عبور خط مک دی از خط سیگنال

باید توجه داشت مطابق با تصویر زیر، سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که خط MACD (آبی‌رنگ) که سریع‌تر و حساس‌تر است، از خط سیگنالی (قرمزرنگ) عبور کند و بالاتر از آن قرار گیرد. سیگنال فروش هم زمانی صادر می‌شود که خط MACD پایین‌تر از خط سیگنالی برود.

معرفی اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD چیست؟ اندیکاتور مکدی(MACD) یک اندیکاتور اوسیلاتوری (نوسانی) می باشد به این اندیکاتور ایچی‌موکوی غربی گفته می‌شود. در این پست بصورت خلاصه و ساده میخواهیم نحوه‌ي کار با اندیکاتور مکدی و سیگنال‌گیری با آن را توضیح دهیم.

اجزا MACD

• هیستوگرام
• سیگنال لاین
• خط مکدی(MACD)

محاسبات اندیکاتور مکدی

محاسبات مکدی(MACD) بر اساس مووینگ اوریج‌ها می‌باشد.

محاسبه خط مکدی(MACD)

خط مکدی از تفاضل EMA26 و EMA12 بدست میاید. در صورتی که EMA12 بالای EMA 26 قرار بگیرد ارزش مکدی مثبت خواهد بود و در صورتی که EMA26 بالای EMA12 قرار بگیرد ارزش مکدی منفی خواهد شد.

محاسبه خط سیگنال

خط سیگنال از محاسبه EMA9 «خط مکدی» به دست می‌آید. این خط در نمودار کنار خط مکدی حرکت می‌کند. از تقاطع این دو خط (خط مکدی و خط سیگنال) به عنوان سیگنال‌دهی برای تعیین نقاط خرید و فروش و همچنین برگشت روندها استفاده میشود.

هیستوگرام

از تفاضل خط سیگنال و خط مکدی به صورت میله‌هایی نمایش داده می‌شود که تا حدودی همراستا با حرکت قیمت است. زمانی که اختلاف خط مکدی و خط سیگنال با یکدیگر مثبت باشد هیستوگرام بالای خط صفر قرار میگیرد و بالعکس. و در صورتی که اختلاف بین این دو خط ناچیز باشد میله‌های هیستوگرام نیز در نزدیکی خط صفر قرار می‌گیرند.

نحوه سیگنال‌گیری از [اندیکاتور مکدی]

مهمترین عامل تعیین نقاط سیگنال‌گیری در این اندیکاتور تقاطع دو خط مکدی و خط سیگنال است. اگر خط مکدی در ناحیه زیر صفر خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند٬ سیگنال خرید حساب میشود و برعکس آن یعنی در صورتی که خط مکدی در ناحیه بالای صفر خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند سیگنال فروش حساب میشود و احتمال تغییر روند از صعودی به نزولی وجود دارد.

وقتی برای اولین بار با استفاده از یک دکمه ورود به سیستم، وارد سیستم می شوید، براساس مشخصات حریم خصوصی شما، اطلاعات نمایه عمومی حساب شما را که توسط ارائه دهنده ورود به سیستم اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است، جمع آوری می کنیم. ما همچنین آدرس ایمیل شما را دریافت می کنیم تا به طور خودکار در وب سایت خود یک حساب کاربری برای شما ایجاد کنیم. پس از ایجاد حساب کاربری خود،می توانید وارد حساب کاربری خود شوید.

وقتی برای اولین بار با استفاده از یک دکمه ورود به سیستم، وارد سیستم می شوید، براساس مشخصات حریم خصوصی شما، اطلاعات نمایه عمومی حساب شما را که توسط ارائه دهنده ورود به سیستم اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است، جمع آوری می کنیم. ما همچنین آدرس ایمیل شما را دریافت می کنیم تا به طور خودکار در وب سایت خود یک حساب کاربری برای شما ایجاد کنیم. پس از ایجاد حساب کاربری خود،می توانید وارد حساب کاربری خود شوید.

به روزترین مقاله‌ها

معرفی رمزارز ENJ

معرفی رمزارز ریپل (XRP)

روش مارتینگل چیست؟

معرفی رمزارز فایل‌کوین (FIL)

معرفی رمزارز فلو (FLOW)

موضوعات اصلی

فاندامنتال

تکنیکال

درباره ما

بیانیه‌ی محتوایی

از ما حمایت کنید

قوانین و مقررات

چیلی‌بلاکس٬ تیم محتوایی ارایه‌دهنده‌ی دانش و آگاهی در حوزه‌ی غیرمتمرکز و فایننس با رویکردی فلسفی

کپی لفت 1401 | اجازه ی بازنشر و تغییر محتوا با ذکر منبع توسط تیم چیلی بلاکس | “واقعیت خیالی دروغ نیست”

