تاخیردر اندیکاتور میان متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک در بورس

اندیکاتور Moving Average

میانگین متحرک اساسا یک ابزار تعقیب کننده روند محسوب می‌شود . هدف از استفاده از این ابزار یافتن اخطارهای شروع روندهای جدید و پایان روندهای قدیم و یا بازگشت‌ها می‌باشد لذا نمی‌توان از میانگین متحرک همانند ابزارهایی که در تحلیل نمودارها به کار می روند برای پیش بینی حرکات قیمت استفاده کرد به بیان دیگر میانگین های متحرک ابزارهای دنبال رو اطلاعات می باشند بنابراین نمی‌توان برای جلو زدن از بازار استفاده کرد .

همه اندیکاتورهای میانگین متحرک در پلتفورم‌های معامله دارای استاندارد هستند. این اندیکاتور قابلیت تنظیم نیز دارد.

برای انجام معامله با استفاده از استراتژی میانگیم ها ، نیاز به دو یا سه نمودار میانگین متحرک داریم:

تنظیمات با بازه 20 روزه

تنظیمات با بازه 60 روزه

تنظیمات با بازه 100 روزه

نمودار بازه 20 روزه،میانگین متحرک کوتاه مدت ما است، نمودار بازه 60 روزه، میانگین متحرک میان مدت است و نمودار بازه 100 روزه اندیکاتور روند (بلند مدت) را نشان می‌دهد، سیگنال های خرید و فروش را می توان از تقاطع این میانگین ها با یکدیگر و با نمودار قیمت بدست آورد.

محاسبه این اندیکاتور به صورت ذیل است ؛

مجموع مقدار بسته شدن قیمت ( به تعداد مورد نیاز میانگین ) تقسیم بر تعداد کندل ها بدست می‌آید .

n : قیمت بسته شدن

3.اخطارهای خریدوفروش با کمک اندیکاتور میانگین متحرک ساده (MA) Moving Average :

میانگین متحرک یک ابزار انعطاف پذیر است. با محاسبه‌ میانگین‌های داده‌های قیمت، خطی انعطاف پذیر به نمودار اضافه می‌شود که مشاهده روندهای داخل نمودار را ساده‌تر می‌کند. میانگین‌های متحرک طبیعتا دارای تأخیر زمانی نسبت به عملکرد بازار هستند .

میانگین های 20 روزه نسبت به میانگین متحرک 200 روزه ارتباط نزدیک تری با قیمت های روزانه دارد . با کم کردن دوره زمانی میانگین ، این تأخیر زمانی کاهش پیدا می‌کند ولیکن هیچ وقت حذف نمی‌شود لذا هرچه میانگین متحرک برای دوره های کوتاه تری انتخاب شود حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت دارد .

قیمت پایانی رایج ترین و پرکاربردترین داده برای محاسبه‌ی میانگین متحرک می‌باشد .

تصویر 1 : میانگین متحرک 200 روزه سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز

تصویر 2 : میانگین متحرک 20 روزه سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز

3.اخطارهای خریدوفروش با کمک اندیکاتور میانگین متحرک نمایی Moving Average(EMA) Exponential :

همانند میانگین متحرک ساده سینگال های خرید و فروش میانگین نمایی براساس عبور نمودار میانگین متحرک نمایی از نمودار قیمت به سمت بالا و یا پایین است. ( تصویر3 )

تصویر3 : میانگین متحرک نمایی در سهام شرکت گل گهر

3.اخطارهای خریدوفروش با کمک اندیکاتور میانگین متحرک وزنی (WMA) Moving Average Weighted :

همانند میانگین متحرک ساده و نمایی سینگال های خرید و فروش میانگین وزنی براساس عبور نمودار میانگین از نمودار قیمت به سمت بالا و یا پایین است . ( تصویر 4 )

تصویر 4 : میانگین متحرک وزنی در سهام شرکت گل گهر

4.توضیحات تکمیلی:

نکته : میانگین 200 روزه خط حمایت بسیار خوبی محسوب می‌شود. ( تصویر 1 )

توجه : در زمان معامله تفاوت بین میانگین‌ها با دوره های یکسان در هنگامی است که سیگنال خرید یا فروش صادر می‌شود .

آموزش جامع اندیکاتور TEMA و دلیل استفاده از آن

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA) یکی از صدها اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که تا حد قابل توجهی سیگنال‌های اشتباه سیستم را تعدیل می‌کند. در واقع این اندیکاتور ترکیبی از میانگین متحرک معمولی (EMA)، دوگانه ‌(DEMA) و حرکت سه گانه است. این اندیکاتور منحصربه‌فرد مبتنی بر مجموعه داده‌های تاریخی است که در نهایت به شکل منحنی پیش چشم معامله‌گر ظاهر می‌شود و به او کمک می‌کند جهت روند را بفهمد، تغییرات روند در آینده را به دقت تشخیص دهد، نقاط بازگشت را بدون تاخیر پیش‌بینی کنید و حمایت یا مقاومتی برای قیمت بسازد.

در ادامه این مقاله همراه ما باشید تا با این اندیکاتور همه‌کاره، دلیل استفاده از آن و استراتژی‌هایی که می‌توان در ارتباط با آن به‌کار گرفت، آشنا شویم.

فهرست عناوین مقاله:

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA) چیست؟

TEMA مخفف عبارت Triple Exponential Moving Average به معنای میانگین متحرک نمایی سه گانه است. این اندیکاتور فنی اولین بار در سال ۱۹۹۴ توسط پاتریک مولوی توسعه داده شد تا ضمن ارائه میانگین قیمت بهتر، به نوسان قیمت‌های بازار سریع‌تر پاسخ دهد.

