نحوه استفاده از حجم معاملات

اخبار بورس و اقتصادی، آموزش و تحلیل سهام - نبض‌بورس

به تعداد ورقه بهاداری که در یک بازه زمانی مشخص بین خریداران و فروشندگان مبادله می‌شود، حجم معاملات در آن بازه زمانی گفته می‌شود. اطلاعات مربوط به حجم معاملات هر ورقه بهادار، در سایت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc.com) و سامانه معاملاتی هر کارگزاری نمایش داده می‌شود.

به عنوان مثال، منظور از حجم معاملات یک میلیون سهم در یک جلسه معاملاتی این است که طی آن جلسه معاملاتی، در مجموع فروشندگان یک میلیون برگه سهم را به خریداران، فروخته‌اند.

گزارش بورس امروز یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | قرمزپوشی بعد از ۱۱ روز

شاخص کل بورس شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۱۱۷۳۹ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۲۶ هزار و ۹۵ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ را بخوانید.

بیشترین حجم معاملات بازار به شستا رسید

نماد شستا در معاملات امروز بازار با داد وستد بیش از ۷۲۹ میلیون سهم به ارزش بیش از ۶۳ میلیارد تومان بیشترین حجم معاملات بازار را از آن خود کرد.

گزارش بورس امروز شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | سنگین ترین صفوف خرید بورس امروز

شاخص کل بورس چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۶۶۲۱ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۱۴ هزار و ۳۵۶ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ را بخوانید.

گزارش بورس امروز چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | کدام نماد بیشترین سوددهی را داشت؟

شاخص کل بورس سه شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۱۷۹۸۲ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۰۷ هزار و ۷۳۴ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱ را بخوانید.

گزارش بورس امروز سه شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | فتح چند باره کانال ۱.۴ میلیون واحدی

شاخص کل بورس دوشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۴۵۰۷۳ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۳۸۹ هزار و ۷۴۹ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱ را بخوانید.

بیشترین حجم معاملات بازار از آن شستا

نماد شستا در معاملات امروز بازار با داد وستد بیش از ۹۸۸ میلیون سهم به ارزش بیش از ۸۳ میلیارد تومان توانست بیشترین حجم معاملات بازار را از آن خود کند.

شستا همچنان لیدر حجم معاملات بازار

نماد شستا در معاملات امروز بازار با داد وستد بیش از ۵۳۴ میلیون سهم به ارزش بیش از ۴۳ میلیارد تومان توانست بیشترین حجم معاملات بازار را از آن خود کند

بیشترین حجم معاملات بازار به شستا رسید

نماد شستا در معاملات امروز بازار با داد وستد بیش از ۱ میلیارد و ۲۲۰ میلیون سهم به ارزش بیش از ۹۷ میلیارد تومان بیشترین حجم معاملات بازار را کسب کرد.

شستا بیشترین حجم معاملات بازار را گرفت

نماد شستا در معاملات امروز با داد و ستد بیش از ۶۶۰ میلیون سهم به ارزش بیش از ۵۱ میلیارد تومان بیشترین حجم معاملات بازار را کسب کرد.

بیشترین حجم معاملات بازار به شستا رسید

نماد شستا در معاملات امروز بازار با داد و ستد بیش از ۷۹۶ میلیون سهم به ارزشی نزدیک ۶۱ میلیارد تومان توانست بیشترین حجم معاملات بازار را از آن خود کند.

گزارش بورس امروز یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ | پرسودترین نماد امروز؟

شاخص کل بورس شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۳۵۵۷ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۲۴۴ هزار و ۶۲۴ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ را بخوانید.

بیشترین حجم معاملات بازار به خودرو رسید

نماد خودرو در معاملات امروز بازار با داد وستد بیش از ۲۸۱ میلیون سهم به ارزش بیش از ۵۱ میلیارد تومان توانست بیشترین حجم معاملات بازار را از آن خود کند.

گزارش اولیه از بورس امروز | کدام نمادها افشای الف خوردند؟

بورس امروز در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که روز چهارشنبه ۴ آبان یکی از بدترین روز‌های بورس رقم خورد و شاخص‌ها سقوط وحشتناکی را تجربه کردند. در آغاز بورس امروز برخی نماد‌ها یا متوقفند و یا دچار تغییراتی در نحوه معاملات خود شدند.

گزارش بورس امروز شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱ | شاخص کل سبزپوش ماند

شاخص کل بورس چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۲۶۰۲۲ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۲۴۱ هزار و ۳۸ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱ را بخوانید.

گزارش بورس امروز چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱ | سقوط آزاد!

شاخص کل بورس سه شنبه ۳ آبان ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۰۶۷۷ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۲۶۷ هزار و ۵۹ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱ را بخوانید.

کاهش سود عملیاتی بورس اوراق بهادار تهران

گزارش بورس امروز سه شنبه ۳ آبان ۱۴۰۱ | شبندر صدرنشین ورود پول حقیقی

شاخص کل بورس دوشنبه ۲ آبان ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۹۰۶۰ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۲۷۷ هزار و ۷۳۶ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۳ آبان ۱۴۰۱ را بخوانید.

رشد ۸۵ درصدی سهام گوهران

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری گوهران امید گفت: سود سهام نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل ۸۵ درصد رشد داشته است.

