متاتریدر پنج مخصوص بورس و فارکس

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

آموزش اندیکاتور تکنیکال میانگین متحرک و معرفی انواع آن

یکی از مشهورترین اندیکاتورهای تکنیکالی میانگین متحرک یا (Moving average) است که توسط تعداد زیادی از معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار به قدری شناخته شده است که همواره در گزارش‌های خبری و تحلیلی رسانه‌های مالی نیز مشاهده می‌شود. در این قسمت از خانه سرمایه به سراغ میانگین‌های متحرک می‌رویم و باب آشنایی با آنها را بازتر می‌کنیم.

میانگین متحرک چگونه عمل می کنند؟ (Moving Avrage)

میانگین قیمت در بازه زمانی مشخصی را محاسبه می‌کند. مثلا یک میانگین با تنظیمات دوره‌ای ۱۴، میانگین نوسانات قیمت طی ۱۴ میله یا کندل استیک اخیر را نمایش می‌دهد. میانگین قیمت از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا با بررسی آن متوجه می‌شویم که قیمت فعلی از میانگین خود بالاتر یا پایین‌تر بوده است. گذشته از این، میانگین قیمت، ملاکی برای تشخیص گران یا ارزان بودن قیمت دارایی نسبت به گذشته به شمار می‌رود.

انواع مووینگ اوریج ها

1. میانگین متحرک ساده SMA
2. میانگین متحرک نمایی EMA
3. میانگین متحرک خطی-وزنی LWMA آموزش اندیکاتور مووینگ اورج or WMA

میانگین متحرک ساده، میانگین واقعی قیمت‌ها را نشان می‌دهد به همین دلیل، برای تعیین سطوح مقاومت و حمایت کاربرد فراوانی دارد. اما میانگین متحرک نمایی، با دادن وزن بیش‌تر به داده‌های انتهایی، نوسان بیش‌تری نسبت به میانگین متحرک ساده را تجربه می‌کند و به همین دلیل، نسبت به قیمت یک سهم واکنش بیش‌تری نیز نشان می‌دهد.

میانگین متحرک خطی-وزنی، با دادن وزن بیش‌تر به داده‌های اخیر و کاهش وزن داده‌های گذشته به صورت خطی، نوسانات سهم مورد نظر را مورد بررسی قرار می‌دهد.

معرفی مهم ترین اندیکاتور مووینگ اوریج ها

میانگین های ساده و نمایی چه تفاوتی با هم دارند؟

تنها تفاوت این دو نوع میانگین متحرک، در نحوه محاسبه میانگین قیمت است. در محاسبات میانگین متحرک نمایی، وزن بیشتری به داده‌های قیمتی اخیر اختصاص داده شده است. به همین دلیل، نسبت به میانگین ساده حرکات سریع‌تری دارد. در نقطه مقابل، فرمول میانگین متحرک ساده، اطلاعات قیمتی تمام کندل‌استیک‌های آن دوره را یکسان (دارای وزن مشابه) در نظر می‌گیرد. مقایسه انجام شده در تصویر زیر، به روشنی مشخص می‌کند که میانگین نمایی با سرعت بیشتری خود را با قیمت جاری بازار وفق می‌دهد. حالا به نظر شما این خوب است یا بد؟ جواب پرسش بالا، هیچ‌کدام است! در واقع مزیت هر کدام از این میانگین‌ها عیب دیگری به شمار می‌رود.

در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که میانگین متحرک نمایی، هنگام تغییر جهت قیمت واکنش‌های سریع‌تری از خود نشان می‌دهد. این بدان معنی است که میانگین نمایی، مستعد ارائه سیگنال‌های زودهنگام و کاذب بیشتری است. از طرف دیگر، میانگین متحرک ساده با سرعت کمتری خود را با نوسانات جاری قیمت انطباق می‌دهد. در نتیجه با استفاده از آن می‌توانیم به شیوه‌ بهتری سیگنال‌های کاذب را فیلتر کنیم. با این حال افرادی که در معاملات خود از میانگین متحرک ساده استفاده می‌کنند تغییرات جهت روند را کمی دیرتر متوجه خواهند شد. چون سیگنال‌های آن با سرعت کمتری صادر می‌شوند. بنابراین در فرآیند معامله‌گری بر اساس میانگین‌های متحرک، درست یا غلطی وجود ندارد. بلکه این موضوع به تجربیات معامله‌گر و نحوه به‌کارگیری این ابزار در جریان معاملات بستگی پیدا می‌کند.

سرعت واکنش میانگین متحرک نمایی در برابر نوسانات صعودی و نزولی قیمت به طور قابل ملاحظه‌ای نسبت به میانگین ساده بیشتر است.

