نسبت ریسک به پاداش چیست؟
نسبت ریسک به پاداش بخش مهمی از معامله گری موفقیت آمیز است R/R. تعیین میکند که چقدر مایل به ریسک از دست دادن در هر معامله هستید و چقدر سود بالقوه برای توجیه آن ریسک نیاز دارید.
با انجام این کار، نسبت ریسک به پاداش دو جنبه مهم از معاملات روزانه شما را دیکته می کند:
- چه فرصتی را مبادله کنیم و چه موقع آن را رها کنیم
- جایی که برای کسب سود یا جلوگیری از ضرر می بندید
انتخاب فرصت ها
هنگامی که با استفاده از نسبت ریسک به پاداش معامله می کنید، فقط باید موقعیت هایی را باز کنید که متناسب با برنامه شما باشد.
هیچ نسبت طلایی وجود ندارد که برای هر معامله گر کارساز باشد. برای انتخاب خود، باید میزان سودی را که به طور واقع بینانه می توانید از هر معامله فردی انتظار داشته باشید، در مقابل اینکه چقدر فکر می کنید می توانید با موفقیت معامله کنید، متعادل کنید.
مثال
برای مثال، اگر نسبت ۱:۱ را انتخاب کنید، می‌خواهید سود احتمالی شما از یک معامله برابر با میزان ریسکی باشد که در آن معامله میکنید. اگر می توانستید ۲۵۰ پوند از دست بدهید، سود ۲۵۰ پوندی را هدف قرار می دهید.
در این سناریو، برای کسب سود باید بیش از ۵۰ درصد مواقع موفق باشید. هر معامله باخت، معامله برنده را خنثی می کند، که حاشیه زیادی برای خطا باقی نمی گذارد.
از طرف دیگر، با نسبت ۱:۲، حتی اگر در ۵۰ درصد مواقع حق با شما نباشد، می توانید سود کسب کنید. برای لغو هر برد دو معامله بازنده لازم است.
تعیین اهداف سود واقعی
هرچه نسبت شما بیشتر باشد، موقعیت بیشتری برای باز کردن معاملات اشتباه یا خوردن به حد ضرر دارید. اما از هر موقعیت چقدر می توان انتظار درآمد داشت؟
دستیابی به یک هدف سود نزدیک بیشتر از رسیدن به یک هدف دور است. بنابراین، نسبت ۱:۳ یا ۱:۴ به طور کلی منجر به معاملات برنده کمتری نسبت به ۱:۱ یا ۱:۲ می شود.
خیلی به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. برای مثال، معامله گران روزانه ممکن است به نسبت ریسک به پاداش کمتری نیاز داشته باشند .دستیابی به سودهای بزرگ در یک روز دشوار است. در عین حال، استفاده از موقعیت های طولانی مدت به این معنی است که می توانید پاداش های بالاتری را هدف قرار دهید.
با داشتن یک نسبت، می‌توانید درباره هر موقعیت بالقوه تصمیمی آگاهانه بگیرید. آیا این فرصت نسبت ریسک به ریوارد دقیقا چیست؟ می تواند بازدهی را که در استراتژی شما مشخص شده است، ارائه دهد؟ اگر نشد، به سراغ بعدی بروید.
بسته شدن موقعیت ها
برای کنترل ریسک در هر معامله، می توانید از حد ضرر استفاده کنید.
شما می خواهید توقف ضرر خود را در نقطه ای قرار دهید که پیش بینی شما نادرست است. به عنوان مثال، اگر موقعیت‌هایی را با استفاده از عقب‌نشینی‌ها و شکست‌ها پیدا میکنید، در آن صورت توقف ضرر شما می‌تواند در جایی تنظیم شود که خطای جعلی تأیید شود.
از طرف دیگر، می توانید استاپ خود را درست فراتر از سطح حمایت اخیر (اگر در حال حرکت طولانی هستید) یا مقاومت (اگر کوتاه هستید) قرار دهید. به این ترتیب، اگر بازار یک حرکت پایدار علیه شما آغاز کند، می توانید ضررهای خود را محدود کنید.
گرفتن سود
با یک توقف، سطحی که در آن سود می‌برید، با نسبت ریسک به پاداش شما تعیین میشود.
به عنوان مثال، اگر نسبت شما ۱:۲ باشد و توقف ضرر را ۲۰ امتیاز کمتر از ورود به بازار تعیین کرده باشید، در این صورت به دنبال خروج از ۴۰ امتیاز سود هستید.
ممکن است بخواهید برای بستن خودکار موقعیت خود در سطح انتخابی خود، اضافه کردن یک سفارش برداشت سود را در نظر بگیرید، به این ترتیب، نسبت ریسک به ریوارد دقیقا چیست؟ می‌دانید که اگر بازار به هدف شما برسد، می‌توانید بازدهی را تضمین کنید.