گزارش بورس امروز دوشنبه ۲ آبان ۱۴۰۱ | فولاد تاثیرگذارترین نماد بر شاخص کل

شاخص کل بورس یکشنبه ۱ آبان ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۲۱۶۲ واحدی بر روی نحوه استفاده از حجم معاملات کانال یک میلیون و ۲۹۶ هزار و ۷۹۷ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۲ آبان ۱۴۰۱ را بخوانید.

گزارش بورس امروز یکشنبه ۱ آبان ۱۴۰۱ | بیشترین تقاضا برای خرید این نماد

شاخص کل بورس شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۰۱۱ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۳۰۹ هزار و ۱۵۴ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۱ آبان ۱۴۰۱ را بخوانید.

انواع حجم ها در معاملات فارکس و نحوه استفاده از آن

حجم ها یکی از موارد بسیار مهم هستند که بایستی در معاملات به آنها توجه شود. با این حال، معمولا حجم ها نادیده گرفته می شوند. بسیاری از تریدرها اصلا از حجم استفاده ای نمی کنند و آنهایی که استفاده می کنند معمولا تمام کاربردهای آن را نمی دانند. حجم ها چیزهایی را به شما می گویند که شما نمی توانید آنها را در قیمت بیابید. یک نمونه، نسبت تعداد معامله گرانی هستند که در حال خرید یا فروش می باشند. در این پست قصد داریم درباره تفاوت بین انواع حجم ها و اینکه چگونه حجم معاملات می تواند در تشخیص بهتر روند بازار کمک کند با یکدیگر صحبت کنیم.

انواع حجم ها کدامند؟

به طور کلی دو نوع حجم در معاملات وجود دارد: حجم معاملات (Trade Volume) و حجم تیک (Tick Volume)

حجم معاملات (Trade Volume)

این معمول ترین نوع حجم است. این حجم بطور گسترده ای استفاده می شود و تعداد قراردادها یا تعداد سهام معامله شده در یک بازه زمانی مشخص را نشان می دهد.

این حجم، اطلاعاتی درباره نقدشوندگی و فعالیت بازار را به سرمایه گذاران ارائه می دهد. حجم بالاتر به معنی نقدشوندگی بالاتر است موجب می شود سفارشات راحت تر اجرا شوند.

حجم تیک (Tick Volume)

از آنجاییکه بازار فارکس ،یک بازار غیرمتمرکز است ثبت تعداد و اندازه همه معاملات در یک بازه زمانی مشخص، غیرممکن می باشد. به این خاطر، سرمایه گذاران از حجم تیک، بعنوان جایگزینی برای حجم معاملات استفاده می کنند. حجم تیک، تعداد دفعات تغییر قیمت در یک بازه زمانی است. اگر فرض کنیم که قیمت تنها در 5 دقیقه، 100 بار تغییر کرده باشد بازار فعالیت بیشتر نسبت به زمانی داشته است که قیمت 50 بار تغییر کرده است.

در بازارهای غیرمتمرکز مانند فارکس، حجم تیک می تواند نماینده خوبی برای حجم واقعی معاملات باشد. بطور معمول هر چه تغییرات قیمت در یک بازه زمانی بیشتر باشد تعداد تراکنش ها نیز بیشتر بوده است. تحقیقاتی که در این مورد انجام شده است نشان می دهد که همبستگی نسبتا بالایی بین حجم واقعی و حجم تیک برقرار است.

حجم معاملات چه اطلاعاتی به ما می دهد؟

حجم معاملات می تواند یک استراتژی بسیار سودمند باشد. زیرا حجم ها می توانند حرکت های اصلی قیمت را هدایت و یا تایید کنند. قبل از باز کردن یک پوزیشن، شما ممکن است بخواهید حجم معاملات را بررسی کنید تا ببینید پول به کجا جریان می یابد. سطوح حجم به معامله گران کمک می کند تا در مورد بهترین زمان ورود به یک معامله تصمیم گیری کنند.

حجم بالا در طی یک حرکت بزرگ قیمت می تواند سیگنالی از قدرت روند باشد. حجم ها می توانند هم بعنوان اندیکاتور پیشرو و هم بعنوان اندیکاتور دنبال رو باشند. اگر در یک روند صعودی، حجم عرضه زیاد باشد و یا در یک روند نزولی، حجم تقاضا بالا باشد می توان آن را نشانه زود هنگام از بازگشت قیمت دانست. از سوی دیگر، حجم معاملات می تواند قدرت را نشان دهد و حرکت قیمت را تایید کند. این که حجم چه سیگنالی به ما می دهد کاملا بستگی به شرایط دارد.

حجم ها معمولا نشان می دهند که معامله گران بزرگ در حال انجام چه کاری هستند. آیا آنها در حال خرید هستند یا فروش. بازیگران بزرگ بازار، توانایی حرکت دادن قیمت ها را دارند. بنابراین بهترین کار این است که با آنها همراه باشیم و از نحوه فعالیت آنها منتفع شویم. با بررسی حجم ها به همراه حرکت قیمت، شما می توانید تشخیص دهید که در چه نقاطی تقاضا یا عرضه بیشتر می شود.

همچنین حجم ها این امکان را فراهم می کنند تا سطوح تجمع، توزیع و محدوده های تراکم را تشخیص دهیم. محدوده های وجود دارند که عرضه و تقاضای زیادی در آنجا مشاهده می شود و معامله گران ممکن است با مقاومت بیش از اندازه ای در این محدوده ها مواجه شوند. در ادامه به شما نشان خواهیم داد که چگونه اندیکاتور نمای بازار می تواند در پیدا کردن این سطوح کلیدی به شما کمک کند.

