معامله کردن از طریق واگرایی ها


واگرایی چیست؟ + انواع واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی (Divergence) در تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های مناسب برای پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها است. بدین‌صورت که هرگاه جهت حرکت در نمودار قیمت و اندیکاتور مخالف یکدیگر باشند واگرایی رخ می‌دهد و می‌توان تغییرات روند و جهت حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد. به بیان ساده حرکت یک اندیکاتور (مثلا اسیلاتور RSI یا MACD) و یا هر داده دیگر در خلاف جهت نمودار قیمت، باعث شکل‌گیری واگرایی می‌شود که برای ارزیابی احتمال چرخش قیمت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

واگرایی به عنوان سیگنال تردید و دودلی معامله‌گران از روند فعلی قیمت‌ها درنظر گرفته می‌شود. در تمامی بازارهای مالی مثل بورس، فارکس، طلا، رمزارزها، Futures، CFD و… استفاده از اندیکاتورها و شناسایی واگرایی‌ها بر دقت و اعتبار تحلیل تکنیکال شما می‌افزاید و می‌توانید با اعتماد بیشتری به معامله بپردازید. در ادامه آموزش تحلیل تکنیکال به واکاوی بحث مهم و کاربردی واگرایی می‌پردازیم که یکی از معتبرترین روش ها برای شناسایی رفتار روندهاست. از آنجایی که با شناسایی صحیح واگرایی‌های قوی و معتبر، می‌توانید فرصت‌های معاملاتی بسیار مناسبی را شکار کنید! بنابراین با حوصله و دقت بالایی به مطالعه این مقاله بپردازید.

واگرایی در تحلیل تکنیکال

واگرایی چیست؟

واگرایی ترجمه واژه انگلیسی Divergence (دیورژانس) است. تعریف آن در دیکشنری کمبریج بدین صورت است: “وضعیتی که در آن دو چیز متفاوت می‌شوند یا تفاوت بین آنها افزایش می‌یابد.” در زبان شیرین فارسی، Divergence بصورت “واگرایی” ترجمه شده و در لغت به معنای “دوری” است و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال دقیقا به همین مفهوم است! و زمانی رخ می‌دهد که نمودار قیمت در جهت نمودار اندیکاتور (یا هر داده دیگری!) حرکت نکند که باعث ایجاد تفاوت در جهت حرکت‌شان می‌شود.

در واقع تضاد بین جهت حرکت قیمت و اندیکاتورها را واگرایی گویند که قابلیت پیش‌بینی تغییرات بالقوه روند و چرخش قیمت را داراست. برای مثال فرض کنید مطابق شکل زیر نمودار قیمت سقف قبلی خود را بشکند و سقف جدید بالاتر از سقف قبلی تشکیل شود اما اندیکاتور قادر به شکست سقف قبلی نباشد و سقف جدید پایین‌تر از سقف قبلی شکل بگیرد! در این صورت واگرایی خواهیم داشت که نشان از تضعیف قدرت خریداران دارد و بالطبع احتمال برگشت روند از صعودی به نزولی وجود دارد.

واگرایی چیست

کاربرد Divergence در تحلیل تکنیکال

اگر از مقاله اندیکاتورها بخاطر داشته باشید گفتیم که 2 نوع اندیکاتور داریم: پیشرو و تاخیری. در واقع اندیکاتورهای تاخیری (Lagging) دنباله‌رو روند بودند و بعد از شکل‌گیری روند اخطارهای لازم را صادر می‌کردند بنابراین استفاده از آنها باعث از دست رفتن قسمتی از روند می‌شد! ابزار واگرایی به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، همراه روند حرکت می‌کند نه پشت سر آن! و با بهره‌گیری از آن می‌توان رفتار آینده بازار را پیش‌بینی کرد.

بیشترین کاربرد واگرایی در تعیین تغییرات روند و چرخش قیمت‌ها است. همچنین در تعیین سطوح حمایت و مقاومت، استفاده همزمان با سطوح فیبوناچی و… کاربرد دارد. تشخیص واگرایی‌های قوی در نمودار قیمت و اندیکاتورها می‌تواند باعث افزایش دقت و اعتبار تحلیل شود و فرصت‌های معاملاتی بیشتری را برای معامله‌گر فراهم آورد.

انواع واگرایی ها

در حالت کلی دو نوع Divergence در تحلیل تکنیکال داریم: معمولی (RD)، مخفی (HD). هر کدام به 2 گروه مثبت و منفی تقسیم می‌شوند بنابراین 4 نوع واگرایی مهم داریم:

  1. معمولی مثبت (Regular bullish divergence)
  2. معمولی منفی (Regular bearish divergence)
  3. مخفی مثبت (Hidden bullish divergence)
  4. مخفی منفی (Hidden bearish divergence)

تذکر: نوع دیگری به اسم “واگرایی زمانی” بر اساس تعداد کندل و ترسیم سطوح فیبوناچی برگشتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما از آنجایی که نسبت به انواع دیگر کاربرد و اهمیت کمتری دارد از تشریح آن می‌گذریم! در ادامه سعی می‌کنیم انواع مهم واگرایی را با ذکر مثال های متنوع خدمت شما آموزش دهیم تا مفاهیم آن بصورت عمیق و کاربردی در ذهن‌تان حک شود. ابتدا بصورت کاملا خلاصه مفاهیم را بیان می‌کنیم سپس به تشریح هر کدام می‌پردازیم.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال
معمولی مثبتاحتمال شروع روند صعودی
معمولی منفیاحتمال شروع روند نزولی
مخفی مثبتاحتمال پایان کاهش قیمت (اصلاح) ← ادامه روند صعودی
مخفی منفیاحتمال پایان افزایش قیمت موقت ← ادامه روند نزولی

انواع واگرایی ها

واگرایی معمولی مثبت (RD+)

مطابق شکل زیر زمانی که در نمودار قیمت، کف قیمتی جدید پایین‌تر از کف قبلی ایجاد شود اما در نمودار اندیکاتور، کف جدید بالاتر از کف قبلی باشد “واگرایی معمولی مثبت (صعودی)” رخ داده است و بیانگر احتمال قوی اتمام روند نزولی و سیگنالی از شروع روند صعودی خواهد بود. در واقع نمودار قیمت در حال کاهش است اما اندیکاتور نمی‌تواند این کاهش قیمت را تشخیص دهد چرا که احتمالا قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان است و اندیکاتور به استقبال روند جدید رفته است!