این اندیکاتور تکنیکال بسیاری از نوسانات جزئی قیمت را تاخیردر اندیکاتور میان متحرک فیلتر می‌کند تا تشخیص روند کلی برای معامله‌گر راحت‌تر باشد. اما چیزی که آن را بسیار کارآمد می‌کند، این است که از یک طرف از چندین EMA تعدیل شده استفاده می‌کند (این یعنی منحنی TEMA به اندازه کافی تعدیل شده است) و از طرف دیگر به‌عنوان یک اندیکاتور تشخیص روند، تنظیماتی برای جلوگیری از تاخیر در پیش‌بینی قیمت دارند.

دلیل استفاده از اندیکاتور TEMA چیست؟

استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA) با مزیت‌های متعددی همراه است. روندها به مراتب ساده‌تر تشخیص داده می‌شوند، هیچ‌گونه مکث یا تاخیری وجود ندارد و مهم‌تر از همه این شاخص درست مثل میانگین متحرک معمولی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر یکی از اشکالات TEMA این است که تغییرات قیمت را خیلی سریع رصد می‌کند و نشانه‌های مستقیم و محکمی در رابطه با قیمت‌ها در اختیار معامله‌گر می‌گذارد.

هدف اصلی استفاده از شاخص TEMA از میان برداشتن عدم قطعیت است. زمانی که معامله‌گر می‌کوشد یک استراتژی تشخیص روند محکم و معتبر معرفی کند، اغلب می‌تواند به سیگنال‌های معاملاتی این ابزار ارزشمند تکیه کند.

برای تاخیردر اندیکاتور میان متحرک تاخیردر اندیکاتور میان متحرک آشنایی کامل با اندیکاتور CMF این مقاله را مطالعه نمایید.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA) چطور کار می‌کند؟

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (Tema) با تخصیص وزن بیشتر به قیمت‌های اخیر دارایی، تلاش می‌کند تا تاخیر ذاتی مرتبط با اندیکاتورهای میانگین متحرک را از میان بردارد. ممکن است از نام این اندیکاتور این‌طور برداشت کنید که به سه مرتبه تعدیل نمایی اشاره می‌کند؛ در حالی که این‌طور نیست.

اصطلاح «سه گانه» یعنی میانگین متحرک نمایی دارای قدر ۳ است. برای آنکه همه‌چیز طبق داده‌های واقعی پایدار باقی بماند و تاخیر از میان برداشته شود، «EMA یِ EMA» یا همان (۲)EMA سه بار از میانگین متحرکی که قبلا سه‌برابر شده، کم می‌شود.

تفاوت بین TEMA متحرک و نسخه کلاسیک اندیکاتور

اولین و مهمترین چیزی که معامله‌گر باید بداند این است که میانگین متحرک نمایی سه گانه درست مثل میانگین متحرک معمولی اعمال می‌شود. در EMA کلاسیک کاربر فقط می‌توانست مقدار دوره را پیکربندی کند که به‌طور پیش‌فرض روی عدد ۱۴ تنظیم شده بود. اما در شکل زیر می‌بینید که نسخه‌های مختلف این اندیکاتور از جمله TEMA در همان بازه زمانی (۱۴) چقدر متفاوت عمل می‌کنند.

حتی با چشم غیرمسلح به‌وضوح می‌توان دید که TEMA نسبت به مدل یگانه و دوگانه چقدر نسبت به تغییرات قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد. البته از آنجا که احتمال سیگنال‌های غلط هم وجود دارد، انتظار می‌رود معامله‌گر در طول معامله تمام‌وقت چشمان خود را باز نگه دارد.

استراتژی‌های معاملاتی اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA)

در ادامه با برخی از بهترین استراتژی‌های معامله با اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA) آشنا می‌شویم که عمدتا حاصل ترکیب این اندیکاتور با برخی از رایج‌ترین اندیکاتورهای موجود است.

۱. اندیکاتور TEMA + نوسانگر قیمت نزول یافته (Detrended Indicator)

در اولین استراتژی برای شناسایی سیگنال‌های معاملاتی از ترکیب اندیکاتور TEMA و Detrended استفاده می‌کنیم. Detrended تفاوت بین قیمت گذشته و میانگین متحرک را اندازه‌گیری می‌کند. در حقیقت سازوکار این اندیکاتور بر اساس میانگین متحرک جابجا شده است که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کند. مادامی که بالای خط صفر باشد، DPO مثبت و زمانی که به زیر خط صفر می‌رسد، منفی قلمداد می‌شود.

در این استراتژی، برای اندیکاتور Detrended از تنظیمات پیش فرض و برای اندیکاتور TEMA عدد دوره را ۱۰۰ در نظر می‌گیریم.

• سیگنال خرید: هنگامی که TEMA خط قیمت را به سمت پایین می‌شکند و برای Detrended زیر خط صفر یک چرخش سریع اتفاق می‌افتد، نشان‌دهنده سیگنال خرید است.
• سیگنال فروش: هنگامی که اندیکاتور DPO به طرز چشمگیری زیر خط صفر معکوس شده و اندیکاتور TEMA خط قیمت را به سمت بالا می‌شکند، نشان‌دهنده سیگنال فروش است.

۲. اندیکاتور TEMA + نوسانگر درصد قیمتی (Percentage Price Oscillator)

استراتژی دوم ترکیب اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA) با نوسانگر درصد قیمتی است که نوعی شاخص حرکت است و از یک خط مرکزی، یک هیستوگرام و یک خط سیگنال تشکیل می‌شود. PPO تفاوت بین دو میانگین متحرک را به عنوان درصدی از میانگین متحرک بزرگتر اندازه‌گیری کرده و با شناسایی واگرایی‌ها و تقاطع‌های خط مرکزی، سیگنال‌های خرید/فروش می‌دهد. بهمچنین علاوه بر تایید جهت روند، درست مثل اندیکاتور MACD همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک را منعکس می‌کند.

• سیگنال خرید: هنگامی که TEMA خط قیمت را به سمت پایین می‌شکند و تقاطع روی اندیکاتور PPO در محل اشباع خرید رخ می‌دهد، گویای صعودی شدن بازار است.
• سیگنال فروش: زمانی که TEMA خط قیمت را به سمت پایین و اندیکاتور PPO آن را به سمت بالا می‌شکند، زمان خروج از بورس فرا می‌رسد.

