اندیکاتور خرید و فروش چیست؟


01. "اندیکاتور Stochastic" چیست و چه کاربردی دارد؟

«اندیکاتور استوکاستیک» (Stochastic Indicator) رابطه بین قیمت بسته شدن سهم و بازه قیمتی آن‌ را در طی دوره زمانی می‌سنجد. تا به امروز، این اندیکاتور‌ها از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بوده‌اند. این اندیکاتور‌ها قابل فهم هستند و در نشان دادن زمان خرید یا فروش یک سهم، دقت بالایی دارند. اندیکاتور استوکاستیک بر این فرض بنا شده که در هنگام صعودی شدن روند قیمت یک سهام، قیمت بسته شدن نزدیک به کران بالای بازه قیمتی است.

به عنوان مثال، اگر قیمت باز شدن، قیمت بالا، قیمت پایین و قیمت بسته شدن یک سهم به ترتیب ۱۰۰۰۰، ۱۰۷۵۰، ۹۷۵۰و ۱۰۵۰۰ تومان باشد، بازه قیمتی بین قیمت پایین (۹۷۵۰تومان) و قیمت بالا (۱۰۷۵۰تومان) است. اگر روند قیمت نزولی باشد، به صورت مخالف، قیمت بسته شدن مقداری نزدیک به کران پایینی بازه قیمتی را به خود می‌گیرد.

در حقیقت، اندیکاتورهای استوکاستیک یا «استوکاستیک‌های لین» (Lane’s stochastics)‌ در اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی توسط «جرج لین» (George Lane) بوجود آمدند. به عقیده لین، استوکاستیک‌ها «شتاب روند» (Momentum) قیمت را می‌سنجند. در سال ۲۰۰۷ میلادی، یک مقاله‌ به نقل قولی از لین درباره اندیکاتور مشهورش پرداخت. طبق گفته لین، اگر یک موشک در حال صعود را مجسم کنید، باید از سرعت خود قبل از فرود آمدن بر سطوح بکاهد. طبق نظر لین، تغییر جهت شتاب روند همیشه قبل از تغییر جهت قیمت رخ می‌دهد.

فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک عموماً از دو خط تشکیل شده است و با آن‌ها سنجیده می‌شود. یکی از آن‌ها (خط K) مقدار استوکاستیک برای هر دوره و دیگری (خط D) میانگین متحرک ۳دوره‌ای را نمایش می‌دهد. خط D نشان‌دهنده سیگنال‌های مهم در نمودار است در نتیجه معامله‌گران به شدت موقعیت آن را پیگیری می‌کنند. ممکن است در محاسبه فرمول اندیکاتور استوکاستیک از ۵، ۹ یا ۱۴ دوره استفاده شود. این اعداد بسته به میزان حساسیت اندیکاتور استوکاستیک نسبت به حرکت‌های روند قیمت انتخاب می‌شوند.

شاخص RSI چیست؟ آموزش اندیکاتور rsi و کاربرد های آن در تحلیل تکنیکال به همراه تصویر

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در قیمت سهام یا سایر دارایی‌ها اندازه‌گیری می‌کند. RSI به عنوان یک نوسان‌ساز (گراف خطی که بین دو حد حرکت می‌کند) نمایش داده می‌شود و می‌تواند از ۰ تا ۱۰۰ قرائت شود. این اندیکاتور در اصل توسط «جی. ولز وایلدر جونیور» توسعه داده شده و در سال ۱۹۷۸ در کتاب مشهورش به نام «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» معرفی شد.

تفسیر سنتی و کاربردی از RSI این است که مقادیر ۷۰ یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار در حال اشباع خرید یا ارزش‌گذاری بیش از حد است، و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب‌نشینی (پول‌بک) اصلاحی قیمت آماده شود. قرائت ۳۰ یا کمتر RSI نشان‌دهنده‌ی شرایط اشباع فروش یا ارزش بسیار کم است.

نکات کلیدی

  • شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان‌ساز حرکتی محبوب است که در سال ۱۹۷۸ توسعه یافت.
  • RSI سیگنال‌هایی را در مورد حرکت صعودی و نزولی قیمت به معامله‌گران تکنیکال ارائه می‌دهد که اغلب در زیر نمودار قیمت دارایی رسم می‌شود.
  • یک دارایی معمولاً زمانی که RSI بالای ۷۰ درصد است، در وضعیت اشباع خرید، و زمانی که زیر ۳۰ درصد است، اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

RSI با یک محاسبه دو قسمتی محاسبه می‌شود که با فرمول زیر شروع می‌گردد:

فرمول RSI

میانگین سود یا زیان مورد استفاده در محاسبه، برابر با میانگین درصد سود یا زیان در طول دوره‌ی بازگشت است. این فرمول از یک مقدار مثبت برای میانگین ضرر ​​استفاده می‌کند. دوره‌های دارای زیان قیمت، در محاسبات میانگین سود ۰ در نظر گرفته می‌شوند، و دوره‌هایی که در آن‌ها افزایش قیمت اتفاق می‌افتد هم برای محاسبه‌ي میانگین ضرر، به‌صورت ​​صفر محاسبه می‌شوند.

استاندارد RSI، استفاده از ۱۴ دوره برای محاسبه‌ی مقدار اولیه‌ی ارزش RSI است. به عنوان مثال، تصور کنید که بازار هفت روز از ۱۴ روز گذشته بالاتر بسته شده و میانگین سود ۱ درصدی داشته است. هفت روز باقی‌مانده، همه با کاهش متوسط ​​۰.۸-% پایین‌تر بسته شده‌اند.

