واگرایی به شما چه می گوید؟

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک یک اندیکاتور نوسان‌نماست که سعی دارد مومنتوم و سرعت حرکت روند را بررسی کند و بر اساس آن به معامله گران پیشنهاد خرید و فروش بدهد.

اندیکاتور استوکاستیک در سال 1950 توسط جرج لین طراحی شد. او با مثالی ساده از یک موشک به توضیح اندیکاتور خود پرداخته است. جرج لین می‌گوید هنگامی‌که یک موشک به آسمان فرستاده می‌شود و سعی داریم که آن را به زمین برگردانیم، آهسته آهسته سرعت آن کم می‌شود و سپس سقوط می‌کند.

این همان اتفاقی است که در روندهای بازار سرمایه نیز رخ می‌دهد و ابتدا سرعت روند کم می‌شود و بعد تغییر روند شروع می‌شود. بنابراین اندیکاتور استوکاستیک سعی می‌کند تا این سرعت را به ما نشان دهد و ابزاری برای معامله‌گری ما باشد.

اجزای استوکاستیک

استوکاستیک از یک بازه 0 تا 100 تشکیل شده است و بر اساس درجه‌ای که تعیین کرده هیجان خرید و فروش را مشخص می‌کند. به ناحیه 80 تا 100 ناحیه اشباع خرید گفته می‌شود که بر اساس آن دیگر هیجان خریدارها به پایان رسیده است. به ناحیه 0 تا 20 نیز ناحیه اشباع فروش می‌گویند که به این معنی است که دیگر فروشندگان دست از فروش در این ناحیه برداشته‌اند.

دو خط در میان این درجات صفر تا 100 در نوسان هستند و آن‌ها تعیین‌کننده جریان معاملاتی ما خواهند بود. اولین خط که به آن K% گفته می‌شود و از طریق فرمول زیر به دست می‌آید.

CC: آخرین قیمت بسته شدن

L14: پایین‌ترین قیمت در 14 دوره زمانی معین

H14: بالاترین قیمت در 14 دوره زمانی معین

K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

به عبارتی K% بر اساس تفریق آخرین قیمت بسته شدن از پایین‌ترین قیمت در بازه 14 به دست می‌آید که تقسیم بر تفریق بالاترین و پایین‌ترین قیمت بازه 14 دوره زمانی شود و سپس ضربدر 100 گردد.

به عنوان مثال در تایم فریم روزانه آخرین قیمت بسته شدن سهم در امروز را در نظر بگیرید و آن را منهای پایین‌ترین قیمت چهارده روز قبل کنید. سپس بالاترین و پایین‌ترین قیمت 14 روز قبل را از هم کم کنید. دو عدد به دست آمده را بر هم تقسیم کنید و سپس ضربدر 100 کنید. این گونه عدد K% به دست می‌آید.

دومین خط، D% نام دارد. خط D% نسبت به خط K% کندتر است، چرا که میانگین متحرک سه دوره‌ای از خط K% است.

H3: بالاترین قیمت 3 دوره معاملاتی اخیر

L3: کمترین قیمت معامله شده در طی 3 دوره معاملاتی

برای داشتن استراتژی مناسب می‌توان اعداد ورودی به اندیکاتور را تغییر داد، البته این به تجربه و استراتژی شما برمی‌گردد و اعدادی که در اندیکاتور به صورت پیش‌فرض قرار گرفته‌اند، نسبت به سایر اعداد آزموده تر هستند. البته معامله گران حرفه‌ای در برخی مواقع با تغییر اعداد و ترکیب استوکاستیک با دیگر اندیکاتورها به استراتژی معامله‌گری منحصر به فرد خودشان دست می‌یابند.

اندیکاتور average directional index (ADX)

معاملات در جهت یک روند قوی باعث کاهش ریسک و افزایش پتانسیل سود می شود.

از شاخص میانگین جهت (ADX) برای تعیین زمان صعود شدید قیمت استفاده می شود.

در بسیاری از موارد ، این شاخص آخرین روند است.

به هر حال ، این روند ممکن است دوست شما باشد ، اما مطمئناً به شما کمک می کند دوستان خود را بشناسید.

در این مقاله ، ADX را به عنوان یک شاخص قدرت روند بررسی خواهیم کرد.

مقدمه ای برADX

این شاخص توسط J. Welles Wilder ابداع گردید و برای تعیین وضعیت حالات رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می رود.

این اندیکاتور از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:

• +DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)
• -DI : اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)
• خط ADX : شاخص جهت دار میانگین (average directional index)

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر بازار گاوی (bullish) یا میل رو به بالا خواهد بود. بر عکس٬ زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر بازار خرسی (bearish) یا میل رو به پایین است.

ADX برای تعیین کفیت قدرت روند استفاده می شود.

محاسبات ADX براساس میانگین متحرک گسترش دامنه قیمت در یک بازه زمانی مشخص انجام می شود.

تنظیمات پیش فرض این اندیکاتور 14 است ، اگرچه از دوره های زمانی دیگر می توان استفاده کرد.

ADX را می توان در هر وسیله معاملاتی مانند سهام ، صندوق های سرمایه گذاری مشترک ، وجوه قابل معامله در بورس و معاملات آتی استفاده کرد.