چقدر می توانید ریسک کنید؟
مدیریت ریسک و نسبت ریسک به پاداش شما تا حد زیادی به شما کمک می کند تا معامله گری موفقی در بازار داشته باشید. اما اگر ریسک زیادی در هر معامله داشته باشید،مانع از کسب سود و نگهداری اصل سرمایه خود در بازار می شوید.
به طور مثال اگر ۱۰٪ از موجودی خود را به هر موقعیت اختصاص دهید، قبل ازکال شدن حسابتان فقط به ده ضرر متوالی نیاز دارید. می توانید آن را به ۲% کاهش دهید و در این صورت حاشیه خطای بسیار بیشتری خواهید داشت.(این بار به ۵۰ ضرر متوالی برای کال شدن حسابتان نیاز خواهید داشت)
ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو
نسبت ریسک به پاداش به شما می گوید که چقدر پاداش احتمالی را پذیرفته اید در مقابل چه مقدار ریسک احتمالی ؛ معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای ، معاملات خود را با دقت زیادی انتخاب می کنند. آنها به دنبال بالاترین صعود بالقوه با کمترین نزول بالقوه هستند. اگر سرمایه گذاری بتواند بازدهی مشابه با سرمایه گذاری دیگر داشته باشد ، اما با ریسک کمتر ، ممکن است معامله بهتری باشد.
در ادامه می آموزید که چگونه نسبت ریسک به پاداش خود را محاسبه کنید و معاملات حساب شده تری را تجربه کنید .
فهرست ؛
معرفی
این که آیا شما یک معامله گر روزانه هستید یا یک تجارتگر نوسانی ، چند مفهوم اساسی در مورد ریسک وجود دارد که باید آنها را درک کنید. اینها اساس درک شما از بازار را تشکیل می دهد و نسبت ریسک به ریوارد دقیقا چیست؟ نسبت ریسک به ریوارد دقیقا چیست؟ به شما پایه ای می دهد تا فعالیت های تجاری و تصمیمات سرمایه گذاری خود را هدایت کنید. در غیر این صورت ، نمی توانید از حساب تجاری خود محافظت کرده و آنها را رشد دهید.
ما قبلاً در مورد مدیریت ریسک ، اندازه گیری موقعیت و تعیین توقف ضرر بحث کرده ایم . با این حال ، اگر شما به طور فعال در حال معامله هستید ، چیز مهمی برای درک وجود دارد که چه مقدار نسبت به پاداش احتمالی ریسک می کنید؟ صعود بالقوه شما در مقایسه با نزولی احتمالی شما چگونه است؟ به عبارت دیگر ، نسبت خطر/پاداش شما چقدر است؟
در این مقاله ، ما نحوه محاسبه نسبت ریسک/پاداش برای معاملات خود را مورد بحث قرار می دهیم.
نسبت ریسک به پاداش چقدر است؟
نسبت ریسک/پاداش (نسبت R/R یا R) محاسبه می کند که یک معامله گر چقدر ریسک برای پاداش احتمالی دارد. به عبارت دیگر ، نشان می دهد که پاداش های بالقوه برای هر 1 دلار که در سرمایه گذاری به خطر می اندازید چقدر است.
این محاسبه بسیار ساده است. حداکثر ریسک خود را بر سود خالص هدف تقسیم می کنید. چطوری این کار را انجام میدهید؟ ابتدا ، به جایی که می خواهید وارد معماله شوید نگاه کنید. سپس ، شما تصمیم می گیرید از تا کجا سود ببرید (در صورت موفقیت آمیز بودن معامله) و کجا ضرر و زیان خود را (در صورت معامله با ضرر ) کجا قرار می دهید . اگر می خواهید ریسک خود را به درستی مدیریت کنید ، این امر بسیار مهم است. معامله گران حرفه ای قبل از ورود به معاملات اهداف سود و حد ضرر خود را تعیین می کنند.
اکنون اهداف ورود و خروج خود را دارید ، به این معنی که می توانید نسبت خطر/پاداش خود را محاسبه کنید. شما این کار را با تقسیم خطر احتمالی خود بر پاداش احتمالی انجام می دهید. هرچه این نسبت کمتر باشد ، پاداش بالقوه بیشتری برای هر “واحد” ریسک دریافت می کنید. بیایید ببینیم در عمل چگونه کار می کند.
نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاداش
فرض کنید می خواهید یک موقعیت خرید (Long – Buy) در بیت کوین وارد کنید . شما تجزیه و تحلیل خود را انجام می دهید و تعیین می کنید که سفارش سود شما کدام نقطه از قیمت ورودی شما خواهد بود. در عین حال ، شما سوال زیر را نیز مطرح می کنید. کجا ایده تجاری شما باطل است ؟ آنجاست که باید سفارش توقف ضرر خود را تنظیم کنید. در این مورد ، شما تصمیم می گیرید که نقطه اعتبار سنجی شما از نقطه ورود شما است.