چگونه از حجم در معاملات استفاده کنیم؟

1- بازگشت قیمت

بسیاری اوقات، حجم معاملات قبل از قیمت مشاهده می شوند. کاهش حجم در یک روند صعودی معمولا نشانه ای از بازگشت روند است. معامله گران بایستی منتظر تایید قیمت باشد تا نسبت به بستن پوزیشن خرید یا ایجاد یک پوزیشن فروش اقدام کنند.

در نمودار زیر می توانید مشاهده کنید که چگونه در حرکتهای اصلی یا بازگشتی قیمت، همیشه حجم معاملات بیشتر از نرمال بوده است.

2- حجم بالا به همراه حرکت کوچک قیمت

این الگو معمولا در زمانی که یک توزیع حرفه ای در بازار در حال صورت گرفتن است پدیدار می شود. این بدان معنی است که با وجو فشار خرید از سوی تریدرهای ضعیف یا تریدرهای پوشش دهنده ریسک، معامله گران حرفه ای در حال فروش هستند و در نتیجه قیمت در یک محدوده کوچک حفظ می شود. بسیاری از بازارهای صعودی بزرگ در تاریخ با این نوع الگو خاتمه یافته اند. این الگو مخصوصا در زمانیکه بازار در حال ایجاد یک قله جدید است بسیار قابل اتکا می باشد.

محدوده نوسان کم به همرا حجم بالا به معنی عرضه سنگین است.(آتی طلا در تایم فریم هفتگی)

3- تایید حرکت قیمت

یک بازار صعودی معمولا همراه با افزایش حجم است. حجم بالاتر، یک علامت از سلامت روند است و نشان از احتمال ادامه دار بودن آن روند می باشد. افزایش قیمت به همراه کاهش حجم نشاندهنده عدم علاقه می باشد و ممکن است یک علامت از بازگشت روند باشد. تریدرها با استفاده از این اطلاعات می توانند نسبت به باز کردن یک پوزیشن اقدام کنند یا با توجه به حجم پایین معاملات، منتظر موقعیت بهتری در بازار باشند.

حجم بالا می تواند یک شکست موفقیت آمیز را تایید کند. اگر شکست به همراه حجم بالا باشد، این یک تایید است که اکثر سرمایه گذاران خریدار یا فروشنده هستند و احتمالا این حرکت قیمت ادامه دار باشد. اگر شکست با حجم پایین باشد احتمالا یک شکست اشتباه رخ داده است و عدم علاقه معامله گران به تغییر فعلی را نشان می دهد. قبل از باز کردن یک پوریشن، تریدرها بایستی حجم را بررسی کنند تا برآورد کنند که آیا شکست موفقیت آمیز است یا اینکه فشار خرید و به اندازه کافی نبوده که از شکست یک اطمینان نسبی حاصل شود.

شکست موفق با حجم بالا تایید شده است.

اندیکاتورهای مفید به منظور تحلیل حجم معاملات

اندیکاتور Price By Volume

حجم ها در زیر نمودار نمایش داده می شوند. اما اندیکاتور(PBV) Price By Volume که به آن نمای بازار (Market Profile) نیز گفته می شود بر روی محور عمودی نمایش داده می شود. این اندیکاتور به ما می گوید که حجم معاملات در یک بازه قیمتی مشخص به چه میزان بوده است. این اطلاعات به معامله گران کمک می کند تا بدانند محدوده های اصلی تراکم و همینطور حمایت ها و مقاومت ها در کجا قرار دارند. این اندیکاتور اغلب در تایم فریم های بسیار کوچک مانند تایم فریم یک دقیقه ای مفید هستند.

نمودار زیر، محدوده های قیمت با نحوه استفاده از حجم معاملات حجم بیشتر را نشان می دهد. معامله گران بایستی انتظار حمایت، مقاومت و یا محدوده های تراکم در نزدیکی این سطوح را داشته باشند.

شما می توانید اندیکاتور نمای بازار (Market Profile) را برای متاتریدر 4 از اینجا دانلود کنید . پس از دانلود فایل نیز می توانید مراحل نصب را در پست “ آموزش نصب اندیکاتور سفارشی ” مطالعه کنید.

اندیکاتور تحلیل شکاف حجم (VSA)

تنها چند اندیکاتور شناخته شده برای تحلیل حجم معاملات مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال، آنها اطلاعات مفیدی مانند وجود فشار خرید یا فروش را به شما نمی دهند. با بررسی این اندیکاتورها شما تنها سطوح کلی را می یابید که مستلزم توجه هستند. یک تحلیل کامل شکاف حجم، تلاش می کند تا با استفاده از الگوهای عرضه و تقاضا بهترین زمان خرید و فروش را مشخص کند. با آگاهی از اینکه تعداد زیادی از معامله گران خریدار هستند یا فروشنده، شما می توانید حرکت های مهم قیمت را پیش بینی کنید.

