میانگین حرکت (Moving Average) چیست؟


تقاطع دو میانگین متحرک

میانگین متحرک تطبیقی : چگونگی مطابقت دادن و غلبه کردن بر تغییرات بازار

میانگین متحرک تطبیقی (Adaptive moving average) : چگونگی مطابقت دادن و غلبه کردن بر تغییرات بازار

برای محاسبه میانگین متحرک از روش های مختلفی می توان استفاده کرد و هر کدام از این روش ها مزایا و معایب خاص خود را دارند.

در هر صورت ، هدف اصلی ما پیدا کردن بهترین روش برای استفاده از میانگین های متحرک در انجام معاملات خود می باشد.

آنها بطور کلی در زمینه تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند و به نوعی یک ابزار اساسی با مجموعه فراوانی از برنامه ها هستند.

میانگین متحرک

تحلیلگران تکنیکال از میانگین های متحرک برای تعیین جهت روند بازار و در جای دیگر برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت و برای پیدا کردن قیمت های اشباء شده و دست یافتن به سیگنال های معاملاتی خاص استفاده می کنند.

به طور کلی ، چهار روش در استفاده از میانگین های متحرک وجود دارد : تعیین روند اصلی بازار ، پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت ، پیدا کردن نقاط اشباء خرید یا فروش و در نهایت پیدا کردن سیگنال های معاملاتی خاص برای معاملات در بازار .

تعیین روند اصلی بازار

متداول ترین روش برای استفاده از میانگین های متحرک ، روش پیدا کردن روند بازار می باشد ، که در آن قیمت فعلی بازار با میانگین متحرک که نمایانگر چارچوب زمانی معاملات ، معامله گر است ، مقایسه خواهد شود .

آیا Adaptive Moving Averages منجر به نتایج بهتری در انجام معاملات می شوند ؟

به عنوان مثال ، به طور گسترده ای معامله گران بیشتر و از میانگین متحرک ۲۰۰ استفاده می نمایند که در این صورت اگر قیمت بالاتر از حد متوسط باشد ، روند صعودی در نظر گرفته می شود و برعکس اگر قیمت پایین تر از حد متوسط باشد ، روند نزولی در نظر گرفته خواهد شود .

بنابراین به این نکته باید توجه کرد که میانگین متحرک به خودی خود می تواند به عنوان یک فیلتر برای خط روند عمل نماید و برای تصمیم گیری معاملاتی در مورد زمانی که یک روند به طور بالقوه جهت را تغییر خواهد داد مورد استفاده قرار گیرد ، به همان روشی که یک خط روند می تواند باشد .

تعیین خطوط حمایت و مقاومت

معامله گران غالباً از میانگین متحرک به عنوان خطوط حمایت یا مقاومت استفاده می نمایند .

بنابراین ، می تواند از آن به عنوان یک سیستم قوی برای ورود یا خروج از معاملات خود در نواحی حمایتی یا مقاومتی بسته به نوع معاملات خود استفاده نماییم .

تعیین اشباء قیمت

معامله گران با کمک میانگین متحرک خیلی راحت تر می توانند اشباء قیمت را مشاهده نمایند .

اگر قیمت فاصله قابل توجهی از میانگین متحرک گرفته باشد یا به عبارتی از میانگین متحرک منحرف شده باشد ، این انحراف را می توان به یک فرصت معاملاتی ولی اما بر خلاف جهت روند تبدیل کرد که در اکثر مواقع سود آور نیز خواهد بود .

اگرچه انجام معاملات در خلاف جهت روند کار بسیار خطرناکی است و نیاز به بستن معامله در نزدیکی موقیت انجام معامله دارد ، ولی وارونه شدن خود به خود به شما این اجازه را می دهد که تا وقتی این اتفاق می افتد یک فرصت معاملاتی دیگر را با روند قرار دهید .

علاوه بر این ، با ادامه زیاد شدن فاصله قیمت ها از روند ، احتمال تغییر روند را نیز نشان می دهد .

بنابراین با نظارت درست و دقیق و کمی وسواسانه بر فاصله بین قیمت و میانگین متحرک می توان موقعیتی را باز کرد که پیش بینی می شود به احتمال خیلی زیاد قیمت به آن میانگین باز خواهد گشت.

درنهایت ، زمانی که این وقایع با روند بلند مدت تر همراه شود ، احتمال ریسک کاهش و احتمال سود افزایش می یابد .

دادن سیگنال های معاملاتی خاص

معامله گران همچنین از میانگین های متحرک برای گرفتن سیگنال های معاملاتی خاص استفاده می نمایند .

این موضوع زمانی کاربرد دارد که قیمتها از یک میانگین متحرک عبور کنند یا به عبارتی آن را بشکند ، یا زمانی که یک میانگین متحرک سریعتر از یک میانگین متحرک کندتر عبور کند ، و ممکن است در این بین سیگنال های اضافی نیز وجود داشته باشد که با یک میانگین متحرک سوم ، که می تواند حتی سریع تر از آن دو متحرک دیگر باشد و از آنها عبور کند ، باشد.

استفاده از تقاطع دو میانگین متحرک به عنوان یک سیگنال معاملاتی زمانی که روند صعودی می باشد بسیار موفقیت آمیز خواهد بود ، اما در نظر داشته باشید که با تعداد قابل توجهی از سیگنال های کاذب در بازار نیز روبرو خواهید شد.

محبوب ترین تکنیک در سیستم های معاملاتی حرفه ای

از چهار روش کاربردی میانگین متحرک ، عملی ترین و کاربردی ترین آن تعیین روند می باشد . روند جایی است که به راحتی از آن می توان سود بدست آورد و میانگین متحرک می تواند در یافتن جهت درست روند کمک شایانی نماید.

سیگنال هایی که از این میانگین متحرک گرفته می شود فقط در طی یک بازار زمانی معتبر ، سودآور هستند و بازار کناری تقریباً همیشه پرهزینه است ، به خصوص به این ترتیب میانگین حرکت متقاطع برای تولید سیگنال استفاده می شود.

سیگنال هایی که از این میانگین متحرک گرفته می شود فقط در طی یک بازار زمانی معتبر ، و در یک جهت بازار سودآور هستند و در جهت دیگر تقریباً همیشه پرهزینه است ، به این ترتیب در این حالت از میانگین متحرک متقاطع برای تولید سیگنال استفاده خواهد شد.

شاخص های روند تطبیقی

برای پایدار ماندن و کارآمد تحلیل ها ، باید با شرایط خاص بازار نیز سازگار باشند.

بنابراین برای آن باید برخی از استانداردها اتخاذ شود تا بازار را در شرایط مختلف بتوان طبقه بندی نمود. نوسانات بازار نشانگر انتخابی منطقی از چنین اقدامات خواهد بود.

رویکرد شاخص تطبیقی بر این فرض است که برای ایجاد یک روند جدید ، حرکت خلاف میانگین حرکت (Moving Average) چیست؟ آن باید بر نوسانات نمایش داده شده در طول روند اصلی غلبه نماید.

رویکرد تطبیقی پیش بینی می کند که برای شکل گیری یک روند جدید ، حرکت خلاف آن باید بر نوسانات روند اصلی غلبه کند.

بیایید برای درک بهتر نگاه دقیق تری داشته باشیم :

بر اساس تغییرات مشاهده شده در نوسانات بازار ، افت ویا نزولی شدن بازار همراره به همراه نوسانات بزرگتر نزولی می باشد ، که برای تایید نیاز به یک حرکت بزرگتر صعودی دارد .

به حرکات بزرگ تری نیاز است تا از اشتباه برای تصمیم گیری برای یک روند جدید جلوگیری کند .

یکی از مهمترین عوامل این است که بدانیم رویکرد های مختلفی برای شرایط گوناگون بازار مورد نیاز است ، رویکردهای نوآورانه بر اساس exponential moving average به عنوان یک اصل ایجاد شده است که باعث ایجاد میانگین های متحرک می شود که با افزایش نوسانات بازار بطور خودکار کندتر می شوند .

در ابعاد وسیع تر ، یک تکنیک منطبق و سازگار ، تکنیکی است که بدون دخالت عوامل انسانی خودش را با شرایط بازار تغییر دهد ماننده محاسبه خودکار که فاصله ای که حساسیت یک شاخص را تعیین می کند .