بهترین تنظیمات برای میانگین متحرک کدام است؟

در مرحله بعدی با این پرسش رو‌به‌رو می‌شویم که بهترین تایم‌فریم و تنظیمات دوره‌ای کدام است؟ برای پاسخ به این سؤال باید نکاتی را در نظر بگیریم:

معامله گر روزانه هستید یا نوسانی؟

افق زمانی سرمایه‌گذاری و روش معامله‌گری شما عامل اصلی در انتخاب بهترین نوع میانگین متحرک است. افرادی که می‌خواهند موقعیت‌های معاملاتی بلندمدتی داشته باشند و علاقه‌ای به خروج از بازار در جریان حرکات اصلاحی کوچک ندارند باید دوره‌های زمانی بالاتری برای میانگین‌های خود انتخاب کنند. با این حال، معامله‌گرانی که استراتژی آن‌ها مبتنی بر واکنش سریع در برابر نوسانات قیمتی است و به طور مداوم در حال ورود و خروج از بازار هستند باید میانگین‌ متحرک‌های با دوره کوچک‌تر را برگزینند. در واقع، این موضوع وجه تمایز اصلی بین معامله‌گران روزانه‌ای که موقعیت‌های معاملاتی آن‌ها حداکثر نیم‌ساعت باز مانده و معامله‌گران تایم‌فریم‌های بالاتر شامل یک یا چهار ساعته و روزانه که – در اصطلاح به آنها نوسانی گفته می‌شود – است. دسته اول معمولا واکنش سریعی در برابر نوسانات قیمت دارند و تعداد معاملات زیادی را در طول روز انجام می‌دهند. از طرفی، تفکر استراتژیک و بلندمدت برای معامله‌گران نوسانی بسیار مهم است. زیرا آن‌ها بیشتر موقعیت‌های معاملاتی خود را برای چندین روز باز نگه می‌دارند. نکته‌های زیر، نقش مهمی در انتخاب دوره زمانی میانگین متحرک دارند:

1. دوره عددی ۹ یا ۱۰: تنظیمات دوره‌ای ۹ یا ۱۰ میانگین‌ متحرک بسیار مرسوم هستند. زیرا در مقابل تغییرات قیمت، واکنش سریعی دارد. این اعداد به ویژه برای معاملات روزانه در تایم‌فریم‌های کوچک مناسب هستند.
2. دوره عددی ۲۰ یا ۲۱: این یک بازه عددی میان‌مدت برای تنظیمات میانگین متحرک است که به طور یکسان در تایم‌فریم‌های کوچک و بزرگ استفاده می‌شود. میانگین متحرک ۲۱ روزه یک ابزار رایج در تحلیل تکنیکال است.
3. دوره عددی ۵۰: عدد ۵۰ در میان معامله‌گران مبتنی بر میانگین متحرک بسیار محبوب است. در بیشتر موارد این میانگین به عنوان یک ابزار حمایت و مقاومت به کار برده می‌شود. زیرا در این شرایط با یکی از مفاهیم کلیدی تحلیل تکنیکال یعنی «اصل پیشگویی خود تحقق‌پذیر» نیز سازگار خواهد شد. هم‌چنین میانگین متحرک با تنظیمات ۵۰ به عنوان یک «ابزار روندیاب» نیز کاربرد دارد. زیرا بازه طولانی مدتی از نوسانات قیمت را تجزیه و تحلیل می‌کند.
4. دوره عددی ۱۰۰ و ۲۰۰: این میانگین‌ها همیشه توسط معامله‌گران نوسانی در تایم‌فریم‌های بزرگ استفاده می‌شوند. حتی تحلیل بازار سهام بر اساس میانگین ۱۰۰ یا ۲۰۰ روزه در تلویزیون یا سایر رسانه‌های مالی نیز بسیار رایج است. در تصویر زیر، این میانگین‌ها بارها به عنوان حمایت و مقاومت در نمودار قیمت ایفای نقش کرده‌اند.

میانگین‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه به شیوه موثری فازهای روندی و جهت آن‌ها را مشخص می‌کنند. هم‌چنین در نقاطی که با علامت ضربدر قرمز مشخص شده‌اند، این خطوط به عنوان حمایت و مقاومت عملکرد مناسبی داشته‌اند.

نگاهی به اصل پیشگویی خود تحقق‌‌پذیر

پیشنهاد ما این است که همواره از میانگین‌ متحرک‌های محبوب با تنظیمات رایجی که دارد استفاده کنید و هرگز از تاثیر اصل پیشگویی خود تحقق‌پذیر غافل نشوید. در واقع، زمانی که میلیون‌ها نفر از فعالان بازار، رسانه‌های مالی و حتی ربات‌های معاملاتی – نرم‌افزارهای خرید و فروش خودکار دارایی‌های مالی – از یک میانگین مشابه استفاده کنند، قدرت تاثیرگذاری این ابزار بسیار بیشتر می‌شود.

ساز و کار استفاده از میانگین‌ها بر اساس پنج نشانه نموداری

اگر معامله‌گری با استفاده از میانگین‌ها را به دقت بررسی کنیم به پنج نوع کلی از نشانه‌های نموداری می‌رسیم:

جهت روند و فیلتر کردن آن

در کتاب «جادوگران بازار» یک معامله‌گر موفق و افسانه‌ای به نام «مارتی شوارتز» معرفی شده است. او که طرفدار سرسخت میانگین‌های متحرک بود در کتاب خود با عنوان «پیت بول؛ درس‌هایی از یک قهرمان معامله‌گری روزانه در وال استریت» در مورد استفاده از میانگین‌های متحرک می‌نویسد:

«اندیکاتور مورد علاقه من برای تعیین روند بازار، میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه است که آن را «چراغ قرمز و سبز» می‌نامم. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه قرار گیرد، شما در وضعیت چراغ سبز یعنی بازار صعودی قرار دارید. در این شرایط باید به دنبال فرصت‌های خرید باشید. در طرف مقابل، اگر قیمت، پایین‌تر از میانگین خود باشد به معنی وجود روند نزولی و روشن بودن چراغ قرمز است. در این شرایط، راهکار هوشمندانه گرفتن موقعیت‌های معاملاتی فروش در زمان مناسب است. به زبان ساده، معامله‌گری موفق با استفاده از این ابزار، نیازمند آن است که از سیگنال‌های درست میانگین‌ متحرک در راستای افزایش احتمال سودآوری معاملات خود بهره ببریم.» مارتی شوارتز از میانگین‌‌های متحرک برای تعیین جهت روند و تمایز دادن سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کند. این نکته بسیار ارزشمندی است. زیرا هرگز نباید در جریان یک روند نزولی موقعیت خرید بگیرید یا برعکس، در جریان یک روند صعودی، موقعیت فروش را دنبال کنید. در این زمینه، میانگین‌ها همانند یک فیلتر عمل می‌کنند. نکته‌ای که در ادامه خواهیم گفت می‌تواند به تنهایی یک استراتژی معاملاتی باشد:

«قیمت بالای میانگین متحرک، گرفتن موقعیت معاملاتی خرید

قیمت پایین میانگین متحرک، گرفتن موقعیت معاملاتی فروش»

معامله‌گرانی که از این قانون پیروی کنند با روند غالب بازار همراه می‌شوند و معمولا در طول روند، فرصت‌های معاملاتی مناسبی نیز نصیب آن‌ها می‌شود. هم‌چنین تشخیص دقیق روند با استفاده از میانگین متحرک در تایم‌فریم بالا و برنامه‌ریزی برای ورود به معاملات هم‌جهت روند در تایم‌فریم پایین، یک رویکرد معاملاتی بسیار مؤثر است. تصویر زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه‌ای را نمایش می‌دهد که با درجه اطمینان بالایی فرصت‌های معاملاتی در جهت روند بلندمدت بازار را تشخیص داده است.

اگر قیمت در فاز روندی باشد میانگین متحرک ۱۰۰ روزه به عنوان یک فیلتر تعیین جهت روند عمل می‌کند. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد روند بازار صعودی است و بالعکس. هم‌چنین شکست خط میانگین متحرک یک سیگنال مهم به شمار می‌رود.

استراتژی معاملاتی تقاطع طلایی

«تقاطع طلایی» یکی از متداول‌ترین استراتژی‌های پیروی از روند است. سیگنال معاملاتی استراتژی تقاطع طلایی زمانی صادر می‌شود که میانگین ۵۰ و ۲۰۰ روزه یکدیگر را قطع کنند. منطق اصلی تقاطع میانگین‌های متحرک این است که با قرار گرفتن میانگین متحرک کوتاه‌مدت پایین‌تر از میانگین بلندمدت یک چرخش مهم در بازار روی می‌دهد. زیرا قیمت به کمتر از میانگین بلندمدت خود کاهش یافته است. همان‌طور که در تقاطع طلایی موجود در تصویر زیر می‌بینیم این سیگنال بیشتر برای تعیین روند بلندمدت و شناسایی فرصت‌های معاملاتی در جهت روند مناسب است. خطوط عمودی محل‌های تقاطع میانگین‌ها را نمایش داده‌اند. البته در این تصویر فقط استفاده از دوره‌های ۵۰ و ۲۰۰ مورد نظر نبوده است و سایر ترکیب‌های عددی مناسب و متداول همچون ۱۲ و ۲۶ نیز در این زمینه عملکرد بسیار مناسبی دارند. این ترکیب دوره میانگین‌ها به دلیل کوچک بودن اعداد، واکنش سریعی دارند و در بیشتر موارد برای معامله‌گران کوتاه‌مدتی بهتر هستند.

سیگنال مربوط به تقاطع طلایی معمولا شروع یک فاز روندی جدید را نشان می‌دهد. در این مورد میانگین‌های ۵۰ و ۱۰۰ روزه در نمودار چهارساعته به کار رفته‌اند. میانگین‌های متحرک در انواع نمودارها و تایم‌فریم‌ها کاربرد دارند.

حمایت و مقاومت

میانگین‌های متحرک یک ابزار عمومی و پرکاربرد برای بسیاری از معامله‌گران هستند و حتی ممکن است برخی آن‌ها را به عنوان یک ابزار حمایت و مقاومت نیز در نظر بگیرند. استفاده از متداول‌ترین تنظیمات دوره‌ای میانگین‌ها برای بهره‌مندی از تأثیرات مثبت استفاده جمعی معامله‌گران از یک ابزار مشخص بسیار مفید است. در جریان یک فاز روندی، بسیاری از معامله‌گران میانگین‌ها را با هدف یافتن فرصت‌های ورود مجدد در جهت روند غالب بازار به هنگام بازگشت قیمت به محدوده میانگین متحرک در جریان حرکات اصلاحی به کار می‌برند. این استراتژی به عنوان ورود حین بازگشت قیمت (پولبک) یا «بوسه خداحافظی» شناخته می‌شود. اگر قیمت توسط میانگین متحرک حمایت شود، این یک سیگنال خرید برای بسیاری از معامله‌گران است. به ویژه میانگین‌های بلندمدت شامل ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه در این زمینه ابزار مهمی به شمار می‌روند، زیرا معامله‌گران بسیاری از آن‌ها استفاده کرده‌اند. این مورد در افزایش کارایی معاملاتی میانگین‌های متحرک تأثیر بسیاری دارد. در تصویر زیر، نقاط برخورد دارای ماهیت حمایت و مقاومت را با علامت ضربدر قرمز نشان داده‌ایم. همانند خطوط روند، معامله‌گران از این نقاط برخورد قیمت با میانگین برای یافتن فرصت‌های معاملاتی در جهت روند غالب بازار استفاده می‌کنند.