محاسبه برای بخش اول RSI شبیه محاسبه‌ی بسط داده‌شده‌ی تصویر زیر است:

هنگامی که ۱۴ دوره‌ی داده در دست‌رس است، بخش دوم فرمول RSI قابل محاسبه خواهد بود. مرحله‌ی دوم محاسبه، راه رسیدن نتایج را هموار می‌کند.

فرمول بسط داده شده RSI

محاسبه RSI

با استفاده از فرمول های بالا، RSI را می‌توان محاسبه کرد، که در آن خط RSI را می‌توانید در زیر نمودار قیمت دارایی رسم کنید.

با افزایش تعداد و اندازه بسته‌های مثبت، RSI افزایش می‌یابد، و با افزایش تعداد و اندازه‌ي زیآن‌ها کاهش پیدا می‌کند. بخش دوم محاسبات نتیجه را هموار می‌کند، بنابراین RSI در یک بازار پر روند، فقط به ۱۰۰ یا ۰ نزدیک می‌شود.

اندیکاتور RSI، در حالی که سهام در روند صعودی است، می‌تواند برای دوره‌های طولانی در منطقه‌ای که ارزش خرید دارد باقی بماند. از سوی دیگر، هنگامی که سهام در روند نزولی قرار دارد، این اندیکاتور ممکن است برای مدت طولانی در قلمرو اشباع فروش باقی بماند. این مسأله می‌تواند برای تحلیل‌گران تازه‌کار گیج‌کننده اندیکاتور خرید و فروش چیست؟ باشد؛ اما یادگیری استفاده از اندیکاتور در چارچوب روند غالب، این مسائل را روشن می‌کند.

RSI به شما چه می گوید؟

روند اولیه‌ی سهام یا دارایی، ابزار مهمی برای اطمینان از درک صحیح قرائت شاخص است. به عنوان مثال، کنستانس براون (Constance Brown)، CMT، تکنسین معروف بازار، بر این ایده اصرار دارد که افزایش فروش در RSI در یک روند صعودی، به احتمال زیاد بسیار بیشتر از ۳۰٪ است، و این که افزایش خرید در RSI در طول یک روند نزولی، بسیار کمتر از سطح ۷۰٪ قیمت است.

در طول یک روند نزولی، RSI به جای ۷۰%، نزدیک به سطح ۵۰% به اوج خود می‌رسد، که می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران با اطمینان بیش‌تری برای نشان دادن شرایط نزولی استفاده شود. زمانی که یک روند قوی وجود دارد، بسیاری از سرمایه‌گذاران یک خط روند افقی را بین سطوح ۳۰ تا ۷۰ درصد اعمال می‌کنند، تا حرکات افراطی را بهتر شناسایی کنند. زمانی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلندمدت قرار دارد، اصلاح سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش معمولاً غیر ضروری است.

یک مفهوم مرتبط با استفاده از سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش متناسب با روند، تمرکز بر سیگنال‌های تجاری و تکنیک‌هایی است که با روند مطابقت دارند. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی زمانی که قیمت در روند صعودی است، و سیگنال‌های نزولی زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، به جلوگیری از هشدارهای کاذب زیادی که ممکن است RSI ایجاد نماید، کمک می‌کند.

تفسیر RSI و محدوده RSI

به طور کل، زمانی که RSI از سطح مرجع ۳۰ افقی فراتر می‌رود، یک علامت صعودی است و زمانی که به زیر سطح مرجع ۷۰ افقی می‌لغزد، یک علامت نزولی است. به عبارت دیگر، می‌توان تفسیر کرد که مقادیر ۷۰ RSI یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خرید یا ارزش‌گذاری شده و ممکن است برای یک روند معکوس یا پول‌بک اصلاحی قیمت آماده شود. قرائت ۳۰ RSI یا کمتر نشان‌دهنده‌ی شرایط اشباع فروش یا ارزش کم است.

در طول روندها، قرائت‌های RSI ممکن است در یک باند یا محدوده قرار گیرند. در طول یک روند صعودی، RSI تمایل دارد بالای ۳۰ بماند و اغلب باید به ۷۰ برسد. در طول یک روند نزولی، به‌ندرت دیده می‌شود که RSI از ۷۰ بیشتر شود، و این اندیکاتور اغلب به ۳۰ یا کمتر می‌رسد. این دستورالعمل‌ها می‌توانند به تعیین قدرت روند و شناسایی معکوس‌های بالقوه کمک کنند. به عنوان مثال، اگر RSI نتواند در چندین نوسان متوالی قیمت در طول یک روند صعودی به ۷۰ برسد، اما بعد از آن به زیر سطح ۳۰ برود، به این معنی است که روند ضعیف شده و ممکن است معکوس گردد.

برعکس این قضیه برای یک روند نزولی صادق است. اگر روند نزولی نتواند به ۳۰ یا کمتر برسد، و سپس به بالای ۷۰ صعود کند، این روند نزولی ضعیف شده و ممکن است به سمت روند صعودی معکوس شود. خطوط روند و میانگین‌های متحرک، ابزارهای مفیدی هستند که در هنگام استفاده از RSI باید لحاظ شوند.

نمونه ای از واگرایی های RSI

یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت اشباع فروش ایجاد کرده، و به دنبال آن یک بالاترین قیمت پایین که به همان نسبت با پایین‌ترین قیمت پایین مطابقت دارد. این نشان‌دهنده‌ی افزایش حرکت صعودی است، و می‌توان از شکست بالای منطقه‌ی اشباع فروش برای ایجاد یک موقعیت خرید جدید استفاده کرد.

یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت اشباع خرید ایجاد می‌کند، و به دنبال آن یک پایین‌ترین سطح بالا به همان نسبت با بالاترین سطح بالای قیمت‌ها مطابقت دارد.