شاید بهتر باشد برای انجام معاملات در بازار ها از یک روند کندتر یا نشانگر حرکت استفاده شود که در هنگام بی نظمی و بی ثباتی شدید بازار اگر بتواند به سرعت واکنش نشان دهد ، ممکن است همین تکنیک بهترین نوع عمل را بما نشان دهد.

این تغییر از کند به سریع ، همراه با تغییر شرایط بازار با استفاده از تکنیک های سازگار که در طول روند متفاوت است برطرف می شود.

این روش ها مبتنی بر یک باور رایج است که ترجیح می دهد از یک روند کندتر استفاده شود ، روشی که در مقابل تغییر قیمت واکنش کمتری را نشان می دهد ، هنگامی استفاده می شود که بازار یا دارای نوسانات بسیار کم ، یا در یک الگوی جانبی است.

اگرچه ممکن است این فرضیه قابل قبول به نظر برسد ، اما شناسایی شرایط و جوانب ممکن است بسیار دشوار باشد.

از بسیاری جهات ، ممکن است تکنیک های سازگار عملکرد اساسی محاسبات روند استاندارد را تقویت نماید ، اما آنها قادر به حل تمام مسائل نمی باشند .

مدل کارایی بازار پری کافمن

پری کافمن نویسنده کتابی با عنوان ” تجارت دقیق ” می باشد ، که در آن چندین اقتباس جالب از رویکردهای پیروی از از روند ارائه می دهد.

ایده او این است که روند زیر رویکردی ایمن و محافظه کارانه برای بازارها است.

اما باید بتوان در هر زمان معین روند را از هیجانات نا به هنگام بازار جدا کرد. استدلال او این است که اگر چه بیشترین اطمینان را می توان به روند های طولانی مدت کرد اما روند بلند مدت در مقابل تغییر شرایط کوتاه مدت بازار بسیار کند عمل می کنند به عنوان مثال ، در یک میانگین متحرک آهسته تر به سختی می توان نشان دهنده یک حرکت قیمتی و کوتاه مدت قیمت باشد.

علاوه بر این ، در زمانی که آنها اقدام به دادن سیگنال می کنند ، حرکت قیمت معمولاً در آنجا به پایان رسیده است.

بنابراین ، کافمن برای پیروی از روند ، استدلال به نفع یک روش تطبیقی می کند.

در این حالت یک روش لازم است ، که سرعت حرکت را در هنگام حرکت سریع بازارها سرعت ببخشد و وقتی بازارها به آرامش می رسند هیچ کاری انجام ندهند.

راه حل کافمن برای این امر ، ایجاد یک میانگین متحرک تطبیقی است.

میانگین متحرک تطبیقی

نظریه کافمن برای میانگین متحرک تطبیقی بر این اساس است که یک بازار پر از هیجان نیاز به یک روند طولانی تر از بازار و با هیجان کمتری دارد.

هیجان همان حرکات بالا و پایین شدن نامنظم قیمت می باشد که می تواند در یک روند یا طی یک دوره مشاهده شود. و میزان بالا و پایین آمدن آن نشان میدهد که آیا بازار پر هیجان و یا آرام ، باثبات ویا بی ثبات است .

فرض اساسی این است که در صورتی که بازار در طی جهش نسبتا قوی قیمت ، برای جلوگیری از نقض آن ، حرکات نامنظم قیمت را که می تواند باعث ایجاد یک سیگنال ناخواسته شود باید روند خط عقب تر ، عقب بماند.

میانگین متحرک سازگار

در دوره هایی از بازار که هیجان بازار کمتر است ، خط روند می تواند به قیمت خیلی نزدیک شود.

هنگامی که نوسانات بازار عمیق تر است ، برای به حداقل رساندن نقض خط روند ، روند عقب تر باید عقب بماند.

همه چیز به این نتیجه می رسد.

طراحی میانگین متحرک تطبیقی بر این اساس است که با استفاده از سریعترین روند ممکن و با استفاده از کمترین فاصله محاسبه شرایط موجود بازار را محاسبه نماید.

این سرعت روند را با استفاده از یک exponential smoothing تغییر می دهند ، و در هر دوره ثابت ، میزان smoothing متغییر می باشد.

میانگین متحرک ساده ، که در انتخاب آن محدودیت است در مقایسه با Smoothing و به این دلیل از Smoothing استفاده می شود که این امکان را برای طیف کاملی از روندها فراهم می کند.

adaptive moving average (میانگین متحرک تطبیقی) مانند میانگین متحرک آهسته کار می کند ، این امر باعث می شود تا بدون آسیب رساندن به حساسیت ، میزان تأثیرگذاری در بیرون از آن کاهش یابد.

برای شناسایی یک میانگین متحرک خوب و موفقیت آمیز در یک روند باید تا حد ممکن کوتاه در نظر گرفته شود و همزمان باید تا جایی ادامه پیدا کند که بتوان برای جلوگیری از ضرر و زیان در نظر گرفت .

و اما به روش دیگر بعضی اوقات ما به یک میانگین متحرک احتیاج داریم تا تعداد کمی از میله ها را در خود جای دهد ، و بعضی اوقات تعداد بیشتری را می خواهیم.

و ما نمی خواهیم تمام سرمایه ی خود را با اطمینان کامل سرمایه گذاری نماییم ، زیرا هیچ راهی وجود ندارد که از قبل آینده را بطور صحیح پیش بینی نمایید .

آنچه ما نیاز داریم تنظیم درست و اتوماتیکی آن در هنگام تغییرات است تا میانگین متحرک را با شرایط بازار جدید مطابقت دهیم.

در حالی که با توجه به شرایط ما قادر به تغییر تعداد میله ها نخواهیم بود ، ولی می توان با یک حالت سازگار کردن میانگین متحرک به همان هدف دست پیدا کنیم.

adaptive moving average ( میانگین متحرک تطبیقی ) به طور مدام از یک متغیر moving average smoothing استفاده می کند که با افزایش شیب روند ، قیمت نیز افزایش می یابد و با کاهش شیب روند ، قیمت نیز کاهش می یابد .

اگر در طول روند ، شیب با شتاپ افزایش یابد ، طول دوره میانگین متحرک کوتاه تر و در نتیجه پاسخگوتر می باشد.

اگر قیمت های تشکیل شده در طول روند تشکیل شده با دوره exponential moving average طلانی تر باشد نتیجه پاسخگویی کمتر می باشد.

نسبت بهره وری کافمن

کافمن مفهومی را به نام نسبت بهره وری را معرفی نمود ، که به صورت یک اندیکاتور نشان میدهد چقدر بطور مستقیم به عنوان حرکت از یک نقطه به نقطه دیگر خط قیمت را دنبال می کند .

با یک مثال مفهوم این موضوع را بیان میکنیم : امتیاز کارامدی یک خط مستقیم ۱ می باشد . قیمت های نا کارامد که از مسیر های پر پیچ و خمی مانند اواج دریا عبور می کند که از نظر ارزش دارای درجه راندمان صفر می باشد

این رتبه بندی ها به سپس به یک هموار کننده ( smoothing ) تبدیل می شود که بسته به عدد آن متغییر می باشد .

با نزدیک شدن به بالاترین ارزش که عدد یک می باشد میانگین متحرک نیز به این خط بسیار نزدیک می شود .

هنگامی که smoothing صفر است ، اندازه میانگین متحرک بدون هیچ تغییر از نوار قبلی می باشد به عبارت دیگر قیمت های دورتر نادیده گرفته می شوند .

معاملات AMA

برای تعیین جهت از adaptive moving average باید با خط روند در معامله استفاده شود .

هنگامی که یک خط روند روبه سمت بالا دارد ، یک موقعیت طولانی آغاز می شود و برعکس هنگامی که یک خط روند روبه سمت پایین دارد ، به یک موقعیت کوتاه تشکیل خواهد شد.

چند قوانون مهم دیگر :

دوره های زمانی را برای محاساب خود کمتر از ۱۴دوره نگه دارید چیزی در حدود ۷ تا ۱۱ دورهای ترجیح داده می شود .