شایان ذکر است که اینها عموما نباید بر اساس درصدهای دلخواه باشند. شما باید بر اساس تجزیه و تحلیل بازارها ، هدف سود و توقف ضرر را تعیین کنید. شاخص های تجزیه و تحلیل فنی می تواند بسیار مفید باشد.
بنابراین ، هدف سود ما 15 loss و ضرر احتمالی ما 5 است. نسبت ریسک/پاداش ما چقدر است؟ 5/15 = 1: 3 = 0.33 است. به اندازه کافی ساده. این بدان معناست که برای هر واحد خطر ، ما به طور بالقوه سه برابر پاداش برنده می شویم. به عبارت دیگر ، به ازای هر دلار ریسکی که انجام می دهیم ، سه دلار را به خود اختصاص می دهیم. بنابراین اگر موقعیتی به ارزش 100 دلار داشته باشیم ، خطر از دست دادن 5 دلار برای 15 دلار سود بالقوه را داریم.
برای کاهش نسبت می توانیم ضرر استاپ خود را به ورودی خود نزدیک کنیم. با این حال ، همانطور که گفتیم ، نقاط ورود و خروج نباید بر اساس اعداد دلخواه محاسبه شود. آنها باید بر اساس تجزیه و تحلیل ما محاسبه شوند. اگر تنظیم تجارت نسبت ریسک/پاداش بالایی دارد ، احتمالاً ارزش امتحان و “بازی” اعداد را ندارد. شاید بهتر باشد پیش بروید و به دنبال راه اندازی متفاوت با نسبت ریسک/پاداش خوب باشید.
توجه داشته باشید که موقعیت هایی با اندازه های مختلف می توانند نسبت خطر/پاداش یکسانی داشته باشند. به عنوان مثال ، اگر موقعیتی به ارزش 10.000 دلار داشته باشیم ، خطر از دست دادن 500 دلار برای سود بالقوه 1500 دلاری را داریم (این نسبت هنوز 1: 3 است). این نسبت تنها در صورت تغییر موقعیت نسبی هدف و توقف ضرر تغییر می کند.
نسبت پاداش به ریسک
شایان ذکر است که بسیاری از معامله گران این محاسبه را معکوس انجام می دهند و در عوض نسبت پاداش/ریسک را محاسبه می کنند. چرا؟ خوب ، این فقط یک موضوع ترجیح است. بعضي ها فهم اين مطلب را آسان تر مي دانند. محاسبه دقیقاً برعکس فرمول نسبت خطر/پاداش است. به این ترتیب ، نسبت پاداش/ریسک ما در مثال بالا 15/5 = 3 خواهد بود. همانطور که انتظار داشتید ، نسبت پاداش/ریسک بالا بهتر از نسبت پاداش/ریسک پایین است.
مثال اندازی گیری موقعیت لانگ یا خرید با نسبت پاداش/ریسک 3.28.
ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو
نسبت ریسک به پاداش چیست و چگونه از آن استفاده کنیم
توضیح ریسک در برابر پاداش با مثال
فرض کنید ما در باغ وحش هستیم و شرط می بندیم. اگر وارد خانه پرندگان شوید و طوطی را از دستان خود تغذیه کنید ، 1 BTC به شما می دهم. خطر بالقوه چیست؟ خوب ، از آنجا که شما کاری را انجام می دهید که نباید انجام دهید ، ممکن است توسط پلیس از شما گرفته شود. از سوی دیگر ، در صورت موفقیت ، 1 BTC دریافت می کنید.
در عین حال ، من جایگزینی را پیشنهاد می کنم. اگر به قفس ببر وارد شوید و گوشت خام را با دست خالی به ببر بدهید ، 1.1 BTC به شما می دهم. خطر بالقوه در اینجا چیست؟ مطمئناً می توانید توسط پلیس برده شوید. اما ، این احتمال وجود دارد که ببر به شما حمله کرده و خسارت مهلکی وارد کند. از سوی دیگر ، حرکت صعودی کمی بهتر از شرط بندی طوطی است ، زیرا در صورت موفقیت کمی بیت کوین بیشتر دریافت می کنید.
کدام یک معامله بهتری به نظر می رسد؟ از نظر فنی ، هر دوی آنها معاملات بدی هستند ، زیرا شما نباید چنین دزدکی حرکت کنید. با این وجود ، شما با شرط بندی ببر بسیار بیشتر ریسک می کنید و فقط پاداش بالقوه بیشتری دارید.
به طور مشابه ، بسیاری از معامله گران به دنبال راه اندازی تجارت در جایی هستند که به نظر می رسد بسیار بیشتر از آنچه از دست می دهند به دست آورند. این همان چیزی است که فرصت نامتقارن نامیده می شود (صعود بالقوه بیشتر از نزولی احتمالی است).