زمانی که RSI بالاترین سطوح پایین، و قیمت پایین‌ترین سطوح پایین را تشکیل می‌دهند، یک واگرایی صعودی شناسایی می‌شود. این یک سیگنال عموماً معتبر است؛ اما زمانی که یک سهام در یک روند بلندمدت باثبات قرار بگیرد است، واگرایی‌ها به ندرت اتفاق می‌افتند. استفاده از قرائت‌های انعطاف‌پذیر اشباع فروش یا اشباع خرید به شناسایی سیگنال‌های بالقوه بیشتر کمک می‌کند.

مثالی از رد کردن نوسان RSI

یکی دیگر از تکنیک‌های معاملاتی، رفتار RSI را در زمانی که دوباره از منطقه‌ی اشباع خرید یا اشباع فروش خارج می‌شود، بررسی می‌کند. این سیگنال «رد نوسان» صعودی نامیده می‌شود و دارای چهار بخش است:

  1. RSI در منطقه‌ی اشباع فروش قرار می گیرد.
  2. RSI به بالای ۳۰ درصد بازمی‌گردد.
  3. RSI یک افت دیگر را بدون بازگشت به قلمروی اشباع اندیکاتور خرید و فروش چیست؟ فروش ایجاد می‌کند.
  4. RSI سپس بالاترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

همانند واگرایی‌ها، یک نسخه‌ی نزولی از سیگنال رد نوسان وجود دارد که شبیه تصویر آینه‌ای از نسخه‌ی صعودی است. رد نوسان نزولی نیز دارای چهار بخش است:

  1. RSI تا منطقه‌ی اشباع خرید افزایش می‌یابد.
  2. RSI به زیر ۷۰ درصد بازمی‌گردد.
  3. RSI بدون بازگشت به منطقه‌ی اشباع خرید، بالاترین سطح جدیدی را تشکیل می‌دهد.
  4. RSI سپس پایین‌ترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

تفاوت بین RSI و MACD

«میانگین متحرک همگرایی واگرایی» (MACD) یکی دیگر از شاخص‌های حرکتی پیروی از روند است، که رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می‌دهد. MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۶ دوره ای از EMA ۱۲ دوره‌ای محاسبه می‌شود. نتیجه‌ی آن محاسبه‌ی خط MACD است.

سپس یک EMA ۹ روزه‌ی MACD، به نام «خط سیگنال» در بالای خط MACD رسم می‌شود که می‌تواند به عنوان یک محرک برای سیگنال‌های خرید و فروش عمل کند. ممکن است معامله‌گران زمانی که MACD از خط سیگنال خود عبور می‌کند، اوراق بهادار را بخرند و زمانی که MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، اوراق بهادار را بفروشند.

RSI برای نشان دادن این که آیا اوراق بهادار، در رابطه با سطوح اخیر قیمت اشباع خرید شده است یا اشباع فروش طراحی شده است. RSI با استفاده از میانگین سود و زیان قیمت در یک دوره‌ی زمانی معین محاسبه می‌شود. دوره‌ی زمانی پیش‌فرض ۱۴ دوره است، و مقادیر آن از ۰ تا ۱۰۰ محدود شده است.

MACD رابطه‌ی بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با اوج و فرود قیمت اخیر می‌سنجد. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند، تا تصویر تکنیکال کامل‌تری از یک بازار به تحلیل‌گران ارائه دهند.

هر دوی این شاخص‌ها میزان حرکت یک دارایی را اندازه‌گیری می‌کنند. با این حال، آن‌ها عوامل متفاوتی را مورد سنجش قرار می‌دهند، و به همین دلیل ممکن است گاهی اوقات سیگنال‌های متناقضی را ارائه کنند. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره‌ی زمانی ثابت، بالاتر از ۷۰ را نشان دهد، که بیان‌گر آن است که اوراق بهادار بیش از حد به سمت خرید افزایش یافته است.

در همان زمان، MACD ممکن است نشان دهد که شتاب خرید همچنان برای اوراق بهادار در حال افزایش است. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را پیش‌بینی کند (قیمت افزایش می‌یابد در حالی که اندیکاتور پایین‌تر می‌رود یا برعکس).

محدودیت های RSI

RSI حرکت صعودی و نزولی قیمت را مقایسه می‌کند و نتایج را در یک نوسان‌ساز نمایش می‌دهد که می‌تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال‌های RSI زمانی قابل اعتماد هستند که با روند بلندمدت مطابقت داشته باشند.

سیگنال‌های برگشت واقعی نادر هستند و جدا کردن آن‌ها از آلارم‌های کاذب دشوار است. برای مثال، یک مثبت کاذب، احتمال دارد یک متقاطع صعودی و به دنبال آن کاهش ناگهانی سهام باشد. منفی کاذب وضعیتی است که در آن یک متقاطع نزولی وجود داشته باشد، اما سهام ناگهان به سمت بالا شتاب بگیرد.

از آن‌جایی که این شاخص حرکت را نشان می‌دهد، زمانی که دارایی در هر جهت دارای شتاب قابل توجهی باشد، می‌تواند برای مدت طولانی اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند. بنابراین، RSI در بازارهای نوسانی که قیمت دارایی به‌طور متناوب بین حرکات صعودی و نزولی است، بسیار مفید خواهد بود.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چه چیزی را اندازه گیری می‌کند؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) سنجه‌ای است که توسط معامله‌گران برای ارزیابی حرکت قیمت سهام یا سایر اوراق بهادار استفاده می‌شود. ایده‌ی اصلی پشت RSI این است که بسنجیم که معامله‌گران چقدر سریع قیمت اوراق بهادار را بالا یا پایین می‌کنند. RSI این نتیجه را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می‌کند. قرائت زیر ۳۰ به طور کلی نشان می‌دهد که سهام اشباع فروش شده است، در حالی که قرائت بالای ۷۰ نشان می‌دهد که اشباع خرید اتفاق افتاده است. معامله‌گران اغلب این نمودار RSI را در زیر نمودار قیمت اوراق بهادار قرار می‌دهند، بنابراین می‌توانند حرکت اخیر آن را با قیمت بازار مقایسه کنند.