موارد اندکی وجود دارد که قیمت ها در همان جهت ۱۴ نوار پشت سر هم حرکت می کنند ، بنابراین هر فاصل های بیش از ۱۴ ، عدد را تغییر نمی دهد ، فقط همه آنها را کوچکتر می کند.

حد بالا را با دوره ۳۰ در نظر بگیرید.برای اینکه خط روند پاسخگو باشد حد پایین را بیشتر از ۲ دوره در نظر بگیرید .

از یک مقدار کم برای فیلتر کردن تغییرات در جهت روند استفاده نمایید .

از آنجایی که خط روند نتیجه همه حرکات قیمت را در خود دارد ، بهترین نوع اندازه گیری روند را نیز نشان می دهد.

بنابراین ، ورود و خروج از معامله بر اساس جهت خط روند پذیرفته و برخلاف جهت روند کاملا رد می شود .

با استفاده از smoothing ، خط روند همیشه همزمان با قیمتی که خط را نقض می کند بالا و پایین می رود .

فایده ای که از استفاده خط روند برای سگنال های adaptive moving average دارد تغیرات بیش از اندازه را در خط روند محدود می کند و با استفاده از یک فیلتر ورودی کوچک ، قابلیت آن را برای اطمینان بیشتر افزایش می دهد .

همراره در نظر داشته باشید که پیروی از خط روند نباید به عنوان یک سیستم و استراتژی اساسی معاملاتی در نظر گرفته شود.

هیچ گونه ظرافتی در انتخاب و پیش بینی زمان ورود و خروج وجود ندارد و همچنین تکنیک های خاصی برای ورود به چندین موقعیت ، سود و یا استفاده از سایر ریسک ها وجود ندارد زیرا آینده بازار قابل پیش بینی نمی باشد.

دیدگاه کلی از Ichimoku Kinko Hyo و نحوه استفاده برای بهبود معاملات در بازار بورس

دیدگاه کلی از Ichimoku Kinko Hyo و نحوه استفاده برای بهبود معاملات در بازار بورس

دیدگاه کلی از Ichimoku Kinko Hyo و نحوه استفاده برای بهبود معاملات در بازار بورس…

اندیکاتور زیگزاگ

اندیکاتور ZigZag : بهترین مسیر برای یافتن نقاط کلیدی

اندیکاتور ZigZag : بهترین مسیر برای یافتن نقاط کلیدی در واقع اندیکاتور ZigZag یک فیلتر…

کارایی و تاثیرات فراکتال قطبی Polarized Fractal Efficiency (PFE)

کارایی و تاثیرات فراکتال قطبی Polarized Fractal Efficiency (میانگین حرکت (Moving Average) چیست؟ PFE)

کارایی و تاثیرات فراکتال قطبی Polarized Fractal Efficiency (PFE) چگونه نظریه بی نظمی را می…

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک (اندیکاتور مووینگ اوریج) Moving Average یا MA

آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average یا MA

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک (اندیکاتور مووینگ اوریج) Moving Average یا MA

میانگین متحرک اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند. اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) (Moving Average یا MA) یک اندیکاتور پیرو روندی است. از این اندیکاتور نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می‌تواند مفید باشد. بایستی توجه داشت که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می‌کند. میانگین متحرک از محاسبه قیمت‌های قبلی به دست می‌آید، به همین دلیل همواره با تأخیر همراه است.
میانگین متحرک در طراحی و توسعه سایر اندیکاتورها هم کاربرد دارد، به‌طور مثال از اندیکاتور میانگین متحرک در اندیکاتورهای باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و MACD هم استفاده شده است. اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد، اما میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA) محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده معامله گران هستند. از اندیکاتور میانگین متحرک (MA) می‌توان برای تعیین روند بازار یا تعیین سطوح حمایت/مقاومت استفاده کرد.

برای اضافه کردن اندیکاتور مووینگ اوریج به چارت متاتریدر خود می توانید از مسیر مشخص شده در تصویر زیر استفاده کنید، از منوی اصلی متاتریدر گزینه اینسرت و سپس در نهایت مووینگ اوریج را انتخاب کنید.
insert >> indicator >> trend >> Moving Average

چگونه اندیکاتور مووینگ اوریج را به چارت متاتردیر اضافه کنیم؟

آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج: چگونه اندیکاتور مووینگ اوریج به چارت متاتریدر اضافه کنیم

انتخاب نوع اندیکاتور مووینگ اوریج

آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج: انتخاب نوع اندیکاتور میانگین متحرک، Simple Moving Average یا Exponential Moving Average

میانگین متحرک ساده (SMA)

اندیکاتور میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می‌آید. معمولاً از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می‌شود. به‌طور مثال اگر اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) برای بازه ۱۰ کندلی انتخاب شود، اندیکاتور MA میانگین قیمت بسته شدن ۱۰ کندل آخر را محاسبه خواهد کرد. همان‌طور که از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین‌های محاسبه شده با بسته شدن کندل جدید تغییر می‌کند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می‌گویند. با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، به همین دلیل اندیکاتور میانگین متحرک تا زمانی که بازار باز است در حرکت خواهد بود.

میانگین متحرک نمایی – اندیکاتور مووینگ اوریج اکسپوننشیال (Exponential Moving Average یا EMA)

اگر از روش نمایی برای محاسبه میانگین متحرک استفاده کنید، میزان تأخیری که در اندیکاتور مووینگ اوریج ساده وجود دارد کاهش خواهد یافت. در این روش آخرین کندل های تشکیل شده در بازار (کندل های جدید) وزن بیشتری در میانگین محاسبه شده خواهند داشت. روش محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) با میانگین متحرک ساده (EMA) متفاوت است. از آنجایی که امروزه تمامی تحلیل‌ها و معاملات به کمک کامپیوتر انجام می‌شوند، نیازی به دانستن جزئیات محاسبات ریاضی اندیکاتورها نیست. شما می‌توانید به راحتی با چند کلیک در متاتریدر یا سی تریدر اندیکاتور میانگین متحرک (MA) را به نمودار قیمتی اضافه کنید.

تفاوت میانگین متحرک‌های نمایی و ساده

هر چند که تفاوت زیادی بین میانگین‌های متحرک نمایی و ساده وجود دارد، اما لزوماً این تغییر به معنی برتری یکی بر دیگری نیست. میانگین متحرک نمایی (EMA) تأخیر کمتری دارد و به همین دلیل حساسیت بیشتری به نوسانات قیمتی اخیر دارد. میانگین متحرک نمایی پیش از میانگین متحرک ساده تغییر خواهد کرد. در مقابل میانگین متحرک ساده نشانگر میانگین واقعی قیمت‌هاست، به همین خاطر می‌تواند در تعیین سطوح حمایت و مقاومتی کارایی بیشتری داشته باشد.
عملکرد اندیکاتورهای میانگین متحرک (MA) بیشتر به سبک تحلیلگر و بازه زمانی تحلیل بستگی دارد. اگر به دنبال استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک هستید، توصیه می‌شود که دوره‌های زمانی متفاوت و روش‌های محاسبه مختلف میانگین‌های متحرک را در نمودار قیمتی امتحان کنید، تا مناسب‌ترین میانگین متحرک را برای نماد معاملاتی موردنظر خود پیدا کنید.
دوره (Period) زمانی و تایم فریم اندیکاتور میانگین متحرک بسته به سبک تحلیل شما می‌تواند متغیر باشد. اما به‌طور کلی برای روندهای کوتاه‌مدت از میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی بین ۵ تا ۲۰ کندل استفاده می‌شود. اگر به دنبال بررسی روند میان‌مدت بازار هستید، باید از دوره زمانی ۲۰ تا ۶۰ کندل استفاده کنید. برای تحلیل‌های بلندمدت هم باید از دوره زمانی بالای ۱۰۰ کندل استفاده شود. برخی از دوره‌های زمانی محبوب‌تر از سایر دوره‌های زمانی هستند. به‌طور مثال اکثر معامله گران از میانگین متحرک ۲۰۰ برای ارزیابی روند بلندمدت استفاده می‌کنند. برای ارزیابی روندهای میان‌مدت دوره ۵۰ کندلی محبوبیت بیشتری دارد و برای روندهای کوتاه‌مدت هم از دوره ۱۰ کندلی بیشتر استفاده می‌شود.

