اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

سهام در اواخر جولای بیش از حد فروخته شد و در قیمت حدود 44 حمایت شد. پایین آمدن قیمت می‌تواند یک فرآیند باشد، به محض اینکه میزان اشباع فروش مشخص شد، این سهم دیگر پایین نیامد. سطوح اشباع فروش، در اواسط سپتامبر به بالای 70 حرکت کرد تا اشباع خرید تبدیل شود.

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI

معامله‌گران مدت‌هاست در تحلیل تکنیکال از اندیکاتورها استفاده می‌کنند. این الگوریتم‌ها بطور خودکار حرکات قیمت را منعکس کرده و روند تحلیل بازار و ساختن استراتژی معاملاتی را تا حد زیادی تسهیل می‌کنند.

یکی از رایج‌ترین ابزارها اندیکاتور RSI (شاخص مقاومت نسبی) است که می‌توان آن را افسانه تحلیل تکنیکال نامید. این الگوریتم امکان شناسایی درست روند فعلی و تعیین نقاط احتمالی معکوس شدن آن را امکان پذیر می‌سازد.

تاریخچه و خلاصه‌ای از اندیکاتور RSI

این ابزار در سال 1978 توسط Wells Wilder، بنیانگذار مشهور مفاهیم مختلف تحلیل تکنیکال ارائه شد. در کتاب او با عنوان “سیستم‌های معاملاتی” ماهیت اندیکاتور RSI به دقت شرح داده شده است.

در نتیجه چاپ کتاب او، این ابزار از محبوبیت بالایی در بین معامله‌گران بازار برخوردار شد. در معاملات فارکس ، اُسیلاتور RSI در پلتفرم‌های متاتریدر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار برای همه دارایی‌های قابل معامله و در هر زمان‌بندی از چارت قابل اجرا است. میزان سود حاصل از هر معامله به استراتژی معامله‌گر بستگی دارد.

توضیحات کلی الگوریتم RSI

اُسیلاتور RSI در یک بازه مشخص بین مقادیر حداکثر (100) و حداقل (0) در نوسان است. این ابزار با تغییرات قیمت کار می‌کند و نتایج این تغییرات را در بازه بیان شده نمایش می‌دهد. بیشترین تأثیر عملکرد RSI در زمانی است که نشانگر در بالاترین یا پایین‌ترین سطح بازه‌ قرار دارد.

بازه 70 تا 100 محدوده اشباع خرید و 0 تا 30 محدوده اشباع فروش است. با رسیدن نشانگر به محدوده اول، انتظار می‌رود که قیمت در بازار افت کند و ورود نشانگر به محدوده دوم سیگنالی برای افزایش قیمت آینده بازار به شمار می‌رود.

باید توجه داشت که مرزهای 30 و 70 قابل تغییر هستند. برخی از معامله‌گران با‌تجربه که از RSI در استراتژی خود سود می‌برند، مرز حدود اشباع را به 20 و 80 تغییر می‌دهند و هنگامی‌که بازار تحت تاثیر یک روند صعودی یا نزولی قوی قرار دارد، به لطف این مرزبندی‌ها قادر به تصمیم‌گیری بهتری برای ورود به معاملات خواهند بود.

اگر‌چه، همواره در مورد روند صعودی یا نزولی سوالات منطقی به وجود می‌آیند: چه مدت RSI در محدوده اشباع باقی می‌ماند و زمان دقیق خروج از محدوده برای تعیین نقطه ورود به معامله خرید یا فروش چه موقع خواهد بود؟
نویسنده اندیکاتور دوره 14 را پیشنهاد داده است. بسیاری از معامله‌گران نیز دوره 9 و 25 را برای استراتژی‌های خود انتخاب می‌کنند. بسته به نوع بازه زمانی، این اعداد نشانه‌ی تعداد کندل‌های مورد استفاده در محاسبات (دقیقه ، ساعت ، روز و غیره) هستند.

هر معامله‌گر جفت ارزهای خاصی را برای معاملات انتخاب می‌کند و بر همین اساس دوره مناسب با استراتژی خود را تنظیم می‌کند. برای انتخاب بهترین مرزبندی حدود اشباع، لازم است تا در دوره‌های مختلف بازار را رصد کنید و با توجه به نقاط عطف و برگشت روند حدود مختلف اشباع را بررسی کنید. با توجه به مورد معامله و حدود اشباع و دوره‌ی آن که توسط RSI نمایش داده می‌شود، حالت بهینه مرزبندی را برای خود برگزینید.

لازم به یادآوری است که مقدار عددی کمتر دوره‌ها، بر حساسیت ابزار نسبت به تغییرات قیمت اثر گذار است و موجب می‌شود که منحنی RSI سیگنال‌های کاذب بیشتری داشته باشد. افزایش دوره باعث نرم‌تر شدن نشانگر RSI و حذف سیگنال‌های اشتباه می‌گردد.

خصوصیات محدوده‌های اشباع اندیکاتور

در صفحه ترمینال معاملات در پنجره پایین چارت، سطح 30 و 70 به صورت یک خط نمایش داده می‌شود که از آن‌ها برای گرفتن سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌گردد.

هنگامی که نشانگر اسیلاتور خط 30 را قطع می‌کند و به سمت پایین محدوده می‌رود، در واقع به محدوده اشباع فروش وارد شده است. با بالا آمدن نشانگر از کف محدوده و رد کردن خط 30، معامله‌گران این اتفاق را سیگنالی برای شروع معاملات خرید می‌دانند. از سوی دیگر، اگر اسیلاتور خط 70 را رو به بالا قطع کند، نشانگر وارد محدوده اشباع خرید می‌شود. سپس با حرکت نشانگر از بالا به پایین و شکست خط 70، معاملات فروش آغاز می‌شوند. این قوانین ورود به بازار فقط در جهت حرکت روند اصلی قابل قبول است. باز کردن معامله‌ای در خلاف جهت روند می‌تواند با زیان‌ بسیاری همراه باشد.

لازم به ذکر است که این اسیلاتور می‌تواند مدت‌ها در محدوده‌های اشباع باقی بماند. درنتیجه، شما باید با توجه به شرایط مختلف موقعیت‌های معاملاتی را تحلیل کنید:

هنگامی که بازار “رِنج” است و قیمت‌ در بازه کوچکی حرکت می‌کند، تقاطع RSI با سطح 70 از بالا و 30 از پایین به ترتیب سیگنال خوبی برای ورود به معامله فروش و خرید خواهد بود. در مثال پایین این اتفاق قابل مشاهده است. محدوده‌های کوچک قیمت فرصت مناسبی برای افزایش سود اسکالپرها است.

در مواردی که بازار دارای روند صعودی قوی است، نشانگر اسیلاتور با عبور از مرز 70، می‌تواند مدت‌ها در محدوده اشباع خرید باقی بماند. در این موارد توصیه می‌شود سیگنال فروش تا زمانی که نشانگر از محدوده اشباع خرید خارج نشده است، در نظر گرفته نشود. با شکسته شدن خط 70 رو به پایین سیگنال خوبی برای شروع معاملات فروش خواهد بود.

همان‌طور که قبلاً هم بیان شده، مرزهای 30 و 70 قابل تغییر هستند. برای مثال، معامله‌گران در روندهای نزولی از مرزهای 40 و 80 برای تعیین محدوده‌های اشباع استفاده می‌کنند و در روندهای صعودی این مرزها را به 20 و 60 تغییر می‌دهند.

برخی از معامله‌گران استفاده از “قانون 5%” را پیشنهاد می‌کنند. بدین معنا که خط سطح به گونه‌ای ترسیم شود که نشانگر RSI بیش از 5٪ از مدت یک دوره زمانی مشخص، در پشت آن باقی نمانده باشد. شما می‌توانید یک دوره سه ماهه را برای بررسی در نظر بگیرید که البته با به روز شدن قیمت‌ها تغییر خواهد کرد.