آنچه در اینجا ذکر اهمیت دارد میزان برد شما است. نرخ برد شما تعداد معاملات برنده شما تقسیم بر تعداد معاملات باخت شما است. به عنوان مثال ، اگر 60 درصد نرخ برنده شدن دارید ، 60 درصد از معاملات خود را (به طور متوسط) سود می کنید. بیایید ببینیم چگونه می توانید از آن در مدیریت ریسک خود استفاده کنید .
با این نسبت ریسک به ریوارد دقیقا چیست؟ وجود ، برخی از معامله گران می توانند با نرخ برنده بسیار پایین سودآوری بالایی داشته باشند. چرا؟ زیرا نسبت ریسک به پاداش در تنظیمات تجاری فردی آنها برای آن مناسب است. در صورتی که فقط تنظیم را با یک نسبت ریسک به پاداش از 01:10، آنها می توانند و نه معاملات در یک ردیف از دست دادن و هنوز هم شکسته شده و حتی در یک تجارت است. در این مورد ، آنها فقط باید از هر ده معامله دو سود ببرند تا سودآور باشند. به این ترتیب محاسبه ریسک در برابر پاداش می تواند مهم و قدرتمند باشد.
مدیریت ریسک
استراتژی های رایج مدیریت ریسک معامله گران چیست؟
معامله گران همواره با خطر از دست دادن پول در هر معامله روبرو هستند و حتی موفق ترین معامله گران تقریباً دائماً معاملات زیان ده را انجام می دهند. معامله گر برنده بودن در طولانی مدت تابعی از درصد برد شما و میزان برد و باخت شماست. صرف نظر از اینکه چند بار برنده می شوید، اگر ریسک خود را کنترل نکنید، ممکن است حساب خود را منفجر کنید.
یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب برای محافظت از معامله گران از ضررهای فاجعه بار ضروری است. این به این معنی است که ریسک خود را تعیین کنید، یعنی نسبت ریسک به پاداش خود را در هر معامله بدانید، و اقداماتی را برای محافظت از خود در برابر یک زیان بزرگ انجام دهید.
موارد کلیدی که باید بدانید و قبول کنید:
مدیریت ریسک در معاملات با توسعه یک استراتژی معاملاتی شروع می شود که درصد برد و باخت و میانگین برد و باخت را محاسبه می کند.
پیروی از یک استراتژی معاملاتی منطقی و دور نگه داشتن احساسات از تصمیمات معامله گری برای موفقیت حیاتی است.
درک استراتژی های رایج مدیریت ریسک برای معامله گران
هیچ راهی برای جلوگیری از ریسک در معاملات وجود ندارد. حداقل از نظر تیوری هر معامله می تواند بازنده باشد. در واقع، یک معامله گر می تواند تعداد معاملات بازنده زیادتری نسبت به برنده ها داشته باشد و در بلند مدت حساب سود دهی داشته باشد. این اتفاق به دلیل این است که سود معاملات برنده بزرگتر از ضرر معاملات بازنده است. برعکس، معامله گر دیگری هم می تواند باشد که تعداد معاملات برد بیشتری نسبت به بازنده ها داشته باشد اما در بلند مدت حساب ضرر ده داشته باشد. که به دلیل بزرگتر بودن درصد ضرر ها از سود ها است.
اولین کلید مدیریت ریسک در بازار، تعیین ریسک به ریوارد و درصد برد است. اگر این اعداد را بتوانید به خوبی تنظیم کنیم و به آن عمل کنید یقینا حساب سوددهی خواهید داشت. البته لازم به ذکر است که هیچگاه نمی دتوان هم درصد برد بالا و هم ریسک به ریوارد بالا داشت. این دو آمار مانند کلاج و گاز عمل می کنند و باید بتوانید تعادلی را بین آنها برقرار کنید.
به حداقل رساندن ضررها
به گفته معامله گر افسانه ای اد سیکوتا، سه قانون برای معامله موفق وجود دارد که قانون اول آن عبارت است از "ضرر خود را به حداقل برسانید". یکی از قانون های رایج، به ویژه برای معامله گران روزانه، این است که هرگز ریسک از دست دادن بیش از 1٪ از سبد خود را در هر معامله ای نکنید. به این ترتیب شما می توانید با توجه به توزیع تصادفی نتایج، یک رشته ضرر را متحمل شوید - که همیشه یک ریسک است - و آسیب زیادی به حساب خود وارد نکنید.
کاهش 10 درصدی حساب معاملاتی را می توان با یک استراتژی معاملاتی سودآور برطرف کرد. اما هر چه افت سرمایه بزرگتر باشد، بازگشت مجدد چالش برانگیزتر است. اگر 10 درصد از سرمایه خود را از دست بدهید، تنها به سود 11.1 درصدی نیاز دارید تا به نقطه سربه سر برسید. اما اگر 50% ضرر کردید، باید پول خود را دو برابر کنید تا به حالت اول برگردید.