۳. اندیکاتور TEMA + اندیکاتور حجم (VOLUME INDICATOR)

در این استراتژی از اندیکاتور TEMA در کنار ابزار معاملاتی اندیکاتور حجم استفاده می‌کنیم. ایده اصلی حرکت بر اساس حجم معاملات است. به عنوان معامله‌گر حتما می‌دانید که حجم معاملات بالا در بازار از روند صعودی قیمت خبر می‌دهد. از سوی دیگر زمانی که حجم‌ معاملات پایین است، قیمت‌ها بیشتر نوسان می‌کنند و عملا روند ندارند. به همین دلیل، احتمال شکست سیگنال‌های میانگین متحرک نمایی سه گانه که در طول حجم معاملات کم بازار ظاهر می‌شوند، بیشتر است.

بر اساس این استراتژی معامله‌گر زمانی وارد بازار می‌شود که خط TEMA حجم معاملات بالاتر را بشکند. سپس معامله را تا زمانی که حرکت قیمت، خط TEMA در جهت مخالف بشکند، باز نگه می‌داریم. هنگامی که قیمت زیر TEMA بسته شد، باید از موقعیت خارج شویم.

۴. اندیکاتور TEMA + میانگین متحرک وزن دار حجمی (VWMA)

VWMA روی نمودار به‌عنوان یک میانگین متحرک استاندارد عمل می‌کند. تفاوت بین VWMA و میانگین متحرک ساده این است که VWMA روی دوره‌هایی تاکید می‌کند که حجم معاملات آن بالاتر است. همین ویژگی این اندیکاتور را به یک ابزار عالی برای ترکیب با TEMA تبدیل می‌کند.

معامله‌گر معاملات خود را زمانی باز می‌کند که TEMA و VWMA با هم تلاقی کنند. دقت کنید که معاملات باید در جهت تقاطع باز شوند و تا زمانی که حرکت قیمت، خط میانگین متحرک وزن‌دار حجمی را در جهت مخالف بشکند، باز بمانند. منتظر می‌مانیم تا شکستی در خط VWMA ببینیم و بعد معامله را می‌بندیم.

آموزش صفر تا صد اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) – تنظیمات اندیکاتور ma

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) یک از بهترین و پرکاربرد ترین اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال بوده و اصلی ترین کاربرد آن در تشخیص روند بازار می باشد. اندیکاتور های زیادی از روی این اندیکاتور ایجاد شده اند و در واقع زیر شاخه ای از آن می باشند. مانند : اندیکاتور ATR ، ایچیموکو ، DC و …

ویدئو کامل آموزش موینگ اوریج در وبسایت ایتسکا

در این ویدئو به صورت کامل به مبحث موینگ اوریج پرداخته شده.

اندیکاتور ma در بازه های زمانی مختلف قیمت ها را جمع کرده و بر تعداد آنها تقسیم می کند. و با توجه به دوره ای که ما انتخاب کرده ایم ، در نمودار پیش خواهد رفت. این اندیکاتور نوسانات و جهش های قیمتی لحظه ای را از نمودار حذف کرده و به نوعی داده های معتبری در اختیارمان قرار می دهد تا راحتتر بتوانیم روند بازار را پیش بینی کنیم. در ادامه به اموزش اندیکاتور ma و تنظیمات و نحوه رسم آن خواهیم پرداخت.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک ma

در این قسمت به اموزش اندیکاتور میانگین متحرک می پردازیم. برای رسم این اندیکاتور هم می توان از متاتریدر و هم سایت تریدینگ ویو و یا سایر سایت هایی که امکان رسم اندیکاتور ها را برای کاربرانشان فراهم می کنند استفاده کرد. البته اگر می خواهید اندیکاتور ma را برای سهم خود در بورس ایران رسم کنید ، از اندیکاتور های پلتفرم معاملاتی کارگزاری که در آن ثبت نام کرده اید ، می توانید استفاده کنید. من برای مثال برای اموزش اندیکاتور ma از متاتریدر استفاده می کنم.

برای رسم این اندیکاتور مانند شکل زیر از قسمت اندیکاتور ها Moving Average را انتخاب کنید.

اندیکاتور میانگین متحرک

بعد از کلیک و قبل از رسم نمودار تنظیمات اندیکاتور ma را می بینید. نحوه این تنظیمات را نیر برایتان آموزش داده ایم.

تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک

زمانی که می خواهید اندیکاتور ma را در متاتریدر رسم کنید ، در همان ابتدا می توانید تنظیماتی را روی نمودار داشته باشید. در تب Parameters قسمت Period می توانید بازه ای را مشخص سازید که میانگین گیری از همان بازه انجام شود. برای رسم بهترین اندیکاتور میانگین متحرک ابتدا هدف خود را مشخص سازید.

تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک

در تب Visualizations نیز می توانید تایم فریم هایی که می توانید نمودار را در آنها رسم کنید می توان مشخص کرد. بهتر است آن را همان حال پیش فرض خود یعنیAll timeframes قرار دهید.

تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک

بهترین تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک

تحلیل گران بازار های مالی برای تنظیم اندیکاتور ma از سه گزینه استفاده می کنند. اگر می خواهید جهت بازار را برای کوتاه مدت تشخیص دهید ، بهتر است در گزینه Period عدد 9 و یا 10 را قرار دهید. این اندیکاتور بسیار سریع بوده و محبوبیت زیادی دارد.

اگر می خواهید نمودار را برای میان مدت رسم کنید ، دوره را 21 تنظیم کنید. دوره 21 در اندیکاتور میانگین متحرک دقیق ترین اندیکاتور ma می باشد.

اگر می خواهید روند بازار را برای بلند مدت تنظیم کنید ، دوره را روی تاخیردر اندیکاتور میان متحرک 50 قرار دهید.