هنگامی‌که بازار نوسان زیادی ندارد، نشانگر با خطوط 30 و 70 تقاطعی نخواهد داشت. با کاهش دوره محاسبات RSI، می‌توان دامنه نوسانات آن را افزایش داد. اگر اُسیلاتور بیش از حد نسبت به تغییرات قیمت حساس باشد، باید دوره محاسبات افزایش یابد و از این طریق نوسانات بیش از حد بازار از بین خواهد رفت.

معاملات بسیاری در نزدیکی محدوده‌ها و با برخورد نشانگر با مرز اشباع بسته می‌شوند. البته برخی از معامله‌گران به امید سود بیشتر و ادامه حرکت در جهت مورد نظرشان، با تغییر میزان زیان معاملات خود را باز نگه می‌دارند.

الگوهای تحلیل تکنیکال

شما می‌توانید برای ورود به معاملات خود از الگوهای مختلف تکنیکال که بر روی اندیکاتور RSI که در صفحه پلتفرم و زیر چارت قیمت نمایش داده می‌شود، استفاده کنید. این اشکال می‌توانند شامل انواع مثلث‌، کف و سقف دوقلو و پرچم و بسیاری از الگوهای دیگر تحلیل تکنیکال باشند.

در تصویری از چارت جفت ارز EUR/USD الگوی برگشتی سر و شانه به وضوح قابل مشاهده است. در این مثال با ورود به معامله فروش، امکان کسب سود خوبی برای شما فراهم است. سطح 50 برای در نظر گرفتن خط گردن (neckline) مناسب به نظر می‌رسد.

واگرایی در فارکس

این اندیکاتور می‌تواند در پیش‌بینی ادامه حرکت روند اصلی در آینده نیز موثر باشد. با مشاهده واگرایی (تفاوت حرکت در چارت اصلی قیمت و نشانگر اُسیلاتور در قسمت پایین چارت)، برگشت قریب الوقوع قیمت در آینده قابل پیش‌بینی است.

در این مثال، سیگنال قوی بازگشت در چارت قابل مشاهده است (همگرایی در زیر سطح 30 قرار دارد). این سیگنال باید با توجه به معاملاتی که باز هستند در نظر گرفته شود. بستن آن‌ها مانع از زیان بیشتر خواهد شد.

این واگرایی در دو مورد قابل مشاهده است:

• با افزایش قیمت، RSI کاهش می‌یابد
• با روند نزولی ، منحنی RSI بالا می‌رود

این ابزار با همراهی سایر اندیکاتورها و الگوهای تحلیل تکنیکال نتیجه بهتری خواهد داشت و با حذف سیگنال‌های اشتباه به کسب سود بیشتر کمک خواهد کرد.
آزمایش و بررسی‌های اولیه خود را با یک حساب دمو انجام دهید و بعد از آن با دارایی واقعی خود وارد معامله شوید.

کاربرد اندیکاتور به عنوان یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال

کارآیی تحلیل تکنیکال به عنوان یک ابزار تحلیل کارآمد در معاملات بازار سرمایه اثبات شده است. علی رغم این که مخالفت‌ها و شبهه‌هایی درباره صحت تحلیل‌های تکنیکال و عملکرد چارتیست‌ها وجود دارد، اما این ابزار جایگاه مهمی در دنیای تحلیل بورس دارد. خطوط روند، حمایت و مقاومت، الگوهای نموداری، الگوهای کندلی، سطوح فیبوناچی و اندیکاتورها مهم‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال هستند که هر کدام کاربرد خود را دارند. از میان این ابزار، اندیکاتورها دارای ویژگی منحصر به فردی هستند و آن هم این است که بر اساس روابط متنوع ریاضی می‌توان بی‌نهایت اندیکاتور طراحی کرد، به همین دلیل اندیکاتورها در مقایسه با سایر ابزارهای تکنیکال دارای تنوع و حوزه کاربرد وسیعی هستند که همین امر باعث جذابیت آن‌ها شده است. به همین دلیل مقاله حاضر را به آشنایی با کاربرد اندیکاتور اختصاص داده‌ایم، پس توصیه می‌کنیم که در ادامه مقاله با ما همراه باشید.

تعریف اندیکاتور

اندیکاتورها ابزاری جانبی در تحلیل نمودارهای قیمت – زمان هستند. مهم‌ترین نمودارهای قیمت – زمان، نمودار تغیرات قیمت سهام یا ارز در گذر زمان است. هر داده در این نمودارها به صورت یک کندل یا شمع نمایش داده می‌شود که تغییرات قیمت در یک بازه زمانی (این بازه زمانی در بورس ایران معمولا یک روز است) را نشان می‌دهد. با کنار هم قرار گرفتن تعداد زیادی از این کندل‌ها، نمودار تغییرات قیمت سهام در یک زمان طولانی‌تر، مثل یک سال، به دست می‌آید.

اندیکاتورها با استفاده از فرمول‌های ریاضی، داده‌های قیمت – زمان را پردازش کرده و از نتایج آن برای تحلیل تحولات جاری بازار، نسبت عرضه و تقاضا و رفتار خریداران و فروشندگان استفاده می‌شود. روابط ریاضی مورد استفاده برای تهیه اندیکاتور متناسب با کاربرد آن است، اما به طور کلی تحلیل‌گران برای ساخت یک اندیکاتور موارد زیر را در نظر می‌گیرند:

• حجم معاملات در زمان‌های مختلف
• اطلاعات کندلی (قیمتی آغاز، پایان، کف و سقف هر کندل)
• زمان‌های کلیدی (زمان‌هایی که تغییر روند قیمت سهام در آن‌ها رخ داده است یا همان کف‌ها و سقف‌های قیمتی)

کاربرد اندیکاتور چیست؟

همان طور که گفته شد، تحلیل تکنیکال مبتنی بر ابزارهای متنوعی است که اندیکاتور نیز یکی از آن‌ها است که کاربرد مخصوص به خود را دارد. تصمیم‌گیری صرف بر اساس اندیکاتورها، یک رویکرد اشتباه است، به همین دلیل در تحلیل تکنیکال باید مجموعه‌ای از ابزاراها را در کنار یکدیگر قرار داده و یک استراتژی تکنیکالی مشخص تهیه نمود که کاربرد اندیکاتور نیز در داخل آن تعریف شده باشد.

به طور کلی کاربرد اندیکاتور استفاده از قیمت‌های گذشته بازار و تهیه خروجی قابل تحلیل بر اساس آن است. این خروجی که همان کاربرد اندیکاتور است شامل سه دسته هستند:

1- کاربرد اندیکاتور برای هشدار

یک کاربرد متداول اندیکاتور، اعلام هشدار در زمان تغییر روند است. از آن‌جا که نقاط تغییر روند همان کف‌ها و سقف‌های قیمتی و بسیار مهم هستند، پس یک کاربرد اندیکاتور این است که در این نقاط واکنش مناسب نشان بدهد تا چارتیست بتواند بر اساس رفتار اندیکاتور و سایر ابزارهای تحلیلی خود، تصمیم مناسب را بگیرد.

2- کاربرد اندیکاتور برای پیش بینی

احتمالا محبوب‌ترین کاربرد اندیکاتور همین پیش‌بینی روند قیمت در آینده است. البته تاکنون تلاش‌های زیادی برای تهیه یک اندیکاتور کارآمد که بتواند با پیش‌بینی صحیح روند قیمت، سیگنال خرید و فروش صادر کند انجام شده است، اما با این وجود هیچ تحلیل‌گر متخصصی از سیگنال خرید و فروشی که صرفا به کمک اندیکاتور صادر شده باشد، استفاده نمی‌کند.