نتیجه گیری

حجم، یک ابزار قدرتمند جهت تحلیل بازار و پیش بینی حرکت قیمت است. معامله گران بایستی از حجم ها استفاده کنند تا دریابند که تریدرهای بزرگ در حال انجام چه کاری هستند و آنها را دنبال کنند. زیرا معمولا پول با مسیر بازیگران بزرگ حرکت می کند. با این حال حجم ها تنها به ما یک بینش از شرایط بازار می دهند و نباید معامله گران بلافاصله از آنها بعنوان سیگنال معامله استفاده کنند. قیمت، در نهایت تایید می کند که حجم چه چیزی را نشان می داده است و گاهی اوقات این نیز بالعکس است. معامله گران بایستی همیشه منتظر تایید قیمت یا حجم باشند و سپس موقعیت معاملاتی خود را ایجاد کنند.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.1 / 5. تعداد آرا 59

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

راهنمای کامل دریافت کد بورسی جهت ورود به بازار بورس

راهنمای سامانه معاملاتی آگاه آنلاین (آساتریدر)

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

بخش ششم آموزش تحلیل تکنیکال؛ تایید روند با حجم معاملات

همانطور که در بخش سوم آموزش تحلیل تکنیکال نیز گفته شد، حجم معاملات در واقع مقدار خرید و فروش صورت گرفته در بازار یک ارز دیجیتال را برای یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. حجم معاملات در قسمت پایین نمودار نمایش داده می‌شود و قرمز یا سبز بودن این میله‌ها نیز به بسته شدن نزولی یا صعودی کندل‌ها در آن تایم‌فریم بستگی دارد.

چرا حجم معاملات مهم است؟

از حجم معاملات جهت گرفتن تایید هنگام تغییر روندها و شکست‌های حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شود. از طرفی هر حرکتی که توسط قیمت انجام می‌شود، قدرت آن را می‌توان به میزان حجم معاملاتش ارتباط داد. البته گاهی اوقات نیز دلیل رشد عجیب یک ارز دیجیتال با حجم معامله پایین می‌تواند دستکاری شدن آن باشد که اغلب در این موارد تحلیل‌ کردن نمی‌تواند راهگشا باشد.

برای درک بهتر کاربرد حجم معاملات به نمودار بیت کوین در ۱۲ آوریل ۲۰۱۸ نگاه کنید.

خط روند نزولی بیت کوین در تاریخ ۸ آوریل شکسته شده و پس از آن طی یک پولبک، قیمت دوباره با خط روند نزولی خود تماس داشته است. اعلام تغییر روند در این نقطه با قطعیت بالا به دلیل حجم پایین (کمتر از میانگین) ممکن نیست. اما چهار روز بعد و در تاریخ ۱۲ آوریل، پس از مشاهده حجم بالای معاملات می‌توان روند صعودی را تایید کرد. البته برخی تریدرها نیز پس از پولبک به خط روند نزولی وارد موقعیت خرید شدند که نسبت به دسته قبلی معامله‌گران با متحمل شدن ریسک بیشتر، سود بیشتری کسب کردند.

کاربرد دیگر حجم معاملات، تشخیص قدرت روند در جریان می‌باشد. مثلاً هنگامیکه نمودار در حال رقم زدن سقف‌های بالاتر با حجم‌های پایین‌تر است، می‌توان دریافت که قدرت روند صعودی در حال کاهش است و به زودی باید منتظر تغییر روند باشیم. برای مثال دوباره به نمودار بیت کوین در بازه زمانی مشابه نگاه کنید. واگرایی بین سقف‌های بالاتر (Higher Highs) و کاهش حجم نشان از کاهش قدرت خریداران و روی کار آمدن فروشندگان در آینده نزدیک دارد.

این موضوع می‌توان به شما در تشخیص نقاط خروج از معامله کمک شایانی کند تا برای قرار گرفتن در موقعیت فروش آماده شوید.

همچنین از حجم معاملات می‌توان در تایید شکست‌هایی که پس از شکل‌گیری الگوها اتفاق می‌افتند نیز استفاده کرد. برای مثال در نمودار زیر که مربوط به بیت کوین است، پس از شکل‌گیری الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) شکست مقاومتی رخ داده و برای تایید این موضوع باید از حجم معاملات در کندل مشخص شده استفاده کرد.

با توجه به حجم بالای معاملات، این شکست تایید می‌شود و برای موقعیت خرید می‌توان وارد معامله شد. البته در بخش‌های بعدی آموزش، الگوهای مختلف معرفی شده و درباره آن‌ها بیشتر صحبت خواهیم کرد.

اول حجم، بعد قیمت

مسئله آخری که در حجم معاملات نباید از آن غافل شوید، این است که در اغلب مواقع حجم معاملات پیش از تغییر قیمت، سیگنال تغییر روند را به شما می‌دهد.

کاری که تحلیلگران تکنیکال انجام می‌دهند این است که با دنبال کردن حجم معاملات، بازگشت روند (Reversal Trend) را شناسایی کنند. برای مثال همانطور که گفته شد در یک روند صعودی هنگامی که حجم معاملات رقم خورده در هر سقف جدید کمتر و کمتر شود، از نزدیک شدن به پایان روند صعودی خبر می‌دهد. در نمودار بالایی می‌توانید تعدادی از کاربردهای حجم معاملات را در تحلیل تکنیکال مشاهده کنید.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