تفاوت میانگین متحرک ساده (خط آبی) و میانگین متحرک نمایی (خط قرمز)

تفاوت میانگین متحرک ساده (خط آبی) و میانگین متحرک نمایی (خط قرمز)

تأخیر در اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) (MA)

هر چه دوره (Period) انتخاب شده برای میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخیر میانگین متحرک هم بیشتر خواهد بود. به‌طور مثال میانگین متحرک نمایی با دوره ۱۰ کندل (EMA 10) فاصله کمی با قیمت دارد و با تغییر قیمت سریعاً تغییر می‌کند. برای مقایسه عملکرد میانگین‌های متحرک در بازه‌های مختلف می‌توان از مثال قایق و کشتی استفاده کرد. هر چه دوره زمانی اندیکاتور کوتاه باشد، نوسانات اندیکاتور هم سریع‌تر خواهد بود، درست مثل قایق‌های موتوری کوچک که به راحتی می‌توانند تغییر مسیر دهند. اما در مقابل اگر دوره زمانی میانگین متحرک بلند باشد، مثلاً ۱۰۰ کندل، تغییرات میانگین متحرک هم کوتاه و جزئی خواهد بود. میانگین‌های بلند همانند کشتی‌های اقیانوس‌پیما می‌مانند، تغییر مسیر آن‌ها به کُندی انجام می‌شود.

تعیین روند به کمک اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) (MA)

سیگنال‌های صادر شده در میانگین متحرک نمایی و ساده تفاوتی از نظر کاربرد ندارند. هر دو به یک روش سیگنال صادر می‌کنند. به همین دلیل در بررسی کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک به میانگین متحرک ساده یا نمایی اشاره نخواهد شد. کاربرد تمامی انواع میانگین‌های متحرک یکی است. به‌طور کلی اگر روند میانگین متحرک صعودی باشد، یعنی قیمت‌ها به تدریج افزایش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک نزولی باشد، به این معنی است که قیمت‌ها به تدریج کاهش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک بلند صعودی باشد، یعنی روند بلندمدت بازار صعودی است.

سیگنال یابی به کمک اندیکاتور مووینگ اوریج (MA)

می‌توان از دو اندیکاتور میانگین متحرک (MA) برای سیگنال یابی استفاده کرد. جان مورفی در کتاب تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به این نوع سیگنال اشاره کرده است. در این نوع سیستم از دو اندیکاتور با دوره‌های کندلی متفاوت (به‌طور مثال EMA 5 و EMA 35) استفاده می‌شود. در این روش، سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که میانگین متحرک کوتاه به بالای میانگین متحرک بلند عبور می‌کند. در مقابل اگر میانگین متحرک کوتاه به زیر میانگین متحرک بلند عبور کند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

سیگنال یابی با دو اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج: آموزش سیگنال یابی با دو اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

میانگین‌های متحرک به خاطر نحوه محاسبه‌ای که دارند همیشه سیگنال را با تأخیر صادر می‌کنند. فرقی نمی‌کند که شما دوره کندلی میانگین را تغییر دهید یا خیر، در هر صورت روش محاسبه میانگین به گونه‌ای است که سیگنال با تأخیر صادر خواهد شد. هر چه دوره کندلی میانگین متحرک بلندتر باشد، تأخیر آن هم بیشتر خواهد شد. اما آیا اگر دوره کندل میانگین متحرک کوتاه‌تر باشد، تأخیر هم کاهش خواهد یافت؟ بله. اما در چنین وضعیت سیگنال‌های صادر شده قابل اطمینان نخواهند بود. کاهش دوره زمانی اندیکاتور باعث تشدید نوسانات آن خواهد شد.
علاوه بر روش میانگین متحرک دوگانه، می‌توان از سه میانگین متحرک هم برای سیگنال یابی استفاده کرد. در این روش باز هم زمانی که میانگین های متحرک کوتاه به بالای دو میانگین متحرک بلند عبور می‌کنند، سیگنال خرید صادر خواهد شد. سقوط میانگین کوتاه به زیر میانگین‌های بلندمدت هم نشانگر سیگنال فروش خواهد بود. به‌طور مثال برخی از معامله گران از میانگین‌های متحرک با دوره زمانی ۵ روز، ۱۰ روز و ۲۰ روز استفاده می‌کنند.
نکته‌ای که در سیگنال یابی به کمک اندیکاتور میانگین متحرک باید به آن توجه کنید، تعداد سیگنال‌های کاذب است. شاید پیش از اینکه سیگنال اصلی صادر شود، چندین بار سیگنال کاذبی در بازار صادر شود و موجب ضرر و زیان سرمایه‌گذار شود. برای اینکه بتوان سیگنال‌ها را فیلتر کرد، می‌توان از اندیکاتور MACD استفاده کرد. اندیکاتور MACD هم از دو میانگین متحرک نمایی ساخته شده، به همین دلیل باید اندیکاتور MACD را با میانگین‌های متحرک نمایی به کار برد. اگر سیگنال خرید در میانگین‌های متحرک صادر شود، برای تائید سیگنال خرید، MACD هم باید وارد محدوده مثبت شود. برای تائید سیگنال فروش هم باید اندیکاتور MACD وارد محدوده منفی شود.

سیگنال یابی به کمک قیمت و اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

شما می‌توانید تنها به کمک نمودار قیمتی و میانگین متحرک اقدام به سیگنال یابی کنید. سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که قیمت به بالای میانگین متحرک عبور می‌کند، سیگنال فروش هم زمانی صادر می‌شود که قیمت به زیر میانگین متحرک عبور می‌کند. این نوع سیگنال‌ها را می‌توان در روندهای بلند مورد استفاده قرار داد. میانگین متحرک بلند نشانگر روند بلندمدت و میانگین متحرک کوتاه نشانگر روند کوتاه‌مدت است.
در این روش تنها زمانی می‌توان به سیگنال‌های خرید اعتماد کرد که قیمت در بالای میانگین متحرک بلندمدت باشد. یعنی سیگنال‌های خرید تنها زمانی موفق عمل می‌کنند که روند بلندمدت هم صعودی باشد. اگر روند بلندمدت صعودی باشد و سیگنال فروشی در بالای میانگین متحرک بلند صادر شود، تنها نشانگر اصلاح نزولی خواهد بود. اما اگر قیمت به زیر میانگین بلند سقوط کند، بدین معنی خواهد بود که بازار در حال تغییر روند است.

سیگنال یابی به کمک قیمت و میانگین متحرک نمایی 200

سیگنال یابی به کمک قیمت و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰

تعیین سطوح حمایت/مقاومت به کمک اندیکاتور میانگین متحرک

شما می‌توانید از میانگین‌های متحرک برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت هم استفاده کنید. اگر روند بازار صعودی باشد، یعنی قیمت در بالای میانگین‌های متحرک خواهد بود. به همین دلیل میانگین‌های متحرک حمایت‌های بازار خواهند بود. اگر روند نزولی باشد، قیمت در زیر میانگین‌های متحرک خواهد بود. پس مقاومت اصلی بازار میانگین‌های متحرک خواهد بود. توجه داشته باشید که با رسیدن قیمت به میانگین‌های متحرک نباید انتظار واکنش فوری یا دقیق را داشته باشید. شکست های جعلی در میانگین‌های متحرک یک پدیده طبیعی است. به همین خاطر به جای اینکه میانگین‌های متحرک را به عنوان محل دقیق حمایت یا مقاومت انتخاب کنید، آن‌ها را محدوده در نظر بگیرید. به‌طور مثال شاید محدوده ۱۰ پیپی اطراف یک میانگین متحرک برای انتخاب محدوده حمایتی یا مقاومتی مناسب باشد.