3- کاربرد اندیکاتور برای تایید

در نهایت باید گفت که کاربرد اصلی اندیکاتور از نظر تحلیل‌گران حرفه‌ای، تایید تحلیل‌های دیگر است. این افراد از مجموعه‌ای از ابزارها برای تحلیل روند قیمت سهام استفاده می‌کنند و در گام‌های پایانی از ابزارهای تاییدی برای ارزیابی صحت تحلیل خود بهره می‌برند که اندیکاتورها مهم‌ترین آن‌ها هستند. پس می‌توان گفت که صحیح‌ترین کاربرد اندیکاتور این است که شما بر اساس داده‌های تکنیکال و بنیادی قیمت مناسب برای معامله را تعیین کرده‌اید و از اندیکاتور برای تایید تحلیل و افزایش دقت آن استفاده کنید.

دسته‌بندی اندیکاتورها

اندیکاتورها بر اساس منطق ریاضی و کاربردی که برای تهیه هر کدام مورد استفاده قرار گرفته، قابلیت دسته‌بندی دارند. بر همین اساس اندیکاتورها به 3 دسته تقسیم شده‌اند که در ادامه به توضیح آن‌ها پرداخته خواهد شد.

1- اندیکاتورهای روندی

کاربرد اندیکاتور روندی برای تعیین این نکته است که آیا بازار در روند خاصی قرار گرفته و یا فقط در حال نوسان است. اندیکاتورهای روندی صرفا اطلاعاتی مانند وجود یا عدم وجود روند، جهت روند حاکم و قدرت آن را در اختیار تحلیل‌گر می‌گذارند و به هیچ عنوان توانایی تعیین نقاط خرید یا فروش را ندارند. مشهورترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورهای روندی عبارتند از:

• میانگین‌های متحرک (Moving Average)
• مکدی (MACD)
• باندهای بولینگر (Bolinger Bands)

2- اندیکاتورهای اشباعی

کاربرد اندیکاتور اشباعی که به اسیلاتور (Oscillator) نیز معروف است، تعیین مناطقی است که فشار فروش یا فشار خرید در سهم تخلیه می‌شود، یعنی مناطقی که سهم به اشباع فروش و یا اشباع خرید رسیده است.

به طور کلی زمانی که یک سهم به منطقه اشباع خرید یا فروش می‌رسد، پتانسیل تغییر روند وجود دارد. اندیکاتورهای اشباعی توانایی آن را دارند که نقاط مربوط به تغییر روند را در مناطق اشباعی تعیین کنند، به همین دلیل کاربرد اصلی اندیکاتور اشباعی تایید نقاط ورود و خروج در مناطق اشباعی است.

اندیکاتورهای اشباعی محدوده‌ای را میان منطقه اشباع فروش و منطقه اشباع خرید نشان می‌دهند که قیمت سهام در این محدوده نوسان می‌کند، به همین دلیل به این اندیکاتورها، نوسان‌نما نیز گفته می‌شود. مشهورترین اندیکاتورهای اشباعی عبارتند از:

• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI (Relative Strenght Indicator)
• اندیکاتور استاکستیک (Stochastic)
• اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI (Comodity Channel Indicator)

3- اندیکاتورهای حجمی

همان طور که از نام آن‌ها مشخص است، معیار محاسبه این اندیکاتورها حجم معاملات سهم است. اهمیت حجم معاملات در تحلیل تکنیکال بسیار زیاد است، به طوری که زمانی که تغییر یک روند با حجم بالایی همراه باشد، معمولا روند جدید قدرت تثبیت شده و قدرت بالایی خواهد داشت. معمولا در آغاز یک روند حجم معاملات زیاد و در پایان آن حجم معاملات ضعیف می‌شود، اندیکاتورهای حجمی بهترین ابزار برای سنجش قدرت روند بر اساس مقدار حجم معاملات هستند. مهم‌ترین اندیکاتورهای حجمی عبازتند از:

• اندیکاتور حجم (Volume)
• اندیکاتور شاخص جریان مالی یا MFI (Money Flow Index)

تعدادی از اندیکاتورهای متداول در دنیا

نکات مهم برای استفاده از اندیکاتورها

قبلا گفتیم که برای استفاده از اندیکاتور، باید نکات احتیاطی را در نظر گرفت. چرا که کارآیی اندیکاتورها محدود بوده و تنها در شرایط استفاده صحیح است که می‌توانند مفید واقع بشوند. در ادامه نکات مهمی که برای استفاده از اندیکاتورها باید مورد توجه قرار بگیرند را بررسی می‌کنیم.

1- اندیکاتور نمی‌تواند پیش‌بینی کند

به طور کلی اندیکاتورها گذشته‌نگر هستند نه آینده‌نگر، به همین دلیل است که اندیکاتور قابلیت تحلیل آینده سهم را ندارد. به همین دلیل است که شما باید بر مبنای استراتژی معاملاتی خود و سایر روش‌های تکنیکال و بنیادی، تحلیل خود را تکمیل نموده و از اندیکاتور به عنوان ابزار کمکی برای افزایش دقت تحلیل خود استفاده کنید.

2- استفاده همزمان از اندیکاتورهای مختلف ممکن است با خطا همراه باشد

باید به این نکته توجه داشت که در صورتی که چند اندیکاتور مختلف یک سیگنال را درباره سهم بدهند، الزاما به معنای قوی بودن سیگنال نیست. برای مثال اگر شما از 10 اندیکاتور روندی یک سیگنال را بگیرید، نمی‌توانید بداشت کنید که قدرت این سیگنال بسیار بالاست. به این دلیل که اندیکاتورهایی که در یک دسته قرار دارند، معمولا روش محاسبه مشابهی داشته و قاعدتا نتیجه مشابهی در پی خواهند داشت.

هم‌چنین استفاده از اندیکاتورهای دو گروه مختلف هم می‌تواند اندیکاتور اشباع خرید یا فروش با خطا همراه باشد، چرا که دو اندیکاتور از دو گروه مختلف، در حقیقت دو پارامتر مجزا از یکدیگر را محاسبه می‌کنند و الزاما ارتباطی به یکدیگر ندارند.

از هر تعداد اندیکاتوری که در تحلیل خود استفاده می‌کنید، باید به این نکته توجه داشته باشید که اندیکاتور در چه گروهی قرار داشته و برای چه کاربردی باید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

3- تعیین بازه زمانی

اندیکاتورها در بازه های‌زمانی مختلف قابل تنظیم هستند و نتایج آن‌ها باید متناسب با بازه زمانی انتخاب شده، تحلیل شود. به طور کلی هر چه بازه زمانی کوتاه‌تری برای اندیکاتور در نظر گرفته شود، حساسیت به تغییر قیمت بیشتر بوده و اندیکاتور واکنش سریع‌تری نشان می دهد. معمولا خطای اندیکاتورها در بازه زمانی کوتاه بیشتر است، چرا که در این حالت به طور مداوم سیگنال جدید صادر می‌کنند که خطای بالایی دارد.

با رصد اندیکاتورها در بازه های زمانی بلند طولانی‌تر، تاخیر آن نسبت به تغییرات قیمت کمتر شده و معامله‌گران می‌توانند از نتایج اندیکاتورها اطمینان بالاتری داشته باشند.

سخن پایانی

اندیکاتورها یک ابزار متداول و کارآمد در حوزه تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند که کارایی آن‌ها در میان تحلیل‌گران بازار بورس در اقصی نقاط دنیا اثبات شده است. مهم‌ترین نکته برای استفاده از آن‌ها این است که پتانسیل اندیکاتور به درستی تشخیص داده شود و تحلیل‌گر بداند که کاربرد اندیکاتور چیست و قرار است چه نیازی را برطرف کند.