سیگنال خرید RSI چیست؟

زمانی که RSI یک اوراق بهادار به زیر ۳۰ برسد، برخی از معامله‌گران بر اساس این ایده که آن اوراق بهادار اشباع فروش شده و در نتیجه آماده بازگشت است، آن را یک «سیگنال خرید» می‌دانند. با این حال، قابل اطمینان بودن این سیگنال تا حدی به زمینه‌ي کلی بستگی دارد. اگر اوراق بهادار در یک روند نزولی قابل توجه قرار بگیرد، ممکن است برای مدتی طولانی در سطح اشباع فروش به معامله ادامه دهد. معامله‌گران در آن شرایط ممکن است خرید را تا زمانی که سیگنال‌های تأییدی دیگری را مشاهده نکنند به تأخیر بیاندازند.

تفاوت بین RSI و میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) چیست؟

RSI و میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) هر دو سنجه‌هایی هستند که به کمک معامله‌گران برای درک فعالیت معاملاتی اخیر یک اوراق بهادار می‌آیند؛ اما آن‌ها این هدف را به روش‌های مختلف انجام می‌دهند. در اصل، MACD با هموارسازی حرکات اخیر قیمت اوراق بهادار و مقایسه‌ی آن خط روند میان‌مدت، با خط روند دیگری که تغییرات اخیر قیمت آن را نشان می‌دهد، کار می‌کند. سپس معامله‌گران می‌توانند تصمیمات خرید و فروش خود را بر این اساس قرار دهند که آیا خط روند کوتاه‌مدت بالاتر یا پایین‌تر از خط روند میان‌مدت قرار می‌گیرد.

بهترین اندیکاتور فارکس چیست؟ | بهترین اندیکاتور نوسان گیری

بهترین اندیکاتور فارکس چیست؟ | بهترین اندیکاتور نوسان گیری

بهترین اندیکاتور فارکس : برای اینکه در بازارهای معتبر مالی، مانند فارکس بتوانید به نتیجه مورد نظر خود برسید، لازم است که از یکسری ابزارها استفاده کنید تا بتوانید روند بازار را بهتر درک کنید و پس از مدت کوتاهی به سود خوبی برسید. اندیکاتورها در فارکس بسیار کاربردی هستند؛ زیرا با بهره مندی از آنها می توانید متوجه شوید که در چه زمانی به خرید و فروش بپردازید. ما در این مقاله اوپوفارکس در مورد بهترین اندیکاتور برای فارکس ، بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش فارکس و بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری فارکس صحبت میکنیم.

حتی به کمک برخی از آنها می توانید روند بازار را زیر نظر داشته باشید و از این طریق معاملات فوق العاده ای را به سرانجام برسانید. اندیکاتورها با توجه به نوع استفاده و میزان تمایل کاربران باهم فرق دارد. برای نمونه ممکن است بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری برای یک فرد بالاترین میزان بازدهی را داشته باشد و برای فرد دیگری که به بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش فارکس نیاز دارد، چندان کاربردی نباشد.

اما در ادامه این قسمت از سایت اوپوفارکس با ما همراه باشید تا درمورد بهترین اندیکاتور فارکس بیشتر با شما صحبت کنیم.

معاملات روزانه فارکس

معاملات روزانه فارکس به چه معناست؟

معاملات روزانه فارکس و یا Day Trading یکی از روش های مدیریت برای برنامه ریختن و استفاده از استراتژی ها برای عبور کردن از مراحل مختلف معاملات فارکس است. در حقیقت اندیکاتورها به بسیاری از سرمایه داران و تریدرها کمک می کند تا بر اساس اندیکاتور خرید و فروش چیست؟ محاسبات دقیق ریاضی بتوانند قیمت ها را در آینده پیش بینی کنند. در معاملات روزانه فارکس شما بصورت روزانه یک تا چندین معامله دارید و تعداد معاملات شما بالا میباشد. در این نوع از معاملات در فارکس حتی از بهترین اندیکاتور فارکس نیز استفاده کنید و بهترین تحلیل را نیز داشته باشید به دلیل اینکه نمیتوانید در تایم فریم روزانه ترید کنید و باید به تایم فریم های ساعتی و حتی تا 15 دقیقه ای بروید و به معامله بپردازید. البته معامله در همچین تایم فریم پایینی بسیار ریسکی می باشد و احتمال ضرر شما بسیار بالاتر میرود.

یکی از اندیکاتور های مهمی که معامله گران روزانه در فارکس برای این نوع از معاملات خود استفاده میکنند اندیکاتور استوکستیک یا Stochastic می باشد. این اندیکاتور به دلیل سرعت بالای خود به سرعت میتواند تغییر روند ها را به شما هشدار دهد و حتی شاید اگر آموزش کاملی از آن دیده باشد میتوانید از آن واگرایی در روند ها را نیز بگیرید و بهتر وارد پوزیشن های خود شوید.