ADX به صورت یک خط منفرد با مقادیری از کم 0 تا زیاد 100 رسم شده است.

ADX قدرت را ثبت می کند خواه قیمت رو به بالا باشد یا رو به پایین .

وقتی + DMI بالاتر از -DMI باشد ، قیمت ها در حال افزایش هستند و ADX قدرت روند صعودی را اندازه می گیرد.

هنگامی که -DMI بالاتر از + DMI باشد ، قیمت ها در حال پایین آمدن هستند و ADX قدرت روند نزولی را اندازه می گیرد.

نمودار بالا مثالی از روند صعودی است که به یک روند نزولی تغییر می کند.

توجه داشته باشید که ADX در طی روند صعودی ، وقتی + DMI بالاتر از -DMI بود ، چگونه افزایش یافت.

وقتی قیمت معکوس شد ، -DMI از بالای + DMI عبور کرد و ADX برای اندازه گیری قدرت روند نزولی مجدداً افزایش یافت.

اندازه گیری قدرت روند با کمک ADX

مقادیر ADX به معامله گران کمک می کند تا قوی ترین و سودآورترین روند معامله را شناسایی کنند.

مقادیر همچنین برای تمایز بین شرایط روند و غیر روند مهم هستند.

بسیاری از معامله گران از ADX بالای 25 استفاده می کنند تا نشان دهند این روند برای استراتژی های معاملات به اندازه کافی قوی است.

برعکس ، وقتی ADX زیر 25 باشد ، بسیاری از استراتژی های تجارت روند جلوگیری می کنند.

ارزش دهی قدرت روند ADX

0-25 روند غایب یا ضعیف

50-75 روند بسیار قوی

75-100 روند بسیار قوی

ADX پایین معمولاً نشانه انباشت یا توزیع است .

وقتی ADX بیش از 30 بار زیر 25 باشد ، قیمت وارد شرایط محدوده می شود و الگوهای قیمت اغلب راحت تر قابل شناسایی هستند.

سپس قیمت بین مقاومت و حمایت به ترتیب بالا و پایین می رود تا به ترتیب سود فروش و خرید پیدا کند.

در زیر ، قیمت از یک واگرایی به شما چه می گوید؟ کانال کم قیمت ADX به یک روند صعودی با ADX قوی منتقل می شود.

جهت خط ADX برای فهمیدن قدرت مهم است.

هنگامی که خط ADX در حال افزایش است ، قدرت روند در حال افزایش است ، و قیمت در جهت روند حرکت می کند.

هنگامی که خط در حال سقوط است ، قدرت روند در حال کاهش است ، و قیمت وارد یک دوره اصلاح یا ادغام می شود.

یک سوبرداشت متداول این است که افت خط ADX به معنای معکوس شدن روند است.

سقوط خط ADX فقط به این معنی است که قدرت روند در حال ضعیف شدن است ، اما معمولاً به این معنا نیست که روند معکوس می شود ، مگر اینکه اوج قیمت وجود داشته باشد.

تا زمانی که ADX بالای 25 باشد ، بهتر است به این توجه کنید که فقط قدرت روند در حال کاهش است و این هیچ ربطی به بالا رفتن یا پایین امدن قیمت ندارد.

و این امکان وجود دارد که ADX بعد از اصلاح یا ادغام شروع به قدرت گرفتن کند و روند قبل ادامه یابد.

حرکت روند و ADX

مجموعه قله ها و درهای ADX نمایشی بصری از جریان کلی روند است.

ADX به وضوح نشان می دهد که روند در حال افزایش قدرت یا از دست دادن قدرت است.

حرکت و واکنش ADX نسبت به قیمت سریع است.

مجموعه ای از قله های افزایشی ADX به معنای افزایش حرکت روند است.

مجموعه ای از دره های کاهش دهنده ADX به معنای کاهش حرکت روند است.

هر قله ADX بالاتر از 25 قوی محسوب می شود ، حتی اگر قله کوچکی باشد.

در یک روند صعودی ، با کاهش حرکت ADX ، قیمت هنوز هم می تواند افزایش یابد ، زیرا با پیشرفت روند گرانی ، عرضه سربار از بین می رود (در زیر نشان داده شده است).

دانستن زمانی که قدرت روند در حال افزایش است ، به معامله گر اعتماد به نفس می دهد تا به جای اینکه قبل از پایان روند ، سود خود را کامل بردارد ، سود خود را در چند مرحله برداشت کند.

با این حال ، یک سری از دره های ADX هشداری برای تماشای قیمت و مدیریت ریسک است.

بهترین تصمیمات تجاری با توجه به سیگنالهای عینی گرفته می شوند ، نه احساسات.

ADX همچنین می تواند واگرایی حرکت را نشان دهد.

وقتی قیمت به بالاترین و ADX به پایین ترین می رسد ، واگرایی منفی یا عدم تأیید وجود دارد.

به طور کلی ، واگرایی سیگنالی برای برگشت نیست ، بلکه هشداری برای تغییر حرکت روند است.

ممکن است مناسب باشد که حدضرر را کاهش دهیم یا سودهای جزئی کسب کنیم.

هر زمان که روند تغییر شخصیت داد ، زمان ارزیابی و یا مدیریت ریسک است.