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت (Moving Average Convergence Divergence) است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد‌بی‌اپل است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می‌شود. بر خلاف اندیکاتورهای دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

خط MACD: تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن

خط سیگنال: میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD

باتوجه به این‌که طول هر یک از میله‌های MACD در واقع نشانگر فاصله‌ی بین دو میانگین متحرک از یکدیگر است، بنابراین انتظار داریم که نقاط صفر اندیکاتور MACD متناظر با نقاط تلاقی دو‌‌ میانگین متحرک با یکدیگر باشند. همچنین قله‌ها و دره‌های MACD طبیعتاً نقاطی را نمایش می‌دهند که فاصله بین دو میانگین متحرک در آنجا به بیشتر مقدار خود رسیده باشد. ( شکل 1 )

ساختار اندیکاتور MACD به صورت فاصله دو میانگین متحرک از نوع EMA تعریف می‌گردد که دارای دوره‌های تناوب متفاوتی هستند بنابراین طبیعی است که پارامترهای اصلی این اندیکاتور به صورت زیر باشند:

Fast EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک تند با دوره تناوب کوچک‌تر را تعیین می‌کند.

Slow EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک کند با دوره تناوب بزرگ‌تر را تعیین می‌کند.

MACD EMA: دوره تناوب خط سیگنال MACD که عبارت است از یک میانگین متحرک ساده که بر روی مقادیر اندیکاتور MACD اعمال می‌گردد.

شکل 1 : اندیکاتور مکدی و میانگین‌های نمایی 12 و 26 روز و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

در زمان تغییرروند هیستوگرام MACD و یا ایجاد واگرایی بین هیستوگرام MACD و نمودار قیمت صادر می‌شود به موارد ذیل توجه کنید:

3-1 زمانی که هیستوگرام و خط سیگنال زیر خط صفر هستند و هیستوگرام MACD از خط صفر به سمت بالا عبور کند اخطار تغییر روند (از صعودی به نزولی) صادر می‌شود ولذا زمانی که هیستوگرام MACD، خط صفر را به سمت پایین قطع کند اخطار تغییر روند (از صعودی به نزولی) صادر می‌شود.

شکل 2 : نقاط تقاطع اندیکاتور مکدی با خط صفر و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

3-2 زمانی که بین دو نقطه از هیستوگرام MACD و نمودار قیمت واگرایی رخ دهد، نیز اخطار‌‌‌‌‌‌های خرید و فروش صادر می‌شود بدین صورت که اگر واگرایی معمولی مثبت باشد اخطار فروش و نیز اگر واگرایی معمولی منفی باشد اخطار خرید محسوب می‌شود. برای خرید یا فروش با توجه به واگرایی‌ها بهتر این است که اندیکاتور و نمودار قیمت به‌صورت روزانه رصد شوند تا در صورت تغییر روند (شکست واگرایی) اقدامات مناسب اعم از آپدیت خط واگرایی نسبت به تغییرات هیستوگرام و نمودار قیمت، خرید/ فروش پله‌ای، ترکیب با سایر اندیکاتور‌ها جهت اطمینان از روند MACD و…. اتخاذ گردد (شکل 3 ­_ شکل 4 )

شکل 3 : واگرایی های معمولی موجود در اندیکاتور مکدی و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

شکل 4 : واگرایی‌های موجود در اندیکاتور مکدی و نمودار قیمت صنایع ملی مس ایران

3-3 تقاطع صعودی هیستوگرام و منحنی سیگنال در MACD یعنی زمانی که نمودار میله‌ای از پایین به سمت بالای منحنی سیگنال حرکت می‌کند هشدار خرید صادر می‌شود و همچنین زمانی که تقاطع نزولی هیستوگرام و منحنی سیگنال یعنی زمانی که هیستوگرام از بالا به پایین منحنی سیگنال را قطع می‌کند هشدار فروش صادر می‌شود. (شکل 5)

شکل5: نقاط تغییر روند اندیکاتور مکدی و نمودار پتروشیمی زاگرس

توجه: دقت شود که اگر از نرم افزار Meta Stack استفاده می‌کنید بهتر است که MACD در حالت هیستوگرام و خط سیگنال در حالت نمودار خطی باشد برای تنظیمات این قسمت ابتدا بر روی نمودار MACD کلیک کنید تا آیکون MACD properties باز شود سپس سربرگ color/style را بزنید سپس Style را در حالت هیستوگرام (نمودارهای میله‌ای) قرار بدهید.

4-1. واگرایی اندیکاتور MACD با نمودار قیمت در شکل 3 و شکل 4 در دو نقطه به وضوح دیده می‌شود و بعد از واگرایی با توجه به نوع واگرایی خط قیمت اقدام به صعود یا نزول کرده است.