واگرایی معمولی مثبت

عموما پارامترهایی مثل حجم معاملات، ارزش معاملات و… برای محاسبه اندیکاتورها مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین عدم انطباق حرکت در نمودار قیمت و اندیکاتور می‌تواند سیگنالی از افزایش یا کاهش قدرت معامله‌گران باشد. برای مثال فرض کنید قیمت‌ها کاهشی باشد اما نمودار اندیکاتور MFI (جریان نقدینگی) افزایشی باشد! تحلیل شما چه خواهد بود؟! همان‌طور که می‌بینید مفاهیم تحلیل تکنیکال بسیار ساده است! و نیازی به حفظ کردن مطالب نیست!

واگرایی معمولی منفی (RD–)

مطابق شکل زیر زمانی که در نمودار قیمت، سقف قیمتی جدید بالاتر از سقف قبلی ایجاد شود اما در نمودار اندیکاتور، سقف جدید پایین‌تر از سقف قبلی باشد “واگرایی معمولی منفی (نزولی)” داریم. این وضعیت بیانگر تضعیف قدرت خریداران در مقابل فروشندگان است در واقع با توجه به شرایط فعلی، پتانسیل شکست خط مقاومت وجود ندارد و احتمالا در ادامه با اتمام روند صعودی و شروع روند نزولی مواجه خواهیم شد.

واگرایی معمولی منفی

واگرایی مخفی مثبت (HD+)

روندهای صعودی و نزولی هیچ‌گاه بصورت یک خط مستقیم فزاینده یا کاهنده نیستند و عموما با ریز موج‌هایی همراه هستند. اصلاح قیمت جزء اصلی تمام بازارهای مالی است و به اصطلاح “قیمت در حال تازه کردن نفس است!” تا روند قبلی خود را ادامه دهد. مطابق شکل زیر واگرایی مخفی مثبت در انتهای اصلاح روند صعودی رخ می‌دهد. بدین‌صورت که با کاهش قیمت‌ها در یک رالی صعودی، اگر کف قیمتی جدید بالاتر از کف قیمتی قبلی باشد اما در نمودار اندیکاتور، کف جدید پایین‌تر از کف قبلی باشد +HD رخ داده است. +HD می‌تواند سیگنال پایان کاهش قیمت‌ها و ادامه روند صعودی باشد. اگر نقطه برگشت روی خط حمایت قوی و یا سطوح فیبوناچی اصلاحی (Retracement) باشد به احتمال زیاد روند به حرکت خود در کانال صعودی ادامه خواهد داد.

واگرایی مخفی مثبت

واگرایی مخفی منفی (HD–)

مطابق شکل زیر زمانی که در نمودار قیمت، سقف قیمتی جدید پایین‌تر از سقف قبلی ایجاد شود اما در نمودار اندیکاتور، سقف جدید بالاتر از سقف قبلی باشد (یعنی نمودار قیمت نزولی اما نمودار اندیکاتور صعودی باشد) “واگرایی مخفی منفی” داریم. در واقع HD– سیگنال ادامه‌دار بودن روند نزولی است و باید افزایش قیمت‌ها را صرفا یک اصلاح جزئی از روند نزولی دانست و نباید به صعود قیمت‌ها امیدوار بود! بنابراین بعد از شناسایی HD– انتظار کاهش قیمت‌ها را داریم چرا که احتمالا قدرت خریداران نسبت به فروشندگان تضعیف شده است و در ادامه با فشار فروش همراه خواهیم بود. بنابراین بطور خلاصه HD– در یک کانال نزولی و در پایان اصلاح قیمت رخ می‌دهد و سیگنال پایان افزایش قیمت‌ها و ادامه روند نزولی است.

واگرایی مخفی منفی

تفاوت Divergence معمولی و مخفی چیست؟

واگرایی معمولی (RD) در انتهای یک روند رخ می‌دهد و بیانگر اتمام روند فعلی است و احتمالا بعد از آن تغییر روند خواهیم داشت اما واگرایی مخفی (HD) در پایان موج‌های اصلاحی روند مشاهده می‌شود و بیانگر اتمام اصلاح روند است و احتمالا بعد از آن روند به حرکت اصلی خود ادامه خواهد داد.

تذکر: لزوما وجود واگرایی باعث تغییر جهت حرکت قیمت نخواهد داشت. بنابراین نباید صرفا با تکیه بر آن به تحلیل تکنیکال پرداخت! در واقع واگرایی صرفا چرخش قیمت را پیش‌بینی می‌کند و مهر تایید بر تحلیل شما نمی‌زند. بنابراین بعد از شناسایی آن باید صبور باشید و پس از تایید تغییر جهت توسط سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، وارد معامله شوید تا دقت تحلیل و بازدهی معاملات شما افزایش یاید.

نکته: اندیکاتورهای RSI، MACD بیشترین کاربرد را در شناسایی واگرایی‌ها دارند. اما اسیلاتورهای دیگری مثل “شاخص جریان نقدینگی”، “CCI” و یا “حجم تعادلی” نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

واگرایی مثبت چیست؟

در واگرایی مثبت (چه معمولی و چه مخفی) نگاه ما به “کف‌های قیمتی” است. بدین‌صورت که در یکی از دو نمودار قیمت یا اندیکاتور، کف قیمتی جدید بالاتر از کف قیمتی قبلی و در نمودار دیگر معکوس آن است و سیگنال شروع یا ادامه روند صعودی و افزایش قیمت را می‌دهد! و می‌توان آنرا به عنوان خط حمایت درنظر گرفت.