واگرایی می تواند به ادامه روند ، ادغام ، اصلاح یا تغییر روند منجر شود .

استفاده استراتژیک از ADX

قیمت تنها مهمترین سیگنال نمودار است.

ابتدا قیمت را بخوانید و سپس ADX را در زمینه کاری که قیمت انجام می دهد بخوانید.

وقتی از هر شاخصی یا اندیکاتور استفاده می شود ، باید چیزی اضافه کند که قیمت به راحتی نمی تواند به ما ان را بگوید.

به عنوان مثال ، بهترین روندها از دوره های ادغام دامنه قیمت افزایش می یابد.

فرار از محدوده زمانی اتفاق می افتد که بین خریداران و فروشندگان در مورد قیمت اختلاف نظر وجود داشته باشد ، که تعادل عرضه و تقاضا را نشان می دهد.

خواه عرضه بیش از تقاضا باشد و هم تقاضای بیشتری نسبت به عرضه ، این تفاوت است که حرکت قیمت را ایجاد می کند.

ADX به عنوان یک محدوده یاب

اغلب دشوار است که ببینیم چه زمانی قیمت از یک روند به شرایط دیگر تغییر می کند.

ADX زمانی را نشان می دهد که روند ضعیف شده و وارد دوره ای از تحکیم دامنه می شود.

شرایط دامنه زمانی وجود دارد که ADX از بالای 25 به زیر 25 برسد. در محدوده ای ، روند رو تساوی است و توافق کلی قیمت بین خریداران و فروشندگان وجود دارد.

ADX تا زمانی که تعادل عرضه و تقاضا دوباره تغییر کند ، دچار تغیر خواهد شد.

ADX وقتی با قیمت ترکیب شود سیگنال های خرید و فروش عالی می دهد ابتدا از ADX برای تعیین روند صعودی یا عدم روند استفاده کنید و سپس استراتژی معاملاتی مناسب را برای این شرایط انتخاب کنید.

در شرایط ترند ، ورودی ها بر روی دره ها ساخته می شوند و در جهت روند قرار می گیرند.

در شرایط دامنه ، استراتژی های معاملاتی روند مناسب نیستند.

با این حال ، معاملات را می توان با معکوس کردن در حمایت (لانگ) و مقاومت (شورت) انجام داد.

تشخیص سخت نیست ، اما اغلب موفق به پیشرفت نمی شوند یا در نهایت به یک دام تبدیل می شوند.

با این حال ، ADX با نشان دادن اینکه ADX به اندازه کافی قوی است تا قیمت پس از شکست ادامه یابد ، به شما زمان معتبر بودن شکست را می دهد.

وقتی ADX از زیر 25 به بالای 25 می رسد ، قیمت آنقدر قوی است که می تواند در مسیر شکست حرکت کند.

یافتن روندهای دوستانه

بهترین سود حاصل از معامله در قوی ترین روندها و پرهیز از شرایط محدوده است.

ADX نه تنها شرایط روند را مشخص می کند ، بلکه به معامله گر کمک می کند تا قوی ترین روند تجارت را پیدا کند.

توانایی کمی سازی قدرت روند برای معامله گران مهمترین عامل است.

ADX همچنین شرایط محدوده را شناسایی می کند ، بنابراین یک معامله گر در تلاش برای روند معاملات در اقدام قیمت های جانبی گیر نمی کند.

علاوه بر این ، نشان می دهد که چه زمانی قیمت از محدوده ای با قدرت کافی برای استفاده از استراتژی های معلاتی روند شکسته است.

ADX همچنین به معامله گر در مورد تغییرات روند حرکت هشدار می دهد ، بنابراین می توان مدیریت ریسک را برطرف کرد.

شاخص RSI چیست؟ آموزش اندیکاتور rsi و کاربرد های آن در تحلیل تکنیکال به همراه تصویر

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در قیمت سهام یا سایر دارایی‌ها اندازه‌گیری می‌کند. RSI به عنوان یک نوسان‌ساز (گراف خطی که بین دو حد حرکت می‌کند) نمایش داده می‌شود و می‌تواند از ۰ تا ۱۰۰ قرائت شود. این اندیکاتور در اصل توسط «جی. ولز وایلدر جونیور» توسعه داده شده و در سال ۱۹۷۸ در کتاب مشهورش به نام «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» معرفی شد.

تفسیر سنتی و کاربردی از RSI این است که مقادیر ۷۰ یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار در حال اشباع خرید یا ارزش‌گذاری بیش از حد است، و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب‌نشینی (پول‌بک) اصلاحی قیمت آماده شود. قرائت ۳۰ یا کمتر RSI نشان‌دهنده‌ی شرایط اشباع فروش یا ارزش بسیار کم است.