این تحلیل نموداری با استفاده از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه انجام شده است. تقریبا در تمام نقاط تماس، خط مربوط به میانگین به عنوان یک حمایت یا مقاومت نسبت به قیمت واکنش می‌دهد. اگر سایر ابزار تحلیل همچون سطوح حمایت و مقاومت افقی را نیز به این نمودار اضافه کنید تحولات قیمتی را با جزئیات کامل‌تری تفسیر خواهید کرد.

فاصله از میانگین متحرک

فاصله بین قیمت و میانگین متحرک، قدرت روند را نشان می‌دهد. هرچه قیمت، توانایی بیشتری در دور شدن از میانگین متحرک داشته باشد، حرکت قدرتمندتری خواهیم داشت. اگر قیمت به میانگین نزدیک شده یا آن را بشکند، این یک سیگنال مهم بازگشت روند است. اما اگر فاصله قیمت و میانگین متحرک افزایش یابد، این نشانه ادامه روند جاری خواهد بود. دور شدن قیمت با یک حرکت شارپی و سریع از میانگین متحرک، همیشه باید به عنوان یک هشدار در نظر گرفته شود تا آمادگی وقوع یک سیگنال بازگشت روند، نظیر الگوی کلاسیک صعود و سقوط شدید (Bump and run) را داشته باشید. تصویر زیر، دور شدن قیمت از میانگین متحرک در جریان فازهای قوی روندی را به تصویر می‌کشد. نواحی مشخص شده با خطوط عمودی در نمودار را به دقت مشاهده کنید. شکست میانگین متحرک توسط قیمت در بیشتر موارد منجر به تغییر روند جاری بازار می‌شود.

در این تحلیل تکنیکی از میانگین متحرک با دوره ۵۰ استفاده شده و تأثیرگذاری آن را به روش قابل درکی نمایش می‌دهد. در جریان فاز روندی، قیمت از میانگین متحرک دور می‌شود. زمانی که روند به پایان می‌رسد قیمت در ابتدا به میانگین متحرک نزدیک شده و سپس به طور کامل آن را می‌شکند. خطوط عمودی این نقاط شکست را نشان می‌دهند که در بیشتر موارد ناحیه شروع یک فاز روندی بلندمدت هستند.

مومنتوم

• معامله‌گر تا زمان تقاطع و جدا شدن میانگین‌ها از یکدیگر منتظر می‌ماند تا از امکان وقوع یک روند جدید اطمینان حاصل کند و سپس وارد معامله (خرید یا فروش) شود.
• تا زمانی که این میانگین‌ها تقاطع یا همگرایی نداشته باشند روند غالب همچنان پابرجا است و معامله‌گر در فرصت‌های ناشی از حرکات اصلاحی وارد بازار می‌شود. این فرآیند تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که میانگین‌ها همگرا شده و در نهایت متقاطع شوند.

خطوط عمودی تصویر زیر، نقاط تقاطع دو میانگین متحرک را نشان می‌دهند. تقاطع قیمت و میانگین متحرک در بیشتر موارد، تغییر جهت روند را به صورت کاملا ملموس نشان می‌دهد.

اگر دو میانگین متحرک با یکدیگر تلاقی داشته باشند روند قیمتی جدیدی آغاز می‌شود. فاصله بین دو میانگین متحرک در جریان فازهای روندی، قدرت روند غالب را نشان می‌دهد. تقاطع میانگین‌ها در ناحیه‌ عمودی آبی‌رنگ سیگنال‌های کاذبی را صادر کرده است. زیرا قیمت در یک محدوده خنثی نوسان می‌کند. در این نمودار میانگین‌های متحرک با دوره‌های ۱۲ و ۲۶ مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

آموزش اندیکاتور CCI | فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با CCI

با استفاده از این اندیکاتور می توان نقاطی برای خرید یا فروش یک دارایی پیدا کرد. با تماشای فیلم آموزشی تجارت آفرین می توانید متوجه شوید که چگونه می توان از CCI یا اندیکاتور Commodity Channel Index سیگنال های خرید و فروش معتبری برای انجام معاملات دریافت کرد. از این اندیکاتور می توان در تمام بازارهای مالی مانند بازار سهام، فارکس، سهام، طلا و ارزهای دیجیتال استفاده کرد. اندیکاتور CCI در بین تریدرهای روزانه محبوبیت بالایی دارد.

اگر قیمت به سمت بالای مووینگ اوریج حرکت کند، CCI به سمت بالای خط 0 حرکت می کند و اگر قیمت از مووینگ اوریج به سمت پایین حرکت کند، اندیکاتور CCI نیز به سمت پایین خط 0 حرکت می کند. همچنین اگر قیمت فاصله زیادی از میانگین متحرک بگیرد CCI از نواحی -100 و +100 عبور می کند و به اصطلاح از کانال خارج می شود. در این نواحی می گوییم که یک دارایی در ناحیه فروش یا خرید افراطی قرار گرفته است.

برخی از معامله گران از حرکت CCI سیگنال هایی برای خرید و فروش احتمالی دریافت می کنند. برای مثال اگر این اندیکاتور به ناحیه زیر -100 سقوط کند و سپس از این خط به سمت بالا گذر کند برای برخی از تریدرها سیگنالی برای خرید احتمالی است. برعکس زمانیکه CCI به ناحیه خرید افراطی می رسد یا از +100 با سمت بالا میگذرد و سپس دوباره برگردد و از این خط به سمت پایین بگذرد می تواند برای معامله گران سیگنال فروش احتمالی باشد.