واگرایی منفی چیست؟

در واگرایی منفی (چه معمولی و چه مخفی) “سقف‌های قیمتی” برای ما اهمیت دارند. بدین‌صورت که سقف قیمتی جدید پایین‌تر از سقف قیمتی قبلی و در نمودار دیگر معکوس آن است و اخطار شروع یا ادامه روند نزولی و کاهش قیمت را می‌دهد! و بیانگر خط مقاومت خواهد بود.

نکات تایید و اعتبار Divergence

  1. به طور کلی اگر واگرایی روی سطوح حمایت و مقاومت قوی شکل گرفته باشد و یا نقاط بازگشت روی سطوح معتبر فیبوناچی واقع شود تحلیل تکنیکال از اعتبار و دقت بالاتری برخوردار است.
  2. در صورت مشاهده واگرایی هنگام شکست خطوط حمایت و مقاومت، احتمال نامعتبر بودن شکست و پس گرفتن سطوح شکست شده وجود دارد.
  3. از آنجایی که RD مربوط به تغییر روند و HD مربوط به اصلاح روند است هنگام شکست خط روند باید منتظر RD باشیم همچنین هنگام پولبک و در سطوح فیبوناچی ریتریسمنت نیز انتظار وقوع HD را خواهیم داشت.
  4. اگر تایید واگرایی توسط چند اسیلاتور مختلف انجام شود اعتبار و قدرت آن بیشتر است.
  5. اگر برخی اسیلاتورها واگرایی را تایید کردند اما برخی دیگر آنرا تایید نکردند نشان از قدرت کمتر آن است. در این موارد برای تایید واگرایی از اندیکاتور MACD استفاده کنید.
  6. معامله کردن از طریق واگرایی ها
  7. اعتبار واگرایی‌ها در مناطق اشباع و یا سطوح کلیدی اندیکاتورها بیشتر است. برای مثال اگر در محدود بالای 70 در اسیلاتور RSI، واگرایی منفی شناسایی شود احتمال ریزش قیمت ها بیشتر است.
  8. اگر واگرایی با الگوهای کندل استیک بازگشتی مثل کندل دوجی، چکش، Hanging Man و… همراه شود اعتبار آن بیشتر است.
  9. هر چه شیب خطوط تندتر باشد واگرایی معامله کردن از طریق واگرایی ها از قدرت بالاتری برخوردار است و احتمال چرخش قیمت بیشتر خواهد بود.
  10. سعی کنید مهربانی و لبخند عادت شما شود و به یکدیگر عشق بورزید!

چند مثال عملی

در ادامه به بررسی چندین مثال عملی در بورس تهران، فارکس و رمزارزها می‌پردازیم. اولین نمودار مربوط به شاخص کل بورس تهران است. مطابق شکل زیر وقتی شاخص از حوالی 2 میلیون تا 1.200.000 سقوط کرد دوباره گارد صعودی گرفت! و تا عدد 1.600.000 رشد کرد! اما همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید با مشاهده “واگرایی مخفی منفی” در نمودار شاخص و اندیکاتورهای RSI و MACD، مشخص شد که این صعود صرفا یک “موج اصلاحی” بوده و احتمالا باید منتظر کاهش دوباره شاخص و ادامه روند نزولی معامله کردن از طریق واگرایی ها قبلی باشیم.

Divergence در شاخص بورس

نمودار دوم مربوط به شاخص کل هم‌وزن بورس تهران است که در پایان روند صعودی شاخص، واگرایی معمولی منفی تشکیل شده و سیگنال شروع روند نزولی را صادر کرده است.

واگرایی HD–

قیمت بیت‌کوین در اواخر سال 2021 تا 70 هزار دلار رشد داشت همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید در این سقف تاریخی بیت‌کوین، واگرایی منفی رخ داده است (هم در اندیکاتور RSI و هم MACD) بنابراین می‌توان انتظار پایان روند صعودی و شروع کاهش قیمت Bitcoin را داشت. پس از تایید واگرایی منفی، روند نزولی Bitcoin شروع شد و تا حوالی 48 هزار سقوط کرد!

تایید RD– بیت کوین

در نمودار زیر واکنش قیمت‌ها به واگرایی‌ها بسیار جالب است! قبل از مطالعه توضیحات مربوطه، خودتان نمودار زیر را تحلیل و تفسیر کنید!

مثال عملی از Divergence در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور واگرایی

اندیکاتور All In One Divergence یا همان AIO Divergence برای متاتریدر نسخه 4 موجود است و محبوبیت بالایی نیز بین تریدرها دارد. اگر از پلتفرم مفید تریدر برای تحلیل تکنیکال سهام شرکت‌های بورس تهران استفاده می‌کنید می‌توانید با دانلود اندیکاتور واگرایی AIO از لینک زیر و نصب آن در مفید تریدر، از امکانات متعدد آن استفاده کنید. مزیت اندیکاتور AIO این است که 29 اسیلاتور معروف مثل RSI, MACD را پوشش می‌دهد. همچنین خطوط حمایت و مقاومت را نیز برای شما ترسیم می‌کند.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش تحلیل تکنیکال را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش تحلیل تکنیکال در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

آموزش اندیکاتور MACD و استفاده از واگرایی

اندیکاتور مک‌دی در تحلیل تکنیکال یکی از معروف‌ترین اندیکاتور هایی است که معامله گران در بازار از آن استفاده میکنند در این مقاله میخواهیم به صورت کامل این اندیکاتور را آموزش دهیم و در انتها به صورت کامل در مورد واگرایی و کسب سود از روش واگرایی بپردازیم.

بهتر است ابتدا به تعریفی از این اندیکاتور بپردازیم.

اندیکاتور MACD چیست ؟

اسیلاتور MACD که مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است یک اسیلاتور کامل است که معامله‌گر می‌تواند قدرت و ضعف روند (مومنتوم) را متوجه شود و با استفاده از واگرایی ها و نقاط سیگنال اسیلاتور کسب سود کند.