آموزش اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم در بورس یکی از اندیکاتورهایی می باشد که توسط سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد. اگر کم و بیش با بورس و سایر بازارهای مالی آشنایی داشته باشید، حتما می دانید که سرمایه گذاران به منظور موفقیت و کسب درآمد بیشتر در این راه از استراتژی های مختلفی استفاده می کنند. به کار بردن هر کدام از این استراتژی ها به قدرت تحلیل تکنیکال سرمایه گذار و در نهایت تصمیم گیری او بستگی دارد. مومنتوم یکی از استراتژی های پر کاربرد در بازار بورس است که لازم است در ابتدا توضیحات کلی را در این باره در اختیار شما قرار دهیم و سپس به سراغ جزئیات بیشتر خواهیم رفت؛ پس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

استراتژی مومنتوم را بشناسید

مومنتوم نوعی استراتژی در بازار سرمایه است که به مفهومی در فیزیک دبیرستان اشاره دارد! بر این اساس گفته می شود که جسم در حال حرکت به حرکت خود ادامه می دهد تا زمانیکه یک نیروی بازدارنده آن را متوقف کند اما این مفهوم را چگونه می توان به بازار سرمایه تعمیم داد؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که دارایی موجود در بازار تمایل دارد که همان سیر صعودی و یا نزولی خود را حفظ کند مگر اینکه عاملی در خلاف جهت این روند به آن وارد شود. در این زمان مبحثی به نام مومنتوم مطرح می شود که حالتی شبیه به وارد شدن یک شوک به بازار را شبیه سازی می کند تا سودی فراتر از سود کنونی نصیب سرمایه گذار گردد. گاهی سرمایه گذار با تحلیل تکنیکال یک سهم مشخص به این نتیجه می رسد که بهتر است پیش از آنکه قیمت سهام صعود کند، آن را خریداری نماید؛ در این صورت سرمایه گذار زمان می دهد تا رشد سهم به صورت صعودی در آید و سود زیادی را نتیجه دهد. در این زمان است که می گوییم سرمایه گذار از استراتژی مومنتوم استفاده کرده تا با افزایش قیمت در کنار سرعت بالا، درآمد خود را چندین برابر کند.

چند نکته مهم درباره مومنتوم که باید به خاطر بسپارید!

• نکته اولی که باید به آن دقت داشته باشید این است که در استراتژی مومنتوم بر اساس مجموعه ای از نتایج به دست آمده در تحلیل بنیادی و تکنیکال، تصمیم نهایی گرفته می شود.
• تنها سرمایه گذارانی می توانند با موفقیت از این استراتژی استفاده کنند که قادر به تحلیل بنیادی سهم مورد نظر باشند.
• استراتژی برگشت مومنتوم در واقع مکمل استراتژی مومنتوم است؛ بر این اساس سرمایه گذار با ریسک کم وارد معامله می شود اما با مدیریت خوب سود زیادی را عاید می شود.
• فراموش نکنید که در این استراتژی معاملات از قبل آماده شده هستند و به این ترتیب سرمایه گذار بدون وجود محدودیت زمانی می تواند اقدام به معامله نماید.

در استراتژی مومنتوم چه هدفی دنبال می شود؟

در مجموع هدف از معامله گری مومنتوم این است که سرمایه گذار با روند نوسان هماهنگ باشد اما منظور از این هماهنگی چیست؟ بر این اندیکاتور اشباع خرید یا فروش اساس سرمایه گذار با توجه به آموزش هایی که فراگرفته به خوبی می داند که در چه زمانی باید وارد معامله و در چه زمانی از آن خارج شود. در واقع در این مسیر کسانی موفق هستند که در ضمن روند صعودی بازار بتوانند خرید کنند و به محض تشخیص نزول شدن دارایی اقدام به خروج از معامله کنند.

مراقب ریسک های احتمالی استراتژی مومنتوم باشید!

به طور طبیعی در اکثر استراتژی های به کار رفته در بازار سرمایه، در کنار سود دهی احتمال ریسک هایی نیز وجود دارد که استراتژی مومنتوم نیز از این قاعده مستثنی نیست. فراموش نکنید که روند صعودی و یا نزولی قیمت قابل پیش بینی نیست و این موضوع ممکن است گاهی سرمایه گذار را دچار اشتباه کند؛ بنابراین همواره خود را برای بازگشت ناگهانی قیمت آماده کنید. مورد دیگری که می توان به عنوان نوعی ریسک در استراتژی مومنتوم از آن نام برد، ورود ناموقع به بازار سرمایه است؛ بر این اساس اگر زمان مناسبی را برای خرید سهام انتخاب نکرده باشید، احتمال از دست رفتن روند بازار وجود خواهد داشت.

دارایی های مناسب برای پیاده سازی مومنتوم

همانطور که پیش از این گفتیم پیاده سازی مومنتوم بر اساس نوسان قیمت سهام انجام می گیرد؛ بنابراین برای کسب درآمد بیشتر از این راه باید به سراغ سهم های پر نوسان بروید. این نکته را فراموش نکنید که استراتژی مومنتوم برای صندوق های قابل معامله چندان موفقیت آمیز نخواهد بود چرا که نوسان این صندوق ها به سختی قابل تشخیص است و همچنین ریسک بالایی نیز دارند. پیشنهاد ما به سرمایه گذاران در بازار بورس این است که به طور پیوسته سهام های پر طرفدار را بررسی کنند؛ زمانیکه افزایش تقاضای یک سهم تشخیص داده شد، بهترین زمان برای اجرای استراتژی مومنتوم خواهد بود و این یعنی موفقیت!

با مزایای سرمایه گذاری به روش اندیکاتور مومنتوم آشنا شوید

مزایای زیادی برای سرمایه گذاری به روش مومنتوم عنوان شده است که البته شرط اصلی رسیدن به اهداف مطلوب در این زمینه، داشتن آشنایی کامل معامله گر با مومنتوم و نیز مدیریت ریسک مناسب است. در ادامه به چند مورد از مزایای استراتژی مومنتوم اشاره خواهیم کرد:

قابلیت سود بالا در مدت زمان کم

همانطور که پیش از این نیز گفتیم، هدف از پیاده سازی استراتژی مومنتوم این است که در در یک سهم پر نوسان در مدت زمان کوتاهی، سود چند برابری حاصل شود که می توان از این موضوع به عنوان مهم ترین مزیت مومنتوم یاد کرد.

فرض کنید سهمی را در قیمت 1500 تومان خریداری کرده و پیش از آنکه سهم دچار ریزش شود آن را به قیمت 2000 تومان فروخته اید؛ در این زمان شما در فاصله چند هفته ای سودی برابر با 50 درصد را کسب کرده اید که نشان از موفقیت اجرای استراتژی دارد!

از نوسان های بازار به نحو احسن استفاده کنید!

توجه کنید که قرار است سرمایه گذار از نوسان های موجود در بازار درآمد کسب کند اندیکاتور اشباع خرید یا فروش و این یعنی نهایت بهره مندی از نوسانات بازار سرمایه! در واقع کار اصلی سرمایه گذار در استراتژی مومنتوم این است که سهام هایی با روند صعودی را پیدا کرده و وارد معامله شود سپس با تشخیص افت بازار اقدام به فروش سهام می کند تا با این کار بازگشت سرمایه اولیه با بالاترین سود دهی انجام گیرد.

تصمیمات احساسی سایر سرمایه گذاران، پلی برای موفقیت معامله گران مومنتوم

سرمایه گذاران مومنتوم همواره به دنبال تلاش برای پیدا کردن شرایط اندیکاتور اشباع خرید یا فروش خاص خرید و فروش سهام هستند؛ بر این اساس سهم را در موقعیت خاص خریداری کرده و سپس در موقعیت ویژه دیگری آن را به فروش می رساند تا بالاترین سود دهی را داشته باشد.