میانگین های متحرک نمایی 200 و 100 در قالب مقاومت و حمایت بازار

میانگین های متحرک نمایی ۲۰۰ و ۱۰۰ در قالب مقاومت و حمایت بازار

به طور خلاصه میانگین متحرک یک اندیکاتور پیرو روندی است و به همین خاطر در سیگنال دهی با تأخیر عمل می‌کند. شاید در نگاه اول برای بسیاری از معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال یابی هستند، چنین ویژگی خیلی خوشایند نباشد، اما اگر شما هم جزو افرادی هستید که با روند معامله می‌کنند، میانگین متحرک می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد. میانگین‌های متحرک شما را مجاب خواهند کرد همراه با روند معامله کنید. همانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال نباید از اندیکاتور مووینگ اوریج به تنهایی استفاده کنید، شاید ترکیب میانگین متحرک با اندیکاتور RSI بتواند سیگنال‌های بهتری صادر کند. سعی کنید در کنار اندیکاتور یا سبکی که برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنید، میانگین متحرک را هم اضافه کنید. به مرور زمان به کاربردها و مزایای استفاده از میانگین متحرک پی خواهید برد.

تعریف

دوره نیمه خصوصی آموزش بورس

Moving Average میانگین متحرک (MA) یک شاخص مبتنی بر قیمت ، تأخیردار (یا واکنشی) است که میانگین قیمت را برای دوره ای مشخص نشان می دهد. میانگین متحرک راهی مناسب برای سنجش حرکت و همچنین تأیید روند و تعیین سطوح حمایت و مقاومت است. در اصل ، میانگین های متحرک هنگام تفسیر نمودار ، “Noise” (تحرکات ریز و بی فایده نمودار) را صاف می کنند. از آنجا که یک میانگین متحرک یک شاخص تاخیر دار است و به حوادثی که قبلاً اتفاق افتاده است واکنش نشان می دهد ، از آن به عنوان یک اندیکاتور پیش بینی کننده استفاده نمی شود بلکه برای تفسیر نمودار استفاده می کنند. در حقیقت ، میانگین متحرک اساس چندین ابزار تحلیل تکنیکی شناخته شده دیگر مانند بولینگر باند و MACD را تشکیل می دهد. انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد که همه اساسی یکسانی را دارند. قابل توجه ترین میانگین های متحرک (SMA) و (EMA) و (WMA) هستند.

انواع

میانگین های متحرک ، میانگین قیمت یک نمودار را برای مدت زمان مشخصی ترسیم می کنند و انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد.

Simple Moving Average میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده یک میانگین متحرک بدون وزنه (ضریبی که باعث میشود برخی از داده ها مقدار بیشتری در محاسبه خط پیدا کنند) است. این بدان معنی است که هر داده در مجموعه داده ها از اهمیت یکسانی برخوردار بوده و به همان اندازه وزن می شوند. با پایان یافتن هر روز جدید ، قدیمی ترین داده از بین می رود و داده جدید به آغاز آن اضافه می شود.

محاسبه

بعنوان مثال SMA دوره ۳ را حساب میکنیم :

جمع مقدار قیمت های کندلها تقسیم بر تعداد کندلها

Weighted Moving Average میانگین متحرک وزنی (WMA)

میانگین متحرک وزنی مشابه SMA است ، غیر از اینکه WMA به داده های اخیر وزن بیشتری میدهد. هر داده جدید با ضریب تعیین شده ای ضرب میشود و این ضریب به صورت نزولی در داده های های قدیمی تر هم تاثیر میگذارد ، یعنی داده ها از قدیم به جدید در مقادیر از کم به زیاد ضرب میشوند. سپس ، درست مانند SMA ، هنگامی که یک نقطه داده جدید به ابتدا اضافه می شود ، قدیمی ترین نقطه داده حذف می شود.

محاسبه

شبیه به SMA است به جز اینکه وزن (ضرب) را به هر دوره اضافه می کند. آخرین دوره دارای بیشترین وزن است، نمونه ای از WMA دوره ای ۵

Exponential Moving Average میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی بسیار شبیه WMA است (و نوعی از آن است). تفاوت عمده EMA در این است که داده های قدیمی هرگز حذف نمی شوند. داده های قدیمی یک ضریب را (حتی اگر خارج از طول سری داده های انتخابی باشند) که بسمت ۱ میل خواهد کرد حفظ می کنند.

محاسبه

برای محاسبه EMA سه مرحله وجود دارد. در اینجا فرمول EMA دوره ۵ آمده است

برای اولین EMA ، ما از SMA (روز قبل) به جای EMA (روز قبل) استفاده می کنیم.

Double Exponential Moving Average میانگین متحرک نمایی دو گانه

محاسبه

Triple Exponential Moving Average میانگین متحرک نمایی سه گانه

محاسبه

مبانی

میانگین متحرک مجموعه ای از داده ها را می گیرد (قیمت بسته شدن کندلها در یک بازه زمانی مشخص) و قیمت متوسط ​​آنها را حساب می کند. اکنون برخلاف یک نوسان ساز ، میانگین های متحرک به یک باند یا محدوده خاصی محدود نمی شوند. MA می تواند درست به همراه قیمت حرکت کند.

بازه های زمانی یا دوره های مورد استفاده بسته به نوع تحلیل تکنیکالی که انجام می شود ، می توانند بسیار متفاوت باشند. یک واقعیتی که همیشه از آن ذکر میشود ، این است که میانگین های متحرک ذاتاً دارای تاخیر هستند. معنی این در واقع بسیار ساده است. هرچه مدت دوره بیشتری استفاده در نظر گرفته شود ، تأخیر بیشتری به همراه خواهند داشت. به همین ترتیب ، هرچه بازه زمانی کوتاهتر باشد ، تاخیر کمتری نیز خواهند داشت. اصولاً میانگین های متحرک با بازه های کوتاه تر تمایل دارند که نزدیک به قیمت ها بمانند و درست بعد از حرکت قیمت ها حرکت می کنند. بازه های طولانی تر دارای داده های دست و پا گیر تر هستند و حرکت آنها از حرکت نمودار بسیار بیشتر عقب می ماند. در مورد اینکه چه بازه زمانی باید استفاده شود ، به اختیار معامله گر است. به طور معمول هر دوره ای زیر ۲۰ روز “کوتاه مدت” ، هر دوره ای بین ۲۰ تا ۶۰ “میان مدت” و البته هر دوره ای طولانی تر از ۶۰ روز به عنوان “بلند مدت” در نظر گرفته می شود.

گزینه دیگری که مورد بحث است نوع استفاده از میانگین متحرک است. در حالی که انواع مختلفی از میانگین های متحرک نسبتاً مشابه هستند ، اما اختلافاتی دارند که معامله گر باید از آن آگاه باشد. به عنوان مثال ، EMA دارای تاخیر بسیار کمتری نسبت به SMA است (زیرا اهمیت بیشتری را بر قیمت های اخیر نشان می دهد) و بنابراین سریع تر از SMA می چرخد. با این حال ، از آنجا که SMA به کلیه داده ها وزنی برابر میدهد، مهم نیست که چقدر داده ها جدید باشند و SMA رابطه بسیار نزدیک تری با سطوح مهمی مانند حمایت و مقاومت ها دارد.

آنچه باید جستجو کرد

هنگام بررسی برخی از این کاربردهای رایج برای میانگینهای متحرک ، این نکته را بخاطر بسپارید که به تشخیص معامله گر است که چطور می خواهد از آنها استفاده کند. در مثالهای زیر نمونه هایی وجود دارد؛ میانگین های متحرک (MA) ، میانگین های متحرک ساده (SMA) ، میانگین های متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک های وزنی (WMA) که در هر شرایط بر اساس نوع تحلیل میتوان از هر کدام سود برد.

شناسایی روند اصلی

استفاده از میانگین متحرک برای تأیید روند قیمت ، واقعاً یکی از اساسی ترین و در عین حال اثربخش ترین استفاده ها از این اندیکاتور است. در نظر بگیرید که با ترسیم خط ، میانگین متحرک “آنچه را که قبلاً اتفاق افتاده است” گزارش می دهد و همچنین هنگام محاسبه فرمول آنها ، طیف گسترده ای از رویدادهای گذشته را در نظر می گیرد. این همان چیزی است که باعث می شود میانگین متحرک چنین ابزار خوبی برای تحلیل تکنیکی جهت تأیید روند باشد.

قوانین کلی به شرح زیر است:

میانگین متحرک طولانی مدت که به وضوح در حال صعود است ، تأیید یک روند Bullish (صعودی) است.