تحلیل اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک به صورت یک خط صاف نمایش می دهد. برای تحلیل دقیق تر بهتر است سه نمودار در بازه های مختلف رسم کنید. زمانی که نمودار صعودی باشد یعنی روند بازار نیز صعودی است. البته هنگام نزولی و یا صعودی بودن حتما به نقاط تقاطع دقت کرده و حد ضرر تاخیردر اندیکاتور میان متحرک خود را بر روی این نقاط تنظیم کنید.

در پاراگراف های قبلی نحوه رسم اندیکاتور میانگین متحرک را آموزش دادیم. با استفاده از مطالب قبلی نمودار ها را در بازه های مختلف رسم کنید تا بتوانید تحلیل بهتری روی جفت ارز و یا سهم مورد نظرتان داشته باشید.

اندیکاتور میانگین متحرک در تریدینگ ویو

برای رسم اندیکاتور میانگین متحرک در تریدینگ ویو روی این لینک کلیک کنید. حال جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کرده و از قسمت اندیکاتور ها ، اندیکاتور Moving Average را جستجو زده و انتخاب کنید. در شکل زیر اندیکاتور میانگین متحرک برای جفت ارز GBPUSD را برایتان رسم کرده ایم.

اندیکاتور میانگین متحرک در تریدینگ ویو

اندیکاتور میانگین متحرک خرید و فروش

در این قسمت به تحلیل اندیکاتور میانگین متحرک می پردازیم. با استفاده از این اندیکاتور می توان سیگنال خرید و فروش دریافت کرد. برای رسم اندیکاتور میانگین متحرک خرید و فروش اندیکاتور ma را برای سه بازه زمانی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت رسم می کنیم. در شکل زیر ابتدا دوره اندیکاتور ma را روی 9 قرار داده و رنگ آن را روی آبی تنظیم کره و اندیکاتور کوتاه مدت را رسم می کنیم.

سیگنال خرید و فروش ma

سپس دوره را 21 قرار داده و با رنگ زرد اندیکاتور میان مدت و بعد آن را با 50 و رنگ زرد تنظیم کرده و اندیکاتور بلند مدت را رسم می کنیم. از نقاط تقاطع این اندیکاتور ها می توان به عنوان سیگنال خرید و فروش استفاده کرد. زمانی که اندیکاتور کوتاه مدت بالاتر از دو اندیکاتور دیگر قرار می گیرد ، سیگنال خرید می باشد. و زمانی که این ایدیکاتور ها همدیگر را قطع کرده و اندیکاتور کوتاه مدت پایین تر قرار می گیرد ، سیگنال فروش می باشد.

انواع اندیکاتور میانگین متحرک ma

برای اندیکاتور ma با توجه به نوع رسم و نمودار هایی که از روی آن می توان رسم کرد ، دسته بندی های مختلفی بیان شده است. ولی به صورت کلی می توان اندیکاتور ma را در دو دسته قرار داد.

• اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA
• اندیکاتور میانگین متحرک نمایی EMA

اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA

میانگین متحرک ساده Simple Moving Average قیمت ها را در یک بازه زمانی جمع کرده و بر تعداد قیمت ها تقسیم می کند.

فرمول اندیکاتور میانگین متحرک ساده sma

آموزش صفر تا صد اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) - تنظیمات اندیکاتور ma 1

در فرمول بالا تعداد قیمت ها و ها قیمت ها در آن دوره می باشد.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی EMA

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Averageبه قیمت های اخیر وزن بیشتری می دهد تا محاسبات و پیش بینی دقیق تری داشته باشد. این در حالی است که اندیکاتور میانگین متحرک ساده وزن یکسانی به تمامی قیمت ها در دوره های زمانی می دهد.

فرمول اندیکاتور میانگین متحرک EMA

آموزش صفر تا صد اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) - تنظیمات اندیکاتور ma 2

همانطور که در فرمول بالا می بینید ، میزان ضریب EMA برای روز قبل محاسبه شده و در محاسبات اعمال می شود تا وزن روز های اخیر بیشتر باشد. به این دلیل این اندیکاتور ، اندیکاتور میانگین متحرک وزنی نیز نامیده می شود.

کاربرد میانگین متحرک

این اندیکاتور هم کاربرد های زیادی داشته و هم برای رسم اندیکاتور های دیگر کاربرد دارد. از کاربرد های اصلی این اندیکاتور می توان به پیدا کردن بهتر سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. در شکل زیر هم اندیکاتور حمایت و مقاومت و هم اندیکاتور میانگین متحرک رسم شده است. پس با اطمینان بیشتری می توان این سطوح را انتخاب کرد.

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت با ma

از دیگر کاربرد های آن می توان به تشخیص روند بازار در بازه های زمانی مختلف ، نیز پیدا کردن نقاط خرید و فروش اشاره کرد.

معایب میانگین متحرک

یکی از معایب اصلی میانگین متحرک این است که این اندیکاتور به نوعی پیش بینی خود را با تاخیر در بازار نشان می‌دهد. وقتی می فهمیم که روند چگونه پیشرفته و پیش می‌رود که بخشی از سودمان را از دست داده‌ایم. این ایراد ما را به این فکر می‌اندازد که سراغ ابزارهایی برویم که این قدرت را به ما می‌دهند که پیش از رخداد تغییر روند آن را پیش بینی کنیم.

میانگین متحرک در بورس

اندیکاتور میانگین متحرک در بورس نیز کاملا شبیه فارکس می باشد. برای رسم آن از پلتفرم معاملاتی خود استفاده کنید. به عنوان مثال اندیکاتور میانگین متحرک را برای سهم شسپا رسم می کنم. از قسمت اندیکاتور ها Moving Average را انتخاب کنید. نمودار مانند شکل زیر برایتان رسم خواهد شد.

اندیکاتور میانگین متحرک در بورس

اگر به قسمت تنظیمات نمودار بروید می توانید تنظیمات خود را روی اندیکاتور اعمال کرده و دوره ها را تنظیم کرده و با رسم اندیکاتور در دوره های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت و نقاط تقاطع آنها سیگنال های خرید و فروش را دریافت کنید.