در زمان هایی که دیگر سرمایه گذاران بورسی به دنبال اخبارهای منفی و تصمیم های احساسی هستند، معامله گر مومنتوم در حال کسب درآمد از اشتباه آن ها است اما چگونه؟ تصمیمات سایر سرمایه گذاران موجب نوسانات پیاپی بازار می شود که این نوسانات همان فرصت های سود آوری معامله گران مومنتوم خواهد بود.

معایب سرمایه گذاری مومنتوم

طبیعی است که هر استراتژی که در بازار سرمایه به کار گرفته می شود، در کنار مزایایی که دارد یک سری معایب نیز داشته باشد اما مسئله مهم این است که دانش تحلیلی سرمایه گذار به اندازه ای باشد که کمترین زیان را متوجه شود. در ادامه چند مورد از معایب سرمایه گذاری مومنتوم را خدمت شما ارائه می دهیم:

1. درصد کارمزد بالا: در بازار سرمایه هر اندازه که سوددهی بیشتری وجود داشته باشد، کارمزد آن هم بیشتر خواهد بود؛ به همین دلیل است که خرید و فروش مداوم سهام در زمان نوسانات، کارمزدهای بالایی را در پی خواهد داشت.
2. نیاز به داشتن زمان کافی: معامله گران مومنتوم باید به صورت لحظه ای اخبار بازار را رصد کنند و اطلاعات به روزی از نوسانات حاکم بر بازار داشته باشند. تشخیص زمان مناسب برای ورود به بازار و نیز خروج از آن به نوسان لحظه ای سهام بستگی دارد؛ بنابراین هرگونه غفلت از اخبار و یا نوسانات می تواند موجب ضرر و زیان فراوان شود.

عملکرد اندیکاتور مومنتوم

در نموداری که برای عملکرد مومنتوم در نظر گرفته شده است، یک بازه زمانی مشخص می شود و سپس در این بازه زمانی قیمت دارایی فعلی محاسبه می شود؛ حال قیمت به دست آمده در این بازه زمانی با قیمت پیشین دارایی مقایسه می شود تا از این قیاس یک سری اطلاعات مهم استخراج گردد. معیار محاسبه در اندیکاتور مومنتوم خط صفر است که خط اندیکاتور بالاتر و نیز پایین تر از این خط معیار حرکت می کند. لازم به ذکر است که این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتور ها می تواند اطلاعات جامعی را در اختیار تحلیل گر قرار دهد. شاید این سوال برای شما پیش بیاید که چه اطلاعاتی در اندیکاتور مومنتوم قابل استخراج است؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که روندهای گاوی، روندهای خرسی، سرعت حرکت قیمت، شناخت ضعف بازار، شناخت قدرت بازار، قیاس قیمت های کنونی با قیممت های پیشین، پیش بینی آینده دارایی و …، همگی از طریق این اندیکاتور قابل تشخیص هستند.

با جنبه تکنیکال مومنتوم بیشتر آشنا شوید!

قبلا از بیان هر چیزی لازم است بدانید که از اندیکاتور مومنتوم می توان به چندین روش مختلف سیگنال گیری کرد اما منظور از سیگنال گیری چیست؟ منظور از بیان این عبارت این است که معامله گر در ابتدا برای دارایی خود یک مرز اشباع خرید و فروش مشخص می کند و سپس بر اساس این مرز، سیگنال خرید و یا فروش دریافت می کند. در ادامه یک روش مختلف سیگنال گیری را با ذکر مثال برای شما عزیزان بررسی می نماییم.

آموزش سیگنال یابی به روش نقاطع با خط 100

در این روش به سادگی می توانید ابزار ترسیم خط را از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال انتخاب کرده و سپس به وسیله آن یک خط افقی را در محدوده عدد 100 رسم نمایید. حال پس از رسم خط 100 با یک نگاه ساده به نمودار اندیکاتور می توانید سیگنال های خرید و یا فروش را دریافت کنید. قطع خط 100 از پایین به بالا توسط مومنتوم نشان دهنده سیگنال خرید و نیز قطع همان خط از بالا به پایین نشان دهنده سیگنال فروش است.

یک مثال از جنبه تکنیکال مومنتوم به روش تقاطع باخط 100

حال با ذکر یک مثال موضوع را روشن تر می کنیم؛ نموداری که در زیر می بینید مربوط به نمودار اندیکاتوری 2 هفته ای بازار طلا است. توجه داشته باشید که بر روی این نمودار نقاطی با نام های 1 تا 5 مشخص شده است که اگر با دقت به آن ها توجه کنید خواهید فهمید که در نقاط 1، 3 و همچنین 4، خط رسم شده برای مومنتوم از پایین به بالا اقدام به قطع خط 100 کرده است، این موضوع به چه معناست؟ همانطور که پیش از این توضیح دادیم قطع خط 100 از پایین به بالا نشان دهنده سیگنال خرید است.

حال باز هم نگاهی به نمودار بیاندازید؛ در دو نقطه 2 و 5 خط مومنتوم از بالا به پایین حرکت کرده و از خط 100عبور کرده است تا با به وجود آمدن یک نقطه تقاطع، صادر کننده فرمان فروش سیگنال باشد. لازم است بدانید که علاوه بر روش تقاطع باخط 100، از روش های دیگری هم مانند شکست خطوط روند مومنتوم، محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش و نیز واگرایی به منظور سیگنال گیری استفاده می شود.

درک و دنبال کردن مومنتوم

به منظور درک و خواندن چارت مثل یک تریدر حرفه ای، باید مومنتوم را طی یک روند و یک‌ مکان چرخش بازار دنبال کنیم. به همین منظور ما از چارت نماد فسازان که یکی از نماد های بورسی است برای درک مفهوم مومنتوم استفاده می کنیم همان طور که در نمودار تکنیکال مشاهده می کنید

1. ابتدا ما در یک روند قوی هستیم که در این فاز مومنتوم قوی است.
2. بعد از اولین موج روند، قیمت وارد یک فاز تثبیت معمولی( حرکات رنج) می شود. این رفتار عادی در طول روندهاست و قیمت معمولا در فازهای شبیه به امواج حرکت می کند.

۳. در سقف ها قیمت به شکل قوی تری برگشت می کند. این برای اولین بار است که در طی یک مدت زمان طولانی قیمت مومنتوم نزولی قوی را نشان می دهد. این یک سیگنال قوی می باشد که به ما می گوید چیزی در حال تغییر است.

۴. زمانی که قیمت کف قبلی را می شکند و کف پایین تر ایجاد کند، مومنتوم به طور کامل تغییر مسیر می دهد.

اندیکاتور RSI چیست و چطور با کمک آن معامله کنیم؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یک نوسانگر است که به طور گسترده در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی از آن به‌عنوان ابزاری برای تایید سیگنال‌های خرید یا فروش بهره می‌برند.

در این راهنما قصد داریم نحوه کار این اندیکاتور و چگونگی استفاده از آن را آموزش دهیم.

مروری بر مفهوم اندیکاتور RSI و تاریخچه آن

شاخص قدرت نسبی (RSI) که توسط جی‌ولز وایلدر (J. Welles Wilder) توسعه داده شده، یک نوسانگر مومنتوم یا پیشرو است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. RSI بین صفر تا 100 در نوسان است، به همین دلیل می‌توان آن را اسیلاتور (نوسانگر) هم نامید. به گفته وایلدر، RSI در زمانی که بالای 70 باشد، اشباع خرید و در زیر 30 اشباع فروش خواهد بود. سیگنال‌ها همچنین می‌توانند با جستجوی واگرایی‌ها و نوسانات شکست تولید شوند. RSI همچنین می‌تواند برای شناسایی روند کلی مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور RSI یک شاخص حرکتی بسیار محبوب است که در طی سال‌ها در تعدادی از مقالات، مصاحبه‌ها و کتاب‌ها نشان داده شده است. به طور خاص، کتاب کنستانس براون (Constance Brown)، تحلیل تکنیکال برای معاملات حرفه‌ای، مفهوم بازار صعودی و بازار نزولی برای محدوده RSI را ارائه می‌دهد. اندرو کاردول (Andrew Cardwell)، مربی RSI براون، واگرایی‌های مثبت و منفی را برای RSI معرفی کرد و مفهوم واگرایی را به معنای واقعی کلمه تغییر داد.