نکات کلیدی

• شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان‌ساز حرکتی محبوب است که در سال ۱۹۷۸ توسعه یافت.
• RSI سیگنال‌هایی را در مورد حرکت صعودی و نزولی قیمت به معامله‌گران تکنیکال ارائه می‌دهد که اغلب در زیر نمودار قیمت دارایی رسم می‌شود.
• یک دارایی معمولاً زمانی که RSI بالای ۷۰ درصد است، در وضعیت اشباع خرید، و زمانی که زیر ۳۰ درصد است، اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

RSI با یک محاسبه دو قسمتی محاسبه می‌شود که با فرمول زیر شروع می‌گردد:

میانگین سود یا زیان مورد استفاده در محاسبه، برابر با میانگین درصد سود یا زیان در طول دوره‌ی بازگشت است. این فرمول از یک مقدار مثبت برای میانگین ضرر ​​استفاده می‌کند. دوره‌های دارای زیان قیمت، در محاسبات میانگین سود ۰ در نظر گرفته می‌شوند، و دوره‌هایی که در آن‌ها افزایش قیمت اتفاق می‌افتد هم برای محاسبه‌ي میانگین ضرر، به‌صورت ​​صفر محاسبه می‌شوند.

استاندارد RSI، استفاده از ۱۴ دوره برای محاسبه‌ی مقدار اولیه‌ی ارزش RSI است. به عنوان مثال، تصور کنید که بازار هفت روز از ۱۴ روز گذشته بالاتر بسته شده و میانگین سود ۱ درصدی داشته است. هفت روز باقی‌مانده، همه با کاهش متوسط ​​۰.۸-% پایین‌تر بسته شده‌اند.

محاسبه برای بخش اول RSI شبیه محاسبه‌ی بسط داده‌شده‌ی تصویر زیر است:

هنگامی که ۱۴ دوره‌ی داده در دست‌رس است، بخش دوم فرمول RSI قابل محاسبه خواهد بود. مرحله‌ی دوم محاسبه، راه رسیدن نتایج را هموار می‌کند.

محاسبه RSI

با استفاده از فرمول های بالا، RSI را می‌توان محاسبه کرد، که در آن خط RSI را می‌توانید در زیر نمودار قیمت دارایی رسم کنید.

با افزایش تعداد و اندازه بسته‌های مثبت، RSI افزایش می‌یابد، و با افزایش تعداد و اندازه‌ي زیآن‌ها کاهش پیدا می‌کند. بخش دوم محاسبات نتیجه را هموار می‌کند، بنابراین RSI در یک بازار پر روند، فقط به ۱۰۰ یا ۰ نزدیک می‌شود.

اندیکاتور RSI، در حالی که سهام در روند صعودی است، می‌تواند برای دوره‌های طولانی در منطقه‌ای که ارزش خرید دارد باقی بماند. از سوی دیگر، هنگامی که سهام در روند نزولی قرار دارد، این اندیکاتور ممکن است برای مدت طولانی در قلمرو اشباع فروش باقی بماند. این مسأله می‌تواند برای تحلیل‌گران تازه‌کار گیج‌کننده باشد؛ اما یادگیری استفاده از اندیکاتور در چارچوب روند غالب، این مسائل را روشن می‌کند.

RSI به شما چه می گوید؟

روند اولیه‌ی سهام یا دارایی، ابزار مهمی برای اطمینان از درک صحیح قرائت شاخص است. به عنوان مثال، کنستانس براون (Constance Brown)، CMT، تکنسین معروف بازار، بر این ایده اصرار دارد که افزایش فروش در RSI در یک روند صعودی، به احتمال زیاد بسیار بیشتر از ۳۰٪ است، و این که افزایش خرید در RSI در طول یک روند نزولی، بسیار کمتر از سطح ۷۰٪ قیمت است.

در طول یک روند نزولی، RSI به جای ۷۰%، نزدیک به سطح ۵۰% به اوج خود می‌رسد، که می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران با اطمینان بیش‌تری برای نشان دادن شرایط نزولی استفاده شود. زمانی که یک روند قوی وجود دارد، بسیاری از سرمایه‌گذاران یک خط روند افقی را بین سطوح ۳۰ تا ۷۰ درصد اعمال می‌کنند، تا حرکات افراطی را بهتر شناسایی کنند. زمانی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلندمدت قرار دارد، اصلاح سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش معمولاً غیر ضروری است.

یک مفهوم مرتبط با استفاده از سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش متناسب با روند، تمرکز بر سیگنال‌های تجاری و تکنیک‌هایی است که با روند مطابقت دارند. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی زمانی که قیمت در روند صعودی است، و سیگنال‌های نزولی زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، به جلوگیری از هشدارهای کاذب زیادی که ممکن است RSI ایجاد نماید، کمک می‌کند.

تفسیر RSI و محدوده RSI

به طور کل، زمانی که RSI از سطح مرجع ۳۰ افقی فراتر می‌رود، یک علامت صعودی است و زمانی که به زیر سطح مرجع ۷۰ افقی می‌لغزد، یک علامت نزولی است. به عبارت دیگر، می‌توان تفسیر کرد که مقادیر ۷۰ RSI یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خرید یا ارزش‌گذاری شده و ممکن است برای یک روند معکوس یا پول‌بک اصلاحی قیمت آماده شود. قرائت ۳۰ RSI یا کمتر نشان‌دهنده‌ی شرایط اشباع فروش یا ارزش کم است.