میانگین متحرک طولانی مدت که کاملاً واضح در روند نزولی است ، تأیید یک روند Bearish (نزولی) است.

به دلیل وجود داده های زیادی که هنگام محاسبه میانگین متحرک طولانی مدت در نظر گرفته می شود ، تحرک قابل توجهی در بازار نیاز است تا باعث شود MA تغییر مسیر خود را انجام دهد. MA طولانی مدت از نظر روند کلی مستعد تغییر سریع جهت نیست.

در زیر MA دوره ۲۰۰ را مشاهده میکنید که فقط روند کلی را نمایش می دهد.

پشتیبانی و مقاومت

یکی دیگر از کاربردهای نسبتاً اساسی برای میانگین های متحرک ، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است. به طور کلی ، میانگین های متحرک می توانند در روند صعودی نمودار را حمایت کنند و همچنین می توانند در روند نزولی مقاومت ایجاد کنند. حمایت و مقاومت ایجاد شده توسط میانگین های متحرک در دوره های طولانی مدت می تواند به آسانی تشخیص داده شود ، البته در دوره های کوتاه مدت هم (۲۰ روز یا کمتر) میتوان آنها را پیدا کرد.

در زیر MA دوره ۵۰ و ۱۰۰ و حمایت و مقاومت های ایجاد شده توسط آنها را هم میتوانید مشاهده کنید.

کراس (عبور دو خط از هم)

کراس ها نیاز به استفاده از دو میانگین متحرک با طول (دوره) متفاوت در نمودار دارند. دو میانگین متحرک باید از دو طول متفاوت برخوردار باشند. به عنوان مثال میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (میان مدت) و میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (بلند مدت).

سیگنال ها یا فرصت های معاملات بالقوه زمانی اتفاق می افتند که SMA کوتاه مدت از SMA بلند مدت عبور کند.

Bullish Crossover – کراس صعودی هنگامی رخ می دهد که SMA کوتاه مدت از پایین به بالای SMA بلند مدت عبور کند. که به عنوان “کراس طلایی” شناخته می شود.

Bearish Crossover – کراس نزولی هنگامی رخ می دهد که SMA کوتاه مدت از بالا به زیر SMA بلند مدت عبور کند. که به عنوان “کراس مرده” شناخته می شود.

با این وجود ضروری است که معامله گر متوجه کاستی های ذاتی این سیگنال ها باشد. این سیستمی است که با ترکیب نه تنها یک ، بلکه دو شاخص تاخیردار ایجاد می شود. هر دوی این شاخص ها فقط به آنچه اتفاق افتاده است واکنش نشان می دهند و برای ایجاد “پیش بینی” طراحی نشده اند. سیستمی مانند این قطعاً در یک روند قوی بهترین عملکرد را خواهد داشت.

کراس از نمودار قیمت

اگر دو میانگین متحرکی را که در قسمت قبل مورد بحث قرار گرفت را بردارید و عنصر سوم قیمت را اضافه کنید ، نوع دیگری از سیگنال با نام Price Crossover میتواند شکل بگیرد. در یک کراس از نمودار قیمت ، شما با دو میانگین متحرک با طول های مختلف (دقیقاً مانند کراسی که قبلاً ذکر شد) شروع می کنید. برای این سیستم شما از یک میانگین متحرک بلند مدت برای تأیید روند بلند مدت استفاده می کنید و سیگنال ها هنگامی رخ می دهند که قیمت از بالاتر یا پایین تر از میانگین متحرک کوتاه مدت عبور کند و در همان جهت روند اصلی میانگین متحرک بلند مدت ، حرکت کند. درست مانند مثال قبلی ، بیایید از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه و میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه استفاده کنیم.

Crossover Bullish Price – کراس صعودی قیمت : قیمت به بالای ۵۰ SMA عبور می کند وقتی که ۵۰ SMA بالاتر از ۲۰۰ SMA است. ۲۰۰ SMA این روند را تأیید می کند. کراس قیمت و SMAکوتاه مدت بصورت سیگنالهایی در همان جهت تولید می شوند.

Crossover Bearish Price – کراس قیمت نزولی : قیمت به زیر ۵۰ SMA عبور می کند وقتی که ۵۰ SMA زیر ۲۰۰ SMA است. ۲۰۰ SMA این روند را تأیید می کند. کراس قیمت و SMA کوتاه مدت نیز بصورت سیگنالهایی در همان جهت تولید می شوند.

خلاصه

یک تحلیلگر تکنیکال با تجربه می داند که هنگام استفاده از میانگین های متحرک (دقیقاً مانند هر اندیکاتور دیگر) باید مراقب باشد. در این که آنها دنبال کننده و تایید کننده روند هستند ، شکی نیست. این می تواند اطلاعات ارزشمندی باشد. با این حال ، این مهم است که همیشه آگاهی داشته باشیم که آنها شاخص های تاخیردار یا واکنشی دارند و در پیش بینی های بازار نقشی ایفا نمیکنند. هرچند که آنها می توانند سطح اطمینان بیشتری به یک استراتژی یا سیستم ترید ارائه دهند و هنگام استفاده از اندیکاتور های پرنوسان تر می توانید مطمئن باشید که با توجه به روند بلند مدت جاری ، در جهت درست ترید میکنید.

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک (اندیکاتور مووینگ اوریج) Moving Average

آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average یا MA

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک (اندیکاتور مووینگ اوریج) Moving Average یا MA

میانگین متحرک اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند. اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) (Moving Average یا MA) یک اندیکاتور پیرو روندی است. از این اندیکاتور نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می‌تواند مفید باشد. بایستی توجه داشت که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می‌کند. میانگین متحرک از محاسبه قیمت‌های قبلی به دست می‌آید، به همین دلیل همواره با تأخیر همراه است.
میانگین متحرک در طراحی و توسعه سایر اندیکاتورها هم کاربرد دارد، به‌طور مثال از اندیکاتور میانگین متحرک در اندیکاتورهای باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و MACD هم استفاده شده است. اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد، اما میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA) محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده معامله گران هستند. از اندیکاتور میانگین متحرک (MA) می‌توان برای تعیین روند بازار یا تعیین سطوح حمایت/مقاومت استفاده کرد.

برای اضافه کردن اندیکاتور مووینگ اوریج به چارت متاتریدر خود می توانید از مسیر مشخص شده در تصویر زیر استفاده کنید، از منوی اصلی متاتریدر گزینه اینسرت و سپس در نهایت مووینگ اوریج را انتخاب کنید.
insert >> indicator >> trend >> Moving Average

چگونه اندیکاتور مووینگ اوریج را به چارت متاتردیر اضافه کنیم؟

آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج: چگونه اندیکاتور مووینگ اوریج به چارت متاتریدر اضافه کنیم

انتخاب نوع اندیکاتور مووینگ اوریج

آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج: انتخاب نوع اندیکاتور میانگین متحرک، Simple Moving Average یا Exponential Moving Average

میانگین متحرک ساده (SMA)

اندیکاتور میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می‌آید. معمولاً از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می‌شود. به‌طور مثال اگر اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) برای بازه ۱۰ کندلی انتخاب شود، اندیکاتور MA میانگین قیمت بسته شدن ۱۰ کندل آخر را محاسبه خواهد کرد. همان‌طور که از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین‌های محاسبه شده با بسته شدن کندل جدید تغییر می‌کند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می‌گویند. با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، به همین دلیل اندیکاتور میانگین متحرک تا زمانی که بازار باز است در حرکت خواهد بود.

میانگین متحرک نمایی – اندیکاتور مووینگ اوریج اکسپوننشیال (Exponential Moving Average یا EMA)

اگر از روش نمایی برای محاسبه میانگین متحرک استفاده کنید، میزان تأخیری که در اندیکاتور مووینگ اوریج ساده وجود دارد کاهش خواهد یافت. در این روش آخرین کندل های تشکیل شده در بازار (کندل های جدید) وزن بیشتری در میانگین محاسبه شده خواهند داشت. روش محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) با میانگین متحرک ساده (EMA) متفاوت است. از آنجایی که امروزه تمامی تحلیل‌ها و معاملات به کمک کامپیوتر انجام می‌شوند، نیازی به دانستن جزئیات محاسبات ریاضی اندیکاتورها نیست. شما می‌توانید به راحتی با چند کلیک در متاتریدر یا سی تریدر اندیکاتور میانگین متحرک (MA) را به نمودار قیمتی اضافه کنید.