همان‌طور که می‌دانید تحلیل تکنیکال در فرآیند معاملات سهام در بازار بورس، به عنوان یکی از ابزارهای مهم به شمار می‌آید. تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودارها و سایر داده‌ها در ارزیابی‌های سهام قابل استفاده است. در تحلیل تکنیکال ما به دنبال به دست آوردن ارزش ذاتی سهام نیستیم بلکه تلاش می‌کنیم با استفاده از ابزارهای موجود در این بخش به الگوها و پیش‌بینی‌هایی از آینده دست پیدا کنیم. در این مقاله قصد داریم به اینکه اندیکاتور چیست و چه کاربرد هایی در تحلیل تکنیکال دارد، بپردازیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از محاسبات ریاضی و معادلات پیچیده بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات مهمی در رابطه با سهم در اختیار تحلیل‌گر می‌گذارد. اندیکاتور به عنوان یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال به منظور کشف الگو و پیش‌بینی روند سهم قابل استفاده است. از اندیکاتور نیز می‌توان برای کشف نقاط مهم در نمودار سهم به منظور سیگنال خرید و فروش نیز استفاده کرد. در ادامه لازم است بدانید که اندیکاتورها به صورت کلی به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند. چهارچوب اندیکاتورهای پیشرو به این شکل است که با توجه به نوسانات و اتفاقاتی که بر روی قیمت سهم در بازار رخ می‌دهد، پیش‌بینی لازم را به شخص اعلام می‌کند اما اندیکاتورهای دنباله‌رو کمی با تأخیر بعد از اتفاقاتی که بر روی سهم انجام می‌شود، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کند.

نحوه استفاده از اندیکاتورها

در نظر داشته باشید که اندیکاتورها در بازار سرمایه و پروسه ارزیابی و تحلیل سهم‌ها به سه روش قابل استفاده هستند:

هشدار:

اندیکاتورها پتانسیلی دارند که با استفاده از آن می‌توان با توجه به تغییرات قیمتی که د سهم رخ می‌دهد به نوعی قبل از تغییر روند هشدارهای لازم را اعلام نماید پس به این ترتیب اندیکاتورها گزینه بسیار مناسبی برای اعلان هشدار تغییرات پیش‌رو برای هر سهم به شمار می‌آیند.

پیش‌بینی:

در بازار بورس ابزارهای مختلفی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توانید نقطه ورود به سهم را کشف نمایید. در این میان اندیکاتورها از بهترین ابزارهای ممکن در تحلیل سهم به منظور کشف نقطه ورود به شمار می‌آیند.

تائید:

یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور در تحلیل تکنیکال دریافت تائید از تشخیص صحیح روند سهام یا پیش‌بینی آن است. این فرآیند زمانی رخ می‌دهد که تحلیل‌گر با استفاده از داده‌های در دسترس فرآیند تحلیل را آغاز کرده و در نهایت به دنبال یک تائید برای تشخیص روند سهم و پیش‌بینی آینده آن است.

آشنایی با اندیکاتورهای معروف

اندیکاتور باندهای بولینگر (bollinger bands)

این نوع از اندیکاتور همان‌طور که از نامش پیداست توسط جان بولینگر توسعه داده شد و شامل دو نوار نوسانی است که به نوعی در قسمت بالایی و پایینی نمودار اصلی در حرکت است. زمانی که در بازار بورس هیجانات قالب شود و سهم از نظر قیمتی در نوسان‌های شدید باشد این نوارهای بالا و پایینی پهن‌تر شده و در نقطه مقابل زمانی که نوسانات در قیمت سهم کاهش یابد فاصله این دو نوار به نوعی از هم کمتر خواهد شد. تحلیل‌گران و فعالین بازار بورس با استفاده از همین فاصله بین دو نوار در این اندیکاتور قادر به کشف نقاط مهم به منظور ورود به سهم هستند. پس با این تفاسیر کارشناسان با استفاده از اندیکاتور باندهای بولینگر می‌توانند نقاط ورود و خروج از سهم را تشخیص داده و معاملات خود را به بهترین شکل ممکن مدیریت نمایند.

ساختار باندهای بولینگر:

• • میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولاً در بازه زمانی ۲۰ روزه قال تنظیم است.
  • باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
  • باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

  

  کاربردهای باندهای بولینگر:

  • • باندهای بولینگر پایین به نوعی نمایانگر محدوده حمایتی سهم به شمار می‌آیند و زمانی که نمودار اصلی با باندهای پایین برخورد داشته باشد فشار فروش در آن نقطه بیش از حد بوده و در ادامه تمایل به خزید در این سهم افزایش پیدا خواهد کرد چرا که سهم افت خود را دیده و الان زمان مناسب برای ورود به سهم است.
    • برخورد نمودار اصلی قیمت با باندهای بالا نیز به این معنی است که تقاضا برای خرید سهم بالاست و زمانی که این برخورد انجام شود به نوعی سهامداران به فروش سهم تمایل پیدا خواهند کرد. در نظر داشته باشید که برخی اندیکاتورها با هم قابل بررسی و ارزیابی هستند که در این مورد اندیکاتور RSI نیز از گزینه‌های خوب به شمار می‌آید. شما با استفاده و ترکیب این دو اندیکاتور در تحلیل‌های خود قادر هستید که نقاط ورود و خروج از سهم را به راحتی پیش‌بینی نمایید.

    اندیکاتور ابر ایچیموکو (ichimoku cloud)

    اندیکاتور ابر ایچیموکو، به عنوان یک اندیکاتور مهم و همه‌کاره در فرآیند تحلیل تکنیکال قابل استفاده است. شما از این اندیکاتور می‌توانید برای تشخیص نقاط حمایت و مقاومت، تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و یافتن سیگنال‌های معاملاتی استفاده نمایید.

    اندیکاتور ابر ایچیموکو در نگاه اول بر روی نمودار کمی پیچیده به نظر می‌رسد اما در صورت آشنایی با این اندیکاتور خواهید فهمید که به راحتی قابل بررسی و ارزیابی است، شما با استفاده از این اندیکاتور به راحتی سیگنال خرید و فروش در سهم را می‌توانید پیش‌بینی کنید.