انواع واگرایی در اندیکاتور CCI

یکی دیگر از سیگنال هایی که می توان از این اندیکاتور گرفت، واگرایی بین قیمت و نواحی خرید و فروش افراطی در اندیکاتور CCI است. اما این واگرایی چگونه بوجود می آید.

دو نوع واگرایی در این اندیکاتور قابل شناسایی است. واگرایی صعودی و واگرایی نزولی.

واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که قیمت به سطح پایین تری سقوط می کند ولی CCI می تونه سطحی بالاتر از سطح پایین قبلی را حفظ کنه . به این نمونه نگاه کنید. روندی که در قیمت وجود دارد با روندی که در CCI وجود دارد واگرایی دارند و این نمونه ای از واگرایی صعودی است. در چنین زمان هایی این اندیکاتور اعلام می کند که قیمت ها در حال پایین آمدن هستند ولی فشار فروش در حال کم شدن است. بنابراین این واگرایی می تواند سیگنالی برای تغییر روند قیمت به سمت بالا باشد.

تایید این واگرایی زمانی رخ میده که قیمت به بالای خط -100 گذر کنه.

در نقطه مقابل واگرایی نزولی زمانی افتاق می افتد که قیمت به سطح بالاتری صعود کند ولی CCI توانایی ثبت سطح بالاتری را نداشته باشد. همونطور که در این نمونه هم میتونید مشاهده کنید روندی که در قیمت وجود دارد با روند اندیکاتور واگرایی دارد. این نمونه ای از واگرایی نزولی است. یعنی اینکه قیمت ها در حال بالا رفتن هستند ولی فشار خرید در حال کم شدن است. بنابراین این واگرایی می تواند سیگنالی برای تغییر روند قیمت با سمت پایین باشد. یا به اصلاحی می توان گفت که سیگنالی برای فروش احتمالی است. تایید این واگرایی زمانی رخ میده که قیمت به پایین خط کانال +100 گذر کنه.

چه شما از واگرایی و چه از کانال های CCI استفاده کنید، هدف استفاده از این اندیکاتور شناسایی نقاطی برای دریافت سیگنال خرید و فروش و یا نقاط احتمالی ورود و خروج از بازار است.

از اندیکاتور CCI همچنین میشه برای دریافت سیگنال های ورودی دیگری هم استفاده کرد. برای مثال CCI بالای کانال +100 میتونه نشانه ای از قرار داشتن در ناحیه خرید افراطی باشه و ریسک تغییر جهت قیمت وجود داره. بنابراین معامله گران می تونند در زمان هایی که این اندیکاتور بالای کانال +100 قرارداره از ورود به بازار خودداری کنند. این موضوع را فراموش نکنید که CCI هم مثل همه اندیکاتورهایی که قبلا معرفی کردیم و بعدا معرفی میکنیم به پرایس اکشن عکس العمل نشون میده. بنابراین همیشه پرایس اکشن رو در نظر داشته باشید. اگر ویدئوی تجارت آفرین به نام معامله با پرایس اکشن رو مشاهده نکردید حتما برای اطلاعات بیشتر درمورد پرایس اکشن این ویدئو رو تماشا کنید.

استفاده از اندیکاتور CCI به تنهایی نمیتونه دلیل خوبی برای ورود و خروج به بازار باشه. برای مثال این اندیکاتور می تونه برای مدتی طولانی در نقاط خرید و یا فروش افراطی قرار بگیره و معامله گران یکی پس از دیگری معاملات رو از دست بدند. همینطور ممکنه که اندیکاتور به صورت پس سر هم سیگنال های خرید و فروش بده.

یکی دیگه از ریسک هایی که در این اندیکاتور هم مثل همه اندیکاتور های دیگه وجود داره، زمانی است که اخباری مرتبط با اون دارایی منتشر میشه و باعث تغییر شدیدی در قیمت ها میشه. برای مثال در بازار سهام گزارش های فصلی می تونه تاثیر ناگهانی در آموزش اندیکاتور مووینگ اورج قیمت ها بذاره.

درسته که CCI میتونه سیگنال هایی برای خرید و فروش به شما بده ولی استفاده از این اندیکاتور به تنهایی نمیتونه به تصمیم گیری های شما استحکام کافی بده. بنابراین اغلب تریدرها در کنار اندیکاتور CCI که یک اندیکاتور نوسانی است از اندیکاتورهای دیگه ای مثل اندیکاتور MACD یا مووینگ اوریج هم استفاده می کنند تا بتونند تصمیمات بهتری بگیرند و معاملات موفق تری داشته باشند. همچنین بسیاری از تریدرها تحلیل فاندامنتال رو هم درکنار تحلیل تکنیکال بازار در نظر می گیرند.

آموزش معامله با اندیکاتور مووینگ اوریج +ویدیو

در مطلب آموزشی شما به صورت کامل به پاسخ سوال مووینگ اوریج(میانگین متحرک) چیست دست پیدا خواهید کرد و کاربردهای moving average را خواهید دانست. اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از پرکاربردترین ابزارها در نرم افزار متاتریدر است که در این آموزش قصد داریم تا به صورت کامل و تصویری به همراه کتاب PDF اندیکاتور مووینگ و اوریج و ویدیو آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج به شما این ابزار کاربردی تحلیل تکنیکال در بازار بورس و فارکس را آموزش دهیم.