4-2. تغییر روند اندیکاتور MACD در شکل 2 در سه نقطه مشاهده می‌شود.

4-3. هیستوگرام MACD توسط خط سیگنال در شکل 5 در 5 نقطه به صورت نزولی و یا صعودی قطع شده است که باید دقت شود این سیگنال با استفاده از سایر اندیکاتورها می‌تواند صحت بیشتری در قطعیت تغییر روند داشته باشد.

این اندیکاتور نباید به‌تنهایی مبنای خریدوفروش قرار بگیرد لذا برای اطمینان بیشتر، بهتر است با سایر اندیکاتورها و میانگین‌ها ترکیب شود.

اندیکاتور مکدی ( MACD ) چیست و چگونه از آن استفاده کنیم ؟

اندیکاتور مکدی MACD یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (به انگلیسی Moving Average Convergence Divergence) یک اندیکاتور مومنتوم تعقیب‌گر روند (trend-following momentum indicator) است که رابطه بین دو میانگین متحرک (moving average) را در نمودار قیمت نشان می‌دهد.

این اندیکاتور در اواخر سال ۱۹۷۰ توسط جرالد اپل توسعه یافت، وی به دنبال آن بود که از میانگین متحرک (moving average) استفاده کند تا بتواند حرکت یک دارایی به روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهد. در واقع این اندیکاتور برای پیش بینی آینده استفاده نمی شود بلکه حرکت فعلی دارایی را مشخص می کند. چنانچه از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین‌هایی که با این اندیکاتور محاسبه می شوند با بسته شدن کندل جدید تغییر می‌کنند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می‌گویند. البته باید به این نکته اشاره کرد که با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

مکدی از تفریق میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای به دست می‌آید.نتیجه این محاسبه خط MACD است.

سپس، یک میانگین متحرک نمایی ۹ روزه از MACD، که خط سیگنال (signal line) نامیده می‌شود، روی خط اندیکاتور مکدی MACD کشیده می‌شود که می‌تواند صادرکننده سیگنال‌های خرید و فروش باشد.

معامله‌گران معمولا اوراق بهادار یا ارزهای دیجیتال را هنگامی خریداری می‌کنند که MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر رفته باشد و اوراق بهادار را هنگامی می‌فروشند (یا Short می‌کنند) که اندیکاتور مکدی MACD از خط سیگنال عبور کرده و پایین‌تر رفته باشد.

اندیکاتورهای مکدی را می‌توان به طرق مختلف تفسیر کرد اما رایج‌ترین روش شامل تقاطع‌ها، واگرایی‌ها، و افزایش/کاهش‌های سریع قیمت‌ است.

جهت توضیح در مورد اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) بهتر است ابتدا به توضیح مختصری در مورد میانگین متحرک، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) بپردازیم:

میانگین متحرک

میانگین متحرک در واقع یک خط ساده است که ارزش میانگین داده های پیشین در یک دوره مشخص از قبل تعریف شده را معین می کند. این اندیکاتور شامل دو نوع مختلف است که عبارتند از: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA).

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می‌آید. معمولاً از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می‌شود. این اندیکاتور ارزش یکسانی به تمام داده‌های پیشین اختصاص می‌دهد. اندیکاتور میانگین ساده کند می باشد و حتی نسبت به بازار هم تاخیر دارد. میانگین متحرک ساده (SMA) نشان دهنده یک نمودار هموار است که بیشتر اشتباهات را از بین می برد.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی تمرکز بر روی جدیدترین اطلاعات دارد و بیشترین اهمیت را به داده های اخیر می دهد. میانگین متحرک نمایی (EMA) سریعتر است و به نوسانات اخیر قیمت واکنش و حساسیت بیشتری دارد. میانگین متحرک نمایی (EMA) بسیار سریع است و تمام نوسانات اخیر را به خوبی نشان می دهد.

فرمول اندیکاتور مکدی MACD

مکدی به این روش محاسبه می‌شود:

میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای = MACD

مکدی توسط تفریق میانگین متحرک نمایی بلند مدت (۲۶ دوره‌ای) از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (۱۲ دوره‌ای) به دست می‌آید.منظور ما از ۱۲ یا ۲۶ دوره‌ای، ۱۲ روز یا ۲۶ روز، ۱۲ یا ۲۶ هفته یا مثلا ۱۲ یا ۲۶ ساعتی است.تنظیمات بازه‌های زمانی، روی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال قابل تغییر هستند.

نکات کلیدی:

• MACD با تفریق میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای محاسبه می‌شود.
• هنگامی که MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر می‌رود یا پایین‌تر می آید، در واقع سیگنال‌های تکنیکال تولید می‌کند.
• سرعت تقاطع‌ها (قطع کردن نیز به عنوان سیگنالی از اینکه بازار در موقعیت بیش خرید (overbought) یا بیش فروش (oversold) قرار گرفته است در نظر گرفته می‌شود.
• MACD کمک می‌کند تا معامله‌گران بتوانند تشخیص دهند که آیا حرکات صعودی در بازار در حال قوت گرفتن هستند یا حرکات نزولی.