علاوه بر محدود کردن اندازه ضرر پوزیشن خود، یکی از راه‌های جلوگیری از ضررهای بزرگ، ثبت سفارشات توقف ضرر خودکار یا stop-loss است. زمانی که ضرر شما به سطح معینی برسد، این سفارش اجرا میشود و از کار سخت فشار دادن دکمه توقف ضرر جلوگیری میکنید.
قوانین، احساسات را از تصمیمات معاملاتی دور نگه می دارد
مدیریت احساسات سخت ترین بخش معامله است. این یک واقعیت در دنیای معاملات است که یک معامله گر موفق می تواند استراتژی خود را به یک تازه کار بدهد و تازه کار تمام پول خود را از دست می دهد زیرا نمی تواند احساسات خود را از معاملات دور نگه دارد. این بدان معناست که وقتی سیستم معاملاتی می گوید خارج شوید، نمی توانند ضرر را متحمل شوند و همچنین نمی‌توانند بردها را به دست آورند، زیرا می‌خواهند سودهای بزرگ تری بکنند.
به همین دلیل است که داشتن یک استراتژی معاملاتی اثبات شده و پیروی از قوانین خاص تعیین شده توسط آن استراتژی برای موفقیت حیاتی است. زمانی که سیستم به شما می گوید وارد معامله شوید و به همان روش خارج شوید. باید و باید به آن چشم بگویید و لحظه ای درنگ نکنید.
انواع اولیه مدیریت ریسک در معاملات چیست؟
مدیریت ریسک در درجه اول شامل به حداقل رساندن زیان های احتمالی بدون قربانی کردن پتانسیل صعودی است. این دقیقا همان بحث تعادل بین ریسک به ریوارد و درصد برد است. شما نمیتوانید هر دو را بالا نگه دارید.
استراتژی‌های پوشش‌دهی نوع دیگری از مدیریت ریسک است که شامل استفاده از موقعیت‌های جبران‌کننده (مثلاً قرارهای محافظ) میشود که وقتی سرمایه‌گذاری اولیه ضرر میکند، درآمد کسب میکند. استراتژی سوم این است که محدودیت‌های معاملاتی مانند stop-loss را برای خروج خودکار از موقعیت‌هایی که خیلی پایین می‌آیند، یا سفارش‌های take-profit برای کسب سود تعیین کنید.
در مجموع
موفق شدن در معامله گری بدون داشتن مدیریت ریسک خیالی بیش نیست. باید بدانید که ریسک عضو جدایی ناپذیر هر بازار معاملاتی است، پس داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک بسیار مهم است.
نسبت ریسک به ریوارد چیست؟
افرادی که در حوزه‌های مالی از جمله ارزهای دیجیتال، سهام و فارکس و حتی معاملات مسکن در دنیای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند، نیاز به معیارهایی دارند که به کمک آن بتوانند میزان ریسک را تخمین بزنند.
نسبت ریسک به ریوارد یا پاداش همان راهی است که به کمک آن می‌توان امکان قیاس میان ریسک و پاداشی که مد نظر سرمایه‌گذار است را مشخص کرد. در این مطلب با نسبت ریسک با ریوارد و همچنین نحوه مدیریت ریسک در بازارهای مالی آشنا خواهیم شد.
نسبت ریسک به پاداش چیست؟
نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) گویای این واقعیت است که سرمایه‌گذار در ازای ریسکی که در معامله متحمل میشود، انتظار دارد چقدر پاداش دریافت کند. برای اینکه این موضوع را بهتر متوجه شوید به این مثال دقت کنید. مثلا اگر در یک سرمایه‌گذاری نسبت ریسک به ریوارد عدد 1 به 7 باشد، سرمایه‌گذار ریسک یک دلاری را می‌پذیرد چون انتظار دارد که 7 دلار پاداش دریافت کند.
چگونگی محاسبه Risk/Reward Ratio
معامله‌گران زمانی از این نسبت استفاده می کنند که می‌خواهند برای ورود به یک ترید و یا خودداری کردن از ورود به یک ترید تصمیم درست بگیرند. در چنین شرایطی سرمایه‌گذار با تقسیم مقدار زیانی که ممکن است متحمل شود (یا با در نظر گرفتن قیمت احتمالی در نتیجه تغییر) را بر مقدار سودی که می‌خواهد دریافت کند، تصمیم می گیرد که برای ورود ترید حاضر است یا خیر.
چگونگی عملکرد نسبت ریسک به ریوارد
تریدرهای حرفه‌ای اغلب برای ورود به ترید با احتساب میزان ریسک به ریوارد وضعیت ایده آل خود را 1 به 3 در نظر می‌گیرند. یعنی برای خود تعیین می‌کنند که در ازای هر واحد ریسک در سرمایه‌گذاری 3 واحد عایدی خواهند داشت. این افراد نسبت ریسک به پاداش را با اعمال حد ضرر یا استفاده از سفارشات زیان‌گریز (Stop-Loss Orders) و معاملات مشتقه (Derivatives) مانند اختیار فروش (Put Options) مدیریت کنند.