ویدیو آموزشی اندیکاتور مووینگ اوریج moving average

اندیکاتور مووینگ اوریج moving average چیست؟

مووینگ اوریج میانگین قیمت یک سهام یا جفت ارز یا هرچیزی است که در یک بازه زمانی مشخص این میانگین قیمت ها به یکدیگر وصل شده اند و خطوط اندیکاتور مووینگ اوریج را تشکیل می دهند. منظور از میانگین قیمت در یک بازه زمانی این است. در تصویر زیر مشاهده میکنید که میانگین قیمت 14 که در تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج (میانگین متحرک) ما به دلخواه وارد کرده ایم، قرار گرفته و میانگین قیمت 14 کندل گذشته را محاسبه کرده و با هر بار محاسبه آن در هر کندل این خطوط به هم متصل و این خط پیوسته را نشان می دهد.

انواع مووینگ اوریج moving average

1 – مووینگ اوریج ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده (SMA) با جمع کردن نقاط داده اخیر در یک مجموعه داده شده و تقسیم کل بر تعداد دوره های زمانی بدست می آید.معامله گران از این نوع مووینگ اوریج برای بدست آوردن نقاط ورود و خروج استفاده می کنند. مووینگ اوریج ساده به عقب نگاه میکند ، زیرا به داده های قیمت گذشته برای یک دوره خاص متکی است. در این نوع مووینگ اوریج می توانید از انواع داده مانند : بسته شدن کندل،باز شدن، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و چند مورد دیگر استفاده کنید. به طور مثال با انتخاب باز شدن کندل و دوره 14 روزه، مووینگ اوریج ساده میانگین قیمت باز شدن 14 کندل گذشته را محاسبه کرده و خط آن را ترسیم می کند.

فرمول محاسبه مووینگ اوریج ساده

SMA = (A1 + A2 + ……… .An) / n

همان طور که در فرمول اندیکاتور مووینگ اوریج ساده مشاهده می کنید، برای محاسبه تمامی داده ها چند کندل قبلی را با هم جمع کرده و تقسیم بر تعداد میکند. مثلا قیمت باز شدن 14 کندل قبل را با هم جمع کردن و تقسیم بر 14 می کند. در تصویر بالا نیز اگر مشاهده کنید دوره یا period مووینگ اوریج بر روی 14 قرار گرفته و نوع مووینگ اوریج ساده است. و برای اینکه مشخص کنید از چه دیتای استفاده شود که در بالا گفته شد، از گزینه applay to استفاده می شود.

2 – مووینگ اوریج نمایی یا اکسپوننشیال Exponential به اصطلاح (EMA)

در میانگین متحرک اکسپوننشیال یا نمایی (EMA) با روش دادن وزن بیشتر به قیمت های جدیدتر، تأخیر در سیگنال را کاهش می دهد. توزین اعمال شده بر جدیدترین قیمت به تعداد دوره های میانگین متحرک بستگی دارد.

فرمول محاسبه مووینگ اوریج نمایی یا Exponential

برای محاسبه و بررسی میانگین اکسپوننشیال (EMA) سه مرحله باید انجام شود. ابتدا میانگین متحرک ساده را برای مقدار اولیه EMA محاسبه کنید. میانگین متحرک نمایی (EMA) باید از جایی شروع شود ، بنابراین از میانگین متحرک ساده به عنوان EMA دوره قبل در اولین محاسبه استفاده می شود. دوم ، ضرب وزن را محاسبه کنید. سوم ، میانگین حرکتی نمایی هر روز بین مقدار اولیه EMA و امروز را با استفاده از قیمت ، ضرب و مقدار EMA دوره قبلی محاسبه کنید. فرمول زیر برای میانگین متحرک نمایی 10 روزه است.

1. SMA اولیه: مجموع 10 دوره / 10
2. ضرب: (2 / (دوره های زمانی + 1)) = (2 / (10 + 1)) = 0.1818 (18.18٪)
3. EMA: x ضرب + EMA (روز قبل).

تفاوت مووینگ اوریج ساده با نمایی یا Exponential

تفاوت دو نوع اندیکاتور مووینگ اوریج ساده و نمایی در حساسیت و دقت آنها است که نسبت به تغییرات قیمت ایجاد می کنند. میانگین متحرک نمایی دقت بیشتری نسبت به تغییرات اخیر قیمت دارد. با این تفاسیر سرعت و دقت اندیکاتور مووینگ اوریج اکسپوننشیال بالاتر بوده و سیگنال های بهتری را صادر می کند.آموزش اندیکاتور مووینگ اورج

با وجود پیچیدگی در محاسبه مووینگ اوریج نمایی یا اکسپوننشیال نیازی به محاسبه ندارید و تمامی این موارد در نرم افزار متاتریدر یا سایت تردینگ ویو و ابزارهای دیگر قابل انجام است و به صورت خودکار برای شما محاسبه می شود.

استراتژی مووینگ اوریج برای ورود به معاملات

به احتمال زیاد تا به حال در مورد میانگین متحرک و ساز و کار آن اطلاعات خوبی کسب کرده اید، در این مقاله می‌خواهیم به استراتژی مووینگ اوریج برای ورود به ترید بپردازیم و اینکه چطور می توان با آن به معامله گری پرداخت.