    

    کاربرد اندیکاتور ابر ایچیموکو:

    • • شناسایی روند سهم
      • شناسایی نقاط حمایت و مقاومت
      • شناسایی جهت و قدرت روند
      • کسب اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
      • سیگنال‌های ورود و خروج از سهم
      • تعیین حد ضرر
      • شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

      اندیکاتور میانگین متحرک (moving average)

      اندیکاتور میانگین متحرک در اصل از نوع اندیکاتورهای دنبال کننده هستند که از تغییرات قیمت سهم اطلاعات لازم را کسب می‌کنند. بر عکس حالات قبلی در اندیکاتورهایی که اشاره کردیم، این نوع اندیکاتور قیمت آینده سهم را پیش‌بینی نمی‌کند بلکه کاربرد اصلی آن به نوعی مشخص کردن مسیر فعلی سهم در بازار است. همینطور در نظر داشته باشید که تحرک و نوسان اندیکاتور میانگین‌ متحرک نسبت به قیمت‌ سهم کمتر است چون براساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌شوند.

      

      این اندیکاتورها در اصل به عنوان پایه و اساس برخی اندیکاتورهای دیگر مانند باندهای بولینگر، مکدی و… محسوب می‌شوند. دو نوع اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال که شامل: اندیکاتورهای ساده و میانگین متحرک نمایی هستند.

      بررسی سایر اندیکاتورها

      اندیکاتور MACD:این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. به زبان ساده زمانی که اندیکاتور مکدی در نمودار به سطح بالایی رسیده باشد نشان‌دهنده روند صعودی و مناسب نحوه استفاده از حجم معاملات در سهم مدنظر است و در نقطه مقابل زمانی که این اندیکاتور در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد، سهم در حالت نزولی خواهد بود. همیشه به یاد داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD، سیگنال محل خرید و فروش در سهم را به شما نمایش می‌دهد.

      اندیکاتور RSI: اندیکاتور RSI نشانگر قدرت روند سهم در بازار است و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. همچنین کندل صعودی و نزولی را می‌توان از این اندیکاتور دریافت نمود. فعالان بازار معمولاً در تحلیل‌های خود از این نوع اندیکاتور به وفور استفاده می‌کنند.

      اندیکاتور واگرایی: شما با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید به جزئیات دقیقی که در قیمت یک سهم نهفته است پی ببرید. همین‌طور سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار رفته و قادر است حرکت آرام و روند ضعیف را نمایان کند.

      اندیکاتور COT: از این اندیکاتور بیشتر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود و با استفاده از آن می‌توان بازده سالیانه سرمایه را حمایت کرد. در ضمن به شما این امکان را می‌دهد که موقعیت مکانی تاریخی را در برابر حرکت قیمت تاریخی دنبال کنید و استراتژی‌های تجاری سودآور را به راحتی ایجاد نمایید.

      سخن آخر

      تحلیل تکنیکال یکی از بازوان قدرتمند تحلیل سهم در بازار سرمایه است، در فرآیند تحلیل تکنیکال شما قادر هستید از ابزارهای متنوعی استفاده کنید. در این میان اندیکاتورها از بهترین ابزارهای تحلیلی در این پروسه به شمار می‌آیند. در این مطلب به بررسی برخی از اندیکاتورهای پرطرفدار و ویژگی‌های آن‌ها پرداختیم. به منظور بهره بردن از این تکنیک تحلیلی می‌توانید از نرم‌افزارهای متنوعی استفاده نمایید و در این میان برخی کارگزاری‌ها مانند کارگزاری آگاه در سامانه معاملاتی این امکان را برای مشتریان خود محیا کرده‌اند و مشتریان علاوه بر امور خرید و فروش سهام قادر هستند که از نظر تکنیکالی هر سهمی را تحلیل نمایند.

      نحوه استفاده از حجم معاملات

      

      تحلیل طلا

      

      تحلیل طلا

      

      تحلیل یورودلار

      

      تحلیل یورودلار

      

      تحلیل دلار

      

      اخبار روز 26/07/2021

      

      تحلیل تمایلات در بازار فارکس ارزیابی می کند که معامله گران یک جفت ارز خاص فارکس، مایل به معامله فروش هستند یا خرید.

      این، یک ابزار کلیدی است که معامله‌ گران فارکس می‌ توانند از آن برای درک نحوه موقعیت فعالان بازار استفاده کنند و بنابراین بر اساس آنچه که ممکن است در آینده لازم باشد، تصمیم بگیرند.

      تحلیل تمایلات، یک ابزار آینده نگر است که اغلب توسط معامله گران خلاف گرا (معامله گرانی که بر خلاف روند بازار، معامله می کنند) برای معامله خرید یا فروش، در جهت مخالف با جمعیت استفاده می شود. دیدگاه خلاف گرا این است که، اگر یک بازار فارکس خاص به عنوان مثال مایل به معامله خرید باشد، تنها روندی که قیمت می‌ تواند از اینجا داشته باشد، روند نزولی است، زیرا آن‌ معاملات فروش، به ناچار به فروش می‌ رسند تا معاملات خود را ببندند.

      در حالی که درک سه نوع تحلیل بازار فارکس در دسترس مهم است، تحلیل تمایلات اغلب یک افزوده ناچیز به انبار معامله ‌گران است. با استفاده از تحلیل تمایلات در معاملات خود، می توانید نسبت به کسانی که فقط از تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال استفاده می کنند، برتری داشته باشید.