اجزاء اندیکاتور MACD

به صورت کلی اندیکاتور مکدی از 3 بخش تشکیل شده است که میتوانیم از هر کدام از بخش‌ها به صورت جداگانه داده‌ای دریافت کنیم که منجر به کسب سود شود. بخش های این اندیکاتور عبارتند از :

  • بخش اول این اندیکاتور هیستوگرام است که دو فاز مثبت و منفی دارد و رنگ سبز نشان دهنده فاز مثبت و بخش قرمز نشان دهنده فاز منفی است.
  • بخش دوم را در معامله کردن از طریق واگرایی ها اندیکاتور خط macd تشکیل می‌دهد که دارای رنگ آبی است.
  • بخش آخر را در این اندیکاتور خط Signal تشکیل می‌دهد که دارای رنگ نارنجی است.

در تصویر زیر اجزاء این اندیکاتور را مشاهده می‌کنید که هر کدام را برای شما نام‌گذاری کردیم :

در تصویر بالا همان‌طور که مشاهده می‌کنید اندیکاتور MACD رسم شده است که سه بخش اصلی این اندیکاتور که شامل خط MACD و خط سیگنال و خط هیستوگرام هستند در تصویر بالا نام گذاری شده است.

تا اینجا کار با اجزاء اندیکاتور MACD آشنا شدین در ادامه میخواهیم در مورد روش معامله کردن با این اندیکاتور بپردازیم :

انواع روش‌های معامله‌کردن با اندیکاتور MACD

اندیکاتور macd در دسته اندیکاتور هایی است که رابط‌کاربری و روش معامله‌کردن خیلی ساده‌ایی دارد و به سه حالت می‌توان از این اندیکاتور برای معامله استفاده کرد که عبارتند از :

معامله‌کردن با خط هیستوگرام

معامله‌کردن با بخش هیستوگرام به شدت راحت است. همان‌طور که می‌دانید اصلی‌ترین کاربرد این اندیکاتور بررسی مومنتوم روند یک ارز می‌باشد. به این صورت که هر گاه طول میله های هیستوگرام این اسیلاتور بلندتر میشود به این معنا است که قدرت روند در حال اضافه شدن است و هر گاه طول میله‌های هیستوگرام کوچک شود یعنی قدرت روند ضعیف شده است. اگر به تصویر زیر نگاه کنید این مثال را خواهید دید:

در تصویر بالا همان‌طور که مشاهده می‌کنید مومنتوم روند را از طریق هیستوگرام میخواهیم بررسی کنیم. پس اگر نگاه کنید در قیمت‌هایی که روند قدرتمند بوده میله‌های هیستوگرام ممتد در حال بلند تر شدن بودن و در بخش هایی که ضعف روند بوده میله‌های هیستوگرام کاهش ارتفاع میله داشتند.

بخش هیستوگرام فقط با بررسی روند تموم نمی‌شود. بلکه کاربرد اصلی آن بررسی واگرایی است. قدرتمند ترین بخش هیسوگرام استفاده از واگرایی است که بسیار مهم است.

معقوله واگرایی ها را به دلیل اهمیت بالایی که دارد میخواهیم در بخش های پایین‌تر از همین مقاله به شما آموزش دهیم.

معامله‌کردن با خط مک‌دی و سیگنال

در واقع نمی‌توانیم خطوط سیگنال و مک‌دی را از هم جدا کنیم، زیرا این دو با هم دیگر هستند که میتوان از این اندیکاتور کسب سود کرد. از این دو بخش اندیکاتور هم همانند بخش هیستوگرام می توانیم برای بررسی مومنتوم روند استفاده کنیم.

اگر به تصویر زیر نگاه کنید :

در زمان های که قیمت شروع به رشد کرده و یا نزول ترکیب این دو اندیکاتور هم رشد و یا نزول می‌کنند و از یک جایی میزان شیب صعود یا نزول آن ها کم شده ولی روند همچنان پابرجا هست و پس از مدت کوتاهی خلاف جهت حرکت کرده است. این بخش را بهتر است در مبحث واگرایی های این معامله کردن از طریق واگرایی ها مقاله برای شما بیان کنیم.

یکی دیگر از بخش های این اندیکاتور که به صورت رسمی سیگنال صادر می‌کند نقاطی است که این خطوط کراس می‌کنند. اگر بخواهیم کامل‌تر صحبت کنیم اگر خط MACD رو به بالا خط سیگنال را بشکند، سیگنال خرید صادر می‌شود و اگر اگر خط MACD خط سیگنال را رو به پایین بشکند سیگنال فروش صادر می‌شود. در واقع بهتر است به این گونه بگیم که هرگاه این دو خط شکسته شوند اندیکاتور سیگنال صادر میکند.

در تصویر زیر به صورت کامل بخش بالا را توضیح دادیم:

نمودار بالا متعلق به بیت کوین است در تایم فریم روزانه در نقاطی که خط آبی خط نارنجی را رو به بالا شکسته اندیکاتور سیگنال خرید صادر کرده و در نقاطی که خط آبی خط نارنجی را رو به پایین شکسته سیگنال فروش صادر شده است.

در زمان‌هایی هم مثل میانه روندها سیگنال صادر شده است، ولی این اندیکاتور زمانی برای معامله‌کردن مناسب است که در نقاط اشباع خرید و یا فروش باشد تا بتوانیم از این سیگنال‌ها استفاده کنیم.

معامله کردن با استفاده از واگرایی

معامله‌کردن با بخش واگرایی‌ها از جذاب‌ترین بخش های این اندیکاتور است و بهتر است بگیم که یکی از اصلی ترین مراجع برای بررسی واگرایی همین اندیکاتور مکدی است. در این بخش میخواهیم در مورد واگرایی‌ها به صورت کامل گفتگو کنیم و بتوانیم از هیستوگرام این اندیکاتور در این روش کسب سود کنیم .