میانگین متحرک در هر نقطه میانگین بازه‌ی به اندازه‌ی n قبل از خود است لذا این امر واضح است که ما هر چه عدد n را کمتر کنیم یعنی داریم بازه را کوچک‌تر می‌کنیم و با کوچک‌تر شدن این بازه به تبع نمودار میانگین نزدیک و نزدیک‌تر خواهد شد به نمودار اصلیمان و در n = 1 روی نمودار اصلی قرار خواهد گرفت چرا که میانگین متحرک هر نقطه برابر خواهد بود با مقدار ارزش سهام در همان لحظه.

همچنین باید این نکته را ذکر کرد که هر چه n کم‌تر شود تعداد برخوردهای میانگین متحرک با نمودار بیشتر خواهد شد و هر چه n افزایش یابد تعداد برخوردهای میانگین متحرک به سوی حداقل خواهد رفت و از مقداری از n به بعد مقدار ثابت حداقل برخورد را خواهد داشت.
میانگین متحرک از یک بازه‌ی متحرک به اندازه‌ی n شکل گرفته که میانگین متحرک نقطه‌ی پایانی این بازه، میانگین تمام نقاط این بازه است.

سوالات متداول

بهترین اندیکاتور میانگین متحرک کدام است؟

بهترین اندیکاتور میانگین متحرک برای فارکس کوتاه مدت و میان مدت بوده و برای بورس و بازار سهام بلند مدت مانند 200 روزه بهترین می باشد

EMA بهتر است یا SMA ؟

EMA به دلیل اینکه به قیمت های اخیر وزن بیشتری می دهد ، در میان تحلیل گران از اعتبار بیشتری برخوردار است.

چگونه از میانگین‌های متحرک برای خرید سهام استفاده کنیم؟

چگونه از میانگین‌های متحرک برای خرید سهام استفاده کنیم؟

میانگین متحرک (Moving average – MA)، یک ابزار تکنیکالی ساده می‌باشد که اطلاعات قیمتی را با ساخت یک قیمت میانگین به‌روزرسانی شده (updated average price)، تعدیل (Smooth) می‌کند. این میانگین می‌تواند شامل یک دورهٔ زمانی مشخص، مانند 10 روزه، 20 دقیقه‌ای، 30 هفته‌ای و – یا هر تایم فریمی که معامله‌گر انتخاب کند – باشد. فواید زیادی در استفاده از میانگین‌های متحرک حین معامله وجود دارد، که از آن‌ها می‌توان به گزینه‌های موجود برای استفاده از میانگین‌های متحرک، اشاره کرد. استراتژی‌های میانگین متحرک بین معامله‌گران محبوب بوده و می‌توانند با هر تایم فریمی، متناسب‌سازی شود. در این حالت، این استراتژی هم برای سرمایه‌گذاران بلندمدت و هم برای معامله‌گران کوتاه‌مدت، مناسب خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک می‌توانید از مطلب آموزشی «میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

نکات کلیدی:

• میانگین متحرک (Moving Average)، یک اندیکاتور تکنیکالی است که به‌صورت گسترده استفاده می‌شود، استفاده از این اندیکاتور نویز حرکات قیمتی را گرفته و نوسانات قیمت را تعدیل می‌کند.
• میانگین‌های متحرک را می‌توان با استفاده از چندین روش ساخت. و می‌توان آن‌ها را با تعداد روزهای متفاوت، تنظیم کرد.
• مشهورترین مورد استفاده از میانگین‌های متحرک، یافتن جهت حرکت روند در بازار و پیدا کردن سطوح حمایتی و مقاومتی در نمودار می‌باشد.
• زمانی که قیمت یک دارایی به بالای میانگین متحرک حرکت می‌کند، یک سیگنال معاملاتی برای معامله‌گران تکنیکال می‌سازد. علاوه بر استفاده از میانگین‌های متحرک به‌صورت منفرد، از آن‌ها در ساخت دیگر اندیکاتورهای تکنیکال مانند اندیکاتور مکدی (Moving average Convergence Divergence – MACD) استفاده شده است.

چرا تاخیردر اندیکاتور میان متحرک باید از میانگین‌های متحرک استفاده کنیم؟

استفاده از میانگین‌های متحرک، باعث کاهش میزان نویز (noise) در نمودار می‌شود. کافی است به جهت حرکت میانگین متحرک نگاه کرده تا بتوانید جهت روند در بازار را بیابید. اگر حرکت میانگین متحرک به سمت بالا بود، قیمت‌ها به‌طور کلی، حرکت صعودی دارند. اگر جهت حرکت میانگین‌های متحرک به سمت پایین بود، حرکات کلی قیمت‌ها، نزولی می‌باشد. در یک روند نزولی، میانگین متحرک ممکن است به‌عنوان یک مقاومت عمل کند. در روند صعودی، میانگین متحرک می‌تواند نقش یک حمایت و یا کف (floor) را ایفا کند. در روندهای نزولی، میانگین متحرک می‌تواند مانند سقفی باشد که قیمت به آن برخورد کرده و دوباره به حرکت خود به سمت پایین ادامه می‌دهد.

شایان ذکر است که قیمت‌ها همواره این چنین به وجود میانگین متحرک، توجه نمی‌کنند. قیمت‌ها ممکن است از این خطوط گذر کرده و یا پس از رسیدن به آن‌ها توقفی داشته و سپس حرکتی در جهت عکس انجام دهند.

به‌عنوان یک راهنمایی کلی، اگر قیمت‌ها در بالای میانگین متحرک قرار داشتند، روند صعودی است. اگر قیمت‌ها در محدودهٔ زیرین میانگین‌های متحرک قرار داشته باشند، روند نزولی است. هرچند، میانگین‌های متحرک می‌توانند از طول متفاوتی برخوردار باشند (که در ادامه به این مبحث می‌رسیم). بنابراین یک میانگین متحرک ممکن است نشان‌دهندهٔ یک روند صعودی بوده در حالی که میانگین متحرکی با تنظیمات متفاوت، یک روند نزولی را به نمایش بگذارد.