درک بهتر اندیکاتور مکدی MACD

هنگامی که میانگین متحرک نمایی (آبی) ۱۲ دوره‌ای بالاتر از میانگین متحرک نمایی (قرمز) ۲۶ دوره‌ای قرار گیرد، مقدار مکدی مثبت و هنگامی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای قرار گیرد، مقدار مکدی منفی می‌شود.

هر قدر فاصله مکدی از خط مبنای خود (Baseline) بالاتر یا پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده زیاد شدن فاصله بین دو میانگین متحرک نمایی است.

در نمودار زیر، می‌توانید ببینید چگونه دو میانگین متحرک نمایی اعمال شده در نمودار قیمت با خط مکدی (آبی) که از بالا یا پایین خط مبنا (خط تیره‌های قرمز رنگ) عبور می‌کند مطابقت دارند.

مکدی اغلب با یک هیستوگرام (در نمودار زیر مشاهده می‌کنید) نشان داده می‌شود که فاصله بین مکدی و خط سیگنال آن را در قالب میله‌ها نشان می‌دهد.

اگر مکدی بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای مکدی خواهد بود. و اگر مکدی پایین خط سیگنال باشد، هیستوگرام پایینتر از خط مبنا خواهد بود. معامله‌گران از هیستوگرام مکدی برای تعیین زمان بالا بودن مومنتوم صعودی یا نزولی استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مکدی MACD در مقایسه با شاخص قدرت نسبی (RSI)

هدف شاخص قدرت نسبی (RSI) ایجاد سیگنال به هنگام فراهم شدن شرایط بیش‌خرید (overbought) یا بیش‌فروش (oversold) با توجه به قیمت‌های اخیر بازار است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) اسیلاتوری است که سود و زیان قیمت میانگین را در طول یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند. بازه زمانی RSI بطور پیش فرض ۱۴ دوره‌ای است و مقدار RSI بین صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.

MACD رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را محاسبه می‌کند، درحالیکه شاخص مقاومت نسبی تغییر قیمت را در رابطه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های اخیر اندازه‌گیری می‌کند. تحلیلگران از این دو اندیکاتور اغلب همراه با یکدیگر استفاده می‌کنند تا تصویر تکنیکال کاملتری از عبور خط مک دی از خط سیگنال بازار داشته باشند.

این اندیکاتورها هر دو مومنتوم (اندازه حرکت) بازار را اندازه‌گیری می‌کنند، اما از آنجا که هر کدام فاکتورهای مختلفی را اندازه‌گیری می‌کنند، گاهی علائم متضادی ارائه می‌دهند.

به عنوان مثال، شاخص مقاومت نسبی ممکن است در یک دوره زمانی پایدار بالاتر از ۷۰ قرار گیرد، به این معنا که بازار با توجه به قیمت‌های اخیر بیش از حد به سمت خرید کشیده شده است، درحالیکه MACD نشان می‌دهد بازار هنوز در حال افزایش مومنتوم خرید است.

هر اندیکاتور ممکن است با نمایش یک واگرایی از قیمت سیگنالی برای یک تغییر روند پیش رو ایجاد کند. واگرایی یعنی قیمت به افزایش خود ادامه می‌دهد درحالیکه اندیکاتور بازگشت کرده و پایین می‌آید، و یا بالعکس.

محدودیت‌های اندیکاتور مکدی MACD

یکی از اصلی‌ترین مشکلات واگرایی این است که بسیاری اوقات سیگنالی برای روند معکوس احتمالی ایجاد می‌کند اما در عمل روند معکوس نمی‌شود.

مشکل دیگر این است که واگرایی، نمی‌تواند معکوس‌شدن تمام روندها را پیش بینی کند. به عبارت دیگر، این اندیکاتور سیگنال‌های زیادی از معکوس‌شدن روند اعلام می‌کند ولی این اتفاق نمی‌افتد اما از پیش‌بینی برخی روندهای معکوس واقعی باز می‌ماند.

واگرایی مثبت کاذب (false positive divergence) هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در محدوده رنج (عبور خط مک دی از خط سیگنال روند خنثی) حرکت کند، بطور مثال بعد از یک روند در یک الگوی مثلث (triangle pattern).

کند شدن مومنتوم قیمت (حرکات قیمت در محدوده رنج یا کند شدن روند) باعث می‌شود، حتی در صورت عدم وجود یک روند معکوس حقیقی، اندیکاتور مکدی MACD از بالاترین حد خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر متمایل شود.