تفاوت میانگین متحرک‌های نمایی و ساده

هر چند که تفاوت زیادی بین میانگین‌های متحرک نمایی و ساده وجود دارد، اما لزوماً این تغییر به معنی برتری یکی بر دیگری نیست. میانگین متحرک نمایی (EMA) تأخیر کمتری دارد و به همین دلیل حساسیت بیشتری به نوسانات قیمتی اخیر دارد. میانگین متحرک نمایی پیش از میانگین متحرک ساده تغییر خواهد کرد. در مقابل میانگین متحرک ساده نشانگر میانگین واقعی قیمت‌هاست، به همین خاطر می‌تواند در تعیین سطوح حمایت و مقاومتی کارایی بیشتری داشته باشد.
عملکرد اندیکاتورهای میانگین متحرک (MA) بیشتر به سبک تحلیلگر و بازه زمانی تحلیل بستگی دارد. اگر به دنبال استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک هستید، توصیه می‌شود میانگین حرکت (Moving Average) چیست؟ که دوره‌های زمانی متفاوت و روش‌های محاسبه مختلف میانگین‌های متحرک را در نمودار قیمتی امتحان کنید، تا مناسب‌ترین میانگین متحرک را برای نماد معاملاتی موردنظر خود پیدا کنید.
دوره (Period) زمانی و تایم فریم اندیکاتور میانگین متحرک بسته به سبک تحلیل شما می‌تواند متغیر باشد. اما به‌طور کلی برای روندهای کوتاه‌مدت از میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی بین ۵ تا ۲۰ کندل استفاده می‌شود. اگر به دنبال بررسی روند میان‌مدت بازار هستید، باید از دوره زمانی ۲۰ تا ۶۰ کندل استفاده کنید. برای تحلیل‌های بلندمدت هم باید از دوره زمانی بالای ۱۰۰ کندل استفاده شود. برخی از دوره‌های زمانی محبوب‌تر از سایر دوره‌های زمانی هستند. به‌طور مثال اکثر معامله گران از میانگین متحرک ۲۰۰ برای ارزیابی روند بلندمدت استفاده می‌کنند. برای ارزیابی روندهای میان‌مدت دوره ۵۰ کندلی محبوبیت بیشتری دارد و برای روندهای کوتاه‌مدت هم از دوره ۱۰ کندلی بیشتر استفاده می‌شود.

تفاوت میانگین متحرک ساده (خط آبی) و میانگین متحرک نمایی (خط قرمز)

تفاوت میانگین متحرک ساده (خط آبی) و میانگین متحرک نمایی (خط قرمز)

تأخیر در اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) (MA)

هر چه دوره (Period) انتخاب شده برای میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخیر میانگین متحرک هم بیشتر خواهد بود. به‌طور مثال میانگین متحرک نمایی با دوره ۱۰ کندل (EMA 10) فاصله کمی با قیمت دارد و با تغییر قیمت سریعاً تغییر می‌کند. برای مقایسه عملکرد میانگین‌های متحرک در بازه‌های مختلف می‌توان از مثال قایق و کشتی استفاده کرد. هر چه دوره زمانی اندیکاتور کوتاه باشد، نوسانات اندیکاتور هم سریع‌تر خواهد بود، درست مثل قایق‌های موتوری کوچک که به راحتی می‌توانند تغییر مسیر دهند. اما در مقابل اگر دوره زمانی میانگین متحرک بلند باشد، مثلاً ۱۰۰ کندل، تغییرات میانگین متحرک هم کوتاه و جزئی خواهد بود. میانگین‌های بلند همانند کشتی‌های اقیانوس‌پیما می‌مانند، تغییر مسیر آن‌ها به کُندی انجام می‌شود.

تعیین روند به کمک اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) (MA)

سیگنال‌های صادر شده در میانگین متحرک نمایی و ساده تفاوتی از نظر کاربرد ندارند. هر دو به یک روش سیگنال صادر می‌کنند. به همین دلیل در بررسی کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک به میانگین متحرک ساده یا نمایی اشاره نخواهد شد. کاربرد تمامی انواع میانگین‌های متحرک یکی است. به‌طور کلی اگر روند میانگین متحرک صعودی باشد، یعنی قیمت‌ها به تدریج افزایش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک نزولی باشد، به این معنی است که قیمت‌ها به تدریج کاهش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک بلند صعودی باشد، یعنی روند بلندمدت بازار صعودی است.

سیگنال یابی به کمک اندیکاتور مووینگ اوریج (MA)

می‌توان از دو اندیکاتور میانگین متحرک (MA) برای سیگنال یابی استفاده کرد. جان مورفی در کتاب تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به این نوع سیگنال اشاره کرده است. در این نوع سیستم از دو اندیکاتور با دوره‌های کندلی متفاوت (به‌طور مثال EMA 5 و EMA 35) استفاده می‌شود. در این روش، سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که میانگین متحرک کوتاه به بالای میانگین متحرک بلند عبور می‌کند. در مقابل اگر میانگین متحرک کوتاه به زیر میانگین متحرک بلند عبور کند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

سیگنال یابی با دو اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج: آموزش سیگنال یابی با دو اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

میانگین‌های متحرک به خاطر نحوه محاسبه‌ای که دارند همیشه سیگنال را با تأخیر صادر می‌کنند. فرقی نمی‌کند که شما دوره کندلی میانگین را تغییر دهید یا خیر، در هر صورت روش محاسبه میانگین به گونه‌ای است که سیگنال با تأخیر صادر خواهد شد. هر چه دوره کندلی میانگین متحرک بلندتر باشد، تأخیر آن هم بیشتر خواهد شد. اما آیا اگر دوره کندل میانگین متحرک کوتاه‌تر باشد، تأخیر هم کاهش خواهد یافت؟ بله. اما در چنین وضعیت سیگنال‌های صادر شده قابل اطمینان نخواهند بود. کاهش دوره زمانی اندیکاتور باعث تشدید نوسانات آن خواهد شد.
علاوه بر روش میانگین متحرک دوگانه، می‌توان از سه میانگین متحرک هم برای سیگنال یابی استفاده کرد. در این روش باز هم زمانی که میانگین های متحرک کوتاه به بالای دو میانگین متحرک بلند عبور می‌کنند، سیگنال خرید صادر خواهد شد. سقوط میانگین کوتاه به زیر میانگین‌های بلندمدت هم نشانگر سیگنال فروش خواهد بود. به‌طور مثال برخی از معامله گران از میانگین‌های متحرک با دوره زمانی ۵ روز، ۱۰ روز و ۲۰ روز استفاده می‌کنند.
نکته‌ای که در سیگنال یابی به کمک اندیکاتور میانگین متحرک باید به آن توجه کنید، تعداد سیگنال‌های کاذب است. شاید پیش از اینکه سیگنال اصلی صادر شود، چندین بار سیگنال کاذبی در بازار صادر شود و موجب ضرر و زیان سرمایه‌گذار شود. برای اینکه بتوان سیگنال‌ها را فیلتر کرد، می‌توان از اندیکاتور MACD استفاده کرد. اندیکاتور MACD هم از دو میانگین متحرک نمایی ساخته شده، به همین دلیل باید اندیکاتور MACD را با میانگین‌های متحرک نمایی به کار برد. اگر سیگنال خرید در میانگین‌های متحرک صادر شود، برای تائید سیگنال خرید، MACD هم باید وارد محدوده مثبت شود. برای تائید سیگنال فروش هم باید اندیکاتور MACD وارد محدوده منفی شود.