انواع میانگین‌های متحرک

میانگین‌های متحرک می‌توانند به روش‌های مختلفی محاسبه شوند. یک میانگین متحرک سادهٔ 5 روزه (Simple Moving Average – SMA)، قیمت بسته شدن 5 روز اخیر در نمودار را جمع کرده و آن‌ها را بر عدد 5 تقسیم می‌کند و یک میانگین متحرک تازه برای هر روز می‌سازد. هر یک از این میانگین‌ها به میانگین بعدی متصل می‌شوند که در کنار یکدیگر یک خط شناور را می‌سازند.

یکی دیگر از انواع محبوب میانگین‌های متحرک، میانگین‌های متحرک نمایی (Exponential Moving Averages – EMA) است. محاسبات در این میانگین‌ها، پیچیده‌تر می‌باشند. زیرا در این میانگین‌ها، اطلاعات قیمتی اخیر دارای وزن بیشتری می‌باشند. اگر شما یک میانگین متحرک ساده 50 روزه و یک میانگین متحرک نمایی 50 روزه در نموداری یکسان اعمال کنید، متوجه خواهید شد که میانگین متحرک نمایی واکنش سریع‌تری در برابر تغییرات قیمتی، نسبت به میانگین متحرک ساده خواهد داشت. زیرا میانگین‌های متحرک نمایی، وزن بیشتری را به دیتاهای قیمتی اخیر می‌دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک نمایی می‌توانید از مطلب آموزشی «میانگین متحرک نمایی (EMA) در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

نرم‌افزارهای نموداری و پلتفرم‌های معاملاتی به‌صورت خودکار محاسبات لازم را انجام می‌دهند. بنابراین هیچ‌گونه نیازی به انجام محاسبات دستی برای به‌دست آوردن میانگین‌های متحرک، وجود نخواهد داشت.

لازم به‌ذکر است که هیچ‌یک از میانگین‌های متحرک برتر از دیگری نیستند. ممکن است یک میانگین متحرک نمایی در بازار سهام و یا بازارهای مالی، برای مدت‌زمانی عملکرد بهتر داشته باشد، و در تاخیردر اندیکاتور میان متحرک زمانی دیگر، یک میانگین متحرک ساده بیشتر به کار ما بیاید. تایم فریم انتخاب شده (بدون توجه به نوع آن میانگین متحرک) نیز نقشی اساسی در میزان تأثیرگذاری این ابزار، خواهد داشت.

طول میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک معمول دارای طول 10، 20، 50، 100 و 200 می‌باشند. می‌توان این اعداد را به هر تایم فریم نموداری (یک دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی و غیره) اعمال کنیم. این مورد بسته به افق زمانی معامله‌گر (traders time horizon) خواهد داشت. (اُفق زمانی یا (investment time horizon)، به مدت زمانی گفته می‌شود که یک سرمایه‌گذار، انتظار دارد تا سرمایه‌گذاری‌اش را نگهداری کند.)

تایم فریم یا طولی که شما برای میانگین متحرک انتخاب می‌کنید که از آن تحت عنوان (look back period) نیز یاد می‌شود، می‌توانند نقشی بزرگ در میزان کارایی میانگین متحرک داشته باشد.

یک میانگین متحرک با بازهٔ زمانی کوتاه، واکنشی بسیار سریع‌تر در مقابل تغییرات قیمتی، در مقایسه با میانگین متحرکی که دارای بازهٔ زمانی بلندمدت است، خواهد داشت. در نمودار زیر، یک میانگین متحرک 20 روزه را می‌بیند که حرکات قیمتی را نزدیک‌تر از یک میانگین متحرک 100 روزه دنبال می‌کند.

میانگین متحرک 20 روزه در نمودار فوق، می‌تواند برای معامله‌گران کوتاه‌مدت از اثر بیشتری برخوردار باشد. زیرا این میانگین متحرک، حرکات قیمتی را نزدیک‌تر دنبال کرده و در نتیجه، تأخیر (lag) کمتری نسبت به میانگین متحرک بلندمدت ایجاد خواهد کرد. استفاده از میانگین متحرک 100 روزه، برای معامله‌گران بلندمدت سودمندتر خواهد بود.

تأخیر، زمان لازم برای یک میانگین متحرک،‌ برای صادر کردن سیگنال بازگشت قیمتی احتمالی می‌باشد. راهنمای کلی که پیش‌تر گفته شد را به‌خاطر آورید، زمانی که قیمت در بالای میانگین متحرک باشد، روند به‌صورت کلی صعودی می‌باشد. بنابراین زمانی که قیمت به محدودهٔ زیرین میانگین‌های متحرک حرکت کند، سیگنال یک بازگشت قیمتی احتمالی را می‌دهد. یک میانگین متحرک تاخیردر اندیکاتور میان متحرک 20 روزه، سیگنال‌های بازگشتی بیشتری نسبت به میانگین متحرک 100 روزه، صادر خواهد کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازگشت قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازگشت قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

میانگین‌های متحرک می‌توانند از هر بازهٔ زمانی برخوردار باشند: 15،28، 89 و غیره. تنظیم میانگین متحرک به‌گونه‌ای که سیگنال‌هایی دقیق‌تر، با توجه به تاریخچهٔ اطلاعات قیمت صادر کند، می‌تواند در یافتن سیگنال‌های آینده به معامله‌گر کمک شایانی کند.