وایلدر RSI را در کتاب خود با عنوان مفاهیم جدید در سیستم‌های تکنیکال معاملات در سال 1978 نشان می‌دهد. این کتاب همچنین شامل SAR پارابولیک، میانگین برد واقعی و مفهوم حرکت جهت‌دار (ADX) است. علیرغم توسعه پیش از عصر کامپیوتر، شاخص‌های وایلدر آزمون زمان را پس داده و بسیار محبوب هستند.

اندیکاتور RSI چگونه کار می‌کند؟

برای ساده کردن توضیح محاسبات، RSI به اجزای اصلی آن تقسیم شده است:

RS، میانگین سود و میانگین ضرر. این محاسبه RSI بر اساس 14 دوره است که وایلدر به طور پیش فرض در کتابش پیشنهاد کرد. زیان‌ها به صورت ارزش‌های مثبت بیان می‌شوند نه ارزش‌های منفی.

اولین محاسبات برای میانگین سود و ضرر متوسط، میانگین‌های ساده 14 دوره‌ای هستند:

محاسبات دوم و بعد از آن بر اساس میانگین‌های قبلی و از دست دادن سود فعلی است:

در نظر گرفتن مقدار قبلی به اضافه مقدار فعلی، یک تکنیک هموارسازی و مشابه روشی است که در محاسبه میانگین متحرک نمایی استفاده می‌شود. همچنین به این معنی است که مقادیر RSI با طولانی شدن دوره محاسبه دقیق‌تر خواهند بود. سایت SharpCharts از حداقل 250 نقطه داده، هنگام محاسبه مقادیر RSI خود استفاده می‌کند. یعنی برای تکرار دقیق اعداد RSI، یک فرمول به حداقل 250 نقطه داده نیاز دارد.

فرمول وایلدر RS (نسبت سود به ضرر) را نرمال کرده و آن را به یک نوسانگر تبدیل می‌کند که بین صفر تا 100 در نوسان است. در واقع، نمودار RS درست شبیه نمودار RSI است. مرحله نرمال‌سازی تشخیص را آسان‌تر می‌کند چون RSI محدود به یک بازه است. وقتی میانگین سود برابر با صفر باشد، RSI هم صفر است.

با فرض یک RSI 14دوره‌ای، یک مقدار RSI صفر به این معنی است که قیمت‌ها در تمام 14 دوره کاهش یافته و هیچ سودی برای اندازه‌گیری وجود ندارد. زمانی که میانگین ضرر برابر با صفر باشد، RSI 100 است. این به این معنی است که قیمت ها در تمام 14 دوره بالاتر رفته و هیچ ضرری برای اندازه‌گیری وجود نداشته است.

فرآیند هموارسازی بر مقادیر RSI تأثیر می‌گذارد. مقادیر RS پس از اولین محاسبه هموار می‌شوند. میانگین ضرر برابر است با مجموع ضرر تقسیم بر 14 برای اولین محاسبه. محاسبات بعدی مقدار قبلی را در 13 ضرب کرده، آخرین مقدار را اضافه و سپس کل را بر 14 تقسیم می‌کنند. این یک اثر هموارسازی ایجاد خواهد کرد.

همین امر در مورد میانگین سود نیز صدق می‌کند. به دلیل این هموارسازی، مقادیر RSI ممکن است بر اساس کل دوره محاسبه متفاوت باشد.

اگر میانگین ضرر برابر با صفر باشد، وضعیت «تقسیم بر صفر» برای RS رخ می‌دهد و RSI طبق تعریف روی 100 تنظیم می‌شود. به طور مشابه، زمانی که میانگین سود برابر با صفر باشد، RSI برابر با صفر است.

اندیکاتور RSI چه چیزی را به ما می‌گوید؟

روند اولیه سهام یا دارایی ابزار مهمی برای اطمینان از درک صحیح خواندن شاخص است. به‌عنوان مثال، تحلیل‌گر معروف بازار، کنستانس براون، این ایده را ترویج کرده است که افزایش فروش در اندیکاتور RSI در یک روند صعودی، به احتمال زیاد بیشتر از 30درصد، و افزایش خرید در RSI در طول یک روند نزولی بسیار کمتر 70 درصد است.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، در طول یک روند نزولی، RSI نزدیک به سطح 50 درصد به جای 70درصد، به اوج خود می‌رسد که می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران برای نشان دادن شرایط نزولی استفاده شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران زمانی که یک روند قوی وجود دارد، یک خط روند افقی بین سطوح 30 تا 70 درصد اعمال می‌کنند. اصلاح سطوح اشباع خرید یا فروش، زمانی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلندمدت قرار دارد اغلب غیر ضروری است.

مفهوم مرتبط با استفاده از سطوح اشباع خرید یا فروش، تمرکز بر سیگنال‌های معامله و تکنیک‌هایی است که با روند مطابقت دارند. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی زمانی که قیمت در روند صعودی است و سیگنال‌های نزولی زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، به جلوگیری از هشدارهای کاذب زیادی که RSI می‌تواند ایجاد کند، کمک خواهد کرد.

مولفه‌های RSI

دوره پیش‌فرض RSI 14 است، اما می‌توان آن را برای افزایش حساسیت کاهش، یا برای کاهش حساسیت افزایش داد. RSI 10 روزه نسبت به 20 روزه احتمال بیشتری دارد که ناحیه اشباع خرید یا فروش برسد.

اندیکاتور RSI در زمانی که بالاتر از 70 باشد، به معنای اشباع خرید و در زمانی که زیر 30 باشد، به معنای اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. اما معامله‌گران کوتاه‌مدت گاهی اوقات اشباع خرید و فروش را بین بازه 20 تا 80 در نظر می‌گیرند.

ناحیه اشباع خرید و فروش

وایلدر در اندیکاتور RSI اشباع خرید را بیش از 70 و اشباع فروش را زیر 30 در نظر گرفت. نمودار زیر مک دونالد را با RSI 14روزه نشان می‌دهد. این نمودار دارای نوارهای روزانه به رنگ خاکستری با میانگین متحرک 1 روزه به رنگ صورتی است تا قیمت‌های بسته شدن را بهتر نشان دهد. (چون RSI بر اساس قیمت‌های پایانی است).

سهام در اواخر جولای بیش از حد فروخته شد و در قیمت حدود 44 حمایت شد. پایین آمدن قیمت می‌تواند یک فرآیند باشد، به محض اینکه میزان اشباع فروش مشخص شد، این سهم دیگر پایین نیامد. سطوح اشباع فروش، در اواسط سپتامبر به بالای 70 حرکت کرد تا اشباع خرید تبدیل شود.

با وجود این افزایش خرید، سهام کاهشی نداشت. در عوض، رشد آن برای چند هفته متوقف شد و سپس به سمت بالا ادامه داد. قبل از اینکه سهام در نهایت در دسامبر به اوج خود برسد، سه اشباع خرید دیگر اتفاق افتاد. سه قرائت اول اشباع خرید، ادغام را پیش‌بینی می‌کرد. چهارمین با یک اوج قابل توجه مصادف شد. سپس RSI در ژانویه از اشباع خرید به اشباع فروش تغییر کرد. سهام در نهایت چند هفته بعد به 46 رسید.

مانند بسیاری از نوسانگرهای مومنتوم، مقادیر اشباع خرید و فروش برای RSI زمانی بهترین عملکرد را دارند که قیمت‌ها در یک محدوده حرکت کنند.