در طول روندها، قرائت‌های RSI ممکن است در یک باند یا محدوده قرار گیرند. در طول یک روند صعودی، RSI تمایل دارد بالای ۳۰ بماند و اغلب باید به ۷۰ برسد. در طول یک روند نزولی، به‌ندرت دیده می‌شود که RSI از ۷۰ بیشتر شود، و این اندیکاتور اغلب به ۳۰ یا کمتر می‌رسد. این دستورالعمل‌ها می‌توانند به تعیین قدرت روند و شناسایی معکوس‌های بالقوه کمک کنند. به عنوان مثال، اگر RSI نتواند در چندین نوسان متوالی قیمت در طول یک روند صعودی به ۷۰ برسد، اما بعد از آن به زیر سطح ۳۰ برود، به این معنی است که روند ضعیف شده و ممکن است معکوس گردد.

برعکس این قضیه برای یک روند نزولی صادق است. اگر روند نزولی نتواند به ۳۰ یا کمتر برسد، و سپس به بالای ۷۰ صعود کند، این روند نزولی ضعیف شده و ممکن است به سمت روند صعودی معکوس شود. خطوط روند و میانگین‌های متحرک، ابزارهای مفیدی هستند که در هنگام استفاده از RSI باید لحاظ شوند.

نمونه ای از واگرایی های RSI

یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت اشباع فروش ایجاد کرده، و به دنبال آن یک بالاترین قیمت پایین که به همان نسبت با پایین‌ترین قیمت پایین مطابقت دارد. این نشان‌دهنده‌ی افزایش حرکت صعودی است، و می‌توان از شکست بالای منطقه‌ی اشباع فروش برای ایجاد یک موقعیت خرید جدید استفاده کرد.

یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت اشباع خرید ایجاد می‌کند، و به دنبال آن یک پایین‌ترین سطح بالا به همان نسبت با بالاترین سطح بالای قیمت‌ها مطابقت دارد.

زمانی که RSI بالاترین سطوح پایین، و قیمت پایین‌ترین سطوح پایین را تشکیل می‌دهند، یک واگرایی صعودی شناسایی می‌شود. این یک سیگنال عموماً معتبر است؛ اما زمانی که یک سهام در یک روند بلندمدت باثبات قرار بگیرد است، واگرایی‌ها به ندرت اتفاق می‌افتند. استفاده از قرائت‌های انعطاف‌پذیر اشباع فروش یا اشباع خرید به شناسایی سیگنال‌های بالقوه بیشتر کمک می‌کند.

مثالی از رد کردن نوسان RSI

یکی دیگر از تکنیک‌های معاملاتی، رفتار RSI را در زمانی که دوباره از منطقه‌ی اشباع خرید یا اشباع فروش خارج می‌شود، بررسی می‌کند. این سیگنال «رد نوسان» صعودی نامیده می‌شود و دارای چهار بخش است:

1. RSI در منطقه‌ی اشباع فروش قرار می گیرد.
2. RSI به بالای ۳۰ درصد بازمی‌گردد.
3. RSI یک افت دیگر را بدون بازگشت به قلمروی اشباع فروش ایجاد می‌کند.
4. RSI سپس بالاترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

همانند واگرایی‌ها، یک نسخه‌ی نزولی از سیگنال رد نوسان وجود دارد که شبیه تصویر آینه‌ای از نسخه‌ی صعودی است. رد نوسان نزولی نیز دارای چهار بخش است:

1. RSI تا منطقه‌ی اشباع خرید افزایش می‌یابد.
2. RSI به زیر ۷۰ درصد بازمی‌گردد.
3. RSI بدون بازگشت به منطقه‌ی اشباع خرید، بالاترین سطح جدیدی را تشکیل می‌دهد.
4. RSI سپس پایین‌ترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

تفاوت بین RSI و MACD

«میانگین متحرک همگرایی واگرایی» (MACD) یکی دیگر از شاخص‌های حرکتی پیروی از روند است، که رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می‌دهد. MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۶ دوره ای از EMA ۱۲ دوره‌ای محاسبه می‌شود. نتیجه‌ی آن محاسبه‌ی خط MACD است.

سپس واگرایی به شما چه می گوید؟ یک EMA ۹ روزه‌ی MACD، به نام «خط سیگنال» در بالای خط MACD رسم می‌شود که می‌تواند به عنوان یک محرک برای سیگنال‌های خرید و فروش عمل کند. ممکن است معامله‌گران زمانی که MACD از خط سیگنال خود عبور می‌کند، اوراق بهادار را بخرند و زمانی که MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، اوراق بهادار را بفروشند.

RSI برای نشان دادن این که آیا اوراق بهادار، در رابطه با سطوح اخیر قیمت اشباع خرید شده است یا اشباع فروش طراحی شده است. RSI با استفاده از میانگین سود و زیان قیمت در یک دوره‌ی زمانی معین محاسبه می‌شود. دوره‌ی زمانی پیش‌فرض ۱۴ دوره است، و مقادیر آن از ۰ تا ۱۰۰ محدود شده است.

MACD رابطه‌ی بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با اوج و فرود قیمت اخیر می‌سنجد. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند، تا تصویر تکنیکال کامل‌تری از یک بازار به تحلیل‌گران ارائه دهند.

هر دوی این شاخص‌ها میزان حرکت یک دارایی را اندازه‌گیری می‌کنند. با این حال، آن‌ها عوامل متفاوتی را مورد سنجش قرار می‌دهند، و به همین دلیل ممکن است گاهی اوقات سیگنال‌های متناقضی را ارائه کنند. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره‌ی زمانی ثابت، بالاتر از ۷۰ را نشان دهد، که بیان‌گر آن است که اوراق بهادار بیش از حد به سمت خرید افزایش یافته است.