یک استراتژی دیگر که می‌توان از آن استفاده کرد، استفادهٔ هم‌زمان از دو میانگین متحرک در یک نمودار می‌باشد: یک میانگین متحرک با بازهٔ زمانی بلندمدت و دیگری با بازهٔ زمانی کوتاه‌مدت. زمانی که میانگین متحرک با بازهٔ زمانی کوتاه‌مدت، میانگین متحرک با بازهٔ زمانی بلندتر را به سمت بالا قطع کند، یک سیگنال خرید صادر شده است و نشان می‌دهد که روند حرکت خود به سمت بالا را آغاز کرده است. که از آن تحت عنوان تقاطع طلایی (Golden Cross) نام برده می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی تقاطع طلایی می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی تقاطع طلایی در تاخیردر اندیکاتور میان متحرک تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

در همین حین، اگر میانگین متحرک با بازهٔ زمانی کوتاه‌مدت، میانگین متحرک با بازهٔ زمانی بلندمدت را به سمت پایین قطع کند، یک سیگنال فروش را می‌سازد. و نشان می‌دهد که روند نزولی شده است. از این تقاطع تحت عنوان تقاطع مرگ (Death/Dead Cross) نام‌برده می‌شود.

معایب استفاده از میانگین‌های متحرک

میانگین‌های متحرک براساس دیتاهای تاریخی قیمت محاسبه می‌شوند، و این محاسبات هیچ‌گونه قدرت پیش‌بینی به‌صورت ذاتی ندارند. از این رو، نتایج تولیدشده توسط این میانگین‌های متحرک، می‌تواند تصادفی و غیردقیق باشد. در برخی اوقات، بازار به محدوده‌های حمایت و مقاومت ساخته شده توسط میانگین‌های متحرک توجه می‌کند، و سیگنال‌های معاملاتی صادرشده درست می‌باشند. در برخی اوقات نیز، بازار به این اندیکاتور، توجهی نشان نمی‌دهد.

یک مشکل اساسی، زمانی رخ می‌دهد که حرکات قیمتی (Price Action) متلاطم شود (Choppy) – و قیمت دائماً به سمت بالا و پایین حرکت می‌کند – که باعث ساخته شدنِ چندین سیگنال بازگشت قیمتی اشتباه خواهد شد. زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد، بهترین کار کنار گذاشتن این اندیکاتور، و استفاده از اندیکاتورهای دیگر برای تشخیص هرچه بهتر روند می‌باشد. اتفاق مشابه می‌تواند زمانی رخ دهد که تقاطع‌های میانگین‌های متحرک، برای مدت‌زمانی درهم پیچیده شود که می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی اشتباهی را صادر کنند.

میانگین‌های متحرک، زمانی که بازار از روند قدرتمند برخوردار است به‌خوبی عمل می‌کنند، اما در حالات رِنج (range) و یا حرکات افقی بازار (sideways)، عملکردی ضعیف از خود نشان می‌دهند. دست‌کاری تنظیماتِ بازه‌های زمانی، می‌تواند برای مدتی کوتاه چارهٔ کار باشد، با این وجود در برخی نقاط، مشکلات ذکرشده بدون توجه تایم فریم انتخاب شده، پیش خواهد آمد.

جمع‌بندی

میانگین‌های متحرک، حرکات قیمتی را با ایجاد یک خط شناور، تعدیل می‌کنند. استفاده از این میانگین‌های متحرک باعث تسهیل تشخیص جهت روند می‌شود. میانگین‌های متحرک نمایی، واکنش سریع‌تری در برابر تغییرات قیمت، نسبت به میانگین‌های متحرک ساده خواهند داشت. در برخی از موارد، این موضوع سودمند بوده و در برخی دیگر باعث ایجاد سیگنال‌های اشتباه می‌شود. میانگین‌های متحرک با دورهٔ زمانی کوتاه‌تر (برای مثال 20 روزه)، نسبت به میانگین‌های متحرکی که دارای دورهٔ زمانی بلندمدت‌تر هستند (مانند 200 روزه)، واکنشی سریع‌تر نسبت به حرکات قیمتی نشان می‌دهند.

تقاطع‌های ایجادشده توسط میانگین‌های متحرک، یک استراتژی معاملاتی محبوب برای ورود و خروج از بازار به‌شمار می‌آیند. میانگین‌های متحرک می‌توانند مناطق احتمالی حمایت و مقاومت را نیز نشان دهند. با این وجود که به‌نظر می‌رسد میانگین‌های متحرک توانایی پیش‌بینی بازار را دارند، آن‌ها همواره براساس دیتاهای تاریخی قیمت محاسبه می‌شوند و تنها نشان‌دهندهٔ میانگینی از قیمت، در بازهٔ زمانی تعیین‌شده می‌باشند.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه گاپی یا اندیکاتور GMMA چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه گاپی تاخیردر اندیکاتور میان متحرک نوعی استراتژی تحلیلی و معاملاتی است که از چندین اندیکاتور میانگین متحرک تشکیل شده است. خالق این اندیکاتور توانسته با ترکیب دوازده میانگین متحرک نمایی، اندیکاتوری ایجاد کند که تغییرات روند بازار را با جزئیات بیشتری به نمایش بگذارد. در این مقاله با اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه گاپی آشنا خواهید شد و نحوه استفاده از آن در تحلیل و معاملات را یاد خواهید گرفت.

اندیکاتور GMMA چیست؟

میانگین متحرک چندگانه گاپی یا GMMA می‌تواند تغییر روند، شکست سطوح کلیدی و سیگنال‌های معاملاتی را با دقت بالایی پیش‌بینی کند. میانگین متحرک گاپی از اسم Darly Guppy، مقاله‌نویس استرالیایی گرفته شده است. او از معامله گران و تحلیلگران مطرح بازارهای مالی است و برای اولین بار میانگین متحرک گاپی را در کتاب فنون معامله‌گری معرفی کرده بود. در میانگین‌های متحرک گاپی یا GMMA از میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده می‌شود. از دید خود گاپی، GMMA مثل میانگین متحرک تأخیر ندارد و می‌تواند سیگنال اولیه از تغییر قیمت‌ها را اعلام کند.