بهترین اندیکاتور فارکس در سال 2022

بهترین اندیکاتورهای فارکس 2022 رتبه
MACD 1
RSI 2
MFI 3
MACD(Histogram) 4
Stochastic 5

اندیکاتورها انواع مختلفی دارند. هر کدام از آنها با رویکرد استراتژی های شخصی متفاوت می توانند رویکردهای متفاوتی را برای ریسک کردن در معاملات به شما پیشنهاد دهند. اندیکاتورها کاربردهای بیشماری دارند و همچنین متقاضیان زیادی برای اندیکاتورهای سیگنالی وجود دارد. در اولین مرحله لازم است که با در نظر گرفتن معاملات روزانه و با توجه به اولویت های خود در زمینه بازارهای فارکس، مناسب ترین اندیکاتور را انتخاب کنید. یک نمونه از آنها اندیکاتورهای هوشمند فارکس است که در موارد زیادی کاربرد دارد. البته بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت نیز مزایا و معایبی دارد که برخی از تریدرها و معامله گران متوجه آن میشوند.

بهترین اندیکاتور فارکس برای نوسان گیری

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری فارکس

برای نوسان گیری فارکس، در تشخیص وضعیت پیش خرید، اندیکاتور مورد نظر راحت ترین راه را به شما ارائه می دهد و دارایی های شما را راحت تر می کند. بیشینه خرید به شرایطی در بازار فارکس گفته میشود که تمایل زیادی به یک اندیکاتور خرید و فروش چیست؟ اندیکاتور خرید و فروش چیست؟ دارایی نشان می دهند و خرید زیادی از آن انجام می گیرد. به گونه ای که افراد زیادی با توجه به این حالت رو به خرید آن، ارز و اوراق بهادر است. این اندیکاتور تمامی شرایط پیش خرید را به شما نشان می دهد. اندیکاتوری که میتواند بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری در فارکس باشد اندیکاتور Stochastic می باشد که بسیار سریعتر از اندیکاتور هایی مانند Rsi یا Macd می باشد.

خرید و فروش اندیکاتور خوب و مناسب

2 راه وجود دارد برای اینکه بتوانید از اندیکاتورها استفاده کنید. اولین راه اینکه از طریق سایت هایی اندیکاتورها بر روی آنها سوار هستند، و دومین راه اینکه برای استفاده از همه ی ابزارها، آنان را خریداری کنید. بعضی از این سایت ها به خرید و فروش اندیکاتورها می پردازند. اما نکته بسیار مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که برترین اندیکاتور برای فارکس چیست؟ البته شما می توانید با مشاوره گرفتن از کارشناسان سامانه آنلاین اوپوفارکس، نسبت به خرید بهترین اندیکاتور فارکس اقدام کنید. ما در اوپوفارکس میتوانیم برای شما راهنمایی های در مورد بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش فارکس ، اندیکاتورهای هوشمند فارکس و بهترین اندیکاتور برای فارکس داشته باشیم.

قیمت بهترین اندیکاتور فارکس چقدر است؟

در حقیقت نمی توان پاسخ قطعی و درستی برای این سوال پیدا کرد. زیرا بهترین اندیکاتورها در فارکس از نظر افراد مختلف متفاوت است و علاوه بر آن قیمت ها رو به افزایش هستند. بهتر است برای خرید و فروش بهترین اندیکاتور فارکس و همچنین برای اطلاع از اینکه چه اندیکاتورهای جدیدی وارد بازار شدند، می توانید با کارشناسان سایت اوپوفارکس در میان بگذارید.

پرسش و پاسخ

بهترین اندیکاتور فارکس برای نوسان گیری چیست؟

اندیکاتور های زیادی وجود دارند و معرفی شده اند اما بهترین آنها میتواند اندیکاتور Stochastic باشد.

بهترین اندیکاتور برای سیگنال خرید و فروش فارکس کدام است؟

بهترین اندیکاتوری که میتواند برای سیگنال خرید و فروش به شما کمک کند اندیکاتور آر اس آی می باشد.

اندیکاتور حجم تعادلی OBV (On Balance Volume) چیست ؟

مجله افیکس کار: اندیکاتور OBV نوعی اندیکاتور تکنیکال مومنتوم ( نشان دهنده سرعت حرکت قیمت) است که از جریان حجم برای پیش‌بینی تغییرات قیمت دارایی استفاده می‌کند. جوزف گرانویل برای اولین بار شاخص OBV را در سال 1962 در کتاب “کلید جدید گرانویل برای سودهای بازار سهام” معرفی نمود.

گرانویل معتقد بود، حجم معاملات، نیرو اصلی در بازارها است و OBV را طوری طراحی کرد که در صورت تحرکات عمده در بازارها بر اساس تغییرات حجم، عمل نماید.

در این کتاب، وی به پیش‌بینی قیمت با استفاده از اندیکاتور OBV پرداخته است. او معتقد است وقتی حجم بدون هیچ تغییر چشمگیری در قیمت دارایی، به ناگهان افزایش پیدا می‌کند، قیمت به سمت بالا صعود و سپس به سمت پایین سقوط می‌کند.

این اندیکاتور فشار خرید و فروش را به عنوان یک شاخص تجمعی اندازه‌گیری می‌کند. این اولین اندیکاتوری‌ست که حجم را با جریان مثبت و منفی قیمت اندازه‌گیری می‌کند.

فرمول و محاسبات OBV

فرمول:

  • OBV سطح فعلی حجم تعادلی
  • OBV prev سطح قبلی حجم تعادلی
  • volume مقدار آخرین حجم معاملات

نحوه محاسبه :OBV

حجم یک دوره، زمانی مثبت است که معاملات با قیمتی بالاتر از قیمت معاملات قبلی بسته شده باشد و زمانی منفی است که قیمت بسته شدن آخرین معاملات پایین‌تر از آخرین معاملات قبلی باشد.

اگر قیمت بسته شدن معامله بالاتر از قیمت معاملات قبلی باشد:

OBV فعلی = OBV قبلی + میزان فعلی

اگر قیمت بسته شدن معاملات پایین‌تر از قیمت معاملات قبلی باشد:

OBV فعلی = OBV قبلی _ حجم فعلی

حجم تعادلی چه چیز را نشان می‌دهد؟

نظریه‌ای که اندیکاتور OBV بر مبنای بنا شده بر اساس اختلاف بین پول هوشمند (اسمارت مانی)، پول کلانی که از طرف سرمایه‌گذاران نهادی وارد بازار می‌شود، و سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی ایجاد شده است.