مثالی از تقاطع‌ها در اندیکاتور مکدی

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، هنگامی که MACD از خط سیگنال پایین‌تر می‌رود سیگنالی بازار نزولی ایجاد می‌کند که به منزله زمان مناسب برای فروش است.

در مقابل، هنگامی که اندیکاتور مکدی MACD بالاتر از خط سیگنال می‌رود، اندیکاتور سیگنالی بازار صعودی صادر می‌کند مبنی بر اینکه احتمالا دارایی موردنظر قرار است افزایش قیمتی به سمت بالا داشته باشد.

برخی معامله‌گران برای کاهش احتمال فریب خوردن و ورود زودهنگام به موقعیت معاملاتی، منتظر ایجاد تقاطعی تائید شده بالای خط سیگنال می‌مانند.

تقاطع‌ها هنگامی که مطابق با روند غالب باشند قابل اطمینان‌تر هستند.

اگر MACD پس از یک اصلاحیه کوتاه در طول روند صعودی طولانی‌مدت از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر برود می‌تواند تائیدی قابل اطمینان بر شکل‌گیری یک روند صعودی در بازار باشد.

اگر در یک روند نزولی بلندمدت‌تر، در نتیجه یک رشد مختصری قیمت، اندیکاتور مکدی MACD از خط سیگنال خود پایین‌تر بیاید، معامله‌گران باید آن را تائیدی بر وجود بازار نزولی در نظر بگیرند.

مثالی برای واگرایی در اندیکاتور مکدی MACD

واگرایی‌ها به شرایطی از بازار گفته می‌شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ایجاد شده و نشان‌دهنده چرخش‌های کوچک و بزرگ بازار، در آینده است. این وضعیت بیانگر ضعف روند بوده و از قریب‌الوقوع بودن تغییر روند حکایت دارد.

به‌بیان‌دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.

واگرایی مثبت و صعودی به این شکل است:

واگرایی منفی و نزولی به این شکل است:

واگرایی در مکدی هنگامی رخ می‌دهد که مکدی مقادیر بالا و پایینی شکل دهد که از مقادیر بالا و پایین‌های متناظر روی نمودار قیمت فاصله بگیرند.

واگرایی صعودی هنگامی رخ می‌دهد که مکدی دو مقدار پایین در حال رشد شکل دهد که با دو مقدار پایین در حال افت روی نمودار قیمت متناظر باشند.

این شرایط، در زمانیکه روند بلندمدت هنوز مثبت است، یک سیگنال صعودی معتبر محسوب می‌شود. برخی معامله‌گران حتی وقتی روند طولانی‌مدت منفی است به دنبال واگرایی‌های صعودی هستند زیرا با وجود اینکه این تکنیک از اعتبار کمتری برخوردار است می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در روند باشد.

هنگامی که اندیکاتور مکدی MACD مجموعه‌ای از ۲ سقف‌ کاهشی شکل می‌دهد که با دو مقدار بالای در حال صعود روی نمودار قیمت متناظر هستند، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است.

یک واگرایی نزولی که در طول روند نزولی طولانی مدت شکل می‌گیرد تائیدی بر احتمال ادامه‌دار بودن روند نزولی است.

برخی معامله‌گران در طول روندهای صعودی طولانی‌مدت به دنبال واگرایی‌های نزولی هستند زیرا می‌توانند سیگنال ضعف در روند را را در اندیکاتور مکدی MACD مشاهده کنند. با این حال، این مسئله به اندازه یک واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

مثالی از افت یا صعود سریع

افت یا صعود سریع مکدی (فاصله گرفتن میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر از میانگین متحرک بلند‌مدت‌تر) نشان‌دهنده وجود وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش در قیمت اوراق بهادار است که به سرعت به سطوح نرمال بازخواهد گشت.

معامله گران اغلب این تحلیل را با شاخص قدرت نسبی یا سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب می‌کنند تا شرایط بیش خرید یا بیش فروش را تائید کنند.

برای سرمایه‌گذاران، استفاده از هیستوگرام مکدی مانند استفاده از خود اندیکاتور مکدی MACD چندان غیرمعمول نیست.

تقاطع‌های مثبت یا منفی، واگرایی‌ها، و فراز و فرودهای سریع را نیز می‌توان روی هیستوگرام مشخص کرد. نیاز است سرمایه‌گذاران پیش از تصمیم‌گیری در مورد صلاحیت مکدی یا هیستوگرام آن در یک موقعیت مشخص تجربه کافی به دست آورده باشند زیرا بین سیگنال‌های این دو اختلاف زمانی وجود دارد.