      اندیکاتورهای مورد نیاز برای تحلیل تمایلات

      اکنون که درک درستی از تحلیل تمایلات بازار فارکس دارید، بیایید نگاهی به برخی از بهترین اندیکاتورهای تمایلات موجود بیندازیم.

      اندیکاتور speculative sentiment (اندیکاتور (SSI

      

      محبوب ‌ترین ابزار تمایلات، اندیکاتور FXSSI speculative sentment index است.

      این اندیکاتور خاص SSI، نسبت خریداران و فروشندگان را برای هر جفت ارز فارکس که انتخاب می کنید نشان می دهد. این اندیکاتور، پرکاربردترین و قابل درک ترین اندیکاتور در تحلیل تمایلات فارکس است و به ما ایده ای از نحوه پوزیشن کلی بازار می دهد.

      SSI به عنوان یک اندیکاتور خلاف گرا در نظر گرفته می شود که برای کمک به معامله گران برای حرکت در جهت مخالف جمعیت، استفاده می شود. به یاد داشته باشید در بالا، زمانی که در مورد این صحبت کردیم که اگر یک بازار مایل به معامله خرید است، پس تنها روندی که می تواند داشته باشد، روند نزولی است زیرا آنها به ناچار معامله های خود را می بندند؟

      با استفاده از این دانش، می‌توانید از اندیکاتور SSI برای کمک به معاله بر خلاف جمعیت استفاده کنید و خود را در پوزیشنی قرار دهید که از حرکت‌ های بالقوه عظیم و قریب الوقوع بازار، قبل از وقوع آنها، استفاده کنید.

      اندیکاتور اوردربوک (order book)

      

      دومین ابزار تحلیل تمایلات در فهرست ما، اندیکاتور order book است که بر اساس پوزیشن های مشتریان کارگزاری است.

      اندیکاتور order book فارکس، به معامله گران اجازه می دهد تا سطوح قیمت را در جایی که انبوه سفارش های حد ضرر وجود دارد، مشاهده کنند. این به وضوح در نمودار مشخص می شود، جایی که بیشترین تعداد سفارش های حد ضرر در آن قرار دارند و هنگام برنامه ریزی سطوح ورود و خروج، به شما یک لبه معاملاتی می دهد.

      برخلاف بورس اوراق بهادار که در آن، تمام حجم معاملات از طریق یک سرور متمرکز انجام می شود، ماهیت غیرمتمرکز بازار فارکس، مشاهده order book را پیچیده تر می کند. در حالی که شما یک نمای کامل از بازار را دریافت نمی کنید، یک اندازه نمونه انتخابی دریافت می کنید که از نظر آماری می تواند برای تصمیم گیری معاملات استفاده شود.

      به این فکر کنید که گویی اندیکاتور order book کارگزار فارکس، تصویری از کل بازار است. اگر 75% معامله ‌گران در order book در یک بازار مایل به معامله خرید باشند، احتمالا بقیه بازار هم الگوهای معاملاتی مشابهی را نشان می ‌دهند.

      اندیکاتور profit ratio

      

      سومین ابزار تحلیل تمایلات بازار فارکس در لیست ما، اندیکاتور ptofit ratio معامله گر فارکس است.

      اندیکاتور profit ratio معامله گران فارکس، نقاط احتمالی را در نمودار نشان می دهد که احتمال وقوع روند بازگشتی وجود دارد. این یک اندیکاتور پیشرو است که قبل از اینکه قیمت شروع به حرکت در جهت مخالف کند، به معامله گران نسبت به سطوح بازگشتی احتمالی در بازار، هشدار می دهد.

      اندیکاتور تحلیل تمایلات profit ratio، درصد معامله گرانی را که در حال حاضر موقعیت سودآوری در حساب خود دارند، از کل تعداد پوزیشن های موجود در بازار را نشان می دهد. علامت گزارش نرمال، 25% خواهد بود.

      اگر به نظر می آید که تعداد کمی از معامله‌ گران سودآور هستند، احتمالا حق با شماست. اما همانطور که در عملکرد تحلیل تمایلات در فارکس در بخش زیر خواهید دید، اکثر معامله گران فارکس در واقع باید ضرر کنند تا اقلیت سود کنند. این دقیقا نحوه عملکرد بازار است.

      اندیکاتور open interest

      

      چهارمین اندیکاتور تمایلات بازار فارکس در لیست ما، اندیکاتور open interest فارکس است.

      اندیکاتور open interest فارکس، نموداری از تعداد کل معامله های باز را نمایش می دهد، چه خرید و چه فروش. این اندیکاتوری است که حجم کل سفارشات باز اعمال شده در بازار را نشان می دهد.

      این نحوه استفاده از حجم معاملات اندیکاتور خاص تمایلات بازار فارکس، یک انتخاب محبوب در بین معامله گران است زیرا خروجی آن، یک خط ساده است و خواندن آن را نسبت به سایر اندیکاتورهای موجود در این لیست بسیار آسان تر می کند.

      اندیکاتور open interest تعدادی فضا دارد که می توانید برای یافتن داده های تمایلاتی که بیشتر مورد علاقه شما هستند، آنها را مرور کنید. چه به اعدادی در مورد تعداد کل معامله های باز نیاز داشته باشید، چه تعداد کل سفارش‌ های در حال انتظار فعال یا حجم سفارش ‌های باز نمایش داده‌ شده به‌ عنوان حجم کل، داده ‌هایی برای شما وجود دارد.