همانطور که صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مستمری به خرید نوعی دارایی که خرده‌فروشان دست به فروش آن زدند اقدام ‌کنند، ممکن است با ثابت ماندن قیمت، حجم افزایش پیدا کند. در نهایت، حجم باعث افزایش قیمت می‌شود. در آن زمان، سرمایه‌گذاران بزرگتر شروع به فروش می‌کنند و سرمایه گذاران کوچکتر اقدام به خرید می‌نمایند.

علیرغم اینکه این اندیکاتور در نمودار قیمت رسم می‌شود و با اعداد قابل اندازه‌گیری است، مقدار کمی آن به تنهایی اهمیت زیادی ندارد. این شاخص خود تجمعی است (با اضافه شدن متوالی مقدار آن، افزایش پیدا می‌کند)، در حالیکه فاصله زمانی با نقطه شروع اختصاصی ثابت باقی می‌ماند.

این بدان معناست که مقدار واقعی OBV، به تاریخ شروع بستگی دارد. در عوض، معامله‌گران و تحلیلگران ماهیت حرکات OBV در طول زمان را در نظر می‌گیرند. لازم به ذکر است، تحلیلگران برای ردیابی سرمایه‌گذاران بزرگ و نهادی به دنبال ارقام بالا در OBV می‌گردند.

اندیکاتور حجم تعادلی OBV (On Balance Volume)

نمونه‌ای از نحوه محاسبه اندیکاتور حجم تعادلی OBV

در زیر لیستی از ارزش 10 روزه قیمت و قیمت بسته شدن یک سهام فرضی آورده شده است:

  • روز اول: قیمت بسته‌شدن برابر با 1000 ریال، حجم برابر با 25200 سهم است
  • روز دوم: قیمت بسته‌شدن برابر با 1015 ریال، حجم برابر با 30000 سهم است
  • روز سوم: قیمت بسته‌شدن برابر با 1017 ریال، حجم برابر با 25600 سهم است
  • روز چهارم: قیمت بسته‌شدن برابر با 1013 ریال، حجم برابر با 32000 سهم است
  • روز پنجم: قیمت بسته‌شدن برابر با 1011 ریال، حجم برابر با 23000 سهم است
  • روز ششم: قیمت بسته‌شدن برابر با 1015 ریال، حجم برابر با 40000 سهم است
  • روز هفتم: قیمت بسته‌شدن برابر با 1020 ریال، حجم برابر با 36000 سهم است
  • روز هشتم: قیمت بسته‌شدن برابر با 1020 ریال، حجم برابر با 20500 سهم است
  • روز نهم: قیمت بسته‌شدن برابر با 1022 ریال، حجم برابر با 23000 سهم است
  • روز دهم: قیمت بسته‌شدن برابر با 1021 ریال، حجم برابر با 27500 سهم است

همانطور که مشاهده می‌شود، روز دوم، سوم، ششم، هفتم و نهم روزهای افزایشی هستند (قیمت افزایش پیدا کرده است)، بنابراین حجم معاملات به OBV اضافه می‌شود. روزهای چهارم، پنجم و دهم کاهشی هستند (قیمت کاهش پیدا کرده است)، بنابراین حجم معاملات این روزها، از روز قبل کاسته می‌شود.

در روز هشتم، هیچ تغییری در OBV اتفاق نیافتاده است، چون قیمت هیچ تغییری نداشته است. از این رو، مقدار OBV برای 10 روز به شرح زیر خواهد بود:

  • OBV روز اول = 0
  • OBV روز دوم = 0 + 30000 = 300000
  • حجم تعادلی روز سوم = 300000 + 25600 = 55600
  • حجم تعادلی روز چهارم = 55600 – 32000 = 23600
  • حجم تعادلی روز پنجم = 23600 – 23000 = 600
  • حجم تعادلی روز ششم = 600 + 40000 = 46600
  • حجم تعادلی روز هفتم = 46600 + 36000 = 76600
  • حجم تعادلی روز هشتم = 76600
  • حجم تعادلی روز نهم = 76600 + 23000 = 99600
  • حجم تعادلی روز دهم = 99600 – 27500 = 72100

محدودیت‌های اندیکاتور OBV

یکی از محدودیت‌های OBV این است که شاخص اصلی است، به این معنی که ممکن است پیش‌بینی‌هایی ایجاد کند، اما در مورد سیگنال‌هایی که تولید می‌کند، اطلاعات کمی وجود دارد. به همین دلیل، مستعد تولید سیگنال‌های کاذب است. بنابراین می‌تواند با شاخص‌های پیشین به تعادل برسد. برای جستجوی شکستگی‌های خط OBV، یک خط میانگین متحرک به OBV اضافه می‌شود. اگر نشانگر OBV شکست همزمان را نشان دهد، می توانید از شکست در قیمت مطمئن شوید.

یکی دیگر از موارد احتیاط در استفاده از OBV این است که افزایش زیاد حجم در یک روز می‌تواند اندیکاتور را برای مدتی پرت یا غیرفعال کند. به عنوان مثال، اگر شرکت خبر یک سود چشمگیر یا معاملات عمده نهادی را منتشر کند، می‌تواند باعث جهش یا افت این شاخص شود. اما این افزایش حجم نمی‌تواند نشان دهنده یک روند نباشد.