آموزش اندیکاتور MACD و کاربردهای آن

اندیکاتور MACD یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است؛ یک اندیکاتور ساده و انعطاف‌پذیر که در میان تحلیل گران تکنیکال طرفداران بسیاری دارد. معامله‌گران بسیاری در سراسر جهان برای محاسبه قدرت، جهت و شتاب یک روند، اندیکاتور مکدی را به کار می‌برند و با استفاده از آن، در مورد خرید و فروش‌های خود تصمیم‌گیری می‌کنند. در این مقاله قصد داریم به آموزش اندیکاتور macd بپردازیم و ویژگی‌ها و کاربردهای آن را بررسی کنیم.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD نام اختصاری Moving Average Convergence Divergence است که با استفاده از ۳ میانگین متحرک به شما کمک می‌کند تا قدرت، جهت و شتاب یک روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهید. این ۳ میانگین متحرک عبارتند از: میانگین متحرک ۹ روزه، میانگین متحرک ۱۲ روزه و میانگین متحرک ۲۶ روزه. این اندیکاتور از خانواده اسیلاتورها است و به کمک آن می‌توان سیگنال های مختلفی دریافت کرد.

آموزش اندیکاتور MACD در پنل آساتریدرآگاه

استفاده از اندیکاتور مکدی در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه برای تحلیلگران امکان‌پذیر است.
با چند کلیک در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه، تحلیلگران می‌توانند به‌راحتی از این اندیکاتور استفاده نمایند.
کافی است در صفحه اصلی سامانه در کنار اسم نماد مدنظر روی آیکن نمودار کلیک کنید تا وارد پنل تحلیل تکنیکال شوید.

طبق تصویر زیر، ابتدا روی آیکون اندیکاتورها کلیک نمایید (شماره ۱). در مرحله بعدی از لیست اندیکاتورهای نمایش داده‌شده، اندیکاتور macd را جستجو یا انتخاب کنید (شماره ۲). در مرحله آخر نمودار کوچک‌تری در پایین نمودار اصلی نمایش داده می‌شود.

همان‌طور که اشاره کردیم، اندیکاتور macd از خانواده اسیلاتورها است و بین سطح صفر دچار نوسان می‌شود. لازم به توضیح است برخی از مواقع، این اندیکاتور در سطح منفی و مثبت هم دارای نوسان است.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور MACD

اندیکاتور macd از دو عامل میله‌ها و خط سیگنالی قرمزرنگ و خط مکدی آبی‌رنگ تشکیل شده است. در عبور خط مک دی از خط سیگنال حالت اول وقتی میله‌ها از بالا به سطح صفر نزدیک می‌شوند، نشان‌دهنده حمایت از سهم و اگر میله‌ها از پایین به سطح صفر نزدیک شوند نشان‌دهنده مقاومت سهم است. به‌صورت خلاصه سطح صفر در این نوع از اندیکاتور، نقش حمایتی و مقاومتی را ایفا می‌کند.

چگونه از اندیکاتور MACD سیگنال بگیریم؟

همچنین در قسمت های بالای مقاله ی آموزش macd متوجه شدید این اندیکاتور دو بخش میله‌ها و خط سیگنالی تشکیل شده است. در این میان تقاطع میله ها و خط سیگنال بسیار بااهمیت است. به‌بیان‌دیگر، هرگاه شاهد ورود خط سیگنال در محدوده مثبت به درون میله ها باشیم (در محدوده بالای سطح صفر)، می‌تواند نشان‌دهنده سیگنال خرید باشد و بالعکس؛ یعنی چنانچه خط سیگنال درون میله ها بوده و در حال خارج شدن از آن باشد، سیگنال خروج از سهم خواهد بود. در محدوده منفی‌ها این فرآیند برعکس عمل می‌کند. به این معنا که اگر خط سیگنال در محدوده منفی وارد میله ها شود سیگنال فروش و اگر خط سیگنال در محدوده منفی که در حال خروج از میله‌ها است مشاهده شود، سیگنال خرید در نظر خواهیم گرفت.

باید توجه داشت مطابق با تصویر زیر، سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که خط MACD (آبی‌رنگ) که سریع‌تر و حساس‌تر است، از خط سیگنالی (قرمزرنگ) عبور کند و بالاتر از آن قرار گیرد. سیگنال فروش هم زمانی صادر می‌شود که خط MACD پایین‌تر از خط سیگنالی برود.

سیگنال خرید: دایره سبز رنگ در تصویر زیر جایی است که خط آبی خط قرمز را به سمت بالا قطع کرده و میله های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شده‌اند، به معنای سیگنال خرید است.

سیگنال فروش: دایره قرمزرنگ در تصویر زیر، جایی است که خط آبی‌رنگ خط قرمز را به سمت پایین قطع کرده و میله های هیستوگرام وارد فاز منفی شده‌اند که این وضعیت نشان‌دهنده سیگنال فروش است.