مانند نمودار زیر:

واگرایی‌های صعودی و نزولی در اندیکاتور RSI

به گفته وایلدر، واگرایی‌ها نشان‌دهنده یک نقطه بازگشت بالقوه هستند چون جهت حرکت قیمت را تایید نمی‌کند. یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که نمودار سهم مورد نظر، یک روند را نشان می‌دهد، اما RSI روند مخالف با آن را نمایش خواهد داد. این موضوع نشان‌دهنده تقویت حرکت است. یک واگرایی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که نمودار روند صعودی و RSI روند نزولی را نشان می‌دهد. RSI روند صعودی را تایید نمی‌کند و این نشان‌دهنده شتاب ضعیف است.

نمودار زیر سهام شرکت EBAY را با واگرایی نزولی در اوت تا اکتبر نشان می‌دهد. سهام در ماه‌های سپتامبر تا اکتبر به بالاترین حد خود رسید، اما RSI واگرایی نزولی را تشکیل داد. شکست بعدی در اواسط اکتبر، تضعیف حرکت را تأیید کرد.

یک واگرایی صعودی در ژانویه تا مارس رخ داد. واگرایی صعودی با حرکت eBay به پایین‌ترین سطح در ماه مارس و حفظ RSI بالاتر از پایین‌ترین حد قبلی شکل گرفت. RSI حرکت نزولی کمتری را در طول کاهش فوریه تا مارس منعکس کرد. شکست اواسط مارس، تاییدی بر بهبود حرکت بود. واگرایی‌ها زمانی قوی‌تر می‌شوند که پس از اشباع خرید یا فروش به وجود آیند.

قبل از اینکه در مورد واگرایی‌ها به‌عنوان سیگنال‌های تجاری عالی هیجان زده شوید، باید توجه داشت که واگرایی‌ها در یک روند قوی گمراه‌کننده هستند. یک روند صعودی قوی می‌تواند واگرایی‌های نزولی متعددی را قبل از تحقق یک قله نشان دهد. برعکس، واگرایی‌های صعودی می‌توانند در یک روند نزولی قوی ظاهر شوند و با این حال روند نزولی ادامه داشته باشد.

نمودار زیر سهمی را با سه واگرایی نزولی و روند صعودی نشان می‌دهد. این واگرایی‌های نزولی ممکن است در مورد یک عقب‌نشینی کوتاه‌مدت هشدار دهند، اما به وضوح هیچ تغییر عمده‌ای از روند وجود ندارد.

نوسانات شکست

وایلدر همچنین نوسانات شکست را به‌عنوان نشانه‌های قوی از یک بازگشت که به‌زودی رخ می‌دهد، در نظر گرفت. نوسانات شکست مستقل از عملکرد قیمت هستند و تنها بر روی RSI برای سیگنال‌ها تمرکز می‌کنند و مفهوم واگرایی را نادیده می‌گیرند.

نوسان شکست صعودی زمانی شکل می‌گیرد که RSI به زیر 30 می‌رسد، بعد به بالای 30 می‌رود، پولبک می‌کند، بالای 30 می‌ماند و سپس بالاترین سطح قبلی خود را می‌شکند.

یک نوسان شکست نزولی زمانی شکل می‌گیرد که RSI به بالای 70 حرکت کند، پولبک کند، جهش کند، از 70 فراتر نرود و سپس پایین‌ترین حد قبلی خود را بشکند.

شناسه روند

کنستانس براون در تحلیل تکنیکال برای معاملات حرفه‌ای، پیشنهاد می‌کند که نوسانگرها بین 0 تا 100 حرکت نمی‌کنند. براون یک محدوده بازار صعودی و یک بازار نزولی را برای RSI مشخص کرده است.

RSI تمایل دارد بین 40 تا 90 در یک بازار صعودی (روند صعودی) با مناطق 40-50 به‌عنوان پشتیبانی در نوسان باشد. این محدوده‌ها ممکن است بسته به پارامترهای RSI، قدرت روند و نوسانات متفاوت باشد.

نمودار زیر RSI 14 هفته‌ای را برای سهم SPY در طول بازار صعودی از 2003 تا 2007 نشان می‌دهد. RSI در اواخر سال 2003 به بالای 70 رسید و سپس به محدوده بازار صعودی خود (40-90) رفت. در ژوئیه 2004 یک نزول به زیر 40 وجود داشت، اما RSI منطقه 40-50 را حداقل پنج بار از ژانویه 2005 تا اکتبر 2007 نگه داشت (فلش‌های سبز). در واقع، توجه داشته باشید که پوبلک‌ها به این منطقه، نقاط ورود کم ریسک را برای مشارکت در روند صعودی فراهم می‌کنند.

از طرف دیگر، RSI تمایل دارد بین 10 تا 60 در بازار نزولی (روند نزولی) با منطقه 50-60 به‌عنوان مقاومت در نوسان باشد. نمودار زیر RSI 14 روزه را برای شاخص دلار آمریکا در طول روند نزولی آن در سال 2009 نشان می‌دهد. RSI در ماه مارس به 30 رسید تا نشان‌دهنده شروع یک محدوده خرسی (نزولی) باشد. منطقه 50-60 تا زمان شکست در دسامبر، مقاومت نشان داد.

معکوس‌های منفی و مثبت

اندرو کاردول معکوس‌های مثبت و منفی را برای RSI ایجاد کرد که برعکس واگرایی‌های نزولی و صعودی است. کتاب‌های کاردول به پایان رسیده است، اما او سمینارهایی را در مورد جزئیات این روش‌ها ارائه می‌کند. قبل از بحث در مورد تکنیک معکوس، باید توجه داشت که تفسیر کاردول از واگرایی‌ها با وایلدر متفاوت است. کاردول واگرایی‌های نزولی را پدیده‌های بازار صعودی در نظر گرفت. به عبارت دیگر، واگرایی‌های نزولی بیشتر در روندهای صعودی شکل می‌گیرند. به طور مشابه، واگرایی‌های صعودی به‌عنوان پدیده‌های بازار نزولی در نظر گرفته می‌شوند که نشان‌دهنده یک روند نزولی است.

یک برگشت مثبت زمانی شکل می‌گیرد که RSI یک کف و نمودار هم کف را تشکیل می‌دهد. این پایین‌ترین سطح در اشباع فروش نیست، اما اغلب بین 30 تا 50 است. نمودار زیر نشان می‌دهد که سهام MMM یک معکوس مثبت در ژوئن 2009 شکل داده است. MMM چند هفته بعد مقاومت را شکست و RSI به بالای 70 حرکت اندیکاتور اشباع خرید یا فروش کرد. برخلاف حرکت ضعیف‌تر، RSI پایین‌تر رفت و نمودار بالاتر از سطح قبلی خود باقی ماند و قدرت اساسی را نشان داد. در اصل، قیمت بر شتاب غلبه کرد.

معکوس منفی برعکس معکوس مثبت است. RSI به سط بالاتری رفت، اما نمودار کاهش داشت. RIS همچنان در منطقه 50-70 است. نمودار زیر نشان می‌دهد که سهم استارباکس (SBUX) یک سقف پایین‌تر را تشکیل می‌دهد، همانطور که RSI یک سقف بالاتر را تشکیل داده است. حتی با وجود اینکه RSI یک سقف جدید ایجاد کرد و حرکت قوی بود، اقدام قیمت به‌عنوان سقف پایین‌تر تایید نشد. این برگشت منفی، شکست بزرگ حمایتی در اواخر ژوئن و کاهش شدید قیمت را پیش‌بینی می‌کرد.

جمع‌بندی

اندیکاتور RSI به‌عنوان یک اندیکاتور همه کاره، آزمون زمان را پس داده است. علیرغم تغییرات در نوسانات و بازارها در طول سال‌ها، RSI در حال حاضر به همان اندازه که در دوران وایلدر معتبر بود، اعتبار دارد. در حالی که تفاسیر اصلی وایلدر برای درک اندیکاتور مفید است، کار براون و کاردول تفسیر RSI را به سطح جدیدی می‌برد.