اندیکاتور moving average از صفر تا صد

اندیکاتور moving average از صفر تا صد

در این مقاله میخواهیم به آموزش moving average (در واقع همان آموزش اندیکاتور moving average) به صورت کلی بپردازیم. دنیای اقتصاد دنیای عجیبی است. دنیایی پر از صفر و یک ها اعداد مختلفی که می توان به واسطه جداول و ابزارهای مختلف آن ها را تحلیل کرد. اما گاهی یادمان می رود که همین دنیای عجیب را خود ما انسان ها خلق کرده ایم. تمام این اعداد و ارقام و خرید و فروش هایی که در بازارهای مختلفی چون بورس رقم می خورد در واقع به واسطه رفتاری است که انسان از خود نشان می دهد.

وقتی به این موضوع فکر می کنیم اساسا می توانیم به این نتیجه برسیم که بازار بورس و اقتصاد عملا غیر قابل پیش بینی است و یا اگر بخواهیم بهتر بگوییم در این بازارها هیچ چیز صد در صدی وجود ندارد. اما متاسفانه مستی استفاده از ابزارها و یا جذابیت پیش بینی همچون بازی قمار ما را در خود می بلعد و باعث می شود که فراموش کنیم در نهایت این انسان است که می تواند مشخص کند بازار و اعداد و ارقام آن به چه سویی حرکت کند.

این نکته را قبل از معرفی moving average اندیکاتور بیان کردیم تا بدانید هر آن چه که به عنوان تحلیل تکنیکال یاد می گیرید و هر چه بیشتر به شاخص های مختلف آشنا می شوید نباید اطمینان بیش از حد داشته باشید و همیشه مسئله انسانی را در تصمیمات نهایی خود در نظر بگیرید.(در ادامه مقاله نرم ‌افزار تحلیل تکنیکال را هم بخوانید)

اما به هرحال جذابیت بازار سرمایه و بورس در این است که این بازار قابلیت تحلیل بالایی دارد و می توان بر اساس برخی از راه و روش ها دست به تحلیل زد. اندیکاتور moving average یکی از بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری و قدیمی ترین شاخص های موجود در بازار است که می توان از آن در تمامی بازارهای ایران و دنیا استفاده کرد. در ادامه قصد داریم با این شاخص به شکل کامل آشنا شویم و روش سیگنال گیری از آن را یاد بگیریم. بنابراین با ما همراه باشید که قرار است یکی از مهمترین ابزارهای بورس را به شما نشان دهیم.

یک میان گیری ساده!

اعداد و ارقام عجیب غریب با نمودارهای عجیب تر، آدم را به این فکر می برد که برای تحلیل آن ها لابد نیاز به ابزارهایی پیچیده داریم. این فکر در حالی به ذهن ما می رسد که ما فراموش کرده ایم که تمام این نمودارها در هر هیبت و شکلی که باشند در واقع یک عدد ( معمولا قیمت ) را بر اساس زمان به ما نشان می دهد.

اندیکاتور moving average همانطور که از نامش پیداست یک شاخص و شاخص میانگین گیری می باشد. بنابراین برای فهم این شاخص باید با خود میانگین گیری آشنا شویم. میانگین گیری یکی از ساده ترین و قدیمی ترین ابزار تحلیل انسان می باشد که نه تنها در بورس و بازار سرمایه بلکه در هر جایی که عدد وجود داشته باشد کاربرد دارد.

برای فهم این موضوع کافی است به معدل گیری در دوران تحصیل نگاه کنید. برای مشخص شدن وضعیت تحصیلی یک فرد در طول دوران تحصیل و در بازه های مشخصی از این دوران از نمراتی که در درس های مختلف داشته است یک معدل گیری صورت می گیرد. معدل در واقع تبدیل چند عدد به یک عدد مشخص می باشد. شما به واسطه این معدل گیری به خوبی می توانید درک کنید که رنج کلی و عمومی تحصیل شما در چه وضعیتی قرار دارد.

به طور مثال ممکن است شما در یک ترم دانشگاهی معدل ۱۵ را کسب کنید. این معدل وضعیت کلی شما را نسبتا خوب ارزیابی می کند. این در حالی است که برخی از دروس شما از این معدل بالاتر و برخی دیگر از این معدل پایین تر می باشد و این یک اتفاق کاملا عادی و قابل درک است.(پیشنهاد میکنم مقاله حمایت و مقاومت در فارکس را مطالعه کنید)

اندیکاتور moving average نیز به نوعی با همین شیوه معدلی از قیمت هایی که یک سهم یا یک کالا را به ما ارائه می دهد و نتیجه این معدل به ما نشان می دهد که وضعیت کلی بازار سهم در چه حالتی قرار دارد. اگر بخواهیم به طور دقیق تر بقیه شاخص ها را نیز بررسی کنیم به این نتیجه جالب می رسیم که در اکثر این شاخص ها به نوعی از اندیکاتور moving average استفاده شده است. از این رو این شاخص را مادر شاخص های تحلیلی در دنیای سرمایه می شناسند. اما این تمام موضوع نیست. این شاخص قرار است مفاهیم بسیاری را برای ما واگویه کند که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.

کار با اندیکاتور moving average

کار با اندیکاتور moving average

بنابراین تا اینجا دانستیم که اندیکاتور moving average یک نوع میانگین گیری بین قیمت های سهام انجام می دهد. این میانگین و معدل گیری به قدری مهم است که برای مشخص شدن وضعیت کلی بازار نیز به نوعی از این شاخص استفاده می شود و ما آن را تحت عنوان های شاخص کل و شاخص هم وزن می شناسیم.