در همان زمان، MACD ممکن است نشان دهد که شتاب خرید همچنان برای اوراق بهادار در حال افزایش است. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را پیش‌بینی کند (قیمت افزایش می‌یابد در حالی که اندیکاتور پایین‌تر می‌رود یا برعکس).

محدودیت های RSI

RSI حرکت صعودی و نزولی قیمت را مقایسه می‌کند و نتایج را در یک نوسان‌ساز نمایش می‌دهد که می‌تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال‌های RSI زمانی قابل اعتماد هستند که با روند بلندمدت مطابقت داشته باشند.

سیگنال‌های برگشت واقعی نادر هستند و جدا کردن آن‌ها از آلارم‌های کاذب دشوار است. برای مثال، یک مثبت کاذب، احتمال دارد یک متقاطع صعودی و به دنبال آن کاهش ناگهانی سهام باشد. منفی کاذب وضعیتی است که در آن یک متقاطع نزولی وجود داشته باشد، اما سهام ناگهان به سمت بالا شتاب بگیرد.

از آن‌جایی که این شاخص حرکت را نشان می‌دهد، زمانی که دارایی در هر جهت دارای شتاب قابل توجهی باشد، می‌تواند برای مدت طولانی اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند. بنابراین، RSI در بازارهای نوسانی که قیمت دارایی به‌طور متناوب بین حرکات صعودی و نزولی است، بسیار مفید خواهد بود.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چه چیزی را اندازه گیری می‌کند؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) سنجه‌ای است که توسط معامله‌گران برای ارزیابی حرکت قیمت سهام یا سایر اوراق بهادار استفاده می‌شود. ایده‌ی اصلی پشت RSI این است که بسنجیم که معامله‌گران چقدر سریع قیمت اوراق بهادار را بالا یا پایین می‌کنند. RSI این نتیجه را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می‌کند. قرائت زیر ۳۰ به طور کلی نشان می‌دهد که سهام اشباع فروش شده است، در حالی که قرائت بالای ۷۰ نشان می‌دهد که اشباع خرید اتفاق افتاده است. معامله‌گران اغلب این نمودار RSI را در زیر نمودار قیمت اوراق بهادار قرار می‌دهند، بنابراین می‌توانند حرکت اخیر آن را با قیمت بازار مقایسه کنند.

سیگنال خرید RSI چیست؟

زمانی که RSI یک اوراق بهادار به زیر ۳۰ برسد، برخی از معامله‌گران بر اساس این ایده که آن اوراق بهادار اشباع فروش شده و در نتیجه آماده بازگشت است، آن را یک «سیگنال خرید» می‌دانند. با این حال، قابل اطمینان بودن این سیگنال تا حدی به زمینه‌ي کلی بستگی دارد. اگر اوراق بهادار در یک روند نزولی قابل توجه قرار بگیرد، ممکن است برای مدتی طولانی در سطح اشباع فروش به معامله ادامه دهد. معامله‌گران در آن شرایط ممکن واگرایی به شما چه می گوید؟ واگرایی به شما چه می گوید؟ است خرید را تا زمانی که سیگنال‌های تأییدی دیگری را مشاهده نکنند به تأخیر بیاندازند.

تفاوت بین RSI و میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) چیست؟

RSI و میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) هر دو سنجه‌هایی هستند که به کمک معامله‌گران برای درک فعالیت معاملاتی اخیر یک اوراق بهادار می‌آیند؛ اما آن‌ها این هدف را به روش‌های مختلف انجام می‌دهند. در اصل، MACD با هموارسازی حرکات اخیر قیمت اوراق بهادار و مقایسه‌ی آن خط روند میان‌مدت، با خط روند دیگری که تغییرات اخیر قیمت آن را نشان می‌دهد، کار می‌کند. سپس معامله‌گران می‌توانند تصمیمات خرید و فروش خود را بر این اساس قرار دهند که آیا خط روند کوتاه‌مدت بالاتر یا پایین‌تر از خط روند میان‌مدت قرار می‌گیرد.

واگرایی به شما چه می گوید؟

غالب خوانندگان گرامی این مقاله با مفهوم واگرایی اشنایی دارند.در اینجا نگاه اجمالی به مفهوم واگرایی و نحوه تشخیص خواهیم داشت و تکنیک مفید و سود مندی ارائه خواهد شد که از ان در معاملات بصورت کاربردی (نه یک مفهوم تئوری صرف) استفاده کنید.

دو نوع واگرای داریم :

1-RD واگرایی معمولی: در این نوع واگرایی عامل قیمت همانند گذشته عمل می کند اما اندیکاتور خلاف آن عمل می کند.

2-HD واگرایی مخفی: در این نوع واگرایی عامل اندیکاتور همانند گذشته عمل می کند ولی قیمت خلاف ان عمل می کند.