واگرایی در اندیکاتور MACD

• گاهی اوقات در چارت سهام و نمودار اندیکاتور آن واگرایی وجود دارد. به این معنا که روی نمودار سهم، شاهد قله ای بالاتر از قله قبلی هستیم؛ اما در اندیکاتور، متناظر با همان نقطه، قله ای پایین‌تر از نقطه قبلی داریم و خطی که قله ها را به هم وصل می‌کند روی چارت سهام به‌صورت صعودی و روی اندیکاتور به شکل نزولی است. این واگرایی به واگرایی منفی معروف بوده و نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند صعودی است. برای ایجاد واگرایی منفی باید توجه داشته باشیم که حتماً قله دوم در چارت سهام تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر شکل بگیرد تا متوجه شویم که بالاترین نقطه به‌عنوان قله تشکیل شده است. در بسیاری از تحلیل‌ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند؛ درحالی‌که این موضوع صحیح نیست.
• چنانچه در انتهای یک روند نزولی ما کفی را ببینیم که پایین‌تر از کف قبلی در چارت است، اما در اندیکاتور متناظر این نقاط تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت وجود دارد. این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف تشخیص دادید، چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید به‌عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید.

ویدئوی آموزش اندیکاتور macd

برای آشنایی بیشتر با مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال، پیشنهاد می‌کنیم از مطالب “واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال ” را مطالعه کنید.

سخن آخر

به‌صورت کلی اندیکاتورها، دنبال‌کننده روندها و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. باید توجه داشته باشیم تنها با اکتفا به یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش قطعی رسید. این سیگنال‌ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است تا با کمک این ابزار بتوان به تحلیل‌های انجام‌شده استناد کرد. برای استفاده صحیح از اندیکاتور MACD لازم نیست فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید. آشنایی با نحوه کاربرد آن کافی است. برای آشنایی بیشتر با تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن، پیشنهاد می‌کنیم در دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته ثبت‌نام و شرکت نمایید.

اندیکاتور مکدی و چگونگی استفاده از آن

MACD یک اندیکاتور معروف است که روند قیمت‌ها را بر اساس اطلاعات به دست آمده از میانگین متحرک قیمت‌ها دنبال می‌کند. بنابراین به عنوان یک ابزار جانبی و فیلتری در سرمایه‌گذاری‌های شما سودمند واقع خواهد شد. در این مقاله عملکرد MACD را به دقت شرح می‌دهیم. در نتیجه پی می‌برید که این شاخص چگونه در تحلیل قیمت‌ها و معاملات شما مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ابتدا بیایید نگاهی به اجزای تشکیل‌دهنده شاخص مک‌دی بیندازیم.

خط MACD: این خط قلب تپنده این شاخص است. به طور پیش فرض این خط با محاسبه اختلاف بین میانگین متحرک ۱۲ روزه و میانگین متحرک ۲۶ روزه بدست می‌آید. این بدان معنا است که این خط به خودی خود یک میانگین متحرک است.

خط سیگنال: خط سیگنال به میانگین متحرک ۹ روزه مکدی اطلاق می‌شود.

نمودار میله‌ای (هیستوگرام) MACD: تفاضل شاخص MACD و خط سیگنال است.

در این مطلب می‌خواهیم روی شاخص MACD و خط سیگنال تمرکز کنیم. با طلاچارت همراه باشید…

اصول اولیه MACD

همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد، اندیکاتور MACD بر اساس میانگین متحرک قیمت‌ها ساخته شده ‌است. این بدان معنا است که این شاخص گزینه عبور خط مک دی از خط سیگنال بسیار ایده‌آلی برای تحلیل ضرب‌آهنگ بازار، یافتن بهترین روند در قیمت‌ها و دنبال کردن روند تا زمانی که قدرت آن به پایان برسد می‌باشد.

دو سیگنال کلی در MACD وجود دارد که در این مقاله به اختصار به آن می‌پردازیم و گام به گام نحوه استفاده از این اندیکاتور را در انجام معاملات شرح می‌دهیم.

۱. عبور مکدی از خط مرکزی (خط صفر)

در کنار خط MACD دو میانگین متحرک دیگر را نیز در نمودار قرار داده‌ایم که به وضوح عملکرد این اندیکاتور را نمایش می‌دهد.

هنگامی که این دو میانگین متحرک یکدیگر را رو به پایین قطع کنند، خط MACD نیز از صفر پایین‌تر می‌آید. در حالت معکوس زمانی که دو میانگین یکدیگر را به سمت بالا قطع می‌کنند، مکدی نیز از خط مرکزی بالاتر میرود.