چگونه میانگین متحرک چندگانه گاپی (GMMA) را به نمودار اضافه کنیم؟

اندیکاتور GMAA با ترکیب دو گروه از میانگین‌های متحرک نمایی به وجود می‌آید. این دو گروه شامل ۶ اندیکاتور میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت و ۶ اندیکاتور میانگین متحرک نمایی بلندمدت است.
دوره میانگین‌های متحرک نمایی کوتاه‌مدت شامل دوره‌های ۳، ۵، ۸، ۱۰، ۱۲ و ۱۵ می‌شود. دوره میانگین‌های متحرک نمایی بلندمدت هم به ترتیب عبارت‌اند از، ۳۰، ۳۵، ۴۰، ۴۵، ۵۰ و ۶۰ می‌شود. پس برای ایجاد این اندیکاتور کافی است در پلتفرم معاملاتی مثل متاتریدر، ۱۲ میانگین متحرک نمایی (EMA) به نمودار اضافه کنید و دوره زمانی آن‌ها را هم به ترتیب اعداد بالایی تنظیم کنید.

چگونه اندیکاتور GMMA را تفسیر کنیم؟

آموزش اندیکاتور GMMA – در این جا برای راحتی کار، میانگین های متحرک کوتاه با رنگ زرد و میانگین های متحرک بلند با رنگ آبی نمایش داده شده اند.

قدرت روند: فاصله بین میانگین‌های کوتاه با بلند!

میزان فاصله‌ای که بین میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت با بلندمدت وجود دارد، می‌تواند نشانگر قدرت روند باشد. اگر فاصله بین میانگین‌های کوتاه و بلند زیاد باشد، می‌توان گفت که روند قوی است. هر چقدر فاصله میان دو گروه EMA یا میانگین‌های متحرک نمایی کمتر باشد، نشانگر روند ضعیف یا بازار بدون روند خواهد بود.

تغییر روند: عبور میانگین‌های کوتاه از روی میانگین‌های بلند (کراس اور)

کراس اور (Crossover) میانگین‌های کوتاه و بلند نشانگر تغییر روند است. اگر میانگین‌های کوتاه به بالای میانگین‌های بلند عبور کنند، تغییر روند به صعودی اتفاق افتاده است. در مقابل، اگر میانگین‌های کوتاه به زیر میانگین‌های بلند عبور کنند، تغییر روند به نزولی اتفاق افتاده است.

بازار بدون روند: صاف شدن اندیکاتور GMMA

اگر هر دو گروه میانگین‌های متحرک نمایی در یک خط تقریباً افقی حرکت کنند، به معنی بازار بدون روند یا خنثی خواهد بود. این یعنی بازار روندی ندارد و نمی‌توان در رابطه با مسیر بعدی بازار اظهار نظر کرد. در چنین شرایطی بهتر است که از استراتژی‌های فاز خنثی برای معامله استفاده کرد. یعنی یا منتظر شکست سقف یا کف بمانید تا روند جدید مشخص شود. و یا با فرض این‌که بازار بدون روند باقی خواهد ماند، از سقف وارد معامله فروش و از کف فاز خنثی وارد معامله خرید شوید.

سیگنال شروع و پایان اصلاح!

یکی از سیگنال‌های معاملاتی که اندیکاتور GMMA در اختیار معامله گران قرار می‌دهد، تغییرات فاصله میانگین‌های کوتاه با بلند است. فرض کنید که میانگین‌های کوتاه در حال نزدیک شدن به میانگین‌های بلند هستند، اما از آن عبور نمی‌کنند. بعد از نزدیک شدن میانگین کوتاه به میانگین‌های بلند، دوباره فاصله آن‌ها زیاد می‌شود.
نزدیک شدن میانگین کوتاه به میانگین بلند نشانگر اصلاح بازار است. دور شدن میانگین کوتاه از میانگین بلند هم نشانگر پایان اصلاح است. یعنی با نزدیک و سپس دور شدن میانگین کوتاه از میانگین بلند، می‌توان وارد معامله شد. این معامله، یک معامله پیرو روندی خواهد بود.

آموزش اندیکاتور GMMA – در داخل دایره، میانگین های متحرک کوتاه به نزدیکی میانگین های متحرک بلند رسیده اند و سپس از همان محدود سقوط کرده و فاصله خود را دوباره با میانگین های بلند بیشتر کرده اند. این همان نشانگر اصلاح در بازار است و فرصتی برای معامله فروش فراهم می کند.

چرا به جای GMMA از EMA استفاده نمی‌کنیم؟

اندیکاتور GMMA از ۱۲ اندیکاتور EMA با دوره‌های کندلی متفاوت تشکیل شده است. به همین دلیل تغییرات روند بازار را با جزئیات بیشتری به تصویر می‌کشد. اما وقتی تنها از یک اندیکاتور EMA استفاده می‌کنیم، تنها تغییرات کلی بازار را بررسی می‌کنیم. در واقع GMMA هم همان کار EMA را انجام می‌دهد، اما وقتی از GMMA استفاده می‌کنیم، نوسانات بازار را با جزئیات بیشتری رسد می‌کنیم.

آموزش اندیکاتور GMMA – به تفاوت اندیکاتور GMMA و EMA توجه کنید. کدایم یک جزئیات بیشتری در اختیار شما قرار می دهد؟ اندیکاتور GMMA چندین سطح حمایتی و مقاومتی را به صورت پویا رسم می کند. اما یک اندیکاتور EMA (تصویر سمت راست) اطلاعات زیادی از وضعیت بازار به نمایش نمی گذارد.

محدودیت‌های اندیکاتور GMMA

اصلی‌ترین محدودیت اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه گاپی، تأخیر آن است. هر چند که خالق این اندیکاتور با این نظر مخالف است. اما اندیکاتور GMMA از میانگین‌های متحرک تشکیل شده و میانگین متحرک هم ذاتاً یک اندیکاتور تأخیر دار است. صبر کردن برای کراس اور ها هم باعث از دست رفتن فرصت‌ها خواهد شد. برای جبران این محدودیت‌ها، توصیه می‌شود که از اندیکاتورهای دیگر مثل اندیکاتور RSI استفاده کنید.