ابتدا بهتر است که در مورد مفهوم واگرایی صحبت کنیم. زمانی که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت هم در حال حرکت هستند واگرایی رخ داده است. واگرایی ها در اندیکاتورها به دو صورت تقسیم میشوند. واگرایی های مخفی و معمولی ابتدا به بررسی واگرایی معمولی خواهیم پرداخت.

واگرایی معمولی

واگرایی معمولی ساده‌ترین نوع از واگرایی است که میتوانیم به راحتی تشخیص دهیم. واگرایی معمولی دقیقاً همان تعریف واگرایی را دارد و به دو صورت مثبت و منفی تعریف می‌شوند.

واگرایی معمولی مثبت در انتها موج نزولی تشکیل می‌شود و قیمت در حال اصلاح است و اندیکاتور در حال افزایش قیمت. در تصویر زیر یک نمونه از واگرایی معمولی مثبت را مشاهده می کنید:

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده میکنید بیت‌کوین در تایم فریم روزانه در انتها یک موج نزول بوده و قیمت کف پایین‌تر تشکیل داده ولی اندیکاتور کف های بالاتر تشکیل داده است. نماد واگرایی مثبت معمولی RD+ است.

واگرایی معمولی منفی در انتها موج های صعودی قیمت تشکیل میشود و به این صورت است که قیمت سقف های بالاتر میزند ولی اندیکاتور سقف های پایین‌تر تشکیل میدهد. در تصویر زیر یک نمونه از این واگرایی را برای شما گفتیم.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده میکنید قیمت یک سقف بالاتر تشکیل داده است ولی اندیکاتور مکدی یک سقف پایین‌تر تشکیل داده است و پس از آن قیمت شروع به ریزش کرده است.

واگرایی مخفی

واگرایی مخفی زمانی تشکیل میشود که قیمت و اندیکاتور در جهت خلاف یکدیگر حرکت کنند با این تفاوت که اندیکاتور یک کف جدید تشکیل دهد ولی قیمت موفق به تشکیل سقف جدید نباشد. واگرایی مخفی هم به دو نوع مثبت و منفی است.

واگرایی مخفی مثبت به این صورت است که اندیکاتور یک کف جدید پایین تر تشکیل دهد و قیمت هم موفق به تشکیل کف بالاتر است. در تصویر زیر یک مثال از نمودار بیت‌کوین در تایم فریم روزانه برای شما زدیم.

واگرایی مخفی منفی به این صورت است که قیمت در انتها یک موج صعودی است و قیمت یک سقف پایین‌تر تشکیل میدهد و اندیکاتور یک سقف بالاتر می سازد.

کلام‌آخر

در این مقاله تلاش کردیم تا به صورت کامل در مورد اندیکاتور مک‌دی و روش های معامله‌کردن با آن با شما صحبت کنیم و در انتها مقاله هم به صورت کامل در مورد واگرایی‌ها صحبت کردیم. اگر بخوام یک نکته مهم به شما بگم باید اعلام کنم که این اندیکاتور هم مانند دیگر اندیکاتورها دارای اشتباهاتی است. پس بهتره که اولویت اصلی شما برای تصمیم گیری نباشد و از این اندیکاتور به عنوان یک تایید کننده استفاده کنید.

معامله کردن از طریق واگرایی ها

غالب خوانندگان گرامی این مقاله با مفهوم واگرایی اشنایی دارند.در اینجا نگاه اجمالی به مفهوم واگرایی و نحوه تشخیص خواهیم داشت و تکنیک مفید و سود مندی ارائه خواهد شد که از ان در معاملات بصورت کاربردی (نه یک مفهوم تئوری صرف) استفاده کنید.

دو نوع واگرای داریم :

1-RD واگرایی معمولی: در این نوع واگرایی عامل قیمت همانند گذشته عمل می کند اما اندیکاتور خلاف آن عمل می کند.

2-HD واگرایی مخفی: در این نوع واگرایی عامل اندیکاتور همانند گذشته عمل می کند ولی قیمت خلاف ان عمل می کند.

RD در خلاف جهت روند و HD در جهت روند عمل می کند. به همین دلیل برخی از معامله گران به RD بیش از حد اطمینان کرده و موجب می شود که مخالف روند وارد معامله شوند و بازار انها را از معامله خارج کند. مشکل دیگر هم دیدن HD هاست. این نوع واگرایی چون در جهت روند شکل می گیرد می تواند سود های فراوانی را متوجه معامله گران سازد اما در دیدن این نوع واگرایی ها چشمان تیزبینی باید داشته باشد. من در اینجا روشی را نشان خواهم داد که با ادغام این دو واگرایی بتوانید هم چشمان مسلط تر و هم معاملات موفق تری را داشته باشید.

خوب با این مقدمه من می خواهم روشی را به شما نشان دهم که مقداری شگفت زده شوید.ما ترکیبی از این دو را در بازار به کار خواهیم برد تا بتوانیم با استفاده از دانسته هایمان عملی را در واقعیت رقم بزنیم و از تئوری صرف به سطح عملیاتی کردن برسیم.

گام به گام با من پیش بروید تا این ادغام را بهتر متوجه شوید.

در این شکل من یک کف را ترسیم کرده ام و متناظر آن را در اندیکاتور نیز علامت زده ام. این کف با شکسته شدن سقف پیشین بعنوان یک سقف مورد تایید برای من عمل می کند.

مقداری دیتا اضافه کردم و یک خط روند انتظار یا تریگر یا ماشه نیز معامله کردن از طریق واگرایی ها ترسیم کرده ام تا با شکست آن زوم و نگاه خودم را به این جفت ارز بیشتر کنم.