وایلدر شرایط اشباع خرید را برای بازگشت آماده می‌داند، اما اشباع خرید می‌تواند نشانه‌ای از قدرت باشد. واگرایی‌های نزولی هنوز هم سیگنال‌های فروش خوبی را ایجاد می‌کنند، اما تحلیل‌گران باید مراقب روندهای قوی باشند، به‌خصوص زمانی که واگرایی‌های نزولی، واقعا طبیعی هستند.

معکوس‌های مثبت و منفی، قیمت سهم را اول و اندیکاتور را در درجه دوم قرار می‌دهند، که همان‌طور که باید باشد. واگرایی‌های نزولی و صعودی اندیکاتور را در درجه اول و اقدام قیمت را در درجه دوم قرار می‌دهد. با تأکید بیشتر بر عملکرد قیمت، مفهوم معکوس‌های مثبت و منفی تفکر ما را نسبت به نوسانگرهای حرکتی به چالش می‌کشد.

من مریم هستم و ارشد رشته فناوری اطلاعات. به شبکه و تکنولوژی خیلی علاقه دارم و در این زمینه تحصیل کردم. در بازار بورس فعالیت دارم و مدتی کار تولید محتوا انجام دادم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب این چند مورد وارد اندیکاتور اشباع خرید یا فروش کار کریپتوکارنسی شم. تا اینکه با کیوسک آشنا شدم.
علاوه بر اینکه در آکادمی کیوسک مطلب می‌نویسم، دبیری بخش مقالات رو هم به عهده دارم.

آموزش اندیکاتور HCCCO_LB برای شناسایی جهت و قدرت نمودار و تشخیص درست اشباع خرید و فروش مخصوص تریدینگ‌ویو

با عضویت در کانال تلگرامی سایت هوش فعال میتوانید از آموزش ها و مقالات منتشر شده در کانال استفاده نمایید و همچنین از اخبار اقتصادی مرتبط نیز که در کانال منتشر می شود استفاده کنید لینک عضویت در کانال تلگرام

اندیکاتور HCCCO_LB برای شناسایی جهت و قدرت نمودار و تشخیص درست اشباع خرید و فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور HCCCO_LB یک شاخص تجزیه‌وتحلیل است که طبق آن برای یک بازه زمانی مشخص، نوسانات بازار اندازه‌گیری می‌شود.این اندیکاتور محدوده 0.5 میانی در نوسان می باشد و بیشتر بین محدوده 0 تا مثبت 1 نوسان می دهد. این اندیکاتور با بررسی نوسانات قیمتی در یک بازه مشخص، می‌تواند جهت حرکت روند را به ما نشان دهد.با استفاده از این اندیکاتور، معامله‌گر می‌تواند حجم معامله را باتوجه به ریسک پذیری و میزان نوسان بازار شناسایی کنند. نحوه استفاده از این اندیکاتور این است که هنگامی که خط قرمز رو به بالا حرکت و در پی آن خط سبز هم رو به بالا حرکت کند و در هنگام برگشت رو به بالا، سیگنال ورود و هنگامی که خط قرمز رو به پایین حرکت و در پی آن خط سبز هم رو به پایین حرکت کند و در هنگام برگشت رو به پایین، سیگنال خروج صادر می‌شود.

سیگنال گیری اندیکاتور HCCCO_LB:

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه ارز دیجیتال

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب استراتژی و اندیکاتور در سایت تریدینگ ویو پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش استراتژی و اندیکاتور برای سایت تریدینگ ویو به این لینک مراجعه فرمایید.

برای اینکه شما بتوانید از استراتژی ها و اندیکاتور های سایت تریدینگ ویو نهایت استفاده را ببرید و محدودیت های حساب رایگان را نداشته باشید باید اکانت پرمیوم سایت تریدینگ ویو را تهیه کنید ما در سایت هوش فعال اکانت پرمیوم تریدینگ ویو را با بهترین کیفیت و خدمات در اختیار شما قرار می دهیم جهت تهیه این اکانت می توانید بر روی این لینک کلیک کنید و یا با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید.

سایت هوش فعال با ایجاد سیستمی بیش از 70 کانال VIP ارزدیجیتال معتبر خارجی را در قالب چند پلن مختلف در اختیار کاربران خود قرار می دهد، شما با دریافت اشتراک کانال VIP اردیجیتال روزانه به صدها سیگنال معتبر اسپات و فیوچرز دسترسی پیدا می کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید یا روی این لینک کلیک فرمایید

سیگنال ورود:

• هنگامی که خط قرمز رو به بالا حرکت و در پی آن خط سبز هم رو به بالا حرکت کند و خط قرمز خط سبز را رو به بالا کراس کند، تاییدی برای ادامه مسیر می باشد و در سطوح 0 حمایت بسیار مهم این اندیکاتور می باشد و در هنگام برگشت رو به بالا، سیگنال ورود صادر می‌شود.

کم ریسک:

• هنگامی که محدوده 0.5 را با شتاب خوب رو به بالا بشکند سیکنال ورود دوم صادر می شود

سیگنال خروج:

• هنگامی که خط قرمز رو به پایین حرکت و در پی آن خط سبز هم رو به پایین حرکت کند و خط قرمز خط سبز را رو به بالا کراس کند، تاییدی برای ادامه مسیر می باشد و در سطوح 1 مقاومت بسیار مهم این اندیکاتور می باشد و در هنگام برگشت رو به پایین ، سیگنال خروج صادر می‌شود.

کم ریسک:

• هنگامی که محدوده 0.5 را با شتاب خوب رو به پایین بشکند سیکنال خروج دوم صادر می شود

سیگنال گیری با استفاده از واگرایی اندیکاتور HCCCO_LB:

سیگنال خرید:

• یک واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که نمودار یک کف پایین‌تر و اندیکاتور HCCCO_LB یک کف بالاتر تشکیل ‌دهند که نشان‌دهنده کاهش قدرت روند نزولی است.

سیگنال فروش:

• یک واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که نمودار یک سقف بالاتر و اندیکاتور HCCCO_LB یک سقف پایین تر تشکیل ‌دهند که نشان‌دهنده کاهش قدرت روند صعودی است.

• نام کامل اندیکاتور: Cycle Channel Oscillator [LazyBear]
• این اندیکاتور در محدوده اشباع خرید و فروش را به صورت راه راه نمایش داده می شود
• با اندیکاتور HCCCO_LB می‌توان هر نوع تغییر جهت روند نمودار را در بازار پیش‌بینی کرد.
• در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر سیگنال‌های بیشتری وجود دارد و به همین دلیل دقت بیشتری را می‌طلبد.
• برای یک سیگنال گیری و معامله مطمئن تر، این اندیکاتور را به همراه اندیکاتور های دیگر آزمایش کنید و تاییدیه های بهتری در معامله خود بگیرید.

تنظیمات اندیکاتور HCCCO_LB:

• اندیکاتور HCCCO_LB نیاز به تنظیمات خاصی ندارد، همان تنظیمات پیش فرض مناسب بازار می باشد.

• دو تنظیمات فوق برای تغییر رنگ و تغییر سایز اندیکاتور می باشد و برای خوش رنگ تر شدن اندیکاتور، شما می توانید به سلیقه خود، آن را تغییر دهید.

نویسنده: مجتبی اسماعیلی

کاربر محترم لطفا نظرات و تجربه ی خود از این اندیکاتور را با ما در دیدگاه زیر به اشتراک بگذارید و هر دیدگاه شما تجربه و انگیزه ی زیادی برای ادامه مسیر به ما می دهد.