این نسبت در استراتژی‌های مختلف یکسان نیست و تفاوت دارد. برای اینکه بهترین نسبت ریسک به ریوارد را تعیین کنید، می‌توانید از استراتژی آزمون و خطا بهره‌مند شوید.
نسبت ریسک به ریوارد گویای چیست؟
محاسبه این نسبت به سرمایه‌گذاران کمک میکند که میزان پولی که ممکن است در جریان معامله از دست بدهند را مدیریت کنند. این نسبت به معامله گر نشان می‌دهد که در صورت به دست آوردن کمتر از 50 درصد سود در یک معامله، و در صورت ادامه دار بودن معامله دیگر نه تنها سودی کسب نمی‌کنند بلکه متحمل ضرر نیز خواهد شد.
مقایسه نسبت سود به ضرر کردن یا کسب پاداش به ریسک کردن در جریان یک معامله، همان میزان ریسک سرمایه‌گذار را نشان می‌دهد. این همان چیزی است که در حقیقت می‌تواند نسبت یک سفارشی که زیان گریز است را به سفارشی که سود معین است اندازه‌گیری کند.
سرمایه‌گذاران در اکثر مواقع از استاپ لاس (زیان گریز یا حدضرر) برای به حداقل رساندن میزان ریسک استفاده می‌کنند. کارکرد استاپ لاس به این شکل است که اگر در جریان معاملات قیمت دارایی یک سرمایه‌گذار از حد تعیین شده کمتر و کمتر شود، ان دارایی به صورت خودکار به فروش می‌رسد. سرمایه‌گذار برای اینکه در حساب کارگزاری خود استاپ لاس را تنظیم کند هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند.
مثالی برای بیان نسبت ریسک به ریوارد
به عنوان مثال معامله‌ای را در نظر بگیرید که تریدر 100 سهم را به ارزش هر سهم 20 دلار می‌خرد. با در نظر گرفتن اینکه اگر ضرر کند بیشتر از 500 دلار ضرر نکرده باشد استاپ لاس را در حساب کارگزاری روی 15 دلار تنظیم میکند. این سرمایه‌گذار بر اساس تحلیل تکنیکال پیش‌بینی کرده که تا چند ماه دیگر سهامی که خریده است به 30 دلار هم برسد. در چنین شرایطی برای هر دلار از دارایی خود حاضر است 5 دلار ریسک را بپذیرد. در این صورت می‌گویند که نسبت ریسک به دلار 1 به 2 است.
حالا حالتی را در نظر بگیرید که همین سرمایه‌گذار حد ضرر را در همین معامله به جای 15 دلار، روی 18 دلار تنظیم کند و برای خودش اینجوری در نظر گرفته باشد که قیمت هر سهمی که دارد به 30 دلار برسد. سرمایه‌گذار با این کار مقدار ضرری که ممکن است متحمل شود را کاهش می‌دهد، اما از سوی دیگر احتمال اینکه قیمت با حد ضرر برخورد کند بیشتر میشود.
در این شرایط حد ضرر به نقطه ورود (20 دلار) بسیار نزدیک‌تر است تا به قیمت انتظاری (30 دلار). در نتیجه علی‌رغم اینکه سود مورد انتظار سرمایه‌گذار در مقایسه با ضرر احتمالی بیشتر است اما احتمال کمتری وجود دارد که به نتیجه دلخواه برسد.
نتیجه گیری
در این مطلب با نسبت ریسک به ریوارد و نحوه استفاده از ان در معاملات بازارهای مالی آشنا شدیم. محاسبه این نسبت کمکی است برای اندازه‌گیری احتمال سودآوری یک معامله در مقایسه با زیان‌بار بودن آن این نسبت گویای این واقعیت است که سرمایه‌گذار در ازای ریسکی که در معامله متحمل میشود، انتظار دارد چقدر سود و پاداش دریافت کند.
معامله‌گران حرفه‌ای و یا سرمایه‌گذاران اغلب برای ورود به ترید با احتساب میزان ریسک به ریوارد وضعیت ایده آل خود را 1 به 3 در نظر می‌گیرند. یعنی برای خود تعیین می‌کنند که در ازای هر واحد ریسک در سرمایه‌گذاری 3 واحد عایدی خواهند داشت. نسبت ریسک به ریوارد یا پاداش در هر معامله‌ای متفاوت خواهد بود.