RD در خلاف جهت روند و HD در جهت روند عمل می کند. به همین دلیل برخی از معامله گران به RD بیش از حد اطمینان کرده و موجب می شود که مخالف روند وارد معامله شوند و بازار انها را از معامله خارج کند. مشکل دیگر هم دیدن HD هاست. این نوع واگرایی چون در جهت روند شکل می گیرد می تواند سود های فراوانی را متوجه معامله گران سازد اما در دیدن این نوع واگرایی ها چشمان تیزبینی باید داشته باشد. من در اینجا روشی را نشان خواهم داد که با ادغام این دو واگرایی بتوانید هم چشمان مسلط تر و هم معاملات موفق تری را داشته باشید.

خوب با این مقدمه من می خواهم روشی را به شما نشان دهم که مقداری شگفت زده شوید.ما ترکیبی از این دو را در بازار به کار خواهیم برد تا بتوانیم با استفاده از دانسته هایمان عملی را در واقعیت رقم بزنیم و از تئوری صرف به سطح عملیاتی کردن برسیم.

گام به گام با من پیش بروید تا این ادغام را بهتر متوجه شوید.

در این شکل من یک کف را ترسیم کرده ام و متناظر آن را در اندیکاتور نیز علامت زده ام. این کف با شکسته شدن سقف پیشین بعنوان یک سقف مورد تایید برای من عمل می کند.

مقداری دیتا اضافه کردم و یک خط روند انتظار یا تریگر یا ماشه نیز ترسیم کرده ام تا با شکست آن زوم و نگاه خودم را به این جفت ارز بیشتر کنم.

هر بار که به خط روند قیمت برخورد کرده یک کف جدید ساخته است اما این بار چنین نشده است. آیا تغییر در رفتار را خواهیم داشت؟

بله انچه که انتظار داشتیم و حتی فراتر از انتظار ما اتفاق افتاد. در این تصویر من یک نوع واگرایی را نیز مشخص کرده ام، آیا می توانید نوع آن را تشخیص دهید؟بله! واگرایی نوع HD زیرا اندیکاتور کف جدید پایینتر از کف قبلی ساخته است اما قیمت مایل به ساختن کفی پایینتر از کف پیشین نیست.نتیجه را در تصویر بعدی خواهید دید.

اینکه معامله کردن در جهت روند همیشه توصیه می شود را می شود در این تصویر واگرایی به شما چه می گوید؟ متوجه شد. حال بعد پنهان قضیه را در تصویر بعد خواهیم دید:

در تایم پایینتر قبل از شکست خط ماشه یک واگرایی معمولی رخ داده است و

ایا متوجه شدید چگونه این اتفاق افتاد؟ بله. دقیقا در زمانی که واگرایی مخفی شکل می گرفت در انتهای حرکت منجر به این نوع واگرایی با یک واگرایی معمولی از درجه پایینتر روبرو بودیم و سود سرشاری را برای معامله گری که از واگرایی در جهت روند استفاده کرد بود به ارمغان آورده است؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. میزان تغییرات قیمت اخیر را برای ارزیابی شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد در قیمت سهام یا دارایی دیگر اندازه گیری می‌کند. RSI به عنوان یک نوسان ساز (نمودار خطی که بین دو حالت افقی حرکت می‌کند) نمایش داده می‌شود. می‌تواند از ۰ تا ۱۰۰ خوانده شود. این شاخص در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr. توسعه داده شد.تفسیر و استفاده سنتی از RSI این است که مقادیر ۷۰ یا بالاتر نشان می‌دهد که اوراق بهادار بیش از حد خریداری می‌شود یا بیش از حد ارزش‌گذاری می‌شود و ممکن است برای تغییر روند یا عقب نشینی اصلاحی قیمت آغاز شود. خواندن شاخص قدرت نسبی ۳۰ یا کمتر نشان دهنده وضعیت بیش از حد فروش یا کم ارزش است.(شاخص جریان پول (MFI) چیست؟)

نکات کلیدی شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان ساز مومنتوم محبوب است که در سال ۱۹۷۸ توسعه یافت.

شاخص قدرت نسبی سیگنال‌هایی را در مورد روند صعودی و نزولی قیمت به معامله گران فنی ارائه می‌دهد. اغلب در زیر نمودار قیمت یک دارایی ترسیم می‌شود.

معمولاً وقتی RSI بالای ۷۰ خرید می‌شود، دارایی بیش از حد خریداری می‌شود و زمانی که زیر ۳۰ باشد، بیش از حد فروخته شده است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) به شما چه می‌گوید؟

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، در طول روند نزولی، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نزدیکی سطح ۵۰ و در ۷۰ به اوج خود می‌رسد. که می‌تواند توسط سرمایه گذاران برای نشان دادن قابل اطمینان‌تر شرایط نزولی مورد استفاده قرار گیرد. بسیاری از سرمایه گذاران در صورت ایجاد یک روند قوی برای تشخیص بهتر افراط، یک خط روند افقی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد اعمال می‌کنند. معمولاً در صورتی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلندمدت باشد نیازی به تغییر سطوح بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد نیست.

یک مفهوم مرتبط با استفاده از سطوح خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد مناسب روند، تمرکز بر علائم تجاری و تکنیک‌های منطبق با روند است. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی در زمانی که قیمت در روند صعودی قرار دارد و سیگنال‌های نزولی در زمانی که سهام در روند نزولی قرار دارد. به جلوگیری از بسیاری از هشدارهای کاذب که شاخص قدرت نسبی(RSI) می‌تواند ایجاد کند، کمک می‌کند.