سیگنال یابی به کمک قیمت و اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

شما می‌توانید تنها به کمک نمودار قیمتی و میانگین متحرک اقدام به سیگنال یابی کنید. سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که قیمت به بالای میانگین متحرک عبور می‌کند، سیگنال فروش هم زمانی صادر می‌شود که قیمت به زیر میانگین متحرک عبور می‌کند. این نوع سیگنال‌ها را می‌توان در روندهای بلند مورد استفاده قرار داد. میانگین متحرک بلند نشانگر روند بلندمدت و میانگین متحرک کوتاه نشانگر روند کوتاه‌مدت است.
در این روش تنها زمانی می‌توان به سیگنال‌های خرید اعتماد کرد که قیمت در بالای میانگین متحرک بلندمدت باشد. یعنی سیگنال‌های خرید تنها زمانی موفق عمل می‌کنند که روند بلندمدت هم صعودی باشد. اگر روند بلندمدت صعودی باشد و سیگنال فروشی در بالای میانگین متحرک بلند صادر شود، تنها نشانگر اصلاح نزولی خواهد بود. اما اگر قیمت به زیر میانگین بلند سقوط کند، بدین معنی خواهد بود که بازار در حال تغییر روند است.

سیگنال یابی به کمک قیمت و میانگین متحرک نمایی 200

سیگنال یابی به کمک قیمت و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰

تعیین سطوح حمایت/مقاومت به کمک اندیکاتور میانگین متحرک

شما می‌توانید از میانگین‌های متحرک برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت هم استفاده کنید. اگر روند بازار صعودی باشد، یعنی قیمت در بالای میانگین‌های متحرک خواهد بود. به همین دلیل میانگین‌های متحرک حمایت‌های بازار خواهند بود. اگر روند نزولی باشد، قیمت در زیر میانگین‌های متحرک خواهد بود. پس مقاومت اصلی بازار میانگین‌های متحرک خواهد بود. توجه داشته باشید که با رسیدن قیمت به میانگین‌های متحرک نباید انتظار واکنش فوری یا دقیق را داشته باشید. شکست های جعلی در میانگین‌های متحرک یک پدیده طبیعی است. به همین خاطر به جای اینکه میانگین‌های متحرک را به عنوان محل دقیق حمایت یا مقاومت انتخاب کنید، آن‌ها را محدوده در نظر بگیرید. به‌طور مثال شاید محدوده ۱۰ پیپی اطراف یک میانگین متحرک برای انتخاب محدوده حمایتی یا مقاومتی مناسب باشد.

میانگین های متحرک نمایی 200 و 100 در قالب مقاومت و حمایت بازار

میانگین های متحرک نمایی ۲۰۰ و ۱۰۰ در قالب مقاومت و حمایت بازار

به طور خلاصه میانگین متحرک یک اندیکاتور پیرو روندی است و به همین خاطر در سیگنال دهی با تأخیر عمل می‌کند. شاید در نگاه اول برای بسیاری از معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال یابی هستند، چنین ویژگی خیلی خوشایند نباشد، اما اگر شما هم جزو افرادی هستید که با روند معامله می‌کنند، میانگین متحرک می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد. میانگین‌های متحرک شما را مجاب خواهند کرد همراه با روند معامله کنید. همانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال نباید از اندیکاتور مووینگ اوریج به تنهایی استفاده کنید، شاید ترکیب میانگین متحرک با اندیکاتور RSI بتواند سیگنال‌های بهتری صادر کند. سعی کنید در کنار اندیکاتور یا سبکی که برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنید، میانگین متحرک را هم اضافه کنید. به مرور زمان به کاربردها و مزایای استفاده از میانگین متحرک پی خواهید برد.

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) و کاربردهای آن

یک میانگین متحرک (MA)، میانگینی از آخرین قیمت ها در تعداد دوره های مشخص می باشد. برای مثال میانگین متحرک 5 تایی در تایم فریم روزانه، میانگین آخرین قیمت های پنج روز اخیر را محاسبه می کند. میانگین متحرک نوسانات و روندهای بازار را به بصورت ملایم بر روی نمودار قیمت ها نشان می دهد و تحلیلگر می تواند روند قیمت ها را به بسادگی تشخیص دهد. میانگین متحرک ساده وزن یکسانی به هر قیمت می دهد. در حالیکه بسیاری از تحلیلگران ترجیح می دهند از میانگین متحرک نمایی (exponential moving average) استفاده کنند که به قیمتهای اخیر وزن بیشتری می دهد.

اینکه از چه تعداد قیمت برای محاسبه میانگین متحرک استفاده شود به حد زیادی بسته به دید سرمایه گذاری معامله گر دارد. در تایم فریم روزانه بطور معمول میانگین های 5 تایی، 20 تایی و 60 تایی مورد استفاده قرار می گیرند. زیرا تعداد روزهای کاری در یک هفته، یک ماه و یک فصل به ترتیب 5، 20 و 60 روز می باشد.

استراتژی های میانگین متحرک

میانگین های متحرک در هنگام تقاطع با نمودار قیمت یا تقاطع با میانگین متحرک دیگر مورد توجه قرار می گیرند. همچنین از میانگین های متحرک بعنوان نقاط حمایت و مقاومت استفاده می شود. فرض کنید میانگین متحرک 5 تایی میانگین متحرک 20 تایی را از پایین قطع کرده باشد. می توان این حالت را یک سیگنال خرید در نظر گرفت.

از آنجاییکه میانگین قیمت ها از خود قیمت ها نوسانات ملایم تری دارند از این ابزار می توان به طرق مختلف استفاده کرد.

اول از همه اینکه قیمت، بالاتر یا پایین تر از نمودار قیمت قرار گرفته از اهمیت خاصی برخوردار است. دوم، فاصله بین خط میانگین متحرک و قیمت مورد توجه قرار می گیرد. زمانیکه قیمت، شروع به حرکت به طرف خط میانگین متحرک می کند این خط بعنوان حمایت و مقاومت در نظر گرفته می شود و زمانیکه قیمت به این خط نزدیک می شود بسیاری از معامله گران آن را بعنوان پایان رالی قیمت می دانند و اقدام به خرید و فروش می کنند.

همچنین می توان از چندین میانگین متحرک به صورت همزمان استفاده کرد.

مثالی از اندیکاتور میانگین متحرک

در نمودار زیر میانگین متحرک 20 تایی و میانگین متحرک 60 تایی محاسبه و رسم شده است. توجه داشته باشید که هر چه تعداد قیمتها برای محاسبه میانگین متحرک بیشتر باشد خط میانگین نوسانات کمتری خواهد داشت. سرمایه گذاران معمولا تقاطع دو میانگین متحرک را سیگنال خرید و فروش می دانند.

زمانیکه میانگین متحرک کوچکتر، میانگین متحرک بزرگتر را از پایین به بالا قطع کند سیگنال خرید صادر شده است که به آن تقاطع طلایی (golden cross) می گویند. زمانیکه میانگین متحرک کوچکتر، میانگین متحرک بزرگتر را از بالا به پایین قطع کند سیگنال فروش صادر شده است که به آن تقاطع مرگ (dead cross) گفته می شود.

در نمودار زیر می بینید که چگونه این استراتژی سودآور بوده است.

تقاطع اندیکاتور میانگین متحرک ساده با نمودار قیمتها

تقاطع دو میانگین متحرک

سخن آخر

ایجاد یک میانگین متحرک و قوانین استفاده از آن ساده است. همچنین با استفاده از نرم افزارها می توان استراتژی های بر پایه میانگین متحرک را بهینه کرد.

برای مثال می توان تعداد روزهای مورد استفاده در محاسبه میانگین متحرک را تغییر داد و نتیجه را بر روی نمودار مشاهده کرد. همچنین می توان قوانینی به استراتژی اضافه کرد. بعنوان نمونه ممکن است مدت زمان مشخصی بعد از یک سیگنال صبر کرد تا از تغییر روند اطمینان حاصل شود.

البته باید توجه داشت که یک استراتژی بهینه می تواند بر روی یک سهم، سودآور بوده و بر روی نمودار سهم دیگری، نتیجه بخش نباشد. همین طور ممکن است بازار در یک بازه زمانی رفتاری داشته باشد که یک استراتژی سودآور باشد و پس از مدتی شرایط بازار تغییر کرده و استراتژی بهینه شده نتواند مانند قبل عمل کند.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.2 / 5. تعداد آرا 10

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

استخر ماینینگ (Mining Pool) چیست؟

انواع بلاک ها در شبکه بلاکچین

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.