هر بار که به خط روند قیمت برخورد کرده یک کف جدید ساخته است اما این بار چنین نشده است. آیا تغییر در رفتار را خواهیم داشت؟

بله انچه که انتظار داشتیم و حتی فراتر از انتظار ما اتفاق افتاد. در این تصویر من یک نوع واگرایی را نیز مشخص کرده ام، آیا می توانید نوع آن را تشخیص دهید؟بله! واگرایی نوع HD زیرا اندیکاتور کف جدید پایینتر از کف قبلی ساخته است اما قیمت مایل به ساختن کفی پایینتر از کف پیشین نیست.نتیجه را در تصویر بعدی خواهید دید.

اینکه معامله کردن در جهت روند همیشه توصیه می شود را می شود در این تصویر متوجه شد. حال بعد پنهان قضیه را در تصویر بعد خواهیم دید:

در تایم پایینتر قبل از شکست خط ماشه یک واگرایی معمولی رخ داده است و

ایا متوجه شدید چگونه این اتفاق افتاد؟ بله. دقیقا در زمانی که واگرایی مخفی شکل می گرفت در انتهای حرکت منجر به این نوع واگرایی با یک واگرایی معمولی از درجه پایینتر روبرو بودیم و سود سرشاری را برای معامله گری که از واگرایی در جهت روند استفاده کرد بود به ارمغان آورده است؟

اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) چیست؟ + ویدیو

MACD اندیکاتور تحلیل تکنیکال ترید قیمت معامله ارزهای دیجیتال نوسان بازار مکدی واگرایی همگرایی میانگین متحرک

اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) به شناسایی روند صعودی و نزولی کمک می کند. این اندیکاتور در اواخر سال ۱۹۷۰ توسط جرالد اپل توسعه یافت، وی به دنبال آن بود که از میانگین متحرک (moving average) استفاده کند تا بتواند حرکت یک دارایی به روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهد. در واقع این اندیکاتور برای پیش بینی آینده استفاده نمی شود بلکه حرکت فعلی دارایی را مشخص می کند. چنانچه از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین‌هایی که با این اندیکاتور محاسبه می شوند با بسته شدن کندل جدید تغییر می‌کنند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می‌گویند. البته باید به این نکته اشاره کرد که با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

جهت توضیح در مورد اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) بهتر است ابتدا به توضیح مختصری در مورد میانگین متحرک، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) بپردازیم:

میانگین متحرک

میانگین متحرک در واقع یک خط ساده است که ارزش میانگین داده های پیشین در یک دوره مشخص از قبل تعریف شده را معین می کند. این اندیکاتور شامل دو نوع مختلف است که عبارتند از: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA).

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می‌آید. معمولاً از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می‌شود. این اندیکاتور ارزش یکسانی به تمام داده‌های پیشین اختصاص می‌دهد. اندیکاتور میانگین ساده کند می باشد و حتی نسبت به بازار هم تاخیر دارد. میانگین متحرک ساده (SMA) نشان دهنده یک نمودار هموار است که بیشتر اشتباهات را از بین می برد.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی تمرکز بر روی جدیدترین اطلاعات دارد و بیشترین اهمیت را به داده های اخیر می دهد. میانگین متحرک نمایی (EMA) سریعتر است و به نوسانات اخیر قیمت واکنش و حساسیت بیشتری دارد. میانگین متحرک نمایی (EMA) بسیار سریع است و تمام نوسانات اخیر را به خوبی نشان می دهد.

جهت آشنایی بیشتر با اندیکاتور همگرایی/ واگرایی میانگین متحرک (MACD) ویدیو زیر را مشاهده کنید:

همگرایی/ واگرایی میانگین متحرک (MACD)

اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) که به آن مک دی نیز می گویند دارای دو عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. همانطور که از اسم میانگین متحرک مشخص است، اندیکاتور همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) به رابطه بین خطوط متحرک می‌پردازد. این شاخص معمولا معامله کردن از طریق واگرایی ها بازه زمانی ۱۲ و ۲۶ روزه را بررسی می کند و با توجه به همگرایی و واگرایی مورد بررسی قرار می گیرد و رابطه بین این دو خط را می‌توان به صورت همگرا یا واگرا بیان کرد. هنگامی که خطوط به سمت یکدیگر کشیده می‌شوند، همگرا و هنگامی که خطوط از هم دور می‌شوند آن را واگرا می‌نامند.

اندیکاتور MACD شامل سه عامل است که بالاتر و پایینتر از خط مرکزی حرکت می‌کنند. این سه عامل عبارتند از خط MACD، خط سیگنال و هیستوگرام. هیستوگرام بر اساس تفاوت این دو خط تولید می‌شود. هیستوگرام نمودار زمانی و تصویری گرافیکی است که داده ها را گروه بندی می کند. اندیکاتور MACD با کم کردن دو میانگین متحرک نمایی محاسبه می‌شود تا خط اصلی MACD را ایجاد کند سپس از این خط برای محاسبه EMA دیگری استفاده می‌شود که به آن خط سیگنال می‌گویند.

خط MACD با اندازه گیری فاصله بین دو میانگین متحرک نمایی به شناسایی روندهای صعودی و نزولی کمک می‌کند. خط سیگنال معمولا یک EMA نه دوره ای است از خط MACD است که یک EMA نه روزه در نمودار روزانه، EMA نه ساعته در نمودار ساعتی است. هیستوگرام از گراف میله‌ای ایجاد می‌شود و باعث می‌شود که از نظر بصری، خواندن و تفسیر آن آسانتر می‌شود.

به یاد داشته باشید اندیکاتور MACD دقیق نیست و مخصوصا طی روندهای ضعیف و نوسانات جانبی قیمت، سیگنال های اشتباه و گمراه کننده تولید می‌کند. از این رو بسیاری از معامله کنندگان MACD را همراه با اندیکاتورهای دیگر استفاده می‌کنند تا ریسک معاملاتی را کاهش دهند.

MFI چیست ؟ | آموزش ویدیویی 📹 معامله گری و کار با اندیکاتور Money Flow Index

آموزش اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI ، در بحث تحلیل تکنیکال از ابزارهای مختلفی برای بررسی نمودار های قیمت استفاده می شود ، یکی از اسیلاتورهای محبوب که طرفداران زیادی دارد MFI نام دارد . با ما همراه باشید تا در ادامه این مقاله به بررسی کامل این ابزار و نحوه استفاده از آن بپردازیم .