تقاطع دو میانگین تغییری را در ضرب‌آهنگ بازار نشان می‌دهد. در اکثر موارد این امر خود نشان‌دهنده تغییر روند قیمت‌ها است. بنابراین هربار شاخص MACD از صفر عبور کند به منزله تغییر ضرب‌آهنگ است و به احتمال زیاد یک روند جدید نیز آغاز شده‌است.

۲. خط سیگنال

زمانی که مشاهده می‌کنید دو خط شاخص مک‌دی از یکدیگر دور می‌شوند باید بدانید که قدرت روند و تغییر قیمت‌ها در حال افزایش است و روند جاری قدرتمند‌تر می‌شود. زمانی که دو خط به یکدیگر نزدیک‌تر شوند از قدرت قیمت‌ها نیز کاسته خواهد شد.

البته MACD یک اسیلاتور است و در طول روندهای قدرتمند اطلاعات دقیقی را در اختیار شما نمی‌گذارد؛ بنابراین زمانی که در یک روند قدرتمند قرار دارید نباید تحت تأثیر قطع کراس‌های پیاپی مکدی قرار بگیرید.

نکته: مادامی که خط مک‌دی بالاتر از صفر و قیمت‌ها نیز از میانگین متحرک ۱۲ و ۲۶ روزه نیز بالاتر هستند، روندی که در آن قرار دارید همچنان به مسیر خود ادامه خواهد داد.

مبحث دنبال کردن روند

در روندهای خنثی (رنج) دو خط موجود در مک‌دی بسیار به یکدیگر نزدیک هستند و در حوالی صفر حرکت می‌کنند. این بدان معنا است که در این حالت هیچ خبری از مومنتوم یا همان قدرت در بازار نیست.

در نقطه ۱ قیمت یک رنج باریک را ایجاد کرده ‌است و هنگامی که قیمت از این بازه خارج شود دو خط موجود در شاخص از خط مرکزی مکدی و همین‌طور از یکدیگر دور می‌شوند. بنابراین در طول یک روند، میانگین متحرک به عنوان خط مقاومت یا حمایت نیز عمل کرده و شما را طی مراحل دو و چهار با خود همراه می‌کنند. توجه داشته باشید که قیمت هرگز میانگین متحرک را قطع نکرده است.

در یک روند رنج مانند نقطه ۳، MACD نیز به شدت منقبض می‌شود. معامله گران در این زمان منتظر تغییر و شکست این رنج خواهند بود تا سیگنال آغاز یک روند جدید را مشاهده کنند.

واگرایی که در نقطه ۵ روی می‌دهد همان سیگنالی است که در ادامه به شرح آن می‌پردازیم. این سیگنال روند بازگشتی را پیش‌بینی می‌کند. در طول روند کاهشی ۶ قیمت همچنان پایین‌تر از میانگین متحرک باقی می‌ماند. این در حالی است که مک‌دی همچنان پایین‌تر از صفر باقی مانده است.

واگرایی شاخص مک دی

واگرایی MACD راه فوق‌العاده‌ای برای تحلیل قیمت و یافتن اولین حرکاتیست که در راستای روند جدید انجام می‌شوند.

در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که چطور قیمت‌ها در یک بازه زمانی طولانی مدت به آرامی افزایش پیدا می‌کردند. در همین بازه زمانی شاخص مک‌دی کاهش پیدا کرد؛ این امر نشان می‌دهد که هیچ قدرت خرید قابل ‌توجهی در ورای این حرکت‌های آهسته نهفته نیست. سپس قیمت به شکل ناگهانی دو میانگین متحرک را به پایین قطع میکند. این همان اتفاقی است که پس از عبور مک‌دی از صفر روی داد و منجر به دور شدن خطوط مکدی از یکدیگر شد. این اتفاق سیگنالی است که از آغاز یک روند نزولی خبر می‌دهد.

در تصویر زیر دو واگرایی را با استفاده از هیستوگرام مکدی مشخص کرده‌ایم. در سمت چپ واگرایی منفی که منجر به سقطوط قیمت شده است. در سمت راست نیز واگرایی مثبت که باعث صعود قیمت شده است را مشاهده می‌کنید.

یک میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره ۲۰ را نیز روی نمودار انداخته‌ایم. دلیل قرار گیری این میانگین متحرک صرفا برای گرفتن یک تایید ساده در جهت کنترل کیفیت واگرایی‌های مشخص شده است. چرا که همیشه باید ابزار و روشی برای تایید واگرایی‌هایی که در نمودار میبینیم داشته باشید.

روی هم رفته درست مانند تمام اندیکاتور مادامی که اطلاعات حرکتی و مومنتوم قیمت را به طور مستقیم از نمودار استخراج می‌کنید، نیازی به استفاده از این اندیکاتورها نخواهید داشت. اما اندیکاتورها ابزارهای بسیار مناسبی برای گرفتن تاییدهای بیشتر بوده و نگرش شما را در معاملات تغییر خواهند داد.