استراتژی معاملاتی در بورس
استراتژی معاملاتی در بورس و سایر بازار های مالی یک برنامه از پیش تعیین شده است که تمامی جزئیات معاملات یک معامله‌گر رو برای آغاز و پایان معامله واضح مشخص میکنه و معامله‌گر فقط مثل یک ربات وظیفه اش اقدام به این دستورالعمل از قبل تعیین شده است
لزوم داشتن استراتژی
استراتژی به شما میگی چه سهمی را بخرید در چه قیمتی بخری و در چه زمانی فروشی و چرا بفروشی ، تاوقتیکه شما نتوانید به این سوالات پاسخ دهید اجازه ورود به هیچ بازار را ندارید . حالا یا این جواب ها را استراتژی شما به شما می گوید و یا شخصی تحلیلگر که مطمئنا استراتژی دارد !
در اصل استراتژی مثل یک برنامه مسیریابی هست که دقیقا سر بزنگاه ها به شما میگه دست راست بپیچ دست چپ پیچ مستقیم برو یا بایست ، تمام این موارد را در قالب سیگنال های مختلفی که شما از قبل براش تعیین کردید به وقتش به شما اعلام می کنه و شما موظفید دقیقاً مو به مو اجرا کنید
تعریف یک استراتژی موفق
به استراتژی موفق گفته میشه که حداقل ۶۰ درصد از پوزیشن هایی که به شما معرفی می کنه با سود بسته بشه البته این تعریف کلی نیست یک تعریف برای تمامی سبک ها هست مثلاً دوستان پرایس اکشن معتقدند که شما کافیه از ۱۰۰ تا پوزیشنی که میگیری سی موقعیت با نسبت ریسک به ریوارد یک به پنج بسته بشه چون ریسک به ریوارد خیلی خوبی داره اون سی موقعیت جبران تمام اون شصت پوزیشنی که با ضرر بسته شده رو میکند.
اما همیشه اینجوری نیست در اکثر استراتژی‌ها دوستان معامله‌گر معتقدند که استراتژی باید حداقل ۶۰ درصد موقعیت هاش با سود بسته بشه تا ما بتونیم به استراتژی اطمینان کنیم و سرمایمون رو روی اون RUN کنیم
استراتژی از نون شب واجب تر
متاسفانه ۹۰ درصد افرادی که وارد بازارهای مالی مانند بورس و فارکس میشوند از هیچ استراتژی معاملاتی پیروی نمی کنند و بعد از یک سال یا مدت خیلی کمی با ضرر های سنگین از بازار خارج می شوند
به خاطر اینکه اونا نمیدونن چرا وارد شدن و چرا باید خارج بشن و فقط ۱۰ درصد افراد طبق گزارش کارگزاری‌ها و بروکر های خارجی که امروزه خوشبختانه تقریباً به ۱۵ درصد افراد افزایش پیدا کرد می دانند که باید از یک استراتژی معاملاتی بورسی و یا استراتژی فارکسی پیروی کنند و دقیقا آن را اجرا کنند
یکی از بهترین مزیت های استراتژی معاملاتی نداشتن عواطف انسانی در این معاملات است !
ببینید شما وقتی در حال طراحی یک استراتژی معاملاتی هستید مسلما در همان لحظه درگیر یک معامله نیستید یعنی اینکه منطق شما کاملاً هوشیار عمل میکنه و با استفاده از احتمالاتی که از قبل به دست آوردید و آزمون و خطا هایی که انجام دادید یک استراتژی خیلی خوب رو طراحی میکنید
برای همین است که ما میگیم بعد از طراحی استراتژی هم شما باید بتوانید بدون استرس و احساسات به همون استراتژی که در حالت منطقی و عقلانی طراحی کردید عمل کنید که البته : عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها ! از اینجا یعنی عمل به استراتژی تازه بدبختی ها و ضرر ها و دودلی ها شروع می شود !
تنها راه غلبه یر این احساسات این است که شما کاملا به استراتژی خود مطمئن شوید . تا وقتی این حس اعتماد به استراتژی شخصیتون ایجاد نشود شما به دستکاری کردن آن در حین معامله وسوسه شده که این بدترین سم معاملاتیست !
ا ستراتژی معاملاتی به معامله گر کمک میکند تا مانند یک پلنگ شکارچی بداند دقیقاً در چه لحظه باید دنبال یک شکار بدود و دقیقاً در چه لحظه باید دست از کار خودش رو برداره و انرژی خودش رو حفظ کنه استراتژی معاملاتی برای شما علاوه بر نقاط ورود و خروج زمان ورود و خروج رو هم مشخص میکنه
آیا در فیلم‌های مستند دیده اید یک شکارچی با مسلسل شروع به تیراندازی بی‌هدف کند که شاید یکی از تیر ها با شکار برخورد کرده و شکار و روی زمین افتد ؟؟ مسلماً نه
یک شکارچی بر اساس آن تجربه قبلی خودش ، ساعت ها صبر میکنه تا یک شکار مناسب داخل مگسک تفنگ رویت بشه و شکار کنه پس استراتژی از قبل براش تعریف شده که هر وقت یک شکار عالی در بهترین شرایط در فاصله مناسب در مگسک دیده شد شکار کن !