پیش از آن لازم است یادآوری کنیم که مووینگ اوریج ها می توانند هم روند بازار را به شما نشان دهند و هم اینکه چه زمانی روند قصد برگشت و تغییر حرکت دارد. تنها کاری که باید انجام داد اضافه کردن چند مووینگ اوریج با تنظیمات مختلف به چارت معاملاتی خود و انتظار برای کراس آن هاست. کراس مووینگ اوریج وقتی اتفاق می افتد که یکی از روی دیگری گذر کند و آن را قطع نماید.

میانگین متحرک (MA) یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی ساده است که داده های قیمت را با ایجاد یک قیمت متوسط به طور مداوم به روز می‌کند. میانگین در یک دوره زمانی خاص گرفته می‌شود، مانند 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر بازه زمانی که معامله‌گر انتخاب می‌کند. استفاده از میانگین متحرک در معاملات شما مزایایی دارد و همچنین گزینه‌هایی برای استفاده از نوع میانگین متحرک وجود دارد. استراتژی های میانگین متحرک نیز محبوب هستند و می‌توانند متناسب با هر بازه زمانی، مناسب سرمایه‌گذاران بلند مدت و معامله‌گران کوتاه مدت باشند.

چرا بايد از استراتژي ميانگين متحرك قيمت استفاده كنيم؟

میانگین متحرک به کاهش میزان شلوغي و هرج و مرج اضافي در نمودارهاي قیمتي کمک می‌کند. همچنين هنگامي كه شما مووينگ اوريج را بررسی مي‌کنید مي‌توانید ایده اولیه‌ای را در خصوص حركت قیمت، بدست آورید.

میانگین متحرک همچنین می‌تواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. در روند صعودی، میانگین متحرک 50 روزه، 100 روزه یا 200 روزه ممکن است به عنوان سطح پشتیبانی عمل کند، همانطور که در شکل روبرو نشان داده شده است مووينگ اوريج به عنوان يك سطح مقاومت براي حركت صعودي قيمت نشان داده شده است.

استراتژی مووینگ اوریج به زبان ساده

زمانی که یک مووینگ آن یکی را قطع می کند، سیگنال احتمالی خوبی برای تغییر روند در بازار خواهیم داشت، بنابراین این حالت به شما کمک می کند تا در زمان خوبی با یک ترید خوب وارد بازار شوید. با یک ورود خوب، احتمال کسب سودهای بزرگتر و بیشتر با ریسک کمتر نیز نصیب شما خواهد شد.

اجازه دهید یک نگاه به چارت دلار ین USDJPY زیر بیاندازیم تا به کمک آن استراتژی معامله با مووینگ اوریج را بتوانیم بهتر توضیح دهیم.

در نمودار بالا می بینیم که این زوج ارز از ماه آوریل تا ماه جولای در یک روند صعودی بسیار زیبا در حال حرکت بوده و تا حوالی قیمت 124.00 بالا رفت است. اما پس از آن به آرامی به سمت پایین آمده و در اواسط ماه جولای مشاهده می کنیم که مووینگ اوریج 10 به زیر 20 آمده و به عبارتی یک کراس یا تقاطع روی داده است. پس از آن چه شده؟

بله درست حدس زدید، یک روند نزولی خیلی خوب! اگر شما در آن موقع با استراتژی مووینگ اوریج یک پوزیشن معاملاتی فروش باز کرده بودید می توانستید هزاران پیپ از بازار سود بگیرید.

البته شاید تمامی سیگنالهایی که توسط این استراتژی بوجود می آید منجر به هزاران پیپ سود نگردد و حتی ممکن است پوزیشن های ضررده را نیز تجربه کنیم. اما اگر به خوبی حد ضرر خود را مشخص کنید و در جای مناسب حد سود قرار دهید، می توانید سودهای بسیار خوبی توسط این روش معاملاتی از بازار بگیرید.

استراتژی های معاملاتي Crossovers

کراس اور یکی از اصلی ترین استراتژی های میانگین متحرک است. نوع اول آن بر اساس یک تقاطع قیمتي است، زمانی که قیمت از میانگین متحرک بالاتر یا پایین‌تر می‌رود تا نشان دهنده تغییرات احتمالی در روند باشد.
استراتژی دیگر این است که دو میانگین متحرک را روی نمودار اعمال کنید: یکی با تايم‌ فريم بلندتر و دیگری در محدوده زماني كوتاه‌تر. وقتی ميانگين متحرك در دوره زماني كوتاه‌تر از ميانگين متحرك بلند مدت عبور کند، ما با يك سیگنال خرید روبروييم، زیرا نشان می‌دهد روند در حال تغییر است. این روش به اصطلاح صلیب طلایی شناخته می‌شود.

در همین حال، هنگامی که ميانگين متحرك کوتاه مدت از مووينگ اوريج بلند مدت به سمت پايين نزول كند، سیگنال فروش داده است، زیرا نشان می‌دهد روند قيمتي در حال تغییر است. این اتفاق به عنوان صلیب مرگ شناخته می شود.

استراتژي میانگین متحرک Guppy Multiple

میانگین متحرک Guppy Multiple گوپی، از دو مجموعه جداگانه از میانگین متحرک نمایی (EMA) تشکیل شده است. مجموعه اول برای سه، پنج، هشت، ده، دوازده و پونزده روز معاملاتی گذشته است. داریل گوپی، معامله‌گر استرالیایی و مخترع GMMA، معتقد بود که این مجموعه اول احساسات و جهت معامله‌گران کوتاه مدت را برجسته می‌کند. مجموعه دوم از EMA ها برای سي، چهل، پنجاه و شصت روز قبل تشکیل شده است.