تفسیر محدوده شاخص قدرت نسبی (RSI)

به طور کلی، هنگامی که RSI از سطح مرجع افقی ۳۰ فراتر رود، یک نشانه صعودی است. هنگامی که به زیر سطح مرجع افقی ۷۰ می‌رود، یک نشانه نزولی است. به عبارت دیگر، می‌توان تفسیر کرد که مقادیر شاخص قدرت نسبی (RSI) ۷۰ یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خریداری می‌شود. یا بیش از حد ارزش‌گذاری می‌شود و ممکن است برای تغییر روند یا عقب نشینی قیمت اصلاح شود. خواندن شاخص قدرت نسبی (RSI) ۳۰ یا کمتر نشان دهنده وضعیت بیش از حد فروش یا کم ارزش است.

در طول یک روند صعودی، شاخص قدرت نسبی (RSI) تمایل دارد بالای ۳۰ بماند و اغلب باید به ۷۰ برسد. در طول یک روند نزولی، به ندرت مشاهده می‌شود که شاخص قدرت نسبی (RSI) از ۷۰ بیشتر شود. شاخص اغلب به ۳۰ یا کمتر می‌رسد. این دستورالعمل‌ها می‌توانند به تعیین قدرت روند و تعیین معکوس‌های احتمالی کمک کنند. به عنوان مثال، اگر شاخص قدرت نسبی (RSI) در تعدادی نوسان قیمت پیاپی در طول یک روند صعودی نتواند به ۷۰ برسد، اما پس از آن به زیر ۳۰ برسد، این روند تضعیف شده و می‌تواند پایین‌تر بیاید.

برعکس برای روند واگرایی به شما چه می گوید؟ نزولی صادق است. اگر روند نزولی نتواند به ۳۰ یا کمتر برسد و سپس به بالای ۷۰ برسد، این روند نزولی تضعیف شده و می‌تواند به سمت صعودی حرکت کند. خطوط روند و میانگین‌های متحرک ابزارهای مفیدی هستند که هنگام استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI) به این روش باید در آن گنجانده شود.(پیشنهاد ما به شما : دوره هوش بازار جهانی (فارکس))

نمونه‌ای از واگرایی‌های شاخص قدرت نسبی (RSI)

یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که شاخص (RSI) یک مقدار فروش بیش از حد ایجاد می‌کند. به دنبال آن پایین‌ترین سطح را ایجاد می‌کند که مطابق با پایین‌ترین سطح قیمت است. این نشان دهنده افزایش حرکت صعودی است. شکستن از قلمرو بیش از حد فروش می‌تواند برای ایجاد یک موقعیت طولانی جدید استفاده شود.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، زمانی که (RSI) پایین‌ترین سطح را ایجاد کرد، به عنوان قیمتی که پایین‌ترین قیمت را تشکیل می‌داد، یک واگرایی صعودی مشخص شد. این یک سیگنال معتبر بود، اما وقتی سهام در یک روند بلندمدت پایدار باشد، واگرایی‌ها نادر هستند. استفاده از قرائت‌های انعطاف‌پذیر بیش از حد فروش یا خرید بیش از حد به شناسایی سیگنال‌های بالقوه کمک می‌کند.

نمونه ای از رد شدن نوسان شاخص قدرت نسبی (RSI)

یکی دیگر از تکنیک های معاملاتی ، رفتار RSI را هنگام تجدید نظر از قلمرو خرید و فروش بیش از حد مورد بررسی قرار می دهد. این سیگنال “رد نوسان” صعودی نامیده می شود و دارای چهار قسمت است:

RSI در قلمروهای فروخته شده قرار می گیرد.

RSIاز 30 درصد عقب می افتد.

RSI شیب دیگری را ایجاد می کند بدون اینکه دوباره به سرزمین فروخته شده بازگردد.

سپس RSI آخرین سطح خود را می شکند.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید ، شاخص RSI بیش از حد فروخته شد. 30 درصد شکسته شد و رد پایین را ایجاد کرد که سیگنال را در هنگام بازتاب بیشتر فعال می کرد. استفاده از RSI در این راه بسیار شبیه به ترسیم خطوط روند در نمودار قیمت است.

مانند واگرایی ها ، یک نسخه نزولی از سیگنال رد تاب وجود دارد که شبیه تصویر آینه نسخه صعودی است. رد چرخش نزولی نیز دارای چهار قسمت است:

RSI به منطقه خرید بیش از حد افزایش می یابد.

RSI به زیر 70 درصد می رسد.

RSI بدون عبور مجدد به قلمرو خرید بیش از حد ، بالاترین سطح خود را تشکیل می دهد.

سپس RSI پایین ترین سطح خود را می شکند.

نمودار زیر سیگنال رد نوسان نزولی را نشان می دهد. مانند بسیاری از تکنیک های معاملاتی ، این سیگنال زمانی قابل اطمینان خواهد بود که با روند بلند مدت غالب مطابقت داشته باشد. سیگنال های نزولی در طول روند نزولی کمتر احتمال دارد که زنگ خطر ایجاد کنند.(ایچیموکو چیست ؟)