شکارچی به صورت ناخودآگاه داره اون استراتژی انجام میده شما هم همین ای شما هم وقتی یک استراتژی داشته باشید از ورود و خروج های اشتباه منع خواهید شد و پس از مدتی به صورت نا خودآگاه از ورود و خروج هایی که در استراتژی شما تعریف نشده است پرهیز می کنید و این نقطه شروع موفقیت شماست !
در کپسول نوسانگیری ۱۰ استراتژی نوسانگیری را آموزش دادم که می توانید از آنها بهترین استفاده را ببرید
الگوریتم های نوسانگیری در بورس – کپسول نوسانگیری با پشتیبانی استاد
ویژگی های یک استراتژی مورد اعتماد
مشخص کردن نقطه ورود و خروج برحسب احتمالات ریسک ها و شرایط معامله گر
کلمه احتمالات را استفاده کردیم به خاطر اینکه بدانید هیچ استراتژی به صورت صددرصد و قطعی به شما سیگنال نمیده و تمام استراتژی ها امکان اشتباه و فیل شدن تحلیل رو دارند و شما به هیچ وجه نباید قطعی قطعی و صد در صد روی استراتژی خودتون حساب کنید مهم اینه که تعداد دفعات پیروزی نسبت ریسک به ریوارد دقیقا چیست؟ و میزان رشد حساب شما با استفاده از استراتژی بیشتر از استفاده نکردن از این استراتژی باشه
ریسک ها
یک استراتژی خوب نسبت ریسک به ریوارد یعنی میزانی که شما دوست دارید سود کنید در ازای مبلغ کمتری ضرر رو بررسی می کنه و با توجه به ریسک پذیری و ریسک گریزی معامله‌گر طراحی میشه
روحیات معامله گری و شرایط معاملگر
استراتژی که طراحی میکنید دقیقاً باید بر روحیه معامله‌گری و سبک زندگی شمامنطبق باشد
یعنی اگر شما فرد ریسک گریزی هستید به هیچ وجه نباید سیستم معامله گری شما ورود و خروج های سریع و پشت سر هم که ایجاد استرس و ریسک غیر سیستماتیک می کنه رو پیشنهاد بده اما اگر شما فرد ریسک‌پذیری هستید میتونید استراتژی انتخاب کنید که ورود و خروج های سریع تر و بیشتری را به شما پیشنهاد بده
این خیلی مهمه که شما دقیقاً بدونید استراتژی که داری باهاش کار میکنید با روحیه شما سازگار هست یا خیر
مثلا اگر شما یک کارمند هستید که صبح ها دسترسی به کامپیوتر ندارید باید الزاما از استراتژی های بلند مدت و یا میان مدت استفاده کنید که در طول روز نیاز به ورود و خروج نداشته باشید و گاها روزی یک بار فقط معاملات را کنترل کنید
یا اگر شما با سرمایه زیاد وارد می شوید باید از میانگین های خوبی در خرید و فروش برخوردار باشیدو مدیدزیت سرمایه راخیلی عالی اجرا کنید و اگر با سرمایه کم وارد میشوید باید ریسک های بیشتری را تحمل کنید و البته همه این موارد قطره ای از دریای طراحی استراتژیست .
کسب سود مستمر
یکی از ویژگی‌های یک استراتژی معاملاتی خوب کسب سود مستمر از معاملات انجام شده توسط این استراتژیست
یعنی در تمام شرایط خوب و بد بازار استراتژی شما باید بتونه بالالنس حساب شمارا را مثبت نگه دارید ! نمیگم حساب شما را دو برابر کنه میگم در بدترین شرایط هم باید بتواند بالانس حساب شما را مثبت نگه دارد این استراتژی میتونه در بلند مدت یک استراتژی قابل اطمینان باشد
اجزای یک استراتژی معاملاتی
یک استراتژی معاملاتی از یک ستاپ معاملاتی تریگر ورود و مدیریت سرمایه تشکیل می شود
ستاپ معاملاتی
به دستورالعمل و عملیاتی که به شما فرصت های ورود و خروج را نشان می‌دهد ستاپ معاملاتی می گویند یعنی دقیقا همون اقدامی که به شما میگه خارج شو و یا وارد شو بخر یا بفروش
تریگر ورود یا خروج
نحوه انجام ستاپ معاملاتی را تریگر می نامند یعنی دقیقاً انجام همان ستاپ معاملاتی تریگر نامیده می شود
اگر ستاپ معاملاتی و تریگر را بخواهم با با همان مثال شکارچی برایتان بازگو کنم ستاپ معاملاتی میشود صبر شکارچی در آمدن شکار حوالی او و تریگر معاملاتی میشود کشیدن ماشه پس از دیدن شکار در مگسک تفنگ .
یادمون باشه ما فقط یک شلیک در بازار داریم و اون یک شلیک باید بهترین باشه !
دیدگاه شما