(MFI (Money Flow Index یا شاخص جریان نقدینگی چیست ؟

Money Flow Index یا همان MFI یک اسیلاتور است که در تحلیل تکنیکال نمودار های قیمت یک دارایی استفاده می شود . این استیلاتور با استفاده از داده های قیمت و حجم ، نقاط خرید بیش از حد (Overbaught) و نقاط فروش بیش از حد (Oversell) را شناسایی می کند . همچنین از این ابزار می توان برای تشخیص واگرایی ها استفاده کرد . محدوده نوسان اسیلاتور MFI بین 0 و 100 است . برخلاف اسیلاتورهای معمولی مثل RSI که فقط از داده های قیمت استفاده می کند ، این اسیلاتور علاوه بر داده های قیمت ، از داده های حجم نیز بهره می برد ، به همین خاطر است که برخی تحلیلگران MFI را همان RSI می دانند که از داده های حجم نیز استفاده می کند .

فرمول محاسبه MFI

فرمول محاسبه MFI

فرمول کلی محاسبه اسیلاتور MFI به شرح بالا است . زمانی که قیمت یک دوره از قیمت دوره قبلی بیشتر باشد ، در دسته جریان پول مثبت یا همان Positive Money Flow قرار می گیرد و زمانی که قیمت یک دوره از قبلی کمتر باشد در دسته جریان پول منفی یا Negative Money Flow قرار می گیرد .

•نحوه محاسبه MFI به صورت دستی

چندین مرحله برای محاسبه شاخص جریان پول وجود دارد که در ادامه به تفصیل آن را شرح داده ایم .

1.قیمت معمول هر 14 دوره گذشته را محاسبه کنید.
2.برای هر دوره ، علامت گذاری کنید که آیا قیمت معمول بالاتر از دوره قبل است یا کمتر. این به شما می گوید که جریان خام پول مثبت است یا منفی.
3.جریان پول خام را با ضرب قیمت معمولی در حجم آن دوره محاسبه کنید. بسته به بالا یا پایین بودن دوره از اعداد منفی یا مثبت استفاده کنید (مرحله بالا را ببینید).
4.نسبت جریان پول را با جمع کردن کلیه جریان های مثبت پول در 14 دوره گذشته و تقسیم بر جریان منفی پول در 14 دوره گذشته ، محاسبه کنید.
5.شاخص جریان پول (MFI) را با استفاده از نسبت موجود در مرحله چهار محاسبه کنید.
6.با پایان هر دوره جدید ، فقط با استفاده معامله کردن از طریق واگرایی ها از 14 دوره گذشته داده ، محاسبات را ادامه دهید.

شاخص MFI را چه کسی اختراع کرد ؟

یک معامله گر آمریکایی به نام بیل ویلیامز اسیلاتور MFI را ابداع کرد ، او علاوه بر این شاخص ، اندیکاتور های دیگری نیز ابداع کرده و معتقد است که هر کدام ارزش خاص خود را دارند . این اندیکاتور ورود سرمایه های زیاد را به بازار به موقع تشخیص داده و در این مورد به شدت پیشرو عمل می کند . همچنین از این اندیکاتور می توان برگشت روند در بازار را به خوبی تشخیص داد .

شاخص MFI از چه خطوطی تشکیل شده است ؟

شاخص MFI از چه خطوطی تشکیل شده است ؟

تصویری که در بالا مشاهده می کنید ، شاخص MFI را نشان می دهد . همانطور که در تصویر بالا مشخص است ، MFI یک اسیلاتور است که بین دو محدوده 0 و 100 نوسان می کند و سطح 20 و 80 ، دو تا از مهم ترین سطوح آن به حساب می آیند و سیگنال دهی معمولا توسط این سطوح انجام می شود . دقت کنید که MFI ، پایین نمودار قیمتی دارایی مورد نظر نشان داده می شود و تنها از یک خط تشکیل شده است .

شاخص MFI چه اطلاعاتی در اختیار تحلیلگر قرار می دهد ؟

شاخص MFI چه اطلاعاتی در اختیار تحلیلگر قرار می دهد ؟

یکی از روش های اصلی استفاده از شاخص MFI ، بررسی واگرایی ها است که با نمودار قیمتی دارد . واگرایی زمانی اتفاق می افتد که نوسانگر که در اینجا همان MFI است برخلاف قیمت حرکت می کند ، این اتفاق می تواند به نوعی سیگنال برگشت روند باشد . برای مثال زمانی که شاخص MFI رو به بالا حرکت می کند و به سطح 80 نزدیک می شود اما قیمت در حال کاهش یافتن است ، در واقع واگرایی اتفاق افتاده و سیگنال برگشت روند و صعودی شدن قیمت است .

یکی از کاربردهای دیگر این اندیکاتور ، تشخیص سطوحی است که در آن ها فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد رخ داده است که می تواند تا حدی فرصت های معاملاتی را نشان دهد . زمانی که MFI به بالای 10 برمی گردد ، معامله گران از آن برای بازکردن موقعیت های خرید استفاده می کنند ، همچنین زمانی که سطح 90 به سمت پایین شکسته می شود ، معامله گران از این فرصت برای باز کردن موقعیت فروش بهره می برند .

آموزش ویدیویی کار با اندیکاتور MFI

چگونه شاخص MFI را به نمودار یک دارایی در TRading view اضافه کنیم ؟

اگر تا به حال اندیکاتوری را به نمودار قیمتی اضافه نکرده باشید ، احتمالا قادر نخواهید بود MFI را نیز به نمودار خود ملحق کنید ، بنابراین در ادامه با ما همراه باشید تا به راحتی بتوانید این کار را انجام دهید .