در صورتي كه برای تغيير ماهیت حركت قيمتي یک جفت ارز خاص باید تعدیلاتی انجام شود، این میانگین متحرک نمایی بلندمدت است که تغییر می‌کند. این مجموعه دوم قرار است فعالیت سرمایه‌گذاران بلند مدت را نشان دهد.

اگر به نظر نمی رسد که یک روند کوتاه مدت از میانگین های بلند مدت حمایت می‌کند، ممکن است نشانه خسته شدن روند بلند مدت باشد. برای تصویر بصري، با استفاده از سیستم گوپی، می‌توانید میانگین متحرک کوتاه مدت را یک رنگ و همه میانگین متحرک‌هاي بلند مدت را یک رنگ دیگر قرار دهید.

معایب Moving averages چيست؟

میانگین متحرک بر اساس داده‌های زماني قيمت به ما اطلاعات ميدهد، و هیچ مبناي خاص ديگري در مورد محاسبه و پیش‌بینی قيمت ندارد. بنابراین، نتایج با استفاده از میانگین متحرک می‌تواند تصادفی باشد. گاهی اوقات، به نظر می‌رسد که بازار به حمایت/مقاومت مووينگ اوريج و سیگنال‌های معاملاتي آن احترام می‌گذارد و در مواقعی دیگر، این شاخص‌ها هیچ هم‌پوشاني خاصي را نشان نمی‌‌دهد.

یک مشکل عمده ديگر نيز این مسئله است که در صورت تغییرات خاص قیمت، نمودار ممکن است به بالا و يا پايين بچرخد و چندین روند معکوس یا علائم متفاوت معاملاتي را ایجاد کند. هنگامی که این اتفاق می‌افتد، بهتر است استفاده از ميانگين متحرك را تا مدتي كنار بگذارید یا از شاخص‌هاي دیگری برای روشن شدن روند پيش رو در بازار استفاده کنید. وقتی مووينگ اوريج‌ها برای مدتی در هم پیچیده می‌شوند، همین امر می تواند چندین معامله باخت و سيگنال هاي نادرست را براي شما ایجاد کند.

میانگین متحرک در شرایط روندی قوی بسیار خوب عمل می‌کند اما در شرایط نامنظم یا متغیر قيمتي چندان دقيق عمل نمی‌کند. تعدیل بازه زمانی می‌تواند به طور موقت این مشکل را برطرف کند، اگرچه در برخی مقاطع، این مسائل بدون توجه به بازه زمانی انتخاب شده برای میانگین متحرک (ها) رخ می دهد.

تریدهای موفق چطور معامله می کنند؟

کاری که اغلب تریدرهای موفق انجام می دهند این است که با هر بار کراس کردن اندیکاتورها، پوزیشن قبلی خود را چه در سود و چه در ضرر می بندند و پوزیشن جدیدی باز می کنند.

برای مثال در سایت بیبی پیپز یک تریدری که اسم استراتژی خود را که از همین مقاله گرفته HLHB نام گذاری کرده، به محض کراس جدید پوزیشن را می بندد و حد ضرر خود را نیز در فاصله 150 پیپی نقطه ورود قرار می دهد.

دلیل این موضوع این است که شما نمی دانید کراس بعدی اندیکاتور چه زمانی اتفاق می افتد و ممکن است با باز گذاشتن بیش از حد معامله، ضرر جبران ناپذیری به خود بزنید.

نکته مهم در مورد استراتژی مووینگ اوریج

نکته ای که می بایست قبل از تست کردن این روش به آن توجه کنید این است که این روش در بازارهایی با روندهای بزرگ عملکرد فوق العاده ای از خود نشان می دهد اما در بازارهای رنج و نوسانی نمی تواند به خوبی نتیجه دهد. در بازارهای رنج شما پشت سر هم سیگنالهای خرید و فروش اشتباه دریافت خواهید کرد که نتیجه ای جز ضرر ندارند.

اما اگر بتوانید به توصیه همیشگی عمل کنید و روند را دوست خود بدانید و در مواقع صحیح از آن بهره بجویید، قطعا جزو موفق ترین تریدرهایی خواهید شد که بازار به خود دیده است!

نتيجه گيري پاياني در خصوص ميانگين متحرك

میانگین متحرک داده های قیمت را با هموارسازی و ایجاد یک خط جاری براي معامله‌گران ساده می‌کند. این امر مشاهده روند قيمتي را آسان‌تر می‌کند. میانگین‌های متحرک نمایی سریعتر نسبت به میانگین متحرک ساده به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند. در برخی موارد، این مسئله ممکن است خوب و به سود معامله‌گران باشد، و در برخی دیگر، ممکن است سیگنال‌های کاذب ایجاد کند. میانگین متحرک با دوره زماني کوتاه‌تر (به عنوان مثال 20 روز) سریعتر از تغییرات میانگین با یک دوره زماني طولانی‌تر (مثلا 200 روز) به تغییرات قیمت واكنش نشان می‌دهد.

کراس اوورهای متحرک متوسط ​​یک استراتژی محبوب برای ورود و خروج در بازار فاركس است. مووينگ اوريج ها همچنین می‌توانند مناطق حمایت یا مقاومت بالقوه را براي شما برجسته کنند.

میانگین متحرک همیشه بر اساس داده های تاریخی عمل ميكند و به سادگی میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد.

در نهايت براي شما عزيزان استفاده از بهترين بروكر هاي فاركس را پيشنهاد ميكنيم تا با آسودگي خاطر بيشتر به معاملات خود بپردازيد.