اما گذشته از این باید یاد بگیریم که چگونه با استفاده از این شاخص وضعیت سهام را متوجه شویم و چگونه می توانیم از آن استفاده کنیم. برای درک این موضوع دوباره به مثال معدل نمره ها برگردیم.
در معدل گیری دوران تحصیل برای هر سال تحصیلی یک معدل خاص داشتید و حتی در دل همین یک سال نیز ممکن بود معدلی دیگر نیز برای شما مشخص شده باشد.(پیشنهاد میکنم مقاله بازار دو طرفه در فارکس را هم مطالعه کنید)

در دوران دانشگاه نیز برای هر یک ترم شما معدلی مشخص می شد که در نهایت برای کل دوران تحصیل دانشگاهی شما نیز معدلی واحد به شما ارائه می شود. وقتی این موضوع در کنار همان مبحث پایه که معدل در واقع نشان دهنده وضعیت چند نمره مختلف است قرار می گیرد ما را به این مفهوم می رساند که معدل از دو نظر محدود می شود:

۱- تعداد نمرات
۲- بازه زمانی

این دو اهرم که باعث کنترل معدل گیری می شود می تواند بر اساس نیاز محصل و یا خود مرکز علمی مشخص شود. اما مهم این است که به هر حال نمی توان معدل گیری را بدون استفاده از این دو اهرم محدود کننده استفاده کرد.
در اندیکاتور moving average نیز همین موضوع صادق است. این شاخص باید در بازه زمانی خاص و توسط تعداد مشخصی از قیمت ها مورد بررسی قرار بگیرد. به طور مثال وقتی در کنار عنوان اندیکاتور moving average عدد ۱۰۰ قرار می گیرد یعنی این شاخص بر اساس صد قیمت اتفاق افتاده نتیجه را به شما نشان می دهد. حال این قیمت ها در چه تایم فریمی باشد مشخص کننده بازه زمانی نتیجه اندیکاتور moving average می باشد.
به طور مثال شما سرمایه گذاری هستید که دیدی میان مدت به سهم دارید. در این صورت بهتر است تایم فرم خود را به شکل هفتگی انتخاب کنید. در این حالت استفاده از اندیکاتور moving average در محدوده هفتگی می باشد. به طور مثال اندیکاتور moving average وقتی برای ۲۰ قیمت باشد. در واقع شما در حال میانگین گیری از قیمت ۲۰ هفته هستید.

انواع اندیکاتور moving average

انواع اندیکاتور moving average

اما داستان اندیکاتور moving average به همین سادگی نیست و این شاخص با پیشرفت دنیای سرمایه پیشرفت کرده و از چند نوع مختلف تشکیل شده است. اما قبل از بیان انواع اندیکاتور moving average بهتر است به این موضوع اشاره کنیم که تمام شاخص های دنیای تحلیل تکنیکال از چند حالت خارج نیستند:

۱- تعقیب کننده
۲- نوسان نماها ( اسیلاتور)
۳- حجمی

اندیکاتور moving average بر اساس توضیحی که داده شد بر اساس قیمتی که اتفاق افتاده و تمام شده است شکل می گیرد از این رو این شاخص یک شاخص تعقیب کننده قیمت می باشد.
اما به طور کلی می توان گفت که بر اساس نوع فرمول و نوع قیمتی که اندیکاتور moving average مورد میانگین گیری قرار می دهد می توان چهار نوع از انواع این شاخص را مورد استفاده قرار داد:

۱- SAM : نوع ساده و معمولی اندیکاتور moving average
۲- EMA: نوع نمایی اندیکاتور moving average
۳- SMMA: نوع خاص از اندیکاتور moving average می باشد که فرمولی مجزا برای خود دارد و در شرایط خاص از آن استفاده می شود.
۴- WMA: یکی از پرکاربردترین اندیکاتور moving average می باشد. این شاخص وزنی بر اساس ارزش قیمتی و حجم معاملاتی نیز رفتار می کند و این گونه می تواند اطلاعات دقیق تری به ما بدهد.

سیگنال گیری از اندیکاتور moving average

سیگنال گیری از اندیکاتور moving average

مهمترین نوع سیگنال گیری که می توان از اندیکاتور moving average داشت این است که می توان از آن به عنوان یک نقطه مقاومت یا حمایت در نمودار سهام استفاده کرد. یعنی در مواقع برخورد قیمت به خط اندیکاتور moving average می توان این موضوع را در ذهن داشت که این نقطه یک مقاومت یا یک حمایت خوب برای سهم خواهد بود و قیمت از آن نقطه بر می گردد.

روش دیگری که می توان از اندیکاتور moving average سیگنال خرید یا فروش دریافت کرد این است که در یک نمودار از دو اندیکاتور moving average استفاده کنیم. یکی از این شاخص ها پریود ( تعداد قیمت های معدل گیری ) کمتر و دیگری پریود بزرگ تری دارد. کاملا مشخص است که اندیکاتوری که تعداد پریود کمتری دارد تحرک بیشتری نسبت به اندیکاتور moving average پریود بالا دارد.

در این حالت هرگاه شاخص moving average تند تر ( پریود کوچک تر ) به زیر اندیکاتور moving average کند تر برود سیگنال فروش داریم و اگر این حالت برعکس شود یعنی شاخص تند تر روی اندیکاتور کند تر قرار بگیرد سیگنال خرید سهم را داریم. در سهم هایی که نوسان گیری کمتری در آن صورت می گیرد این شاخص ها بسیار کارایی بالایی دارند.

مورد آخر در سیگنال گیری از اندیکاتور moving average این است توسط حدود ده اندیکاتور moving average و یا بیشتر در پریود های مختلف صورت می گیرد. به این حالت که این شاخص های در بازه های خاصی در یک دیگر فشرده می شوند و مانند فنر عمل می کنند و باعث می شوند سهم از آن ناحیه روند برعکس را در پیش بگیرد. این اتفاق نیز در سهم های روند و کمتر نوسان گیری شده بیشتر جواب می دهد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.