در ابتدا به سایت Trading view رفته و با آوردن نمودار قیمت دارایی مورد نظر خود ، طبق دستور العمل زیر عمل کنید .

چگونه شاخص MFI را به نمودار یک دارایی در TRading view اضافه کنیم ؟

ابتدا روی گزینه Fx کلیک کنید تا پنجره ای برای انتخاب اندیکاتور مورد نظر برای شما باز شود .

چگونه شاخص MFI را به نمودار یک دارایی در TRading view اضافه کنیم ؟

سپس با نوشتن نماد MFI ، روی گزینه Money Flow Index کلیک کنید .

اضافه کردن MFI به نمودار

سپس پنجره را ببندید ، مشاهده خواهید کرد که اسیلاتور MFI به پایین نمودار قیمتی شما اضافه شده است .در حالت عادی دوره زمانی این ابزار ، روی 14 است . اگر تمایل داشته باشید می توانید آن را تغییر دهید .هر چه بازه زمانی کوتاه تر باشد ، نوسانات MFI بیشتر خواهد شد .

نحوه سیگنال دهی شاخص MFI

1 . تشخیص محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش

یکی از کاربردهای اصلی اسیلاتور MFI ، تشخیص محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش است . شناسایی این محدوده ها به شما کمک می کند که به موقع بخرید و بفروشید . همان طور که بالاتر توضیح دادیم ، شاخص MFI بین 0 و 100 نوسان می کند اما سطوح مهم آن 20 و 80 است :

•اگر نوسانگر ، سطح 80 را به سمت بالا قطع کند ، دارایی وارد محدوده اشباع خرید شده و سیگنال فروش داده است ، اما سیگنال فروش اصلی زمانی است که سطح 80 به سمت پایین قطع شود .

•اگر نوسانگر ، سطح 20 را به سمت پایین قطع کند ، دارایی وارد محدو ه اشباع فروش شده و سیگنال خرید داده است ، اما سیگنال خرید اصلی زمانی است که سطح 20 به سمت بالا قطع شود .

 تشخیص محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش

همان طور که در مثال بالا واضح است ، در نقاطی که سطح 80 به سمت پایین شکسته شده ، قیمت ریزش داشته و نقاطی که سطح 20 به سمت بالا قطع شده ، قیمت رشد خوبی داشته است .

2.خطوط روند

یک از راه هایی که از طریق آن می توانید سیگنال های خوبی از ابزار MFI دریافت کنید ، کشیدن خط روند است . خطوط روند صعودی و نزولی می توانند به موقع و به صورت پیشرو به تحلیلگر سیگنال های خرید و فروش بدهند .

 تشخیص محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش با خط روند

همان طور که در تصویر بالا مشخص است ، نقاطی که خط روند صعودی به سمت پایین شکسته شده است ، بعد از آن دارایی ، کاهش قیمت داشته است .

سیگنال گیری در MFI با خط روند

همچنین نقاطی که خط روند نزولی به سمت بالا شکسته شده است ، قیمت دارایی ، رشد خوبی داشته است .

3.تشخیص واگرایی

همان طور که می دانید ، واگرایی زمانی اتفاق ی افتد که نوسانگر و قیمت برخلاف یکدیگر حرکت کنند . یکی از روش های سیگنال دهی ابزار MFI نیز به همین صورت است . به مثال زیر دقت کنید :

سیگنال گیری در MFI با واگرایی

زمانی که جهت حرکت نوسانگر و قیمت ، مخالف یکدیگر بوده است ، واگرایی منفی رخ داده و بعد از دو کندل، قیمت ریزش شدیدی داشته است . بنابراین تشخیص واگرایی با این اندیکاتور ، به صورت پیشرو ، سیگنال های خرید و فروش خوبی ارائه می دهد .معامله کردن از طریق واگرایی ها

تفاوت MFI و RSI

تفاوت MFI و RSI

MFI و RSI دو ابزار مهم در تحلیل تکنیکال هستند که ارتباط زیادی باهم دارند . تفاوت اصلی این دو ابزار تنها در این است که MFI ، حجم را نیز در خود گنجانده است اما در محاسبه RSI خبری از حجم نیست . ممکن است سوال پیش بیاید که حجم به چه دردی می خورد؟ فراموش نکنید که حجم به شدت مهم است و تا حدی سیگنال های سایر اندیکاتور ها را می توان با استفاده از حجم تایید یا رد کرد ، بنابراین یک اسیلاتور که علاوه بر قیمت ، حجم را نیز در خود گنجانده باشد ، می تواند بسیار جذاب باشد .طرفداران تحلیل با حجم معتقد هستند که MFI یک شاخص پیشرو است و به خوبی برگشت های احتمالی را تشخیص داده و این کار را زودتر از RSI انجام می دهد . البته نمی توان هیچکدام از شاخص هارا بر دیگری ترجیح داد ، چرا که هرکدام در زمان خود حاوی سیگنال های مهمی هستند .

محدودیت های MFI

محدودیت های MFI

این شاخص قادر به تولید سیگنال های کاذب است . به این معنی که گاهی ممکن است سیگنال خرید یا فروش بدهد اما قیمت برخلاف انتظار حرکت کند . برای مثال ممکن است یک واگرایی را نشان دهد اما در نهایت واگرایی اعمال نشود و برگشت روند نداشته باشیم . همچنین ممکن است نوسانگر ، نتواند در مورد چیز مهمی هشدار دهد . بنابراین توصیه می شود که از این اندیکاتور به عنوان یک استراتژی تنها استفاده نشود و در کنار آن از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز استفاده شود .

کلام آخر اندیکاتور MFI

MFI می تواند ابزار خیلی خوبی برای تحلیل باشد ، ولی یک تحلیلگر باید این را بداند که یک ابزار به تنهایی نمی تواند یک استراتژی کامل را بسازد ، بلکه باید در کنار سایر ابزارها و روش های تحلیلی استفاده شود .

ممنون از اینکه تا پایان ” اندیکاتور MFI” همراه مابودید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.