      همانطور که می بینید، این یک اندیکاتور ساده و در عین حال انعطاف پذیر برای تحلیل تمایلات است.

      گزارش Commitment of Traders (گزارش CoT)

      

      در حالی که گزارشCoT ، اندیکاتور تمایلاتی نیست که به طور خاص برای بازارهای فارکس مانند موارد ذکر شده در بالا طراحی شده باشد، اما همچنان یک اندیکاتور مفید است که می توانید از آن برای کمک به حفظ خود در سمت درست بازار، استفاده کنید.

      گزارش CoT توسط کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای امریکا(CFTC) ، هر جمعه ساعت 24 به وقت تهران منتشر می شود. تجزیه می شود و یک تصویر کلی از اینکه کدام نوع معامله گران بازارهای آتی، از جمله بازار ارزها، مایل به خرید یا فروش هستند ، ارائه می دهد.

      سه نوع معامله‌ گری که گزارش CoT به آنها توجه می‌ کند، معامله‌ گران تجاری مانند صندوق ‌های تامینی، معامله‌ گران غیرتجاری مانند معامله ‌گران حرفه ‌ای بزرگ و معامله ‌گران غیرقابل گزارش هستند که معمولا علامتی از جمعیت خرده ‌فروشی را نشان می ‌دهند.

      عملکرد تحلیل تمایلات در بازار فارکس

      پس از بررسی اندیکاتورهایی که برای تحلیل تمایلات در فارکس نیاز دارید، شکی نیست که یک سوال بسیار مهم باقی مانده است. آیا تحلیل تمایلات فارکس بهتر از تحلیل تکنیکال معمولی مبتنی بر الگوهای کندل استیک و نمودار است؟

      در حالی که این مقاله بر تعریف تحلیل تمایلات در فارکس تمرکز دارد، ما شما را تشویق می کنیم تا تست ما را در مورد اینکه آیا نسبت پوزیشن های باز کار می کند یا خیر، بررسی کنید.

      استراتژی این بود که آزمایش کنیم که اگر تمایلات، نشان دهنده مایل بودن بازار به معامله خرید باشد، باید بفروشیم یا خیر و بالعکس. بنابراین، این کار، همان اتخاذ پوزیشنی خلاف تمایلات فعلی بازار فارکس است.

      نتایج شگفت ‌انگیز بود و در واقع نشان داد که اکثر معامله‌ گران فارکس باید ضرر کنند تا اقلیت سود ببرند. این نتایج ممکن است ترسناک به نظر برسد، اما این واقعیت خشن تجارت فارکس است.

      سازگاری یا نابودی و داشتن توانایی انجام صحیح تحلیل تمایلات، به شما در مسیر تبدیل شدن به یک معامله گر دائما سودآور فارکس در طولانی مدت، کمک می کند.

      مقایسه تحلیل تمایلات بازار فارکس با تحلیل تمایلات بازار سهام

      همیشه باید در نظر داشته باشید که برخلاف بورس های متمرکز، بازارهای فارکس بسیار غیرمتمرکز هستند. به همین دلیل، شما نمی توانید تمایلات کلی بازار فارکس را از هر اندیکاتور یا نقطه داده دیگری به دست آورید.

      اگر معامله‌ گر بازار سهام هستید، می ‌توانید حجم کل را از یک صرافی ارزیابی کنید تا تمایلات قطعی بازار را به دست آورید.

      با این حال، در فارکس، شما فقط یک نمای اجمالی از کل بازار به دست می آورید و باید به داده های خود به همان روشی فکر کنید که یک تحلیلگر سیاسی از داده های نظرسنجی خروجی از اتاق های رای گیری خاص، برای پیش بینی برنده استفاده می کند.

      اما هرگز ذهنیت گروهی روان انسان را دست کم نگیرید. اگر درصد زیادی از معامله ‌گران در دفتر کارگزاری مایل به خرید باشند، احتمال زیادی وجود دارد که متفاوت فکر نمی‌ کنند و بازار گسترده ‌تر هم دقیقا همینطور به نظر می‌ رسد.

      انسان ها قابل پیش بینی هستند و در حالی که ممکن است معامله گران فکر کنند اینطور نیستند، در واقع هیچ تفاوتی با دیگران ندارند.

      نظرات نهایی در مورد تحلیل تمایلات در بازار فارکس

      تحلیل تمایلات در بازار فارکس، یک تکنیک قدرتمند تحلیل بازار است که با قدرت خلاف گرایی محبوبیت پیدا می کند و به طور طعنه آمیزی به جریان اصلی ضربه می زند.

      در حالی که تحلیل تمایلات هرگز یک سیستم معاملاتی مکانیکی فارکس را که دارای نقاط ورود و خروج دقیق باشد، در اختیار شما قرار نمی دهد، زمانی که در ارتباط با تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال سنتی استفاده شود، می تواند یک لبه معاملاتی ناب برای شما ایجاد کند.

      اگر به تحلیل تمایلات بازار فارکس علاقه دارید، فهرست اندیکاتورهای تمایلات فارکس را از FXSSI مرور کنید، برای دریافت گزارش هفتگی CoT، اشتراک تهیه کنید و از امروز، شروع به اعمال برخی از این نقاط داده در استراتژی معاملاتی خود کنید.

      به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.